70711

Na poziomie Istotności a=0,02 zbadać Istotność parametru strukturalnego stojącego przy zmiennej X«-

Zapisać hipotezy: H_o:t=0 H,:t*0    Podać stopnie swobody n-k: 11-4 = 7

Podać wartość sprawdzianu testu t-Studenta: t=-- -,19565podać wartość krytyczną 2,998 odczytaną z tablic: t „=

Zapisać podjętą decyzję: |£| < t „ zatem brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, parametr strukturalny a, powinien zostać usunięty z modelu.

Zamiast zadanie 3 druga grupa miała zadanie

Na podstawie danych zawartych w tabeli

Y,    1    1    2    2    4

u,    4    2    3    0    0

Oszacowano model ekonometryczny I uzyskano następujące wyniki Y_t=2,8-0,4Xi,+u,

Zbadaj dopasowanie modelu do danych empirycznych.

Zad.4. (3 p.) Oszacowano model ekonometryczny o postaci Y,= a iXu+ a₂X₂,+ a₃X₃, +a₀+ u,. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji modelu otrzymano następujący ciąg reszt:

t	1	2	3	4	5	6	7	8
u,	-1	0	-2	1	3	-2	1	0
U,^2	1	0	4	1	9	4	1	0	20

Obliczyć wariancję resztową I odchylenie standardowe reszt:    Su²=₃ - x 20 = 5    su=

t/S = 2,2361

jeżeli wiadomo, że: (X'X)"^l=

0,21 -0,76	0,9	0,5'
0,87	-0,56	0,25
	0,34	0,32
		0,49

Zbadać precyzję oszacowania parametrów strukturalnych modelu:

D(ai)=Vo5Tx5 = 1,0247 D(a₂)=V<Wx5 = 2,0857

D(a₃)=V⁰'³⁴ * ⁵ = 1.3038 D(a,)=V0/49xS = 1,5652

Zad.5.(4p.) Dane są wektory współczynników korelacji między zmienną endogeniczną Y_t, a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi X», X₂₁, X₃, oraz macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi X_lt, X₂₁, X_3t.