48884

Można wykazać, że:

lim Pi\g-6\<e)= 1

Metoda Najmniejszych Kwadratów jest estymatorem

-    nieobciążonym,

-    zgodnym,

-    najbardziej efektywnym w klasie estymatorów nieobciążonych.

BLUE -Best Linear Unbiased Estimator Założenia MNK

Założenia numeryczne - warunki stosowalności:

1)    T > (k+1), czyli liczba obserwacji musi być większa niż liczba    szacowanych

parametrów.

2)    r(X)=(k+l), czyli rząd macierzy X musi być równy liczbie    szacowanych

parametrów.

Drugi warunek oznacza brak współlinowości zmiennych objaśniających, tzn. że zmienne objaśniające są liniowo niezależne, •(czyli nie tworzą ze sobą takiej kombinacji liniowej, która w wyniku daje wektor zerowy).

Przykład współlinowości zmiennych:

Xl-liczba pracowników w przedsiębiorstwie,

X2-liczba pracowników na stanowiskach kierowniczych, X3-liczba pracowników na stanowiskach

XI	-X2+X3		czyli Xl-X2-X3-0
1	30	4	26'
1	56	8	48	Rząd macierzy X-3 < k+1-4
1	47	6	41
1	20	3	17	Nie da się zastosować MNK!
.1	60	10	^50.