118428

Na poziomie istotności ot=0,02 zbadać istotność parametru strukturalnego stojącego przy zmiennej Xi,.

Zapisać hipotezy: H₀:t=0 Hpt * 0    Podać stopnie swobody n-k: 11-4 = 7

¹ >-4-7 __ i nrzT "    2,9

Podać wartość sprawdzianu testu t-Studenta: t= g,69    ’ Podać wartość krytyczn

odczytaną z tablic: t „=

Zapisać podjętą decyzję:    W t „ zatem brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej,

parametr strukturalny a, powinien zostać usunięty z modelu.

Zad.4. (3 p.) Oszacowano model ekonometryczny o postaci Y,= a iX_u+ a₂X_2t+ a₃X_3t +a₀+ u,. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji modelu otrzymano następujący ciąg reszt:

t	1	2	3	4	5	6	7	8
u,	-1	0	-2	1	3	-2	1	0
u,^2	1	0	4	1	9	4	1	0	20

Obliczyć wariancję resztową i odchylenie standardowe reszt:    Su²= s-ą

5y_ \/5—2,2361

0,21

L

-0,76    0,9    0,5 0,87

jeżeli wiadomo, że: (X'X) ‘= _₀,56 0,25 i 0,34

L

0,496

Zbadać precyzję oszacowania parametrów strukturalnych modelu:

_D(ai)= „'0.21 X5=1,0247 _D(a₂)= V0,87 x 5 =2,0857

_D(a,)= i/0,34x5 = l,3038 D(a₄)= V0,49 x 5=1,5652

Zad.5.(4p.) Dane są wektory współczynników korelacji między zmienną endogeniczną Y_t, a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi X₃„ X₂„ X_3t oraz macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi X«, X_2t, X₃„