2181687324

A	A	B	C	D	E
1	Wartość opcji metodą Monte Carlo
2
3	Dane wejściowe:
4		Cena instrumentu bazowego:			100,00 zł
5		Cena wykonania opcji:			100,00 zł
6		Stopa procentowa:			5%
7		Czas wykonania opcji w latach:			0,25
8		Dywidenda oczekiwana:			1%
9		Zmienność cen (volatility):			25%
10		Liczba symulacji:			100
11
12				rq	0,002188
13				sigma	0,125000
14				Exp(-rt)	0,9875778
15	Obliczona wartość opcji
16		Black-Scholes		Wartość BS	5,46 zł
17		Monte Carlo		Wartość MC	5,32 zł
18				Średni zysk	5,38 zł
19	Symulacja MC
20	Nr	Liczba losowa	próbka losowa	cena aktywa	zysk z opcji
21	1	0,350383349	-0.3843	95,5187 zł	4,48
22	2	0,267086269	-0.6216 9	92,7262 zł	7,27
23	3	0,661775003	0.4173	105,5856 zł	0,00
24	4	0,359647034	-0.3594	95,8163 zł	4,18
25	5	0,986853163	2.2218 W	132,3022 zł	0,00
26	6	0,702625689	0.5320	107,1097 zł	0,00
27	7	0,009471751	-2,3466	74,7409 zł	25,26
28	8	0,163778691	-0,9790	88,6749 zł	11,33