Photo014(2)

ROZDZIAŁ 4

WERYFIKACJA MODELU EKONOMETRYCZNEGO

Przedmiotem rozdziału czwartego jest weryfikacja statystyczna modelu. Przedstawione zostały standardowe miary dopasowania modelu do danych empirycznych, a także szereg klasycznych testów statystycznych służących badaniu istotności parametrów, postaci funkcyjnej modelu oraz własności składnika losowego.

Weryfikacja ekonomiczna umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie, które czynniki miały największy wpływ na zmienną objaśnianą. Na tym etapie można określić, co działo się w badanym wycinku rzeczywistości, które procesy były prawidłowe, a które niezgodne z teorią, założeniami czy wreszcie ze zdrowym rozsądkiem. Weryfikacja modelu ekonometrycznego polega przede wszystkim na sprawdzeniu zgodności otrzymanych wyników z teorią ekonomii, w zakresie znaku i wielkości ocen parametrów. Weryfikację ekonomiczną poprzedza jednak weryfikacja statystyczna, polegająca na obliczeniu szeregu mierników jakości modelu i weryfikacji hipotez statystycznych.

Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego przebiegać może według następujących etapów:

1 • Badanie istotności parametrów strukturalnych a,:

a. test t-Studenta,

P    b. test F.

2. Badanie dopasowania modelu do danych empirycznych:

a.    współczynnik determinacji i współczynnik zbieżności,

b.    współczynnik zmienności losowej.

, 3. Weryfikacja własności struktury stochastycznej:

a.    losowość składnika losowego (test serii),

b.    normalność rozkładu składnika losowego (test Bery-Jarque’a),

c.    autokorelacja składnika losowego (test Durbina-Watsona, test h-Durbina, test współczynników autokorelacji cząstkowej PACF, test mnożnika Lagrcinge’ci oraz test Ljunga-Boxa),

d.    jednorodność wariancji składnika losowego (test Fishera-Snedecora i test White’a).

71