6931258829

20

teorii. Oddzielny problem stanowi kwestia szacowania przedziałów ufności wykonywane przy użyciu strategii Bootstrap.

Od strony informatycznej wykonuje się:

•    Przygotowanie danych w postaci tzw. „trójkąta szkodowego”.

Część analityczna obejmuje z kolei:

•    Modele tradycyjne - uśrednianie czynników rozwoju metodą Chain Lader [11].

•    Modele stochastyczne GLM [12].

•    Estymacja parametrów metodami ML (ang. Maximum Likelihood) oraz QML (ang. Quasi Maximum Likelihood) [13].

•    Diagnostyka modeli i prognozy.

Graficzne wyniki oszacowania wartości rezerw IBNR dla zakładu ubezpieczeniowego uzyskane przy użyciu modelu GLM z poprawką Hoerla oraz przedziały ufności wyznaczone metodą Bootstrap przedstawiono na rysunku 7.