2808185919

Weryfikacja założeń MNK - Ekonometria, 2012/2013 Barbara Będowska-Sójka

Weryfikacja założeń MNK

1 Autokorelacja składnika losowego 1.1 Statystyka Durbina-Watsona

W przypadku danych przekrojowych należy je posortować względem wybranej zmiennej objaśniającej. W przypadku szeregów czasowych sortowanie danych nie jest wymagane (badamy autokorelację kolejnych składników losowych).

Układ hipotez:

H₀:p_l=0

H_X\ PyŹ 0

Statystyka:

Z(e,

T

DW = —

Wnioskowanie:

Jeżeli DW<2, to hipoteza alternatywna H_y: p_x > 0 (wartość empiryczna DW)

Jeżeli DW>2, to H_x: p_x < 0 (wartość empiryczna DW’=4-DW).

Wartość empiryczna statystyki zawiera się w przedziale <0, 4>.

Mamy 2 wartości krytyczne: dolną i górną. Wnioskowanie przebiega następująco:

•    jeżeli DWemp < DWd H_0 odrzucamy na rzecz H_1

•    jeżeli DWemp > DW_g nie ma podstaw do odrzucenia H_0

•    jeżeli DWd < DWemp < DW_g jesteśmy w obszarze niekonkluzywności

Statystyki DW nie można stosować:

•    W odniesieniu do reszt modeli z opóźnioną zmienną objaśnianą

•    W odniesieniu do reszt modeli regresji, w których zmienna objaśniana jest zmienną losową

•    Do reszt modelu bez wyrazu wolnego, w sytuacji gdy składnik losowy nie ma rozkładu normalnego lub występują opóźnione zmienne objaśniające

+ Obszar nieokreśloności

1.2 Współczynnik korelacji

T

Z(e, *e_t__x)

1