109

109



109


7.2. Parametry rozkładów dwuwymiarowych

gdzie xt, yj są środkami odpowiednich klas, a liczbami wyników takich, że cecha X należy do klasy r-tej, a cecha Y do klasy 7 - tej. Stąd r = —0.4818. Przedział ufności wyznaczamy ze wzoru

Pr


1 — r2


r + ua


= 1 - a,


gdzie Pr(|t/| < ua) = 1 — a dla U ~ N(0,1). Stąd ua = 1.96 i ostatecznie p G (-0.55,-0.41).

Zadania

Zadanie 7.2.1.

Dwie niezależne zmienne losowe X i Y mają rozkłady normalne N(m,a) z takimi samymi parametrami. Znaleźć współczynnik korelacji zmiennych losowych U = aX +bY i V = aX-bY.

Zadanie 7.2.2.

Zmienna losowa (X,P) ma rozkład prawdopodobieństwa podany w tabeli:

2

4

-i

0.1

0.06

0

0.3

0.18

i

0.2

0.16

Obliczyć współczynnik korelacji.

Zadanie 7.2.3.

Zmienna losowa dwuwymiarowa (X,Y) ma rozkład podany w tabelce:

\A>

1

2

3

4

5

1

2/24

4/24

0

3/24

3/24

2

2/24

1/24

2/24

1/24

0

3

2/24

1/24

0

1/24

2/24

Obliczyć współczynnik korelacji X i Y.

Zadanie 7.2.4.

Wektor losowy (X,Y) ma gęstość wyrażającą się wzorem

f(x,y)


A dla (x,y) e V, 0 dla (x,y) ^ V,

gdzie V jest obszarem ograniczonym półokręgiem o promieniu 1, położonym nad osią Ox. Obliczyć E(Xy).


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
109 13. Parametry rozkładów dwuwymiarowych z twierdzenia 7.3.4. Zgodnie z tym twierdzeniem normalne
105 7.2. Parametry rozkładów dwuwymiarowychZadanie 7.1.14. Gęstość rozkładu zmiennych losowych (X,Y)
105 73. Parametry rozkładów dwuwymiarowych Korzystając ze wzoru (7.2.7) wyznaczamy zaś regresję
107 7.2. Parametry rozkładów dwuwymiarowych Przechodząc na całki iterowane otrzymujemy + 2 I xdx j y
107 1.3. Parametry rozkładów dwuwymiarowychTwierdzenie 7.3.1. (i)    IpIO, (ii)
111 7.2. Parametry rozkładów dwuwymiarowychZadanie 7.2.10. Funkcja gęstości zmiennej losowej (X,y) j
111 7.3. Parametry rozkładów dwuwymiarowych czyli w zaokrągleniu (0.07,0.17). Jeżeli dla tych samych
DSCN5221 (2) Zdarzenia jako obiektyZdarzenia są obiektami odpowiednich klas, określających rodzaj zd
img344 Parametrami rozkładu są teraz: wektor średnich fi oraz macierz kowariancji Z. Macierz ta zale
1. Wprowadzenie gdzie (£fci rjk) są niezależnymi wektorami losowymi o jednakowym rozkładzie

więcej podobnych podstron