116931

f. składnik losowy ma rozkład normalny

Z-N

2. założenia numeryczne

a. rząd macierzy x = k+1 n(x) = k+1

Maksymalna liczba liniowo niezależnych wierszy, kolumn macierzy - rząd. Wszystkie kolumny macierzy x muszą być liniowo niezależne b k+l<T

k* 1 - liczba parametrów stnikturalnych T - liczba obserwacji

Musimy mieć więcej obserwacji niż parametrów do oszacowania

Metoda najmniejszych kwadratów:

Szukamy minimum sumy kwadratów reszt:

min££²

Wzór na estymator metody najmniejszych kwadratów - narzędzie shiżące do szacowania parametrów /?

/?=(x^rx)-‘x^Ty

Przykład:

X	Y
-1.5	0.5
-0.5	0.5
0.5	1
0.5	2
1	2.5

Oszacować parametry modelu:

y, =0_o+fixX,+ę,

0.5

M

2

-1,5

-0,5

0,5

0,5

1

-0,5

1 1

0,5 0,5

1	JS*2
"1	-1,5
- 1	-0,5
1	0,5
' 1	0,5
1	1

2