1

Metody heurystyczne

podstawowe zastosowania:

•

wskazywanie dat zajścia określonego zdarzenia;

•

określenie poziomu badanej zmiennej;

•

określenie punktów zwrotnych badanych zmiennych;

•

określenie prawdopodobieństwa zaistnienia danego zdarzenia;

•

określenie natężenia występowania zjawisk nowych;

•

tworzenie ocen faktów determinujących przyszłość

•

ocena przydatności utworzonych modeli prognostycznych.

METODY HEURYSTYCZNE

2

Metody heurystyczne

= porządkowanie wypowiedzi i

ocen ekspertów z danej dziedziny wiedzy dotyczącej
przyszłości.

grupa ekspertów powinna być:

»

uniwersalna,

złożona z osób wszechstronnych,

przedstawicieli

różnych dziedzin nauki i praktyki,

»

liczna, by

reprezentować różne poglądy,

oraz

»

wybrane osoby powinny niezależnie myśleć oraz

mieć niezależną wizje przyszłości.

3

metodę indywidualnych

ekspertyz

metodę ekspertyz zespołowych
(równoległych lub kolejnych)

»

metoda delficką,

»

metoda SEER (System for Event Evaluation and

Review),

»

"burza mózgów" (brain storming),

»

"buzz session",

»

synektyka,

»

metoda kolektywnego generowania pomysłów,

»

metoda wpływów krzyżowych (Cross - Impact

Matrics).

4

KONSTRUKCJA PROGNOZY METODĄ DELFICKĄ

Określenie zadania prognostycznego

Wybór grupy ekspertów

Opracowanie i rozesłanie ankiety

Analiza uzyskanych odpowiedzi

Zgoda

została

osiągnięta?

Rozesłanie kolejnej ankiety

Analiza uzyskanych odpowiedzi

Sformułowanie

prognozy

-

Rozstęp

międzykwartylowy
(skala przedziałowa)

-

Współczynnik dyspersji

względnej klasyfikacji
(skala nominalna)

-

Współczynnik dyspersji

względnej klasyfikacji
(skala nominalna)

5

Metoda delficka - zalety

:

1. Niezależność opinii ekspertów (izolowanie

ekspertów);

2. Anonimowo wypowiadanych sądów

(ankietowanie);

3. Wieloetapowo postępowania (zestaw ankiet

przeplatany zbiorczymi opiniami ekspertów);

4. Uzgadnianie i sumowanie opinii osób

kompetentnych.

6

Metoda delficka - wady

:

1. Zaangażowanie wielu osób do opracowania ankiet i

odpowiedzi uczestników;

2. Długi czas trwania badania;

3. Brak możliwości wymiany poglądów między uczestnikami;

4. Małe zaangażowanie ekspertów jeżeli nie wprowadzi się ich

w szczegóły zagadnienia;

5. Trudno w zbudowaniu jednoznacznej ankiety dającej
jednoznaczne odpowiedzi;

6. Trudno w doborze właściwych osób do grupy ekspertów;

7. Wykorzystywanie metody do prognoz długookresowych

(przesunięcie w czasie ich weryfikacji).

7

Metody analizy na skalach pomiarowych

Skale

Miary

statystyczne

położenia

zmienności

Siły związku

Nominalna

modalna

Entropia,
dyspersja

Współ.
asocjacji

Porządkowa

Mediana,
kwartyle

Rozstęp
międzykwartylo
wy

Współ. Korel.
Rang, współ.
konkordacji

Przedziałowa

Średnia
arytmetyczna

Odchyl. Stand.,
odchyl.
przeciętne

Współ. korel.
,regresji

Ilorazowa

Śred. geometr.,
śr harmoniczna

Współcz.
zmienności

j.w

8

Cel analizy odpowiedzi

• Wyodrębnić jednorodnych grupy ekspertów o

zbliżonych poglądach,

• Wykrycie przyczyn zróżnicowania opinii

ekspertów

• Ocenić stopień zgodności sądów ekspertów

• Określić wspólny pogląd grupy ekspertów

9

Metoda SEER

vs

metoda delficka

:

•

zebranie przez organ kierujący badaniami informacji

wyjściowych o prognozowanych zjawiskach i

przekazanie ich ekspertom jako materiał pomocniczy z

kwestionariuszem,

•

dobranie nowego zespołu ekspertów w nowej turze,

•

kierowanie do poszczególnych ekspertów

kwestionariuszy zróżnicowanych pod względem zakresu

pytań (zależnie od ich specjalności).

10

Konferencje problemowe

:

•

sformułowanie problemu będącego przedmiotem

zainteresowania,

•

dobór ekspertów,

•

przekazanie ekspertom informacji w zakresie

problematyki konferencji,

•

przeprowadzenie konferencji,

•

opracowanie wyników dyskusji.

METODY HEURYSTYCZNE

Zespół twórczy oraz zespół oceniający

specjaliści

a) z różnych dziedzin b) z danej dziedziny

11

Konferencje problemowe -

burza mózgów‘

-

reguły stosowania :

•

Nie ograniczać inwencji dyskutantów (nie ograniczać czasu wypowiedzi,

interweniować i naciskać).

•

Każdy pogląd powinien być poddany analizie.

•

Opóźniać formułowanie ostatecznych wyników akceptowanych przez

większość dyskutantów.

•

Liczba pomysłów jest ważniejsza od ich jakości.

•

Pomysły powinny być rozwijane i wykorzystywane przez uczestników.

•

Zakaz krytyki prezentowanego poglądu przez innych dyskutantów.

•

Krytyczną ocenę prezentowanych poglądów powinno się przeprowadzić

na innym posiedzeniu, często przez inny zespół.

•

Czas posiedzenia powinien się zawierać między 10-60 minutami.

12

Met. wpływów krzyżowych (wzajemnych odsziaływań)

A. Obejmuje cztery etapy:

1.

Sformułowanie problemu

2.

Wybór przyszłych zdarzeń

3.

Budowa modelu wpływów krzyżowych

4.

Interpretacja wyników

B. Budowa modelu

1.

Określenie par zdarzeń wzajemnie powiązanych

2.

Oszacowanie początkowych prawdop. Wystąpienia oraz
terminów wystąpienia każdego zdarzenia

3.

Określenie oddziaływań pomiędzy parami zdarzeń (sposób,
siła interakcji, okres)

4.

Skonstruowanie macierzy wzajemnych oodziaływań

5.

Odwzorowanie mechanizmu przyszłych wzajemnych
oddziaływań zdarzeń

13

Kolejne przybliżenia

• Metody indeksów wiodących
• Metody bilansowe,
•

sieciowe

•

scenariuszy,

•

drzewa decyzji,

•

gier ekonomicznych i inne

14

Metoda scenariusza

• Twórca H. Kahna (1967)
• Polega na opisie zdarzeń i wskazania ich logicznego i spójnego

następstwa w celu ustalenia, w jaki sposób krok po kroku,

rozwijać się będzie obiekt (system)

• „Najważniejszym celem jest nie tyle odkrycie przyszłości ile

przygotowanie się do rozmaitych opcji, wobec, których może

nam się przydarzy stanąć w zmaganiu z nieznanym losem”
(Zacher 1966)

• Scenariusz zawiera informacje dwojakiego rodzaju

1. Określa jakie hipotetycznie sytuacje, mogą wystapić krok po

kroku

2. Pokazuje, jakie istnieją warianty dla każdego zdarzenia, na

każdym kroku, które mogą zapobiec jego występowaniu,

odwrócić lub je ułatwić

15

Konstruowanie scenariusza

• 1. Zdefiniowanie obiektu (jego elementy, powiązania

miedzy nimi)

• 2. Identyfikacja zjawisk należących do otoczenia (tzw.

obszary oddziaływania, i wpływających na jego rozwój

• 3. Ilościowy opis powiązań (wewnątrz obiektu oraz

obiekt a otoczenie)

• 4. sporządzenie prognoz zmiennych z otoczenia i

wpływających na obiekt

• 5. Opracowanie prescenariuszy
• 6. Identyfikacja czynników zakłócająch proces rozwoju

obiekty

• 7. Sporządzenie scenariusza

16

Scenariusz dla firmy

1. Ogólna sytuacja (obrót,

zysk, koszty)

2. Kierownictwo i organizacja

-

Jakość planowania,

-

Jakość kadry

kierowniczej,

- Struktura organizacyjna,
-

Zdolność innowacyjna

-

Kreatywność,

-

Zdolność do wybicia się

3. Marketing

- Know-how w dziedzinie

marketingu

-

Działalność rynkowa,

- Koszty marketingu
- Ceny,
- Image firmy
- Reklama

4. Produkcja

-

Zdolności produkcyjne,

- Technologia produkcji,
-

Giętkość inwestycyjna,

- Koszty produkcji i

surowców

5. Zaopatrzenie

- Zaopatrzenie (know-

how),

Działalność

zaopatrzeniowa

6. Badania i rozwój

-

Działalność badawcza i

rozwojowa

-

Badania i rozwój

-

Własne patenty

- Obce patenty
-

Koszty badań i rozwoju

17

Scenariusz dla firmy cd2

7. Kadry

-

Kwalifikacje pracowników,

-

Koszty współpracowników

8. Finanse

-

Kapitał dyspozycyjny,

-

kapitał własny,

-

Kapitał obcy,

-

Kapitał obrotowy,

- Likwidacja

18

Metoda bilansowa prognozowania cen

• Wykorzystuje się ją do prognozowania średnioterminowego
• Najważniejszym celem jest uzyskania statystycznego obrazu

sytuacji rynkowej dla danego okresu (roku, sezonu)

• Sporządzając bilans zestawiamy dwie strony:

-

zasoby, które mogą być do dyspozycji w danym okresie.

Określają one potencjalną podaż rynkową

- zapotrzebowanie na zasoby (popyt)
-

z zestawienia zasobów i zapotrzebowania na nie

uzyskujemy informacje o nadwyżkach lub niedoborach
rynkowych (deficycie)

-

Na podstawie przeszłości zestawiamy bilans dla przyszłych

okresów wykorzystując różne metody prognozowania dla

poszczególnych jego elementów

Określenie wpływu różnic rynkowych na ceny – model

równowagi rynkowej

19

Model równowagi rynkowej

Q

d

t

= α – β P

t

Q

s

t

= δ – γ P

t

Q

d

t

= Q

s

t

gdzie:
Q

d

t

- popyt (demand),

Q

s

t

- podaż (supply),

P

t

- Ceny

α , β, δ, γ –parametry strukturalne

20

cd. Metody bilansowej

• Kiedy można stosować metodę bilansową do

prognozowania cen?

-

Gdy produkty pochodzą od wielu producentów (rynek
niezmonopolizowany)

- Produkcja nie ulega szybkim zmianom

-

Popyt charakteryzuje się niska elastycznością

Bilanse sporządzamy dla sezonów określając

równowagę w całym sezonie a nie jego b. krótkich
okresach

Bilanse robią USDA (świat, regiony, eksporterzy,

importerzy)

UE Inne kraje

21

Podstawowy cel:

•Określenie aktualnego stanu aktywności gospodarczej w
porównaniu z okresem poprzednim

•Wyznaczenie prawdopodobnego kierunku zmian w

następnym okresie.

TEST KONIUNKTURY - badanie intencji

Zawartość ankiety przewiduje:
•Pytania diagnostyczne;
•Pytania prognostyczne;
•Pytania specjalne;
oraz warianty odpowiedzi wyróżniające:
•stan normalny (typowy, najczęściej spotykany w danym
obiekcie)
•stan polepszenia w stosunku do okresu poprzedniego
•stan pogorszenia w stosunku do okresu poprzedniego.

22

-

diagnoza działalności gospodarczej w czasie rzeczywistym

-

informacja z „pierwszej ręki”

-

artykułowanie oczekiwań podmiotów gospodarczych

-

regularność i częstość prowadzonych badań

-

przedstawienie procesów gospodarczych w aspekcie ex post

oraz ex ante

- jednoczesna obserwacja wielu zmiennych

-

opis procesów makroekonomicznych informacją o skali mikro.

Dlaczego warto stosować test koniunktury?