1
Funkcje nieliniowe.
Przykłady
Witold Jurek
W .J. Charakterystyki funkcji
2
Przyrost
Niech będzie dana ciągła i różniczkowalna funkcja y=f(x)
Przyrost zmiennej y dla:
nieskończenie małego przyrostu zmiennej x:
skończonego przyrostu zmiennej x:
Jeżeli x oznacza czas, to w pierwszym przypadku mówimy o
przyroście chwilowym, a w drugim – o okresowym
W zastosowaniach często Δx = 1 i dlatego przyrost zmiennej
y, dla skończonego przyrostu zmiennej x wynosi Δy
dx
dy
x
y
W .J. Charakterystyki funkcji
3
Stopa wzrostu
Zmienna x oznacza czas. Obie stopy (chwilowa, okresowa)
wyrażają stopę wzrostu zmiennej y w czasie
Stopa wzrostu chwilowa:
Stopa wzrostu okresowa:
W zastosowaniach często
Δx = 1 i wówczas okresowa stopa
wzrostu:
y
dx
dy
S
y
:
y
x
y
S
y
:
y
y
S
y
2
W .J. Charakterystyki funkcji
4
Elastyczność
Dana jest funkcja:
Obie zmienne w, z są funkcjami np. czasu.
Elastycznością zmiennej w względem zmiennej z jest
nazywane wyrażenie:
w którym to stopy wzrostu, odpowiednio,
zmiennej w, zmiennej z
))
(
(
)
(
t
z
f
t
w
z
w
z
w
S
S
E
:
,
z
w
S
S ,
W .J. Charakterystyki funkcji
5
Parametry funkcji liniowej
Prosta, funkcja liniowa: y = ax + b
Współczynnik kierunkowy a: przyrost zmiennej y
odpowiadający nieskończenie małemu albo jednostkowemu
przyrostowi zmiennej x
Wyraz wolny b: wartość zmiennej y dla zerowej wartości
zmiennej x. (Współrzędna punktu przecięcia prostej z osią
rzędnych dla x = 0)
W .J. Charakterystyki funkcji
6
Parametry funkcji wykładniczej
Funkcja wykładnicza: albo
Parametr
: stopa wzrostu funkcji (zmiennej y)
Parametr b: wskaźnik wzrostu (zmiennej y)
Parametr a: wartość zmiennej y dla zerowej wartości
zmiennej x.
Zależność między
oraz b:
𝑒
𝛽
= 𝑏 albo
= ln b
Jeżeli stopa
jest liczbą małą (w praktyce
< 0,05), to
1 +
b
x
ae
y
x
ab
y
3
W .J. Charakterystyki funkcji
7
Parametry funkcji potęgowej
Funkcja potęgowa:
Parametr b: elastyczność y względem x.
Parametr a: wartość zmiennej y
dla jednostkowej wartości zmiennej x.
b
ax
y
Przykład interpretacji parametrów
Określić typ i podać interpretację parametrów tzw.
dynamicznej funkcji produkcji Cobba - Douglasa
w której: P – produkcja
M – majątek produkcyjny
Z – zatrudnienie
t – czas
Parametry funkcji:
𝛼
0
, 𝛼
1
, 𝛼
2
, 𝛼
3
W .J. Charakterystyki funkcji
8
Funkcja wykładnicza. Przykład
Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej pewnego
kraju w kolejnych 6 latach wynosiły
MNK oszacować średnią stopę wzrostu nakładów
inwestycyjnych w tym okresie
W .J. Charakterystyki funkcji
9
lata
1
2
3
4
5
6
inwestycje
227,7
244,8
302,6
378,3
463,7
529,6
4
Funkcja wykładnicza. Przykład
Funkcja wykładnicza poddana oszacowaniu
Funkcja po uliniowieniu
Wartości zmiennej czasowej:
x = -2,5; -1,5; -0,5; 0,5; 1,5; 2,5
W .J. Charakterystyki funkcji
10
Funkcja wykładnicza. Przykład
Oszacowanie
W .J. Charakterystyki funkcji
11
df
SS
MS
F
Istotność
F
Regresja
1 0,577875 0,577875 275,1545 7,74E-05
Resztkowy
4 0,008401
0,0021
Razem
5 0,586276
Współcz
ynniki
Błąd
standard
owy
t Stat
Wartość-
p
Dolne
95%
Górne
95%
Przecięcie
5,831322 0,018709 311,6836 6,36E-10 5,779377 5,883266
Zmienna X 1 0,181718 0,010955 16,58778 7,74E-05 0,151302 0,212134
Funkcja wykładnicza. Przykład
Dopasowanie funkcji uliniowionej do danych
Oszacowanie funkcji wykładniczej
W .J. Charakterystyki funkcji
12
Statystyki regresji
Wielokrotność R
0,99281
R kwadrat
0,98567
Dopasowany R kwadrat
0,98209
Błąd standardowy
0,04583
Obserwacje
6
5
Funkcja wykładnicza. Przykład
Inna postać funkcji wykładniczej
Funkcja wykładnicza, po uliniowieniu
Oszacowanie parametrów funkcji wykładniczej
oszacowanie wyrazu wolnego to samo, co wcześniej
oszacowanie stopy wzrostu: 0,1817
Funkcja uliniowiona:
Oszacowana funkcja wykładnicza:
𝑦 = 340,8 × 𝑒
0,1817𝑥
W .J. Charakterystyki funkcji
13
Funkcja potęgowa. Przykład
W tabeli podano wyposażenie gospodarstw domowych w
motocykle, skutery i motorowery (w szt. na 100 gospodarstw)
oraz przeciętny miesięczny dochód na osobę (w tys. zł) w 7
grupach dochodowych.
Oszacować funkcję wyrażającą potęgową hipotezę o
zależności wyposażenia gospodarstw domowych w
motocykle, skutery i motorowery od dochodu na osobę.
W .J. Charakterystyki funkcji
14
Przychód
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
Wyposażenie 14,79 16,6 16,22 15,85 13,49 11,75 9,55
Funkcja potęgowa. Przykład
Funkcja potęgowa
Funkcja potęgowa po uliniowieniu
W .J. Charakterystyki funkcji
15
6
Funkcja potęgowa. Przykład
Oszacowanie funkcji uliniowionej
W .J. Charakterystyki funkcji
16
df
SS
MS
F
Istotność F
Regresja
1
0,16466
0,16466
10,10876
0,02455
Resztkowy
5
0,08145
0,01629
Razem
6
0,24611
Współczynniki
Błąd
standard
owy
t Stat
Wartość-p
Dolne 95%
Górne 95%
Przecięcie
2,99950
0,12728 23,56637
0,00000
2,67232
3,32668
Zmienna X 1
-0,33178
0,10435 -3,17943
0,02455
-0,60002
-0,06353
Funkcja potęgowa. Przykład
Dopasowanie
Oszacowanie modelu oryginalnego
- oszacowanie wyrazu wolnego:
- oszacowanie współczynnika kierunkowego (elastyczności) jak
w modelu uliniowionym
W .J. Charakterystyki funkcji
17
Statystyki regresji
Wielokrotność R
0,81796
R kwadrat
0,66907
Dopasowany R kwadrat
0,60288
Błąd standardowy
0,12763
Obserwacje
7
Różniczkowanie iloczynu
Przypomnienie
Funkcja
w której:
traktowana jest jako iloczyn:
y = u
× v × w
Pochodna iloczynu
y’ = u’
× v × w + u × v’ × w + u × v × w’
W .J. Charakterystyki funkcji
18
𝑢 = 𝛼
0
𝑀
𝑡
𝛼
1
𝑣 = 𝑍
𝑡
𝛼
2
𝑤 = 𝑒
𝛼
3
𝑡
7
Uliniowienie funkcji produkcji
Cobba - Douglasa
Funkcja produkcji
Pochodna
W .J. Charakterystyki funkcji
19
Uliniowienie funkcji produkcji
Cobba - Douglasa
Stopy wzrostu
Model (liniowy) poddany oszacowaniu
W .J. Charakterystyki funkcji
20
Przykład.
Oszacowanie funkcji Cobba - Douglasa
W 9 kolejnych miesiącach stopa wzrostu nakładów pracy (Z),
majątku produkcyjnego (M) oraz produkcji pewnych
przedsiębiorstw (P) wynosiły
MNK wyznaczyć parametry funkcji produkcji Cobba-
Douglasa
W .J. Uliniowienie_CD
21
Miesiące
1
2
3
4
5
6
7 8 9
M
1
2
3
0
3
2
1 1 1
Z
2
2
1
1
2
1
0 1 2
P
2,2 2,05 1,8 0,85 2,4 1,05 0,3 1,2 1,7
8
Przykład.
Oszacowanie funkcji Cobba - Douglasa
Oszacowanie parametrów funkcji MNK (Excel,
REGLINP)
Oszacowanie modelu liniowego (liniowej transformanty)
W .J. Uliniowienie_CD
22
0,800 0,250 0,050 Oceny
0,111 0,078 0,183 Błędy szacunku
0,928 0,216 #N/D! R2
S
38,649
6
#N/D! F
T-K
3,607 0,280 #N/D! RSK
SKO
Przykład.
Oszacowanie funkcji Cobba - Douglasa
Oszacowanie funkcji
𝑃
𝑡
= α
0
𝑀
𝑡
0,25
𝑍
𝑡
0,80
𝑒
0,05𝑡
Uwaga
Na podstawie danych statystycznych w postaci stóp wzrostu
MNK nie zostaje oszacowana stała, α
0
, (wyrażająca
efektywność technologii)
Stałą α
0
należy oszacować na podstawie danych o produkcji
(P), majątku produkcyjnym (M) i nakładach pracy (Z),
po oszacowaniu MNK liniowej transformanty
W .J. Uliniowienie_CD
23