CCI20130618002

Ekonometria    semestr letni, 2011/2012

Ćwiczenia 4 - Weryfikacja modelu ekonometrycznego 5. Badanie łącznej istotności parametrów strukturalnych modelu (test Fishera-Snedecora)

Hipotezy: H0:	= 0 a J32 = 0 a ... a pK = 0
Hf-	/?[ =£ 0 v ^ 0 v... v pK 0
	R^2
Statystyka testowa:	F =-^~2— = ———y —
	l-R^2 1 -R^2
	T-K-l
Wartość krytyczna:	Ht-k-i (^a)
Wykres rozkładu:

1.3 1,6

1.4

F(l, 100)-

F(2, 100)-

F(3, 100) -

F(4, 100)-

F(5, 100)-----------

Jeśli zachodzi nierówność F > F^__K__X (a), to odrzucamy H₀ na rzecz H_l.

0,8

0

0123456789

6. Testowanie autokorelacji składników losowych (test Durbina-Watsona oraz test A-Durbina) a. Test Durbina-Watsona

Hipotezy':	Hf.	A = 0	lub	Hf.	A = ^0
	I-If.	A ^>0		Hf.	A <0

W pierwszym przypadku hipoteza o braku skorelowania składników losowych jest weryfikowana na rzecz hipotezy alternatywnej głoszącej, że występuje statystycznie istotne dodatnie skorelowanie w czasie tych składników. W drugim przypadku analogiczna hipoteza zerowa jest weryfikowana na rzecz hipotezy alternatywnej głoszącej, że występuje statystycznie istotne ujemne skorelowanie w czasie składników losowych.

DW =

Statystyka testowa:

Statystyka DW może przyjmować wartości z przedziału (0,4). Ponadto DW    p^).

Wartości krytyczne d_L oraz d_u odczytujemy z tablic rozkładu DW , które zależą od liczby obserwacji i od liczby zmiennych objaśniających modelu.

o