3582317677

Ekonometria Wykład 11

MODELE ZE ZMIENNYMI NAŚLADUJĄCYMI

Uwagi wstępne

Granger oraz Mansfield wykazali możliwość przewidywania zmian koniunktury na podstawie wcześniejszych zmian zachodzących w pewnej klasie zmiennych nazywanych zmiennymi wiodącymi.

Typyzmiennych:

Zmiennewiodace - charakteryzują się określonymi zmianami swoich wartości, zachodzącymi wcześniej niż miary wartości - innej grupy zmiennych, które określa się jako zmienne naśladujące.

Zmiennenaśladuiace - naśladują z pewnym opóźnieniem zmiany zachodzące w wartości zmiennych wiodących. Znalezienie (identyfikacja) zmiennej wiodącej umożliwi budowę prognozy zmiennej naśladującej.

Warunek budowy prognozy:

podstawowym warunkiem budowy prognozy jest duże podobieństwo kształtowania się wartości obu zmiennych w czasie

przy budowie prognoz oprócz podobieństwa zmiennych należy uwzględnić następujące opóźnienia w czasie Podobieństwo i opóźnienia w czasie (p) [brak cykliezności]

Eto pomiaru podobieństwa oraz wyznaczania wielkości opóźnienia w czasie (p) można zastosować współczynniki korelacji liniowej. Opóźnienie zależy od szeregu czasowego.

Podobieństwo i opóźnienie w czasie (p) [istnieje cykliczność]

W przypadkach występowania wahań cyklicznych (w szeregu czasowym obu zmiennych opóźnienie w czasie (p) może być wyznaczone jako liczba jednostek czasu dzieląca okres o najwyższej/najniższej wartości) wartości zmiennej wiodącej w danym cyklu od okresu o najwyższej/najniższej wartości zmiennej naśladującej w jej rozpatrywaniu.

Podobieństwo i opóźnienie w czasie [istnieje cykliczność]

P ⁼ WxY — tajjjJC lUb p = tminY — tminY

p - opóźnienie

twr - numer okresu o najwyższej wartości zmiennej wiodącej tm^v - numer okresu o najwyższej wartości zmiennej naśladującej tm^Y-numer okresu o najniższej wartości zmiennej wiodącej