CCI20130618000

Ekonometria    semestr letni, 2011/2012

Ćwiczenia 4- Weryfikacja modelu ekonometrycznego

Temat:    Weryfikacja modelu ekonometrycznego.

Literatura:

Gruszczyński M., M. Podgórska red. (2003), Ekonometria, SGH Warszawa. Rozdział 3, p. 3.5, s.46-48; p. 3.9.1-3.9.2, s.55-58; p. 3.10.1, s.59-61; p. 3.7-3.8, s.52-55; rozdział 4, 4.1.2, s.78-79; p. 4.4.2, s.89-90; p. 4.4.3, s.90-92. Strzała K., T. Przechlewski (2002), Ekonometria inaczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk. Rozdział 1, p. 1.3, s. 16-19; rozdział 2, s. 21-42.

Osińska M. (red) (2007), Ekonometria współczesna, TNOiK Toruń, rozdział 4 p. 4.1-4.3, s. 71-86.

1. Cele weryfikacji modelu

Weryfikacja statystyczna modelu polega na obliczeniu szeregu mierników jakości modelu oraz weryfikacji pewnych hipotez statystycznych w celu sprawdzenia, czy na podstawie tego modelu można wyciągać wnioski dotyczące badanego zjawiska.

2. Syntetyczne miary dopasowania

A. Współczynnik determinacji:

IU-T)²

l _ r=i

R =

ZU-T)²

r=l

Interpretacja: Zmienność zmiennej objaśnianej kształtuje się w R² pod wpływem zmienności zmiennych objaśniających modelu.

.    ,    1    Ź(»-T,)²

B. Współczynnik indeterminacjitaweHaMC* I    <j>² = -E±--    R² + tj>²=\

IU-50²

<=i

Interpretacją: Zmienność zmiennej objaśnianej kształtuje się w tjr pod wpływem zmienności zmiennych nieujętych modelu.

R² = R²

C. Skorygowany współczynnik determinacji:

K

T-K

Interpretacja: Zmienność zmiennej objaśnianej kształtuje się w R² pod wpływem zmienności zmiennych objaśniających modelu, po uwzględnieniu liczby stopni swobody.

D. Skorygowany współczynnik indeterminacji:    <f>² =-

R²+</²== 1

T-1

T-K-1

Interpretacja: Zmienność zmiennej objaśnianej kształtuje się w <j² pod wpływem zmienności zmiennych nieujętych modelu, po uwzględnieniu liczby stopni swobody.

t    „ t „

Z(z-ź) ££

E. Wariancja resztowa:    ćr² = —-= ——-

^f T-K-1    T-K-1

F. Średni błąd reszto wy:    <r, = Jó²

Interpretacja: Przeciętna wartość zmiennej objaśnianej różni się od wartości teoretycznej średnio o ±oy .

&. '

G.    Współczynnik zmienności losowej:    V = -jf-\ 00%

y

Interpretacja: Udział średniego błędu resztowego w średniej wartości zmiennej objaśnianej wynosi V.

1