4897

Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych (weryfikacja merytoryczna)

Rutynowe badanie istotności ocen parametrów strukturalnych ai, a,,...,a, liniowego modelu ekonometrycznego ma na celu sprawdzenie czy parametry strukturalne ai,a₃,...,a, zostały oszacowane z dostateczną precyzją (możemy mieć do nich zaufanie) oraz czy zmienne objaśniające stojące przy tych parametrach, istotnie oddziaływają na zmienną objaśnianą.

W tym celu dla każdego j=l,2,....,s weryfikuje się hipotezę zerową H0:a,=0 wobec hipotezy alternatywnej Hl:a,=0

Sprawdzianem w tym teście jest statystyka która przy założeniu normalności składników losowych oraz prawdziwości HO ma rozkład t-Studenta o n-k-1 stopniach swobody. W badaniach ekonomicznych, przyjmujemy poziom ufności a= 0,05 (najczęściej) i odczytujemy w tablicy rozkładu studenta dla n-k-1 - stopni swobody -wartość krytyczną t*.

Jeśli t(a,) <=t* to hipotezę należy przyjąć i orzekamy, że ocena ai statystycznie nieistotnie różni się od zera a wobec tego zmienna Xj nie wywiera Istotnego wpływu na zmienną objaśnianą Y.

Natomiast Jeśli t(a,) >= t* to hipotezę należy odrzucić na rzecz HI - ocena aj statystycznie Istotnie różni się od zera a wobec tego zmienna objaśniająca Xj oddziałuje w sposób istotny na zmienną objaśnianą Y.

a i

t(aO) =1    I

a,

t(al) = I ^D(-^a,) I

t(aj) =1