54299
6. Estymator nieobciążony o minimalnej wariancji, informacja Fishera, nierówność Rao-Cramera, efektywność estymatora
1. Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie Pg. Obliczyć informację Fishera 1(0) w przypadku:
(a) Po jest rozkładem normalnym Af(/i.<72), 0 = /c € R,
(b) Pg jest rozkładem normalnym N(fi,o2). 0 = a > 0,
(c) Pg jest rozkładem normalnym A^O^cr2), 0 = a3 > 0.
2. Niech (X|,...,Xn) będzie próbą losową z rozkładu dwumianowego B(m.0). Estymator największej wiarogodności parametru 0 jest równy T = Xfm.
(a) Czy T jest estymatorem nieobciążonym?
(b) Znaleźć wariancję T.
(c) Obliczyć informację Fishera zawartą w ciągu obserwacji (Aj.....An).
(d) Czy estymator T jest efektywny?
(e) Czy T jest estymatorem nieobciążonym o minimalnej wariancji?
3. Niech X = (Aj,____An) będzie próbą losową z rozkładu Poissona V(\)
oraz g(A) = e~x. Można pokazać, że
jest ENMYV(</(A)). Czy jest to estymator efektywny?
4. Udowodnić, że jeżeli X = (Xi.....A„) jest próbą z rozkładu normal
nego Af(fi,o2), gdzie // jest znane, a a > 0 nieznane, to
n
jest estymatorem nieobciążonym parametru <x, a jego efektywność wynosi
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
SM-S-W5 Estymatory efektywne Przykład 2. Pokazać, że X jest estymatorem nieobciążonym o minimalnejstatystyka skrypt 13 wariancja z próby s2, określona wzorem (1.2). Ten estymator jest też zgodny, nistatystyka skrypt 13 wariancja z próby s2, określona wzorem (1.2). Ten estymator jest też zgodny, ni5. Ryzyko estymatora, estymator nieobciążony 1. Chcemy znaleźć estymator wariancjiEfektywność Estymator nieobciążony ć> parametru 0 który ma najmniejszą wariancję spośródskanuj0009 Właściwości metody BLUP 1. minimalizacja wariancji błędu przewidywania (predykcji);8. Czy cena minimalna jest przykładem ceny nierównowagi,8. Czy cena minimalna jest przykładem ceny nierównowagi,8. Czy cena minimalna jest przykładem ceny nierównowagi,8. Czy cena minimalna jest przykładem ceny nierównowagi,Określono minimalny zakres informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie z całkowitych dochodów, jskąd obliczamy pochodną = Xir eXp(Xi O 0) = XirHi. Do wyznaczenia macierzy informacji Fishera należyskanuj0009 Właściwości metody BLUP 1. minimalizacja wariancji błędu przewidywania (predykcji);81 5.1. Estymacja punktowa jest estymatorem nieobciążonym parametru a, gdyż ETn = - (n (a + 1 /2)) ~zad2 2. Sprawdzić czy estymator wyznaczony w zadaniu 1 jest estymatorem nieobciążo509 (3) ZAŁĄCZNIK 16 MINIMALNY ZAKRES INFORMAC JI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ LĄDOWE OŚRODKI UDZIELAJĄDSC02957 * przewaga informacyjna biurokracji (nierówność w dostępie do informacji)4.8 Metoda minimalizacji wariancji przy ograniczeniu na warunkową wartośćwięcej podobnych podstron