262080143

oblicz S oblicz SB

if (pozycja otwarta)

{

if (S>SB)

Long A Short B tf(S<-SB)

Long B Short A

i

else

{

if(S<0 and Long A)

close A close B if(S>0 and Long B)

close B close A

}

Rys 5. Algorytm systemu Pair Trading

Algorytm ten został wdrożony na platformie TMM, wyniki działania algorytmu w okresie ostatniego miesiąca zostaną przedstawione poniżej. Optymalizacja systemu została przeprowadzona nie ze względu na zysk, ale ze względu na maksymalne obsunięcie kapitału (DD), ponieważ chciałem postawić szczególny nacisk na niezawodność systemu. Parametry wejściowe systemu zostały zoptymalizowane metodą direct serach metod, a zagadnienie optymalizacyjne można sformułować następująco:

(¹■») _v, = arg(max „ DD(a, «)),    (3)

gdzie ag [l,10];«e [4,50].

Celowo nie przedstawiam wyników systemu, ponieważ zostały już one zaprezentowane w [5], gdzie każdy może je sobie obejrzeć. Wdrożony system pracuje w pełni automatycznie, a jego wyniki w końcowych fazach prac nad platformą i systemem będą zapisywane do bazy danych i publikowane na stronie internetowej. Publikacja samych wyników umożliwi ogólną dyskusję na ich temat przez znawców tematów giełdowych.

Literatura

[1]    Koppel R., Abell H.,„ Wewnętrzna gra. Kształtowanie psychiki gracza giełdowego”Wigpres, 1997

[2]    Plummert T., „Psychologia rynków finansowych u źródeł analizy technicznej” Wigpres, 1993

[3]    LeBeau Charles, Lucas W. David, Komputerowa analiza rynków terminowych, WIG Press, Warszawa 1998.

[4]    Mark R. Conway , Aaron N. Behle, Professional Stock Trading: System Design and Automation,Acme Trader 2002.

[5]    M. Gronowski, P. Sewastianow, "System informatyczny dla wspomagania decyzji tradera na rynku walutowym Forex" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana", 2004, 4, 7, 121-130.