zest X1

3. Oszacowano regresję zmiennej y względem zmiennej x oraz

wyznaczono wartości statystyki test u ADF dla obu zmiennych i dla reszt regresji. Obliczone wartości statystyki ADF wynoszą odpowiednio -3,15 dla y, -2,78 dla x oraz -2,69 dla reszt regresji. Wiadomo, te wartość krytyczna testu ADF wynosi -2,89. Podane informacje wystarczają do stwierdzenia, te

Reszty regresji są niestacjonarne.

B. Zmienne y i xsą niestacjonarne.

Zmienna y i zmienna x nie są skointegrowane.

4. Przy wyborze postaci modelu A RM A lub ARCH bierzemy pod uwagę:

A.    Wyniki testu na występowanie efektu grupowania wariancji dla reszt modelu.

B.    Wartości testów istotności dla kolejnych opóźnień zmiennej.

C.    Wykresy funkcji ACF i PACF dla badanego szeregu.

5. Modele ARMA i ARIMA służą między innymi do:

A. Modelowania efektu grupowania wariancji zmiennych finansowych.

^^^MPrognozowania zmiennych stacjonarnych.

C. Modelowania szeregu zwrotów logarytmicznych kursów walutowych, charakteryzujących się grupowaniem wariancji.

A. S