7543473340

\ 1

-. ’ V-^---^;-' -----

1'81 ¹

I

*    ¹ (i) le calcul de la matrice~de correlation entre variablds,.

(ii) le calcul abrege ąuand on fait sortir une variable de la regression.

LA MATRICE DE CORRELATION (^A) __

C'est un tableau qui donnę la correlation entre toutes les oariables prises dęux a deux. On commence par construire la matrice symćtriąue V suivante ;

i

ir

2    3

m

m+1

m

m+1

• > Q x 1	Q Y V
Q Y '	Zy^2

On obtient alors trds simplement le coefficient de correlation entre les variables j et k (la variable m+1 est Y ) :    »

r.    ¹ V/ /V.. x v.. = r. ,

* jk jk    JJ kk kj

On peut 1'etablir des ąue fon ą fait la 3£me etape des calculs de la regression.

A

SORTIE D' UNE VARIABLE DE LA REGRESSION

Quand on a constate ąu'une variable X_r n'etait pas significative, on peut souhaiter recalculer les dioerses statistiąues de la regression ampu-

tee de cette variable. II suffit pour cela de modifier les eióments C. de la

. ] ¹ matrice inverse Q X et les coefficients b. de la faęon suivante ( r est

1'indice de la \oariable indAsirable) :    ^J-

b! ¹= b - - C • ^x b / C ; J jr r rr

C', - c., - c. X C . / C Jk . JX J¹ kr rr

Dans notre exemple₃ supposons ąue fon veuille faire sortir du modele la oariable Xj. Avec les Z oariables explicatives₃ la matrice inoerse et les ćoefficients ótaient (avec 6 chiffres significatifs) :

■    ■ JL ■-■■T

(¹) en anglais = correlation matrix

\

r

ii

i

I

i

1