1.

Kryterium informacyjne BIC wykorzystywane jest do:



porównywania stopnia dopasowania do danych przez więcej niż jeden model

2. MAE obliczony dla prognoz otrzymany na podstawie modelu ekonometrycznego:



może być równy ME



jest zawsze mniejszy niż RMSE

3. Empiryczny poziom istotności w teście statystycznym wynosi 0,04. Oznacza to, że:



prawdopodobieństwo popełnienia błędu pierwszego rodzaju wynosi 0,04



należy odrzucić hipotezę zerwą przy poziomie 0,05

4. Odrzucenie hipotezy zerowej w teście t-Studenta dla zmiennej objaśniającej Z, oznacza że

(przy danym poziomie istotności)



zmienna objaśniana nie ma istotnego wpływu na zmienną objaśniającą Z



parametry przy zmiennej Z różni się istotnie od 0

5. Test RESET służy do:



oceny poprawności specyfikacji modelu

6. MNK polega na znalezieniu wektora oszacowań parametrów, dla którego suma kwadratów

reszt



najmniejsza

7.

W modelu oszacowano wartosci teoretyczne: 3, 4, 3.5 w rzeczywistosci wartosci wyniosly:
3.5, 4, 3. wtedy:



ME =0



MSE<0.25

8.

Hipoteza zerowa w tescie White'a mowi o:



homoskedastycznosci skladnika losowego



braku heteroskedastycznosci skladnika losowego

9.

Empiryczny poziom istotnosci wynosi 0,06. oznacza to, ze:



nie ma podstaw do odrzucenia Ho przy poziomie istotnosci 0,05



prawdopodobienstwo popelnienia bledu pierwszego rodzaju wynosi 0,06

10.

Kryterium informacyjne AIC sluzy do:



porownywania stopnia dopasowania do danych przez więcej niż jeden model

11.

Odrzucenie Ho w teście t-Studenta dla zmiennej objaśniającej X oznacza (przy danym
poziomie istotnosci):



parametry przy zmiennej X różni się istotnie od 0

12.

Twierdzenie Gaussa - Markowa zaklada, ze:



skladniki losowe maja stala wariancje



wartosc oczekiwana skladnika losowego jest rowna 0

13.

Zgodnie z założeniami KMNK składnik losowy powienien mieć:



zerową wariancję



stałą wariancję



zerową wartość oczekiwaną