074
5. Estymacja
Zadanie 5.1.6*.
Niech Xl,X2,...,Xn będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowych rozkładach normalnych N(m, a). Dla jakiej wartości k estymator
V = k'£\Xj-X\ j=i
jest nieobciążonym estymatorem parametru <7?
Zadanie 5.1.7.
Poniższe dane pochodzą z rozkładu normalnego N(0.35,2.1), (plik normal35. dta). -1.09, -1.44, 1.46, -0.48, 3.03, 1.71, -1.23, -0.28, -4.96, 0.44,
3.68, -0.92, -2.23, -2.23, 1.98, 1.23, 0.61, 1.79, -1.96, -1.73.
Obliczyć x oraz oszacować parametr a2 korzystając z estymatorów:
a) S2,
b) S2,
c) W2 z zadania 5.1.5.
d) V z zadania 5.1.6 z wyznaczonym k,
Porównać oszacowania z prawdziwymi wartościami m i a2.
Zadanie 5.1.8.
Niech XvX2,...,Xn będzie próbą prostą z rozkładu jednostajnego na odcinku [0,0], Niech Z„ = max{.Xj ,X2, ■ ■ ■ ,Xn}. a) Uzasadnić, że dystrybuanta statystyki Z„ wyraża się wzorem
1
V
dla x < 0, dla 0 < x < 0, dla x> 9.
b) Wyznaczyć gęstość zmiennej losowej Z„.
c) Wykazać, że estymator
Tn =
Zn
jest estymatorem nieobciążonym i zgodnym parametru 0.
Zadanie 5.1.9*.
Niech Xl,...,Xn będzie próbą prostą z populacji o rozkładzie jednostajnym na odcinku [0,a]. Niech
n +1 . . 2 ^
T\ —-maxXlr..,I„, r2 = -^X,.
n n rr'
i=i
będą estymatorami parametru a. Wykazać, że oba estymatory są nieobciążone oraz że estymator 7, jest lepszy od T2.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
73 5.1. Estymacja punktowaZadaniaZadanie 5.1.1. Niech Xy,X2,X3 będą niezależnymi zmiennymi losowymi2. Zmienne losowe 19 2.4. Estymatory 155. Niech X,..., Xn będą niezależnymi zmienn56 2. Zmienne losowe 2.4.9*. Niech X i S będą niezależnymi zmiennymi losowymi takimi, że X będzie mi56 2. Zmienne losowe 2.4.9*. Niech X i S będą niezależnymi zmiennymi losowymi takimi, że X będzie mi0.5 WARTOŚĆ OCZEKIWANA Jeśli (X,X2, ■■■■) jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych oCZESC< (2) 3. Niech dane będą niezależne zmienne losowe X, Y takie, ze X ~ A^/w^cr,), Y ~ iV(77i2,crdd (20) 39 F(xl,X2...Xn)=F°+i BXi) dXn co można zapisać w postaci równań poprawek (4.5) (4.6) V-• zmienne kratkowe określane poprzez zdanie: RANGĘ OF R IS Xl,X2,...Xn; są onV 3 3i 3>i A V => a,x € R} A,X a = (en,cii,...,an) € #+ X = (Xl, X2, ...,xn) € i?+ x ~ y A,Relacje 1. Relacja > Niech; Xv X2,..., Xn- dowolne zbiory Wtedy: Każdy podzbiórmożliwych kombinacji krotek relacji S i podkrotek t(Xl,X2,...,Xn) relacji R, a to jest równoważne dzRozkład dwumianowy BernouUi ego B(n, p) Niech będzie danych n niezależnych zmiennych losowych: {, X24.2. Dystrybuanta empiryczna i histogram 65Zadanie 4.1.5. Niech Xl,X2,...,X„ będzie próbą prostą zMatematyczna postać modelu decyzyjnego: Z=f(xl,x2,...xn) Gdzie: Xl,x2,...,xn - zmienne decyzyjne. Sąwięcej podobnych podstron