103
7.1. Rozkłady dwuwymiarowe
Dwuwymiarowa zmienna losowa (X,Y) ma gęstość
(cx(x - y) gdy 0 < x < 2, -x < y < x,
[0 poza tym.
a) Obliczyć stałą c.
b) Znaleźć rozkłady zmiennych X i Y i sprawdzić czy są niezależne.
c) Obliczyć Pr((X,Z) € A), gdzie A = {(x,y) : 0 < x < 2, 0 < y < x}.
Gęstość dwuwymiarowej zmiennej losowej (X,P) dana jest wzorem
. , ( e x y dla x > 0,y > 0,
W)= n
[0 poza tym.
Obliczyć Pr(l < X < 2,1 < Y < 2). Znaleźć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej Z = 2X — 3Y.
Gęstość dwuwymiarowej zmiennej losowej (X,Y) dana jest wzorem
. [6exp(—2x —3y) dla x > 0, y > 0,
ffay) = 1 n
[0 poza tym.
a) Czy zmienne losowe X i Y są niezależne?
b) Wyznaczyć Pr(X < x\Y < y).
c) Obliczyć Pr(l < X <2,-1 < Y < 1).
Niech
„ x fAe-^+W dla jc > 0 i y > 0,
f(x,y) = i n
[0 poza tym.
Czy istnieje stała A taka, że / jest gęstością wektora losowego (X,Y)7 Jeśli tak, to znaleźć rozkłady brzegowe i warunkowe.
Gęstość prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej (X,Y) wyraża się wzorem
2 K
exp
x2+y2
2
a) Obliczyć Pr(X >1),
b) Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że zmienna (X,Y) przyjmie wartość z wnętrza okręgu x2 +y2 = 1.