90414

Wariant 111

Warunek Zastosowania:

Szereg czasowy wykazuje wahania sezonowe wokół pewnego stałego poziomu Sposób wyznaczania prognozy naiwnej:

Pr ognozą jest ostatnia zaobserwowana wartość zmiennej pr ognozowanej pochodząca z tego samego sezonu (ubiegłego okresu czasu) co T=1 y'_T*i= y_TN₊i gdzie: N- liczba sezonów w ciągu roku (N=l 2 przy sezonowości miesięcznej, N=4 przy sezonowości kwartalnej itd.)

Wariant IV

Warunek Zastosowania:

Szereg czasowy wykazuje zarówno tendencję zmian w czasie (trend) jak również wahania sezonowe

Sposób wyznaczania prognozy naiwnej: y*_T+|= yT-N*i⁺N*^~T-N

gdzie: A—t-n - przeciętny przyrost zmiennej prognozowanej z sezonu na sezon

zaobserwowany w ostatnim roku

Zalety prognozowania naiwnego:

Prosta konstrukcja modeli, łatwość posługiwania się nimi oraz niewielkie wymagania w zakresie liczebności zaobserwowanych wartości zmiennej prognozowanej w przeszłości

Wady prognozowania naiwnego:

Opracowywane prognozy są wrażliwe na zakłócenia, którym mozę podlegać zmienna prognozowana w ostatnich zaobserwowanych okresach czasu. Brak jest możliwości oszacowania błędu ex antę staw ianych prognoz (jedynie ex post w oparciu o prognozy wygasłe, czyli dla okresów t<+T)