2008 06 02 prawdopodobie stwo i statystykaid 26454

background image

Egzamin dla Aktuariuszy z 2 czerwca 2008 r.

Prawdopodobieństwo i Statystyka

Zadanie 1

(

)

(

) ( )

=

θ

A

θ

f

θ

sukces

P

A

sukces

P

, gdzie

A – w n próbach r sukcesów

( ) ( )

)

(

)

(

A

P

θ

f

θ

A

P

A

θ

f

=

( )

=





=

=

θ

r

n

r

θ

d

θ

θ

θ

θ

r

n

θ

f

θ

A

P

A

P

1

0

)

1

(

6

)

1

(

)

(

)

(

+

Γ

+

Γ

+

Γ





=

+

=

+

=

=





=

+

+

1

0

1

1

)

4

(

)

2

(

)

2

(

6

2

2

)

1

(

6

n

r

n

r

r

n

r

n

β

r

α

θ

θ

r

n

r

n

r

( )

)

2

;

2

(

)!

1

(

)!

1

(

)!

3

(

)

1

(

)

4

(

)

2

(

)

2

(

6

)

1

(

6

)

1

(

1

1

+

+

+

+

+

=

+

Γ

+

Γ

+

Γ









=

+

+

r

n

r

B

r

n

r

n

θ

θ

n

r

n

r

r

n

θ

θ

θ

θ

r

n

A

θ

f

r

n

r

r

n

r

+

+

=

+

+

+

+

+

+

=

+

=

+

=

=

+

+

+

=

+

+

1

0

1

2

4

2

)!

4

(

)!

1

(

)!

1

(

)!

1

(

)!

2

(

)!

3

(

2

3

)!

1

(

)!

1

(

)!

3

(

)

1

(

n

r

n

r

n

r

r

n

r

n

r

n

β

r

α

r

n

r

n

θ

θ

ODP

r

n

r


Zadanie 2

(

)

)

2

;

(

2

2

1

2

1

2

1

2

1

)

1

(

)

1

1

(

1

1

θ

Pareto

t

t

X

P

t

X

P

X

t

X

P

θ

θ

θ

θ

+

=

+

=

>

+

<

<

=

>

<

(

)

3

0

1

)

2

(

8

:

przy

2

2

y

Y

H

y

θ

Y

i

θ

i

θ

i

+

+

+

(

)

(

)

(

)

>

+

=

>

+

+

=

t

y

P

t

y

y

P

i

i

H

i

i

H

10

1

2

10

10

3

5

10

2

8

8

2

2

64

0

0

dla

)

4

,

0

(

t

(

)

+

=

=

+

=

+

=

>

=

>

+

=

<

+

2

8

1

2

2

2

2

8

8

2

2

8

t

θ

i

θ

i

i

X

i

x

y

y

θ

t

y

P

t

y

P

t

y

P

i

3

2

1

background image

θ

θ

θ

θ

t

θ

θ

t

θ

θ

t

t

x

x

θ

=

=

=

=

+

4

1

8

2

2

2

8

8

1

1

4

1

=

θ

θ

t

θ

f

dla

)

4

,

0

(

i

x

(

)

(

)

=

=

<

=

<

t

e

θ

t

θ

θ

θ

t

i

i

e

x

θ

e

X

P

t

X

P

0

1

4

1

4

1

ln

θ

t

θ

X

e

θ

t

f

i

=

4

1

)

(

ln

)

4

ln

;

(

)

;

4

ln

(

dla

4

1

)

(

)

4

ln

(

ln

=

=

+

θ

wykl

θ

e

t

e

θ

t

f

t

θ

θ

t

θ

X

i

(

)

} }

Γ

4

8

47

6

0

4

ln

10

;

;

10

ln

x

β

α

i

θ

X

(

) (

) (

)

+

=

+

Γ

=

<

=

>

=

>

t

x

θ

i

i

i

dx

e

x

θ

t

X

P

t

X

P

t

x

P

ln

4

ln

10

)

4

ln

10

(

9

10

)

4

ln

10

(

)

10

(

ln

ln

ln

ln

=

Γ

=

=

=

=

=

Γ

=

=

+

=

t

t

θ

x

w

θ

dx

θ

e

θ

x

θ

θ

dx

dw

θ

x

w

x

w

θ

dw

e

w

θ

w

x

ln

4

ln

10

0

)

ln

4

ln

10

(

2

0

2

9

9

9

10

9

10

2

1

2

)

10

(

2

2

2

)

10

(

4

ln

10

=

=

Γ

=

)

ln

4

ln

10

(

2

0

)

ln

4

ln

10

(

2

0

2

2

9

10

05

,

0

)

20

(

)

10

(

2

1

t

θ

t

θ

x

χ

e

x

przy

=

=

=

)

ln

4

ln

10

(

4

0

2

0

4

851

,

10

4

ln

10

ln

851

,

10

)

ln

4

ln

10

(

4

05

,

0

)

20

(

:

t

t

t

χ

H

czyli moc=

=

=

=

=

Γ

=

+

702

,

21

0

2

9

10

4

851

,

10

4

ln

10

4

ln

10

8

0

2

2

2

2

)

10

(

1

)

20

(

dt

dx

t

x

e

x

χ

x

Γ

=

Γ

=

851

,

10

0

851

,

10

0

9

9

9

10

)

10

(

1

2

2

2

)

10

(

1

t

t

e

t

dt

e

t

=

+

=

=

=

=

=

=

+

=

=

=

=

=

=

...

8

8

9

9

7

8

8

9

8

9

9

t

t

t

t

t

t

t

t

e

t

e

v

t

u

e

v

t

u

e

t

e

t

e

v

t

u

e

v

t

u

e

t

=

t

t

t

t

t

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

6

7

8

9

7

8

9

8

9

9

X

e

te

e

t

e

t

t

t

t

t

=

⋅⋅

⋅⋅

⋅⋅

851

,

10

0

2

3

!

9

2

9

3

9

4

9

background image

643

,

0

!

9

=

X

ODP


Zadanie 3





0

0

0

1

2

,

0

8

,

0

0

0

2

,

0

0

8

,

0

0

04

,

0

16

,

0

16

,

0

64

,

0

szukamy rozkł. Stacjonarnego i ODP=

3

2

p

p

+

=

=

=



=

+

+

=

+

=

+

=

+

1

3

1

2

1

4

4

3

2

1

3

3

1

2

2

1

1

4

1

8

,

0

8

,

0

36

,

0

2

,

0

2

,

0

04

,

0

8

,

0

16

,

0

8

,

0

16

,

0

64

,

0

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

1

4

3

2

1

=

+

+

+

p

p

p

p

1

36

,

0

8

,

0

8

,

0

1

1

1

1

=

+

+

+

p

p

p

p

96

,

2

8

,

0

,

96

,

2

8

,

0

,

96

,

2

1

2

3

1

=

=

=

p

p

p

541

,

0

96

,

2

8

,

0

8

,

0

+

=

ODP


Zadanie 4

(

)

=

)

1

(

2

2

2

n

χ

σ

X

X

i



n

σ

m

N

X

2

;

(

)

=

+

T

X

b

X

X

a

i

2

2

background image

szukamy a,b

( )

2

1

2

2

)

(

X

E

σ

m

T

E

=

+

=

n

a

b

σ

m

m

n

σ

b

n

σ

a

1

,

1

)

1

(

2

2

2

2

2

=

=

+

=



+

+

(

)

+

=

2

2

1

X

X

X

n

T

i

wiemy, że

(

)

i

i

X

X ;

2

- dostateczna, zupełna

czyli

(

)

(

)

+

=

2

2

2

1

,

X

X

X

n

X

X

T

E

i

i

i

- ENMW

szukamy var(T)

(

)

2

4

4

2

4

2

2

2

)

1

(

2

1

var

n

σ

n

σ

n

n

σ

X

X

n

i

=

=

( )

2

2

4

2

var

X

E

X

E

X

=



n

σ

N

m

X

2

;

0

(

)

(

)

4

4

2

2

2

3

4

4

3

2

2

3

4

2

4

4

4

6

4

4

6

4

3

m

m

m

n

σ

m

X

mE

X

E

m

m

X

m

X

m

X

X

E

n

σ

m

X

E

+



+

+

=

+

+

=

=

(

)

(

)

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

0

m

m

m

n

σ

m

X

E

m

m

X

m

X

X

E

m

X

E

+



+

=

+

=

=

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

m

n

σ

m

m

m

m

n

σ

m

X

E

+

=

+

+

=

=

+



+

+

=

4

4

4

2

2

3

2

2

4

4

4

6

6

3

4

3

m

m

m

n

σ

m

m

n

σ

m

m

n

σ

X

E

4

2

2

2

4

4

4

4

2

2

4

2

2

2

4

6

3

4

6

6

4

12

3

m

n

σ

m

n

σ

m

m

m

n

σ

m

m

n

σ

m

n

σ

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=



+

+

+

+

=

4

2

2

2

4

2

4

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

4

4

6

3

2

2

6

3

2

2

m

n

σ

m

n

σ

n

σ

n

σ

m

n

σ

m

n

σ

m

n

σ

n

σ

n

σ

ODP

(

)

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

4

2

2

4

2

2

σ

m

n

σ

n

σ

m

n

σ

m

n

m

σ

n

σ

+

=

+

=


Zadanie 5

( )

( )

2

;

gdzie

σ

µ

N

X

e

E

m

X

=

2

2

1

σ

µ

e

m

+

=

dla danych:

5

,

0

e

m

=

z teorii wiemy, że dla ENW w lognormalnym





+

n

σ

σ

m

m

N

m

T

d

n

/

2

1

;

2

2

2

background image

n

e

n

n

σ

σ

m

2

3

/

1

2

2

=



+

czyli

(

)

N(0,1)

X

gdzie

,

3

2

2

2

czyli

)

1

,

0

(

3

2



>

=

e

X

P

ODP

N

e

n

m

T

d

n

czyli

{

16152

,

0

3

4

4

,

1

=

>

ODP

e

X

P


Zadanie 6

(

)

(

)

0

)

(

0

)

(

>

>

C

A

P

C

P

C

A

P

A

P

z założeń wynika, że tak musi być jak na rysunku

(

)

(

) (

)

(

)

(

)

(

) (

) (

)

(

)

(

)

)

(

C

P

C

B

P

C

A

P

C

B

A

P

C

B

P

B

A

P

C

A

P

C

B

A

B

P

C

A

B

P

>

+

=

=

(

)

(

)

(

)

(

)

)

(

)

(

C

P

C

B

P

C

A

P

C

B

P

C

A

P

C

A

B

P

L

>

+

=

(

)

(

) (

) (

)

(

)

(

)

(

) (

)

(

)

=

+

=

>

C

A

P

A

P

C

B

P

C

A

P

C

P

A

P

C

P

C

B

P

C

A

P

C

B

P

C

A

P

C

P

C

B

P

C

A

B

P

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

(

) (

)

(

)

(

) (

)

(

)

(

)

( )

C

C

B

P

C

P

C

B

P

C

A

P

A

P

C

B

P

C

A

P

A

P

C

P

C

B

P

C

B

P

=

=

+

=

)

(

)

(

)

(

)

(

prawidłowa

Zadanie 7

(

)

0

,

cov

=

+

+

cz

z

r

z

b

N

N

N

N

N

to są rozkłady Bernoulliego

(

)

450

18

225

54

225

14

225

50

2

1

,

cov

=

=

r

b

N

N

(

)

=

+

+

+

=

+

+

=

225

10

5

50

14

9

6

54

2

1

225

)

10

)(

5

(

225

14

225

)

9

)(

6

(

2

1

,

cov

2

2

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

N

N

z

b

450

10

2

225

10

2

2

1

=

=

k

k

background image

(

)

225

450

2

225

15

14

14

14

2

1

225

)

15

(

225

14

225

)

14

)(

1

(

2

1

,

cov

2

2

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

N

N

cz

b

=

=

+

+

=

+

=

(

)

=

+

+

+

=

+

+

=

225

54

10

5

50

14

14

2

1

225

54

225

)

10

)(

5

(

225

)

1

)(

14

(

2

1

,

cov

2

2

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

N

N

r

z

450

90

18

225

90

18

2

1

=

=

k

k

225

5

50

225

)

10

)(

5

(

var

2

k

k

k

k

N

z

=

+

=

(

)

450

10

2

225

15

10

5

50

50

2

1

225

)

15

(

225

)

10

)(

5

(

225

50

2

1

,

cov

2

2

2

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

N

N

cz

z

=

+

+

+

=

+

=

=

+

+

+

+

0

450

10

2

225

5

50

450

90

18

225

450

10

2

450

18

2

2

k

k

k

k

k

k

k

0

10

2

2

10

100

90

18

2

10

2

18

2

2

=

+

+

+

+

+

k

k

k

k

k

k

k

1

0

18

22

4

2

=

=

+

k

k

k


Zadanie 8

Dla

)

1

;

(z

t

(

)

)

1

(

2

1

1

)

(

=

<

=

=

<

n

n

t

t

X

P

z

X

t

M

P

(

)

3

2

1

)

2

2

(

=

=

n

t

n

z

X

M

f

(

)

(

)

(

)

=

=

=

=

=

=

=

1

2

2

2

2

3

2

1

1

1

1

)

2

2

(

1

)

1

;

(

1

z

n

n

n

z

z

t

n

z

X

z

M

P

z

X

z

M

P

(

)

=

+

=

+

=

=

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

2

2

2

)

2

2

(

z

n

n

n

n

z

z

n

n

n

n

z

z

dt

t

n

z

X

M

E

1

2

2

2

1

2

)

1

2

2

2

(

2

2

1

2

1

2

+

=

+

=

n

z

n

n

z

n

n

n

n

n


Zadanie 9

( )

1

1

=

=

λ

λ

λ

S

E

( )

2

2

=

=

λ

λ

λ

T

E

( ) ( )

(

)

0

,

cov

=

λ

T

E

λ

S

E

( ) ( )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

λ

T

S

E

λ

T

S

E

λ

T

E

λ

S

E

T

S

,

cov

,

cov

,

cov

)

,

cov(

=

+

=

(

)

(

)

( )

( )

(

)

=

+

=

5

,

0

var

var

var

,

cov

λ

T

λ

S

λ

T

S

λ

T

S

( ) ( )

( ) ( )

(

) ( ) ( )

[

]

=

+

+

=

5

,

0

2

2

2

2

2

λ

Y

E

λ

λ

X

E

λ

λ

Y

E

λ

X

E

λ

Y

E

λ

X

E

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

2

5

,

0

8

2

14

5

,

0

8

2

2

1

2

8

2

2

2

2

2

=

=

+

+

=

background image

=

=

Γ

=

=

=

=

=

=

=

0

0

3

3

2

2

2

3

3

4

2

2

3

16

2

)

3

(

3

16

2

3

3

16

3

8

2

2

)

,

cov(

β

α

e

λ

e

λ

λ

λ

E

T

S

λ

λ

( )

(

)

( )

(

)

3

4

2

2

1

var

var

var

var

2

=

=

+

=

+

=

λ

E

λ

λ

E

λ

λ

λ

S

E

λ

S

E

S

( )

(

)

( )

(

)

3

16

8

4

2

2

var

var

var

var

2

=

=

+

=

+

=

λ

E

λ

λ

E

λ

λ

λ

T

E

λ

T

E

T

2

1

4

2

3

3

4

3

16

3

4

3

4

)

,

(

=

=

=

T

S

corr


Zadanie 10

Przy

:

0

H

(

)

2

2

;

0 σ

N

Y

X

i

i

Y

X

Y

X

=

stąd szukamy c by:

(

)

2

2

2

;

0

gdzie

05

,

0

10

1

σ

N

X

c

X

X

P

i

=

>

=

>

=



>

=

>

2

2

2

2

2

2

10

1

c

X

X

P

c

S

X

P

c

S

X

P

i

(

)

(

)

=

<

+

=

>

+

=

2

2

2

2

2

2

2

2

1

10

1

10

1

c

X

X

X

X

P

c

X

X

X

X

P

i

i

(

)

(

)

(

)

=





>

=

>

=

<

=

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

10

1

1

10

1

1

1

10

1

0

c

c

X

X

X

P

c

c

X

X

X

P

c

X

X

X

P

i

H

i

i

262

,

2

1

3

05

,

0

9

1

)

9

(

2

2

2

2

=

=

>

=

c

c

c

c

T

P

2

2

2

3

262

,

2

1

=

c

c

background image

602

,

0

3

262

,

2

1

3

262

,

2

2

2

+

=

c


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2008.06.02 prawdopodobie stwo i statystyka
2001.06.02 prawdopodobie stwo i statystyka
2001 06 02 prawdopodobie stwo i statystykaid 21607
2002 06 15 prawdopodobie stwo i statystykaid 21643
1997.06.21 prawdopodobie stwo i statystyka
2008 03 17 prawdopodobie stwo i statystykaid 26449
2008 12 15 prawdopodobie stwo i statystykaid 26466
1999.06.19 prawdopodobie stwo i statystyka
2011.06.20 prawdopodobie stwo i statystyka
2008.12.15 prawdopodobie stwo i statystyka
2006 06 05 prawdopodobie stwo i statystykaid 25461
2002.06.15 prawdopodobie stwo i statystyka
2004.06.07 prawdopodobie stwo i statystyka
2008.03.17 prawdopodobie stwo i statystyka
1999 06 19 prawdopodobie stwo i statystykaid 18597
2006.06.05 prawdopodobie stwo i statystyka
2011 06 20 prawdopodobie stwo i statystykaid 27374

więcej podobnych podstron