5125071415

0. Informacje wstępne

0. 1. Cele modelowania matematycznego w finansach

Podstawowe cele matematycznego modelowania finansów, w szerokim rozumieniu tego słowa, można pokrótce ująć w trzech punktach:

1.    Wprowadzenie przejrzystego i jednocześnie precyzyjnego języka opisu inwestycji finansowych.

2.    Opracowanie narzędzi matematycznych ułatwiających:

-    ocenę opłacalności inwestycji,

-    ocenę ryzyka inwestycji,

-    wycenę instrumentów finansowych.

3.    Prognozowanie kursów giełdowych, stóp procentowych, wskaźników makro i mikroekonomicznych.

0. 2. Ogólny schemat wykładu

1.    Wprowadzenie pojęć podstawowych. Arytmetyka finansowa. Matematyka aktuarialna.

2.    Informacje o giełdzie. Instrumenty pochodne i ich wycena.

3.    Wprowadzenie do efektywnego inwestowania. Podstawy modelowania stochastycznego.

0.3. Zalecana literatura

Jaworski P.. Micał J.: Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, 2005.

Hóglund T.: Mathematical Asset Management, Wiłey-Interscience 2008.

Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2003.

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) © P.Jaworski, K.Jaworska, Uniwersytet Warszawski, 2011.