cw 6 FiR(2)


Overview

S&P500
IBM
zad3
zad2
zad1 stacjonarn przyrostów
zad1 z cofnieciem do przyrostow
zad1
zad0


Sheet 1: S&P500

Zadanie 1.









Przyjmujemy: {x(t)}~AR(1)












Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},








x(t)=fi_1*x(t-1) + epsilon(t), {epsilon}~iiN(0,sigma2)




Najpierw, co już zostało zrobione, należy inaczej zdefiniować inflację. Pierwszy rodzaj to prosta stopa zwrotu czyli =inf-100*(inf-100)/100. Ale tak nie robimy, przechodzimy na logarytmy, bo przekształcają one na całą oś rzeczywistą. I teraz inflacja to przyrost rzeczywistego poziomu cen.

traktując szereg czasowy jako jego realizację.








Ho: fi_1=1 H0:delta=0 <---- pierwiastek jednostkowy występuje



Zastosować test Dickeya i Fullera








H1: -1<fi_1<1 H1:-2<delta<0 <------ jest kow. Stacjonarny
























GUS=100*CPI(t)/CPI(t-12)

to podaje GUS, ale to naprawdę nie jest inflacja

Reprametryzacja: x(t)-x(t-1)=(fi_1-1)*x(t-1) + epsilon(t)







x(t) ---> inflacja=100*[ln(CPI(t))-ln(CPI(t-12))]

tak jest w artykułach naukowych

Regresja Dickeya i Fullera: prz x(t)=delta * x(t-1) + epsilon(t)



monthly S&P500 IBM

przy x(t) x(t-1) reszty e przyrosty reszty














Date Close Close





delta^ stała^












2.01.1980 114,16 68,62 4,73760097316858 4,2285840374303



Student: -0,032890036775839 0,15511011811032












1.02.1980 113,66 63,5 4,73321153586898 4,15103990589865 -0,004389437299605 4,73760097316858 -0,003679685173163
0,013310302685899 0,061754940019807












3.03.1980 102,09 55,75 4,62585477718092 4,02087741034023 -0,130162495558418 4,15103990589865 -0,148744758505759 -0,145065073332596 0,015222772472436 0,08568819146471












1.04.1980 106,29 54,88 4,66617120754549 4,00514898341763 -0,015728426922598 4,02087741034023 -0,03859173913569 0,110153019370069 6,10594453093598 395












1.05.1980 111,24 55,38 4,71169002936576 4,01421851774282 0,009069534325186 4,00514898341763 -0,014311086427817 0,024280652707874 0,04483269107182 2,90027413181466 SSE











2.06.1980 114,24 58,75 4,73830149859127 4,07329115302427 0,059072635281452 4,01421851774282 0,035990311845944 0,050301398273761














1.07.1980 121,67 65,25 4,80131246179936 4,1782260462028 0,104934893178535 4,07329115302427 0,08379547088988 0,047805159043936 DF= -2,47102094910909
Oznacza że w tym modelu jest zbyt mało opóźnień bo DW jest zamałe. Założenie o niezależności epsilon(t) nie jest spełnione










1.08.1980 122,38 65,5 4,8071309580344 4,18205014264121 0,003824096438404 4,1782260462028 -0,013864013354541 -0,09765948424442 POZ.IST= 0,05











2.09.1980 125,46 64,12 4,8319869826686 4,16075632774135 -0,021293814899854 4,18205014264121 -0,038856150020305 -0,024992136665765 ASYPT.W.KRYT= -1,941 bez stałej










1.10.1980 127,47 66,62 4,84788104279483 4,19900483276553 0,038248505024181 4,16075632774135 0,019985815548576 0,058841965568881 ASYPT.W.KRYT= -2,861 model ze stałą










3.11.1980 140,52 68,12 4,94534982739763 4,22127085579449 0,022266023028954 4,19900483276553 0,005261328290215 -0,014724487258361 KONK= brak podstaw do odrzucenia H0











1.12.1980 135,76 67,87 4,91088862092597 4,21759411071567 -0,00367674507882 4,22127085579449 -0,019949109501285 -0,025210437791501













2.01.1981 129,55 64,37 4,86406690700812 4,16464768606453 -0,052946424651142 4,21759411071567 -0,069339717354465 -0,04939060785318 UWAGA Patrz na DW












2.02.1981 131,27 64,25 4,87725627081532 4,16278172377533 -0,001865962289195 4,16464768606453 -0,020000664846443 0,049339052508022













2.03.1981 136 62,38 4,91265488573605 4,13324471117966 -0,029537012595673 4,16278172377533 -0,047733086721234 -0,027732421874791 DW= 2,18872608927338 chceby by DW=~2










1.04.1981 132,81 58,63 4,88891953541216 4,07124651097612 -0,061998200203533 4,13324471117966 -0,081165747759615 -0,033432661038381 ro^= -0,094363044636692











1.05.1981 132,59 58,75 4,88726166012663 4,07329115302427 0,002044642048144 4,07124651097612 -0,019162028592668 0,062003719166947













1.06.1981 131,21 57,88 4,87679909311763 4,05837190176328 -0,014919251260985 4,07329115302427 -0,03605867354964 -0,016896644956973













1.07.1981 130,92 56,13 4,87458644963298 4,02767042895411 -0,030701472809175 4,05837190176328 -0,052331589820471 -0,016272916270831














3.08.1981 122,79 55,13 4,81047557917242 4,00969403260159 -0,017976396352516 4,02767042895411 -0,040616285933579 0,011715303886892














1.09.1981 116,18 54,13 4,75514071256439 3,99138856080889 -0,018305471792706 4,00969403260159 -0,0415366057109 -0,000920319777321














1.10.1981 121,89 51,5 4,80311899866775 3,94158180766969 -0,049806753139196 3,99138856080889 -0,073639954697852 -0,032103348986952














2.11.1981 126,35 54,5 4,8390558338342 3,9982007016692 0,056618893999508 3,94158180766969 0,03114754649842 0,104787501196271














1.12.1981 122,55 56,88 4,80851910997412 4,04094378549499 0,042743083825787 3,9982007016692 0,01913393383055 -0,01201361266787














4.01.1982 120,4 63,63 4,79081953287472 4,1530850572447 0,112141271749715 4,04094378549499 0,08993794335342 0,07080400952287














1.02.1982 113,11 61,88 4,72836079654329 4,12519702570487 -0,027888031539835 4,1530850572447 -0,046403029384192 -0,136340972737612














1.03.1982 111,96 59,75 4,71814166464725 4,09016919081162 -0,035027834893246 4,12519702570487 -0,054460071120554 -0,008057041736362














1.04.1982 116,44 64,25 4,75737611887742 4,16278172377533 0,072612532963709 4,09016919081162 0,052028229958584 0,106488301079138














3.05.1982 111,88 61,5 4,71742686833376 4,11903717481247 -0,043744548962857 4,16278172377533 -0,061940623088419 -0,113968853047003














1.06.1982 109,61 60,63 4,69692861122763 4,10478982008364 -0,014247354728833 4,11903717481247 -0,033882188678526 0,028058434409893














1.07.1982 107,09 65,62 4,67366960241278 4,18388052753296 0,079090707449316 4,10478982008364 0,058987277478634 0,092869466157159














2.08.1982 119,51 70,5 4,78340004987879 4,25561270981822 0,071732182285268 4,18388052753296 0,05423004859122 -0,004757228887413














1.09.1982 120,42 73,37 4,7909856320363 4,2955151327259 0,03990242290768 4,25561270981822 0,024759563327007 -0,029470485264214














1.10.1982 133,72 79,87 4,8957480615519 4,3804003129293 0,084885180203394 4,2955151327259 0,071054712779599 0,046295149452593














1.11.1982 138,53 86,5 4,93108690866979 4,46014441393783 0,079744101008537 4,3804003129293 0,068705510283355 -0,002349202496245














1.12.1982 140,64 96,25 4,94620343393687 4,56694897316789 0,10680455923006 4,46014441393783 0,098388754919705 0,029683244636351














3.01.1983 145,3 98,87 4,97880057057624 4,59380585590904 0,026856882741148 4,56694897316789 0,021953884311697 -0,076434870608008














1.02.1983 148,06 99 4,99761759701495 4,59511985013459 0,001313994225548 4,59380585590904 -0,002705680342862 -0,02465956465456














1.03.1983 152,96 101,75 5,03017644930309 4,6225188243227 0,027398974188115 4,59511985013459 0,023422516938106 0,026128197280969














4.04.1983 164,43 117 5,10248494772613 4,76217393479776 0,139655110475052 4,6225188243227 0,13657980649371 0,113157289555604














2.05.1983 162,39 111,25 5,090000849477 4,71177992104635 -0,050394013751407 4,76217393479776 -0,04887605601329 -0,185455862507














1.06.1983 167,64 120,25 5,12181882305687 4,78957290898587 0,077792987939521 4,71177992104635 0,077653484712072 0,126529540725362














1.07.1983 162,56 120,37 5,09104716439012 4,79057033239164 0,000997423405773 4,78957290898587 0,003416534412558 -0,074236950299514














1.08.1983 164,4 119,5 5,10230248262208 4,78331637137157 -0,007253961020078 4,79057033239164 -0,004802044720797 -0,008218579133355














1.09.1983 166,07 126,87 5,11240938621866 4,84316294015251 0,059846568780942 4,78331637137157 0,062059902035502 0,066861946756299














3.10.1983 163,55 126,75 5,09711875398439 4,84221664247129 -0,000946297681215 4,84316294015251 0,003235391421459 -0,058824510614044














1.11.1983 166,4 117,37 5,11439452838711 4,76533133811203 -0,07688530435926 4,84221664247129 -0,072734739022123 -0,075970130443582














1.12.1983 164,93 122 5,10552114146006 4,80402104473326 0,038689706621224 4,76533133811203 0,040311511470464 0,113046250492587














3.01.1984 163,41 114,12 5,09626238006369 4,7372505263453 -0,066770518387958 4,80402104473326 -0,063876207665099 -0,104187719135563














1.02.1984 157,06 110,25 5,05662789794673 4,70275051432696 -0,034500012018344 4,7372505263453 -0,033801786100808 0,030074421564292














1.03.1984 159,18 113,87 5,0700356373777 4,73505744682251 0,032306932495558 4,70275051432696 0,031870451749045 0,065672237849852














2.04.1984 160,05 113,75 5,07548626641587 4,73400305783106 -0,001054388991454 4,73505744682251 -0,000428293540074 -0,032298745289119














1.05.1984 150,55 107,75 5,01429525492774 4,67981372898386 -0,054189328847202 4,73400305783106 -0,053597912288527 -0,053169618748453














1.06.1984 153,18 105,75 5,03161370048145 4,66107781792639 -0,01873591105747 4,67981372898386 -0,019926783517438 0,03367112877109














2.07.1984 150,66 110,62 5,01502564239755 4,70610090456653 0,045023086640145 4,66107781792639 0,043215989376468 0,063142772893905














1.08.1984 166,68 123,75 5,11607580655425 4,8182634014488 0,112162496882267 4,70610090456653 0,111836210593947 0,068620221217479














4.09.1984 166,1 124,25 5,11259001661925 4,82229566497674 0,004032263527939 4,8182634014488 0,007395005886946 -0,104441204707001














1.10.1984 166,09 124,62 5,11252981011091 4,82526910711608 0,002973442139337 4,82229566497674 0,006468805794068 -0,000926200092877














1.11.1984 163,58 121,75 5,09730216730683 4,8019697619627 -0,023299345153377 4,82526910711608 -0,019706184877332 -0,026174990671401














3.12.1984 167,24 123,12 5,11942990648836 4,81315948953062 0,011189727567925 4,8019697619627 0,014016571525022 0,033722756402354














2.01.1985 179,63 136,38 5,19089917978074 4,91544510709251 0,102285617561883 4,81315948953062 0,1054804920702 0,091463920545179














1.02.1985 181,18 134 5,19949101224114 4,89783979995091 -0,017605307141595 4,91544510709251 -0,011046254910028 -0,116526746980228














1.03.1985 180,66 127 5,1966168117217 4,84418708645859 -0,05365271349232 4,89783979995091 -0,04767270046009 -0,036626445550062














1.04.1985 179,83 126,5 5,19201196017711 4,84024230816758 -0,003944778291016 4,84418708645859 0,000270595021328 0,047943295481418














1.05.1985 189,55 128,63 5,24465284196234 4,85694006609062 0,016697757923049 4,84024230816758 0,02078338733233 0,020512792311002














3.06.1985 191,85 123,75 5,25671381669296 4,8182634014488 -0,038676664641825 4,85694006609062 -0,034041845360382 -0,054825232692711














1.07.1985 190,92 131,38 5,2518544921377 4,87809388746433 0,059830486015527 4,8182634014488 0,063193228374534 0,097235073734916














1.08.1985 188,63 126,62 5,23978742435763 4,84119047511598 -0,036903412348346 4,87809388746433 -0,031572843103972 -0,094766071478507














3.09.1985 182,08 123,87 5,20444615093797 4,81923262856611 -0,021957846549872 4,84119047511598 -0,017841031894789 0,013731811209184














1.10.1985 189,82 129,88 5,24607625470235 4,86661094723465 0,047378318668536 4,81923262856611 0,050772938943076 0,068613970837864














1.11.1985 202,17 139,75 5,30910892762624 4,93985511203521 0,073244164800563 4,86661094723465 0,078197059718488 0,027424120775413














2.12.1985 211,28 155,5 5,35318426798888 5,04664573161929 0,10679061958408 4,93985511203521 0,114152517775911 0,035955458057423














2.01.1986 211,78 151,5 5,35554800000231 5,02058562494942 -0,026060106669865 5,04664573161929 -0,015185861072599 -0,12933837884851














3.02.1986 226,92 150,88 5,42459753245837 5,01648481888515 -0,004100806064276 5,02058562494942 0,005916321666236 0,021102182738835














3.03.1986 238,9 151,5 5,47604505433176 5,02058562494942 0,004100806064276 5,01648481888515 0,013983058132523 0,008066736466287














1.04.1986 235,52 156,25 5,46179583554051 5,05145728861651 0,030871663667088 5,02058562494942 0,0408887913976 0,026905733265077














1.05.1986 247,35 152,38 5,51080433767372 5,02637740104486 -0,025079887571648 5,05145728861651 -0,014047389687794 -0,054936181085394














2.06.1986 250,84 146,5 5,52481528567482 4,98702542845712 -0,039351972587741 5,02637740104486 -0,029144353128453 -0,015096963440658














1.07.1986 236,12 132,5 5,46434015037249 4,88658264542628 -0,100442783030846 4,98702542845712 -0,09152945139717 -0,062385098268717














1.08.1986 252,93 138,75 5,53311277060269 4,93267375262654 0,046091107200267 4,88658264542628 0,051700872006191 0,143230323403361














2.09.1986 231,32 134,5 5,44380203329002 4,90156419904189 -0,03110955358465 4,93267375262654 -0,023983850567871 -0,075684722574061














1.10.1986 243,98 123,62 5,49708625472059 4,81721234423113 -0,084351854810766 4,90156419904189 -0,078249346155466 -0,054265495587595














3.11.1986 249,22 127,12 5,51833604051472 4,84513152222846 0,027919177997333 4,81721234423113 0,031247351045797 0,109496697201263














1.12.1986 242,17 120 5,48963995887241 4,78749174278205 -0,057639779446415 4,84513152222846 -0,053393343606867 -0,084640694652665














2.01.1987 274,08 128,75 5,61342003457581 4,85787253954385 0,0703807967618 4,78749174278205 0,072731458135604 0,126124801742471














2.02.1987 284,2 139,5 5,649678215663 4,93806460126142 0,080192061717575 4,85787253954385 0,084857550085187 0,012126091949583














2.03.1987 291,7 150,13 5,67572587687368 5,01150158542421 0,073436984162794 4,93806460126142 0,080739992389428 -0,004117557695759














1.04.1987 288,36 160,13 5,66420969953638 5,07598598533439 0,064484399910171 5,01150158542421 0,074202753246626 -0,006537239142802














1.05.1987 290,1 160 5,67022569112736 5,07517381523383 -0,000812170100558 5,07598598533439 0,01102707752041 -0,063175675726216














1.06.1987 304 162,5 5,71702770140622 5,09067800176979 0,015504186535965 5,07517381523383 0,027316721852458 0,016289644332048














1.07.1987 318,66 161 5,76412470366236 5,08140436498446 -0,009273636785329 5,09067800176979 0,003048831796511 -0,024267890055947














3.08.1987 329,8 168,38 5,7984864101255 5,12622332990952 0,044818964925055 5,08140436498446 0,056836423251979 0,053787591455468














1.09.1987 321,83 150,75 5,77402345581901 5,0156228356073 -0,110600494302223 5,12622332990952 -0,097108938570658 -0,153945361822638














1.10.1987 251,79 122,5 5,52859540676285 4,80811102998478 -0,207511805622513 5,0156228356073 -0,197657904215974 -0,100548965645316














2.11.1987 230,3 110,75 5,43938280682664 4,70727540892525 -0,100835621059537 4,80811102998478 -0,097806790571344 0,099851113644631














1.12.1987 247,08 115,5 5,5097121708277 4,74927052996185 0,041995121036603 4,70727540892525 0,041707464239834 0,139514254811177














4.01.1988 257,07 112,37 5,54934842134914 4,72179699791981 -0,027473532042037 4,74927052996185 -0,026379967763506 -0,06808743200334














1.02.1988 267,82 117,5 5,59031511306742 4,76643833358421 0,044641335664403 4,72179699791981 0,044831294463708 0,071211262227214














1.03.1988 258,89 107,62 5,55640326105981 4,67860650406127 -0,08783182952294 4,76643833358421 -0,086173615551909 -0,131004910015617














4.04.1988 261,33 113,37 5,56578397649891 4,73065680602951 0,052050301968233 4,67860650406127 0,050819723836165 0,136993339388074














2.05.1988 262,16 112,5 5,56895500439056 4,72295322164448 -0,007703584385032 4,73065680602951 -0,007222226171172 -0,058041950007337














1.06.1988 273,5 127,37 5,61130162186204 4,84709623660167 0,124143014957194 4,72295322164448 0,124371001997325 0,131593228168497














1.07.1988 272,02 125,75 5,60587559300461 4,83429580897985 -0,01280042762182 4,84709623660167 -0,008489372254284 -0,132860374251608














1.08.1988 261,52 111,5 5,56651076241596 4,71402459090017 -0,120271218079675 4,83429580897985 -0,116381169247367 -0,107891796993083














1.09.1988 271,91 115,37 5,60547112918941 4,7481443549392 0,034119764039025 4,71402459090017 0,034054088085618 0,150435257332984














3.10.1988 278,97 122,62 5,63110424915822 4,80909014233454 0,060945787395344 4,7481443549392 0,062002311735963 0,027948223650346














1.11.1988 273,7 118,5 5,61203261604663 4,77491296057519 -0,034177181759356 4,80909014233454 -0,031116148229971 -0,093118459965934














1.12.1988 277,72 121,87 5,62661341188507 4,80295490283541 0,028041942260225 4,77491296057519 0,02997888702465 0,061095035254621














3.01.1989 297,47 130,63 5,69531337956482 4,87236889949847 0,069413996663061 4,80295490283541 0,072273241939691 0,042294354915042














1.02.1989 288,86 121,5 5,66594214167302 4,7999142627806 -0,072454636717869 4,87236889949847 -0,067312362538234 -0,139585604477924














1.03.1989 294,87 109,12 5,68653458124665 4,69244819409515 -0,107466068685451 4,7999142627806 -0,104706830172046 -0,037394467633812














3.04.1989 309,64 114,12 5,73541033233651 4,7372505263453 0,044802332250147 4,69244819409515 0,044027007812333 0,148733837984379














1.05.1989 320,52 109,62 5,76994467690987 4,69701983961797 -0,040230686727329 4,7372505263453 -0,039532460809792 -0,083559468622125














1.06.1989 317,98 111,87 5,76198848772056 4,71733748285884 0,020317643240868 4,69701983961797 0,019692680392425 0,059225141202218














3.07.1989 346,08 115 5,84666996220475 4,74493212836325 0,027594645504411 4,71733748285884 0,027637930689359 0,007945250296934














1.08.1989 351,45 117,12 5,86206745362191 4,763199050213 0,018266921849751 4,74493212836325 0,019217795940155 -0,008420134749204














1.09.1989 349,15 109,25 5,85550162929204 4,6936388339757 -0,069560216237302 4,763199050213 -0,068008542415478 -0,087226338355633














2.10.1989 340,36 100,25 5,83000388098136 4,60766706618668 -0,085971767789021 4,6936388339757 -0,086707932037377 -0,018699389621899














1.11.1989 345,99 97,62 5,84640987290596 4,581082390459 -0,026584675727677 4,60766706618668 -0,030148454580298 0,056559477457079














1.12.1989 353,4 94,12 5,8676005598856 4,54457056385916 -0,03651182659984 4,581082390459 -0,040949976414818 -0,01080152183452














2.01.1990 329,08 98,62 5,79630088230073 4,59127408079598 0,046703516936819 4,54457056385916 0,041064491802219 0,082014468217037














1.02.1990 331,89 103,87 5,80480358871493 4,64314011723972 0,05186603644374 4,59127408079598 0,047763091698753 0,006698599896534














1.03.1990 339,94 106,12 5,82876913144921 4,66457052926954 0,021430412029819 4,64314011723972 0,019033343130884 -0,02872974856787














2.04.1990 330,8 109 5,80151396314954 4,69134788222914 0,026777352959605 4,66457052926954 0,025085131100452 0,006051787969568














1.05.1990 361,23 120 5,88951487457224 4,78749174278205 0,096143860552902 4,69134788222914 0,09533234681735 0,070247215716899














1.06.1990 358,02 117,5 5,88058885076205 4,76643833358421 -0,021053409197832 4,78749174278205 -0,018702747824029 -0,114035094641379














2.07.1990 356,15 111,5 5,87535199042436 4,71402459090017 -0,05241374268404 4,76643833358421 -0,05075552871301 -0,032052780888981














1.08.1990 322,56 101,87 5,77628916544295 4,62369749060198 -0,090327100298199 4,71402459090017 -0,090392776251606 -0,039637247538596














4.09.1990 306,05 106,37 5,72374848729708 4,66692358226357 0,043226091661599 4,62369749060198 0,040189554057529 0,130582330309135














1.10.1990 304 105,5 5,71702770140622 4,65871095291612 -0,008212629347453 4,66692358226357 -0,009827459207097 -0,050017013264626














1.11.1990 322,22 113,62 5,77523454206284 4,73285954712898 0,07414859421286 4,65871095291612 0,072263650671952 0,082091109879048














3.12.1990 330,22 113 5,79975909900369 4,72738781871234 -0,00547172841664 4,73285954712898 -0,00491792196701 -0,077181572638962














2.01.1991 343,93 126,75 5,84043814829474 4,84221664247129 0,114828823758952 4,72738781871234 0,115202664859731 0,120120586826741














1.02.1991 367,07 128,75 5,90555256556165 4,85787253954385 0,015655897072553 4,84221664247129 0,01980646240969 -0,095396202450041














1.03.1991 375,22 113,87 5,92751252061546 4,73505744682251 -0,122815092721332 4,85787253954385 -0,11814960435372 -0,13795606676341














1.04.1991 375,34 103 5,92783228186313 4,63472898822964 -0,100328458592878 4,73505744682251 -0,099702363141498 0,018447241212222














1.05.1991 389,83 106,12 5,96571074665689 4,66457052926954 0,029841541039903 4,63472898822964 0,0271678297985 0,126870192939998














3.06.1991 371,16 97,12 5,91663323648498 4,57594732731119 -0,088623201958351 4,66457052926954 -0,090315423817504 -0,117483253616003














1.07.1991 387,81 101,25 5,96051552896397 4,61759270598665 0,041645378675461 4,57594732731119 0,037038336444705 0,127353760262209














1.08.1991 395,43 96,87 5,97997378039248 4,57336987343829 -0,044222832548355 4,61759270598665 -0,047460156742931 -0,084498493187636














3.09.1991 387,86 103,62 5,9606444497681 4,64073036138664 0,067360487948348 4,57336987343829 0,062668673164925 0,110128829907856














1.10.1991 392,45 98,25 5,97240914057282 4,58751525074937 -0,053215110637272 4,64073036138664 -0,055691436494836 -0,11836010965976














1.11.1991 375,22 92,5 5,92751252061546 4,52720864451838 -0,060306606230991 4,58751525074937 -0,064533179034445 -0,008841742539609














2.12.1991 417,09 89 6,03330202584956 4,48863636973214 -0,03857227478624 4,52720864451838 -0,044782334086458 0,019750844947987














2.01.1992 408,78 90 6,01317711401363 4,49980967033027 0,011173300598125 4,48863636973214 0,003694597761661 0,048476931848119














3.02.1992 412,7 86,87 6,02272093675854 4,46441274827183 -0,035396922058436 4,49980967033027 -0,042508134627321 -0,046202732388982














2.03.1992 403,69 83,5 6,00064725668264 4,42484663185681 -0,039566116415019 4,46441274827183 -0,047841535052157 -0,005333400424836














1.04.1992 414,95 90,75 6,02815803104446 4,50810847314496 0,083261841288151 4,42484663185681 0,073685091627045 0,121526626679202














1.05.1992 415,35 90,75 6,02912153828508 4,50810847314496 0 4,50810847314496 -0,006838264639114 -0,080523356266159














1.06.1992 408,14 97,87 6,01161025280094 4,58364006743773 0,075531594292768 4,50810847314496 0,068693329653654 0,075531594292768














1.07.1992 424,21 94,75 6,05022861563868 4,55124184396254 -0,032398223475193 4,58364006743773 -0,03675225120028 -0,105445580853934














3.08.1992 414,03 86,62 6,02593843496806 4,46153073578648 -0,089711108176055 4,55124184396254 -0,095130714662713 -0,058378463462433














1.09.1992 417,8 80,75 6,03500284912247 4,39135796210277 -0,070172773683715 4,46153073578648 -0,078542981817484 0,016587732845229














1.10.1992 418,68 66,87 6,03710690498668 4,20275043606589 -0,188607526036878 4,39135796210277 -0,199285719277768 -0,120742737460283














2.11.1992 431,35 68,25 6,06691982552259 4,22317743406507 0,020426997999182 4,20275043606589 0,003545496290739 0,202831215568507














1.12.1992 435,71 50,38 6,0769768844322 3,91959427092446 -0,303583163140605 4,22317743406507 -0,319792820133634 -0,323338316424373














4.01.1993 438,78 51,5 6,08399814851092 3,94158180766969 0,021987536745226 3,91959427092446 -0,004206981648023 0,315585838485611














1.02.1993 443,38 54,38 6,09442719016581 3,99599643920432 0,054414631534634 3,94158180766969 0,028943284033546 0,033150265681569














1.03.1993 451,67 50,88 6,11295182469226 3,92946991903187 -0,066526520172458 3,99599643920432 -0,090208168441229 -0,119151452474775














1.04.1993 440,19 48,63 6,08720645188749 3,88424062441569 -0,045229294616172 3,92946991903187 -0,071099002579984 0,019109165861245














3.05.1993 450,19 52,75 6,10966971587587 3,96556377235618 0,081323147940482 3,88424062441569 0,053965846813399 0,125064849393383














1.06.1993 450,53 49,38 6,110424667506 3,89954548391703 -0,066018288439143 3,96556377235618 -0,090700868239736 -0,144666715053135














1.07.1993 448,13 44,5 6,10508336889276 3,79548918917219 -0,104056294744839 3,89954548391703 -0,130910218480073 -0,040209350240338














2.08.1993 463,56 45,75 6,13893582646619 3,82319179172153 0,027702602549336 3,79548918917219 -0,002573736546814 0,128336481933259














1.09.1993 458,93 42 6,12889769298378 3,73766961828337 -0,085522173438162 3,82319179172153 -0,114887372917677 -0,112313636370863














1.10.1993 467,83 46 6,14810498206391 3,8286413964891 0,090971778205727 3,73766961828337 0,05879375129668 0,173681124214358














1.11.1993 461,79 53,88 6,13511024229009 3,98675935154216 0,158117955053068 3,8286413964891 0,128931993274771 0,070138241978091














1.12.1993 466,45 56,5 6,14515083340697 4,0342406381524 0,047481286610232 3,98675935154216 0,023495830188551 -0,10543616308622














3.01.1994 481,61 56,5 6,17713465789864 4,0342406381524 0 4,0342406381524 -0,022423795158906 -0,045919625347458














1.02.1994 467,14 52,88 6,14662899860933 3,96802519554343 -0,066215442608965 4,0342406381524 -0,088639237767871 -0,066215442608965














1.03.1994 445,77 54,63 6,09980312393637 4,00058318240763 0,032557986864196 3,96802519554343 0,007956363362752 0,096595601130623














4.04.1994 450,91 57,5 6,1112677630476 4,05178494780331 0,051201765395678 4,00058318240763 0,027670975279545 0,019714611916793














2.05.1994 456,5 63 6,12358870003502 4,14313472639153 0,091349778588228 4,05178494780331 0,069503016418947 0,041832041139401














1.06.1994 444,27 58,75 6,09643248571752 4,07329115302427 -0,069843573367265 4,14313472639153 -0,088685837959314 -0,158188854378261














1.07.1994 458,26 61,88 6,1274367086312 4,12519702570487 0,051905872680598 4,07329115302427 0,030766450391943 0,119452288351257














1.08.1994 475,49 68,5 6,16434585127008 4,22683374526818 0,101636719563314 4,12519702570487 0,082204483336006 0,051438032944063














1.09.1994 462,71 69,62 6,13710050795519 4,24305188238329 0,016218137115113 4,22683374526818 0,000128736332018 -0,082075747003988














3.10.1994 472,35 74,5 6,15772023621514 4,31079912538551 0,067747243002221 4,24305188238329 0,052191257345277 0,052062521013259














1.11.1994 453,69 70,75 6,11741414543076 4,25915253652335 -0,051646588862167 4,31079912538551 -0,064974365205306 -0,117165622550583














1.12.1994 459,27 73,5 6,1296382724121 4,29728540621879 0,038132869695444 4,25915253652335 0,023106435145282 0,088080800350587














3.01.1995 470,42 72,12 6,1536259126874 4,27833139833512 -0,018954007883674 4,29728540621879 -0,032726250947185 -0,055832686092466














1.02.1995 487,39 75,25 6,18906462395149 4,32081590362899 0,042484505293869 4,27833139833512 0,028088864214015 0,0608151151612














1.03.1995 500,71 82,12 6,21602709117561 4,40818159215073 0,087365688521747 4,32081590362899 0,074367364383412 0,046278500169397














3.04.1995 514,71 94,62 6,24360363526344 4,549868870203 0,141687278052269 4,40818159215073 0,13156241462236 0,057195050238949














1.05.1995 533,4 93 6,27927161174791 4,53259949315326 -0,017269377049746 4,549868870203 -0,022734140693847 -0,154296555316208














1.06.1995 544,75 96 6,30032697382473 4,56434819146784 0,03174869831458 4,53259949315326 0,025715944224217 0,048450084918064














3.07.1995 562,06 108,87 6,33160860576092 4,69015450989309 0,125806318425252 4,56434819146784 0,120817780190041 0,095101835965824














1.08.1995 561,88 103,37 6,33128830396271 4,63831478458039 -0,051839725312695 4,69015450989309 -0,052690489108267 -0,173508269298307














1.09.1995 584,41 94,5 6,37060279129756 4,5485998344997 -0,089714950080697 4,63831478458039 -0,092270724348253 -0,039580235239986














2.10.1995 581,5 97,25 6,36561097195872 4,57728498249856 0,028685147998859 4,5485998344997 0,023178645723806 0,115449370072059














1.11.1995 605,37 96,62 6,4058398413459 4,57078575912626 -0,006499223372296 4,57728498249856 -0,011062270074746 -0,034240915798552














1.12.1995 615,93 91,37 6,42313332071278 4,51491719701053 -0,055868562115731 4,57078575912626 -0,06064536851391 -0,049583098439165














2.01.1996 636,02 108,5 6,45523000938657 4,68675017298051 0,171832975969985 4,51491719701053 0,165218650509206 0,225864019023117














1.02.1996 640,43 122,62 6,46213982574676 4,80909014233454 0,122339969354027 4,68675017298051 0,121377236792203 -0,043841413717003














1.03.1996 645,5 111,25 6,4700252102867 4,71177992104635 -0,097310221288193 4,80909014233454 -0,094249187758808 -0,215626424551011














1.04.1996 654,17 107,75 6,48336725651687 4,67981372898386 -0,031966192062492 4,71177992104635 -0,032105695289941 0,062143492468867














1.05.1996 669,12 106,75 6,50596341624027 4,67048965210873 -0,009324076875123 4,67981372898386 -0,010514949335091 0,02159074595485














3.06.1996 670,63 99 6,50821756908876 4,59511985013459 -0,075369801974144 4,67048965210873 -0,076867343665436 -0,066352394330344














1.07.1996 639,95 107,5 6,4613900483018 4,67749084756772 0,082370997433127 4,59511985013459 0,078394540183119 0,155261883848554














1.08.1996 651,99 114,37 6,48002922438572 4,73943880679313 0,061947959225408 4,67749084756772 0,060680687110238 -0,017713853072881














3.09.1996 687,33 124,5 6,53281452623651 4,82430571590476 0,084866909111637 4,73943880679313 0,085637107653578 0,02495642054334














1.10.1996 705,27 129 6,55858070821804 4,85981240436167 0,03550668845691 4,82430571590476 0,039068162760585 -0,046568944892993














1.11.1996 757,02 159,38 6,6293896731677 5,0712912879696 0,21147888360793 4,85981240436167 0,216208174200741 0,177140011440156














2.12.1996 740,74 151,5 6,6076496865313 5,02058562494942 -0,050705663020179 5,0712912879696 -0,03902082416819 -0,255228998368931














2.01.1997 786,16 156,88 6,66716033405417 5,05548118188809 0,034895556938667 5,02058562494942 0,044912684669179 0,083933508837369














3.02.1997 790,82 143,75 6,67307038182137 4,96807567967746 -0,087405502210631 5,05548118188809 -0,076240658329093 -0,121153342998272














3.03.1997 757,12 137,25 6,62952176134997 4,92180408038964 -0,04627159928782 4,96807567967746 -0,037981525588401 0,038259132740692














1.04.1997 801,34 160,5 6,68628532641994 5,07829394257007 0,156489862180431 4,92180408038964 0,163258061277597 0,201239586865998














1.05.1997 848,28 86,5 6,74321076997086 4,46014441393783 -0,618149528632237 5,07829394257007 -0,60623437221291 -0,769492433490507














2.06.1997 885,14 90,25 6,78574582458728 4,50258359721299 0,042439183275157 4,46014441393783 0,034023378964802 0,640257751177712














1.07.1997 954,31 105,75 6,86098856625335 4,66107781792639 0,158494220713397 4,50258359721299 0,151474242701699 0,117450863736897














1.08.1997 899,47 101,37 6,80180570097226 4,61877718939431 -0,04230062853208 4,66107781792639 -0,044107725795757 -0,195581968497455














2.09.1997 947,28 106 6,8535947200227 4,66343909411207 0,044661904717759 4,61877718939431 0,041463538226021 0,085571264021778














1.10.1997 914,62 98,5 6,81850867846792 4,59005654817804 -0,073382545934024 4,66343909411207 -0,075111980737116 -0,116575518963137














3.11.1997 955,4 109,5 6,86213010095586 4,69592454925656 0,105868001078512 4,59005654817804 0,101725011640946 0,176836992378062














1.12.1997 970,43 104,62 6,87773927223854 4,65033473794247 -0,04558981131409 4,69592454925656 -0,0462507983028 -0,147975809943746














2.01.1998 980,28 98,75 6,88783824514178 4,59259140378123 -0,057743334161234 4,65033473794247 -0,059903771720668 -0,013652973417868














2.02.1998 1049,34 104,44 6,95591667408915 4,64861274383093 0,056021340049697 4,59259140378123 0,051961722106141 0,111865493826809














2.03.1998 1101,75 103,87 7,0046551037221 4,64314011723972 -0,005472626591208 4,64861274383093 -0,007689700600298 -0,059651422706439














1.04.1998 1111,75 115,87 7,01369062939081 4,75246887300897 0,109328755769251 4,64314011723972 0,106931686870316 0,114621387470614














1.05.1998 1090,82 117,5 6,9946849859702 4,76643833358421 0,013969460575242 4,75246887300897 0,015168218474214 -0,091763468396102














1.06.1998 1133,84 114,81 7,03336538085865 4,74327858810572 -0,023159745478493 4,76643833358421 -0,021501531507463 -0,036669749981677














1.07.1998 1120,67 132,5 7,02168199971602 4,88658264542628 0,143304057320556 4,74327858810572 0,14420054641108 0,165702077918542














3.08.1998 957,28 112,62 6,86409592964172 4,72401931982647 -0,162563325599804 4,88658264542628 -0,156953560793881 -0,30115410720496














1.09.1998 1017,01 128,5 6,92462222884191 4,85592890433528 0,131909584508803 4,72401931982647 0,132172635557346 0,289126196351227














1.10.1998 1098,67 148,5 7,00185563633723 5,00058495824275 0,14465605390748 4,85592890433528 0,149257616041603 0,017084980484257














2.11.1998 1163,63 165,13 7,05929970834438 5,1067330424749 0,106148084232142 5,00058495824275 0,11550738929913 -0,033750226742473














1.12.1998 1229,23 184,38 7,11414323607631 5,21699884537045 0,110265802895552 5,1067330424749 0,12311632235662 0,00760893305749














4.01.1999 1279,64 183,25 7,15433406735547 5,21085134076676 -0,006147504603688 5,21699884537045 0,010329661169732 -0,112786661186888














1.02.1999 1238,33 169,75 7,12151897669009 5,13432676643881 -0,076524574327955 5,21085134076676 -0,06024960020703 -0,070579261376762














1.03.1999 1286,37 177,25 7,15957957725724 5,17756116541224 0,043234398973431 5,13432676643881 0,056992477030455 0,117242077237484














1.04.1999 1335,18 209,19 7,19682139320608 5,34324292990103 0,165681764488792 5,17756116541224 0,180861823518033 0,123869346487579














3.05.1999 1301,84 116 7,17153392735236 4,75359019110636 -0,589652738794665 5,34324292990103 -0,569023400438302 -0,749885223956335














1.06.1999 1372,71 129,25 7,22454216714402 4,86174851338854 0,108158322282174 4,75359019110636 0,109393960374607 0,678417360812908














1.07.1999 1328,72 125,69 7,19197135179074 4,83381855793675 -0,027929955451792 4,86174851338854 -0,023136986161885 -0,132530946536492














2.08.1999 1320,41 124,56 7,18569757341295 4,82478752752574 -0,009031030411004 4,83381855793675 -0,005156678383054 0,017980307778831














1.09.1999 1282,71 121 7,15673030633061 4,79579054559674 -0,028996981929002 4,82478752752574 -0,025419660823394 -0,020262982440339














1.10.1999 1362,93 98,25 7,21739207307763 4,58751525074937 -0,208275294847371 4,79579054559674 -0,205651685543796 -0,180232024720403














1.11.1999 1388,91 103,06 7,23627454583865 4,63531134290008 0,047796092150708 4,58751525074937 0,043569519347254 0,24922120489105














1.12.1999 1469,25 107,87 7,29250734549276 4,68092679838734 0,04561545548726 4,63531134290008 0,042960897912384 -0,000608621434869














3.01.2000 1394,46 112,25 7,24026252253998 4,72072852662236 0,039801728235026 4,68092679838734 0,038647464668673 -0,004313433243712














1.02.2000 1366,42 102,75 7,21994945992953 4,63229885337634 -0,08842967324602 4,72072852662236 -0,088274856506981 -0,126922321175653














1.03.2000 1498,58 118,37 7,31227327205175 4,7738153119658 0,141516458589458 4,63229885337634 0,13876282012336 0,227037676630341














3.04.2000 1452,43 111,5 7,28099329479367 4,71402459090017 -0,059790721065629 4,7738153119658 -0,057889878004334 -0,196652698127693














1.05.2000 1420,6 107,31 7,25883459656371 4,67572184193904 -0,038302748961137 4,71402459090017 -0,038368424914545 0,019521453089789














1.06.2000 1454,6 109,56 7,28248622772044 4,69647234439488 0,020750502455841 4,67572184193904 0,019425047680487 0,057793472595031














3.07.2000 1430,83 112,25 7,26600997445608 4,72072852662236 0,024256182227487 4,69647234439488 0,023613212241022 0,004188164560535














1.08.2000 1517,68 132,02 7,32493813204429 4,88295342626063 0,162224899638261 4,72072852662236 0,1623797163773 0,138766504136278














1.09.2000 1436,51 112,62 7,26997183975954 4,72401931982647 -0,158934106434153 4,88295342626063 -0,153443706780055 -0,315823423157354














2.10.2000 1429,4 98,5 7,26501005478588 4,59005654817804 -0,133962771648429 4,72401931982647 -0,133699720599886 0,019743986180169














1.11.2000 1314,95 93,5 7,18155392107529 4,53796143629464 -0,052095111883402 4,59005654817804 -0,056238101320968 0,077461619278917














1.12.2000 1320,28 85 7,18559911429801 4,44265125649032 -0,095310179804325 4,53796143629464 -0,101166579387578 -0,04492847806661














2.01.2001 1366,01 112 7,21964936074816 4,71849887129509 0,275847614804777 4,44265125649032 0,266856459902648 0,368023039290226














1.02.2001 1239,94 99,9 7,12281827033162 4,60416968565451 -0,114329185640586 4,71849887129509 -0,114247702347259 -0,381104162249907














1.03.2001 1160,33 96,18 7,05645972640148 4,56622143584952 -0,037948249804991 4,60416968565451 -0,041627057631934 0,072620644715325














2.04.2001 1249,46 115,14 7,13046673695746 4,74614877924766 0,179927343398147 4,56622143584952 0,175000416239538 0,216627473871473














1.05.2001 1255,82 111,8 7,13554402465607 4,716711560721 -0,029437218526665 4,74614877924766 -0,028446328743929 -0,203446744983467














1.06.2001 1224,38 113,5 7,11018987240665 4,73180283692146 0,015091276200459 4,716711560721 0,015113974783274 0,043560303527204














2.07.2001 1211,23 105,21 7,09939165120075 4,6559583528202 -0,075844484101261 4,73180283692146 -0,075325432889219 -0,090439407672493














1.08.2001 1133,58 99,95 7,03313604531328 4,60467006094641 -0,051288291873787 4,6559583528202 -0,053263768533079 0,02206166435614














4.09.2001 1040,94 91,72 6,94787943006629 4,5187404579897 -0,085929602956706 4,60467006094641 -0,089591953421897 -0,036328184888818














1.10.2001 1059,78 108,07 6,96581661839541 4,68277916531507 0,164038707325371 4,5187404579897 0,157550129058801 0,247142082480698














1.11.2001 1139,45 115,59 7,03830096882878 4,75004944730618 0,067270281991101 4,68277916531507 0,066176942841124 -0,091373186217678














3.12.2001 1148,08 120,96 7,04584626086268 4,79545991243122 0,045410465125047 4,75004944730618 0,046529648023678 -0,019647294817446














2.01.2002 1130,2 107,89 7,03014988719574 4,68111218956325 -0,114347722867975 4,79545991243122 -0,111734988101373 -0,158264636125051














1.02.2002 1106,73 98,12 7,00916500052058 4,58619121939029 -0,09492097017296 4,68111218956325 -0,09606913621672 0,015665851884654














1.03.2002 1147,39 104 7,04524507677333 4,64439089914137 0,058199679751084 4,58619121939029 0,053929559507537 0,149998695724257














1.04.2002 1076,92 83,76 6,98186039398892 4,42795556656228 -0,216435332579091 4,64439089914137 -0,218791263215282 -0,27272082272282














1.05.2002 1067,14 80,45 6,97273745169179 4,38763587343839 -0,040319693123889 4,42795556656228 -0,049794189808198 0,168997073407085














3.06.2002 989,82 72 6,89752310841589 4,27666611901606 -0,110969754422337 4,38763587343839 -0,121770367296281 -0,071976177488083














1.07.2002 911,62 70,4 6,81522323657799 4,254193263164 -0,022472855852058 4,27666611901606 -0,036923268029958 0,084847099266322














1.08.2002 916,07 75,38 6,82009278096831 4,32254198783899 0,068348724674992 4,254193263164 0,05315917944166 0,090082447471618














3.09.2002 815,28 58,31 6,70353161252044 4,06577360523407 -0,256768382604925 4,32254198783899 -0,269709935770115 -0,322869115211775














1.10.2002 885,76 78,94 6,7864460335492 4,3686880702347 0,302914465000637 4,06577360523407 0,281527790288698 0,551237726058813














1.11.2002 936,31 86,92 6,84194661822531 4,46498815538823 0,096300085153528 4,3686880702347 0,084876278335394 -0,196651511953304














2.12.2002 879,82 77,5 6,77971734109543 4,3502779363593 -0,114710219028928 4,46498815538823 -0,122966712504847 -0,20784299084024














2.01.2003 855,7 78,2 6,75191984742401 4,35926964755127 0,008991711191964 4,3502779363593 -0,003037605606381 0,119929106898466














3.02.2003 841,15 77,95 6,73477000316517 4,35606759550379 -0,00320205204748 4,35926964755127 -0,014935631134043 -0,011898025527663














3.03.2003 848,18 78,43 6,743092877418 4,36220650722458 0,00613891172079 4,35606759550379 -0,005699982975373 0,00923564815867














1.04.2003 916,92 84,9 6,82102022744748 4,4414740933173 0,079267586092727 4,36220650722458 0,067630600428825 0,073330583404198














1.05.2003 963,59 88,04 6,87066589293676 4,47779125665826 0,036317163340959 4,4414740933173 0,027287291498778 -0,040343308930046














2.06.2003 974,5 82,5 6,88192451894762 4,41279829334064 -0,064992963317626 4,47779125665826 -0,072828362321928 -0,100115653820706














1.07.2003 990,31 81,25 6,89801802542639 4,39753082120985 -0,015267472130788 4,41279829334064 -0,025240492088778 0,04758787023315














1.08.2003 1008,01 82,01 6,91573336921703 4,40684119104832 0,009310369838474 4,39753082120985 -0,001164797839372 0,024075694249407














2.09.2003 995,97 88,33 6,90371713664904 4,48107980075704 0,07423860970872 4,40684119104832 0,064069660437259 0,065234458276631














1.10.2003 1050,71 89,48 6,95722140511399 4,49401513662193 0,012935335864889 4,48107980075704 0,005208097196934 -0,058861563240325














3.11.2003 1058,2 90,54 6,96432463047003 4,50579174200781 0,011776605385884 4,49401513662193 0,004474810390233 -0,000733286806701














1.12.2003 1111,92 92,68 7,0138435297765 4,52915269956418 0,023360957556363 4,50579174200781 0,016446495544948 0,011971685154715














2.01.2004 1131,13 99,23 7,03097241203947 4,59744038792615 0,068287688361975 4,52915269956418 0,062141569103708 0,04569507355876














2.02.2004 1144,94 96,5 7,0431075128686 4,56954300834494 -0,02789737958121 4,59744038792615 -0,031797514257915 -0,093939083361623














1.03.2004 1126,21 91,84 7,02661329219861 4,52004793257126 -0,049495075773684 4,56954300834494 -0,054312756290764 -0,022515242032849














1.04.2004 1107,3 88,17 7,00967989870406 4,47926676909894 -0,040781163472321 4,52004793257126 -0,04722673885182 0,007086017438943














3.05.2004 1120,68 88,59 7,02169092290963 4,48401898442394 0,004752215325006 4,47926676909894 -0,00303465402086 0,044192084830961














1.06.2004 1140,84 88,15 7,03952011215894 4,47903990884388 -0,004979075580062 4,48401898442394 -0,012609644389121 -0,009574990368261














1.07.2004 1101,72 87,07 7,00462787394361 4,46671239284052 -0,012327516003356 4,47903990884388 -0,020121846791353 -0,007512202402232














2.08.2004 1104,24 84,69 7,00691259451532 4,43899753093351 -0,027714861907017 4,46671239284052 -0,035914645149719 -0,015792798358366














1.09.2004 1114,58 85,74 7,01623293131753 4,45131946116983 0,012321930236324 4,43899753093351 0,003210604166262 0,039125249315981














1.10.2004 1130,2 89,75 7,03014988719574 4,49702802736839 0,045708566198558 4,45131946116983 0,037002508867118 0,033791904700856














1.11.2004 1173,82 94,24 7,06801866665688 4,54584471990328 0,048816692534888 4,49702802736839 0,04161399162669 0,004611482759571














1.12.2004 1211,92 98,58 7,09996115785007 4,59086840127723 0,045023681373955 4,54584471990328 0,039426563278504 -0,002187428348185














3.01.2005 1181,27 93,42 7,07434540988155 4,53710545507396 -0,053762946203269 4,59086840127723 -0,057879233762547 -0,097305797041052














1.02.2005 1203,6 92,58 7,09307234475589 4,52807313560312 -0,009032319470838 4,53710545507396 -0,014916872307918 0,042962361454629














1.03.2005 1180,59 91,38 7,07376959250136 4,51502663613513 -0,013046499467999 4,52807313560312 -0,019228125624646 -0,004311253316728














1.04.2005 1156,85 76,38 7,05345607315369 4,33572088179737 -0,179305754337755 4,51502663613513 -0,185916480341701 -0,166688354717055














2.05.2005 1191,5 75,55 7,0829682965388 4,32479468871875 -0,010926193078622 4,33572088179737 -0,023434291936856 0,162482188404845














1.06.2005 1191,33 74,2 7,0828256090619 4,30676415017333 -0,018030538545414 4,32479468871875 -0,030898000295824 -0,007463708358968














1.07.2005 1234,18 83,46 7,11816206092663 4,42436747516341 0,117603324990072 4,30676415017333 0,104142838163815 0,135040838459639














1.08.2005 1220,33 80,62 7,10687659295427 4,38974675768902 -0,034620717474387 4,42436747516341 -0,04421322661676 -0,148356064780575














1.09.2005 1228,81 80,22 7,11380150038113 4,38477286034191 -0,004973897347113 4,38974675768902 -0,015705083160424 0,028508143456336














3.10.2005 1207,01 81,88 7,09590150606735 4,40525476079309 0,020481900451181 4,38477286034191 0,009587122971204 0,025292206131628














1.11.2005 1249,48 88,9 7,13048274374434 4,48751214251986 0,082257381726771 4,40525476079309 0,072036254705872 0,062449131734668














1.12.2005 1248,29 82,2 7,1295298937301 4,40915530206213 -0,078356840457724 4,48751214251986 -0,085872519168545 -0,157908773874417














3.01.2006 1280,08 81,3 7,15467785496062 4,39814601655377 -0,01100928550837 4,40915530206213 -0,021102123583483 0,064770395585062














1.02.2006 1280,66 80,24 7,15513084902477 4,38502214365368 -0,013123872900085 4,39814601655377 -0,023578806780445 -0,002476683196961














1.03.2006 1294,87 82,47 7,16616558299423 4,41243459084526 0,027412447191584 4,38502214365368 0,016525868648899 0,040104675429344














3.04.2006 1310,61 82,34 7,17824795666937 4,41085701634176 -0,001577574503505 4,41243459084526 -0,011562556649944 -0,028088425298843














1.05.2006 1270,09 79,9 7,14684304308348 4,38077585277223 -0,03008116356953 4,41085701634176 -0,040118032199406 -0,028555475549462














1.06.2006 1270,2 76,82 7,14692964736887 4,34146502291776 -0,03931082985447 4,38077585277223 -0,050337069060407 -0,010219036861002














3.07.2006 1276,66 77,41 7,15200257156083 4,34911597121662 0,007650948298863 4,34146502291776 -0,004668225546676 0,045668843513731














1.08.2006 1303,82 80,97 7,17305369614883 4,39407871569802 0,044962744481401 4,34911597121662 0,032895210606782 0,037563436153457














1.09.2006 1335,85 81,94 7,19732307234413 4,40598727211873 0,011908556420703 4,39407871569802 0,001319848865619 -0,031575361741163














2.10.2006 1377,94 92,33 7,22834490926136 4,52536911578454 0,119381843665811 4,40598727211873 0,109184808969351 0,107864960103732














1.11.2006 1400,63 91,92 7,24467741438372 4,5209186335405 -0,004450482244036 4,52536911578454 -0,01072104371196 -0,119905852681311














1.12.2006 1418,3 97,15 7,25721425030056 4,57625617582345 0,055337542282949 4,5209186335405 0,048920604290349 0,059641648002309














3.01.2007 1438,24 99,15 7,27117542282509 4,59663385496581 0,020377679142357 4,57625617582345 0,015780794950527 -0,033139809339822














1.02.2007 1406,82 92,94 7,2490871171607 4,53195412365683 -0,064679731308973 4,59663385496581 -0,068606392884405 -0,084387187834931














1.03.2007 1420,86 94,26 7,25901760107599 4,54605692149559 0,014102797838753 4,53195412365683 0,008048817521918 0,076655210406323














2.04.2007 1482,37 102,21 7,30139743731359 4,62702952034099 0,0809725988454 4,54605692149559 0,075382460068124 0,067333642546206














1.05.2007 1530,62 106,6 7,33342816106165 4,66908351173174 0,042053991390759 4,62702952034099 0,039127044367344 -0,036255415700781














1.06.2007 1503,35 105,25 7,31545123024166 4,65633847256249 -0,012745039169253 4,66908351173174 -0,014288828869255 -0,053415873236599














2.07.2007 1455,27 110,65 7,28294672940047 4,70637206649706 0,050033593934567 4,65633847256249 0,048070619427579 0,062359448296834














1.08.2007 1473,99 116,69 7,29572828846575 4,75952084581802 0,053148779320957 4,70637206649706 0,052831411558504 0,004760792130925














4.09.2007 1531,38 117,8 7,33392456864859 4,76898827121749 0,00946742539947 4,75952084581802 0,010898122943474 -0,04193328861503














1.10.2007 1549,38 116,12 7,34561012989195 4,75462413915643 -0,014364132061057 4,76898827121749 -0,012622050547492 -0,023520173490966














1.11.2007 1481,14 105,18 7,30056734052254 4,6556731681612 -0,098950970995231 4,75462413915643 -0,097681326313408 -0,085059275765916














3.12.2007 1468,36 108,1 7,29190141071774 4,68305672464516 0,027383556483964 4,6556731681612 0,02539870009075 0,123080026404157














2.01.2008 1378,55 107,11 7,22878750111546 4,67385634377654 -0,009200380868624 4,68305672464516 -0,010284591082027 -0,035683291172777














1.02.2008 1330,63 113,86 7,19340779327338 4,73496962352294 0,061113279746397 4,67385634377654 0,059726468667873 0,0700110597499














3.03.2008 1322,7 115,14 7,187430381032 4,74614877924766 0,011179155724728 4,73496962352294 0,011802362664554 -0,047924106003319














1.04.2008 1385,59 120,7 7,23388132069206 4,79330812810349 0,047159348855822 4,74614877924766 0,048150238638558 0,036347875974004














1.05.2008 1400,38 129,43 7,24449890734471 4,86314019445435 0,069832066350861 4,79330812810349 0,072374028851789 0,024223790213231














2.06.2008 1280 118,53 7,15461535691366 4,77516609309141 -0,087974101362938 4,86314019445435 -0,083135359631597 -0,155509388483386














1.07.2008 1267,38 127,98 7,14470705642721 4,85187400171131 0,076707908619905 4,77516609309141 0,078653178922098 0,161788538553695














1.08.2008 1282,83 121,73 7,15682385388792 4,80180547742151 -0,050068524289809 4,85187400171131 -0,04560032805211 -0,124253506974208














2.09.2008 1166,36 116,96 7,06164306711354 4,76183199600147 -0,039973481420037 4,80180547742151 -0,037152040787542 0,008448287264569














1.10.2008 968,75 92,97 6,87600658066756 4,53227686046777 -0,229555135533701 4,76183199600147 -0,228048424175169 -0,190896383387627














3.11.2008 896,24 81,6 6,79820823425047 4,40182926197006 -0,130447598497706 4,53227686046777 -0,13649096398896 0,091557460186209














1.12.2008 903,25 84,16 6,80599937002775 4,4327197489894 0,030890487019339 4,40182926197006 0,020556695216176 0,157047659205135














2.01.2009 825,88 91,65 6,71644948451668 4,51797697428571 0,085257225296314 4,4327197489894 0,075939422747241 0,055382727531065














2.02.2009 735,09 92,03 6,59999294069616 4,52211461085077 0,004137636565051 4,51797697428571 -0,002376052708621 -0,078315475455861














2.03.2009 797,87 96,89 6,68194567691081 4,57357631439691 0,051461703546147 4,52211461085077 0,045084101291265 0,047460153999886














1.04.2009 872,81 103,21 6,77171789183178 4,63676574757784 0,063189433180929 4,57357631439691 0,058504408248227 0,013420306956962














1.05.2009 919,14 106,28 6,82343845025266 4,66607712089161 0,029311373313771 4,63676574757784 0,026704651162234 -0,031799757085993














1.06.2009 919,32 104,42 6,82363426631673 4,64842122798241 -0,017655892909207 4,66607712089161 -0,019298562914504 -0,046003214076737














1.07.2009 987,48 117,93 6,89515624340562 4,77009122810188 0,121670000119472 4,64842122798241 0,119446627147081 0,138745190061585














3.08.2009 1020,62 118,05 6,92816556475376 4,77110826353152 0,001017035429643 4,77009122810188 0,002795393235698 -0,116651233911383














1.09.2009 1057,08 119,61 6,9632656689097 4,78423645006137 0,013128186529851 4,77110826353152 0,014939994668589 0,012144601432891














1.10.2009 1036,19 120,61 6,94330580368753 4,79256219959515 0,008325749533778 4,78423645006137 0,010569344210283 -0,004370650458306














2.11.2009 1095,63 126,35 6,99908481927033 4,8390558338342 0,046493634239052 4,79256219959515 0,04901106312391 0,038441718913626














1.12.2009 1115,1 130,9 7,01669936597132 4,87443367291585 0,035377839081651 4,8390558338342 0,039424445306473 -0,009586617817437














4.01.2010 1073,87 122,39 6,979024224912 4,80721266739425 -0,067221005521607 4,87443367291585 -0,06201082086834 -0,101435266174813














1.02.2010 1104,49 127,16 7,00713896894866 4,8454461360426 0,038233468648355 4,80721266739425 0,041232751957908 0,103243572826247














1.03.2010 1169,43 128,25 7,06427172959414 4,85398148405088 0,008535348008277 4,8454461360426 0,012792131507742 -0,028440620450166














1.04.2010 1186,69 129 7,078923197906 4,85981240436167 0,005830920310793 4,85398148405088 0,010368431720145 -0,002423699787596














3.05.2010 1089,41 125,26 6,99339154427223 4,83039157709727 -0,029420827264406 4,85981240436167 -0,024691536671595 -0,03505996839174














1.06.2010 1030,71 123,48 6,93800316413986 4,81607919963396 -0,014312377463308 4,83039157709727 -0,010550738961199 0,014140797710396














1.07.2010 1101,6 128,4 7,00451894741445 4,85515039125586 0,039071191621902 4,81607919963396 0,042362095502893 0,052912834464092














2.08.2010 1049,33 123,13 6,95590714424406 4,81324070780478 -0,041909683451081 4,85515039125586 -0,03733372664077 -0,079695822143663














1.09.2010 1141,2 134,14 7,03983561933935 4,89888403067159 0,085643322866812 4,81324070780478 0,088840868647153 0,126174595287923














1.10.2010 1183,26 143,6 7,07602862005003 4,96703165661412 0,068147625942532 4,89888403067159 0,074161983761568 -0,014678884885585














1.11.2010 1180,55 141,46 7,07373571056297 4,95201699160784 -0,015014665006279 4,96703165661412 -0,006758929263808 -0,080920913025376














1.12.2010 1257,64 146,76 7,1369922277849 4,98879859948708 0,036781607879237 4,95201699160784 0,044543510737476 0,051302440001283














3.01.2011 1286,12 162 7,15938521304142 5,08759633523238 0,098797735745302 4,98879859948708 0,107769387039363 0,063225876301888














1.02.2011 1327,22 161,88 7,19084180808156 5,08685532000767 -0,000741015224719 5,08759633523238 0,011480097231375 -0,096289289807989














1.03.2011 1295,11 162,02 7,16635091261121 5,08771978440235 0,000864464394681 5,08685532000767 0,013061204832782 0,001581107601407














1.04.2011 1363,61 170,58 7,21789087376575 5,13920439489096 0,051484610488618 5,08771978440235 0,063709783192452 0,05064857835967














2.05.2011 1345,2 168,93 7,20429797986612 5,12948442793464 -0,009719966956327 5,13920439489096 0,004198536479867 -0,059511246712585














1.06.2011 1320,64 171,55 7,18587174656422 5,14487476930446 0,015390341369822 5,12948442793464 0,028989154735363 0,024790618255496














1.07.2011 1292,28 181,85 7,16416337912879 5,203182171433 0,05830740212854 5,14487476930446 0,072412404387726 0,043423249652364














1.08.2011 1218,89 171,91 7,10569588750967 5,1469710840534 -0,056211087379596 5,203182171433 -0,040188352520099 -0,112600756907824














1.09.2011 1131,42 174,87 7,03122875996689 5,16404284072557 0,017071756672166 5,1469710840534 0,031245706800539 0,071434059320638














3.10.2011 1253,3 184,63 7,13353535161748 5,21835382240765 0,054310981682083 5,16404284072557 0,069046422515232 0,037800715714693














1.11.2011 1246,96 188 7,1284638681808 5,23644196282995 0,018088140422298 5,21835382240765 0,034609871440302 -0,03443655107493














1.12.2011 1257,6 183,88 7,13696042167494 5,21428337093803 -0,022158591891922 5,23644196282995 -0,005041941270222 -0,039651812710524














3.01.2012 1312,41 192,6 7,17962042068608 5,26061549936403 0,046332128425998 5,21428337093803 0,062719982145472 0,067761923415695














1.02.2012 1361,23 193,42 7,21614398176091 5,26486399028882 0,004248490924792 5,26061549936403 0,0221602100521 -0,040559772093373














1.03.2012 1408,47 208,65 7,25025928783507 5,34065820703756 0,075794216748745 5,26486399028882 0,093845668898811 0,071685458846711














2.04.2012 1397,91 207,08 7,24273354303902 5,3331051920337 -0,007553015003861 5,34065820703756 0,012991311722467 -0,080854357176343














1.05.2012 1310,33 192,9 7,17803429286855 5,26217191991168 -0,070933272122018 5,3331051920337 -0,050637364336935 -0,063628676059402














1.06.2012 1362,16 195,58 7,21682695411239 5,27596950288413 0,013797582972446 5,26217191991168 0,031760492828805 0,08239785716574














2.07.2012 1379,32 195,98 7,2293459030851 5,27801261320767 0,002043110323544 5,27596950288413 0,020459823191284 -0,011300669637521














1.08.2012 1406,58 194,85 7,24891650508948 5,27223003178472 -0,005782581422954 5,27801261320767 0,012701329418465 -0,007758493772819














4.09.2012 1440,67 207,45 7,27286356213968 5,33489034677888 0,062660314994158 5,27223003178472 0,080954036519917 0,068252707101452














1.10.2012 1412,16 194,53 7,25287572608118 5,27058639280973 -0,064303953969151 5,33489034677888 -0,043949332378848 -0,124903368898765














1.11.2012 1416,18 190,07 7,25571838481884 5,24739242536275 -0,02319396744698 5,27058639280973 -0,004954305267554 0,038995027111294














3.12.2012 1426,19 191,55 7,2627618319303 5,25514887114666 0,007756445783912 5,24739242536275 0,025233257521028 0,030187562788582














2.01.2013 1498,11 203,07 7,31195959262288 5,31355074718863 0,058401876041968 5,25514887114666 0,076133797566167 0,050900540045139














1.02.2013 1530,94 200,32 7,33363720481789 5,29991608791173 -0,013634659276892 5,31355074718863 0,006018102098105 -0,070115695468062















Sheet 2: IBM

Zadanie 1.









Przyjmujemy: {x(t)}~AR(1)












Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},








x(t)=fi_1*x(t-1) + epsilon(t), {epsilon}~iiN(0,sigma2)




Najpierw, co już zostało zrobione, należy inaczej zdefiniować inflację. Pierwszy rodzaj to prosta stopa zwrotu czyli =inf-100*(inf-100)/100. Ale tak nie robimy, przechodzimy na logarytmy, bo przekształcają one na całą oś rzeczywistą. I teraz inflacja to przyrost rzeczywistego poziomu cen.

traktując szereg czasowy jako jego realizację.








Ho: fi_1=1 H0:delta=0 <---- pierwiastek jednostkowy występuje



Zastosować test Dickeya i Fullera








H1: -1<fi_1<1 H1:-2<delta<0 <------ jest kow. Stacjonarny
























GUS=100*CPI(t)/CPI(t-12)

to podaje GUS, ale to naprawdę nie jest inflacja

Reprametryzacja: x(t)-x(t-1)=(fi_1-1)*x(t-1) + epsilon(t)







x(t) ---> inflacja=100*[ln(CPI(t))-ln(CPI(t-12))]

tak jest w artykułach naukowych

Regresja Dickeya i Fullera: prz x(t)=delta * x(t-1) + epsilon(t)



monthly S&P500 IBM

przy x(t) x(t-1) reszty e przyrosty reszty














Date Close Close





delta^ stała^












2.01.1980 114,16 68,62 4,73760097316858 4,2285840374303



Student: -0,031983675246682 0,150689864142864












1.02.1980 113,66 63,5 4,73321153586898 4,15103990589865 -0,077544131531658 4,2285840374303 -0,09298833706805
0,013306607555322 0,06172130822942












3.03.1980 102,09 55,75 4,62585477718092 4,02087741034023 -0,130162495558418 4,15103990589865 -0,148086847415004 -0,055098510346954 0,014415143275181 0,08581644423236












1.04.1980 106,29 54,88 4,66617120754549 4,00514898341763 -0,015728426922598 4,02087741034023 -0,037815853766422 0,110270993648582 5,77726164809193 395












1.05.1980 111,24 55,38 4,71169002936576 4,01421851774282 0,009069534325186 4,00514898341763 -0,013520945417472 0,024294908348951 0,042546424453118 2,90896252977086 SSE











2.06.1980 114,24 58,75 4,73830149859127 4,07329115302427 0,059072635281452 4,01421851774282 0,036772232579289 0,050293177996761














1.07.1980 121,67 65,25 4,80131246179936 4,1782260462028 0,104934893178535 4,07329115302427 0,08452385045918 0,047751617879891 DF= -2,40359348644731
Oznacza że w tym modelu jest zbyt mało opóźnień bo DW jest zamałe. Założenie o niezależności epsilon(t) nie jest spełnione










1.08.1980 122,38 65,5 4,8071309580344 4,18205014264121 0,003824096438404 4,1782260462028 -0,013230742735484 -0,097754593194664 POZ.IST= 0,05











2.09.1980 125,46 64,12 4,8319869826686 4,16075632774135 -0,021293814899854 4,18205014264121 -0,038226345415144 -0,02499560267966 ASYPT.W.KRYT= -1,941 bez stałej










1.10.1980 127,47 66,62 4,84788104279483 4,19900483276553 0,038248505024181 4,16075632774135 0,020634920048372 0,058861265463515 ASYPT.W.KRYT= -2,861 model ze stałą










3.11.1980 140,52 68,12 4,94534982739763 4,22127085579449 0,022266023028954 4,19900483276553 0,005875765816509 -0,014759154231863 KONK= brak podstaw do odrzucenia H0











1.12.1980 135,76 67,87 4,91088862092597 4,21759411071567 -0,00367674507882 4,22127085579449 -0,019354853041672 -0,025230618858181













2.01.1981 129,55 64,37 4,86406690700812 4,16464768606453 -0,052946424651142 4,21759411071567 -0,06874212843456 -0,049387275392888 UWAGA Patrz na DW












2.02.1981 131,27 64,25 4,87725627081532 4,16278172377533 -0,001865962289195 4,16464768606453 -0,019355087324128 0,049387041110432













2.03.1981 136 62,38 4,91265488573605 4,13324471117966 -0,029537012595673 4,16278172377533 -0,047085817962485 -0,027730730638357 DW= 2,17798145254219 chceby by DW=~2










1.04.1981 132,81 58,63 4,88891953541216 4,07124651097612 -0,061998200203533 4,13324471117966 -0,080491707788963 -0,033405889826478 ro^= -0,088990726271094











1.05.1981 132,59 58,75 4,88726166012663 4,07329115302427 0,002044642048144 4,07124651097612 -0,018431795838474 0,062059911950489













1.06.1981 131,21 57,88 4,87679909311763 4,05837190176328 -0,014919251260985 4,07329115302427 -0,03533029398034 -0,016898498141866













1.07.1981 130,92 56,13 4,87458644963298 4,02767042895411 -0,030701472809175 4,05837190176328 -0,051589688015785 -0,016259394035444














3.08.1981 122,79 55,13 4,81047557917242 4,00969403260159 -0,017976396352516 4,02767042895411 -0,03984655749505 0,011743130520735














1.09.1981 116,18 54,13 4,75514071256439 3,99138856080889 -0,018305471792706 4,00969403260159 -0,040750584158284 -0,000904026663234














1.10.1981 121,89 51,5 4,80311899866775 3,94158180766969 -0,049806753139196 3,99138856080889 -0,072837341769829 -0,032086757611546














2.11.1981 126,35 54,5 4,8390558338342 3,9982007016692 0,056618893999508 3,94158180766969 0,031995302351379 0,104832644121208














1.12.1981 122,55 56,88 4,80851910997412 4,04094378549499 0,042743083825787 3,9982007016692 0,019930372496165 -0,012064929855214














4.01.1982 120,4 63,63 4,79081953287472 4,1530850572447 0,112141271749715 4,04094378549499 0,090695641332218 0,070765268836053














1.02.1982 113,11 61,88 4,72836079654329 4,12519702570487 -0,027888031539835 4,1530850572447 -0,045746971939939 -0,136442613272157














1.03.1982 111,96 59,75 4,71814166464725 4,09016919081162 -0,035027834893246 4,12519702570487 -0,053778737037389 -0,00803176509745














1.04.1982 116,44 64,25 4,75737611887742 4,16278172377533 0,072612532963709 4,09016919081162 0,052741311923746 0,106520048961135














3.05.1982 111,88 61,5 4,71742686833376 4,11903717481247 -0,043744548962857 4,16278172377533 -0,06129335432967 -0,114034666253416














1.06.1982 109,61 60,63 4,69692861122763 4,10478982008364 -0,014247354728833 4,11903717481247 -0,033195271543487 0,028098082786183














1.07.1982 107,09 65,62 4,67366960241278 4,18388052753296 0,079090707449316 4,10478982008364 0,059687107867891 0,092882379411378














2.08.1982 119,51 70,5 4,78340004987879 4,25561270981822 0,071732182285268 4,18388052753296 0,054858194205932 -0,004828913661959














1.09.1982 120,42 73,37 4,7909856320363 4,2955151327259 0,03990242290768 4,25561270981822 0,025322693651292 -0,02953550055464














1.10.1982 133,72 79,87 4,8957480615519 4,3804003129293 0,084885180203394 4,2955151327259 0,071581677082842 0,046258983431549














1.11.1982 138,53 86,5 4,93108690866979 4,46014441393783 0,079744101008537 4,3804003129293 0,069155537924865 -0,002426139157976














1.12.1982 140,64 96,25 4,94620343393687 4,56694897316789 0,10680455923006 4,46014441393783 0,098766505575884 0,029610967651019














3.01.1983 145,3 98,87 4,97880057057624 4,59380585590904 0,026856882741148 4,56694897316789 0,022234831424252 -0,076531674151633














1.02.1983 148,06 99 4,99761759701495 4,59511985013459 0,001313994225548 4,59380585590904 -0,002449075275618 -0,024683906699869














1.03.1983 152,96 101,75 5,03017644930309 4,6225188243227 0,027398974188115 4,59511985013459 0,023677931051535 0,026127006327153














4.04.1983 164,43 117 5,10248494772613 4,76217393479776 0,139655110475052 4,6225188243227 0,136810387230997 0,113132456179462














2.05.1983 162,39 111,25 5,090000849477 4,71177992104635 -0,050394013751407 4,76217393479776 -0,048772053295488 -0,185582440526485














1.06.1983 167,64 120,25 5,12181882305687 4,78957290898587 0,077792987939521 4,71177992104635 0,077803162625238 0,126575215920726














1.07.1983 162,56 120,37 5,09104716439012 4,79057033239164 0,000997423405773 4,78957290898587 0,003495703754217 -0,074307458871021














1.08.1983 164,4 119,5 5,10230248262208 4,78331637137157 -0,007253961020078 4,79057033239164 -0,004723779405341 -0,008219483159558














1.09.1983 166,07 126,87 5,11240938621866 4,84316294015251 0,059846568780942 4,78331637137157 0,062144742062161 0,066868521467502














3.10.1983 163,55 126,75 5,09711875398439 4,84221664247129 -0,000946297681215 4,84316294015251 0,003265988820522 -0,058878753241639














1.11.1983 166,4 117,37 5,11439452838711 4,76533133811203 -0,07688530435926 4,84221664247129 -0,072703283935246 -0,075969272755768














1.12.1983 164,93 122 5,10552114146006 4,80402104473326 0,038689706621224 4,76533133811203 0,04041265243937 0,113115936374616














3.01.1984 163,41 114,12 5,09626238006369 4,7372505263453 -0,066770518387958 4,80402104473326 -0,06381013355785 -0,104222785997219














1.02.1984 157,06 110,25 5,05662789794673 4,70275051432696 -0,034500012018344 4,7372505263453 -0,033675193764409 0,03013493979344














1.03.1984 159,18 113,87 5,0700356373777 4,73505744682251 0,032306932495558 4,70275051432696 0,032028313569092 0,065703507333501














2.04.1984 160,05 113,75 5,07548626641587 4,73400305783106 -0,001054388991454 4,73505744682251 -0,000299713480766 -0,032328027049858














1.05.1984 150,55 107,75 5,01429525492774 4,67981372898386 -0,054189328847202 4,73400305783106 -0,0534683765716 -0,053168663090834














1.06.1984 153,18 105,75 5,03161370048145 4,66107781792639 -0,01873591105747 4,67981372898386 -0,019748132677553 0,033720243894048














2.07.1984 150,66 110,62 5,01502564239755 4,70610090456653 0,045023086640145 4,66107781792639 0,043411621725349 0,063159754402902














1.08.1984 166,68 123,75 5,11607580655425 4,8182634014488 0,112162496882267 4,70610090456653 0,111991035749173 0,068579414023825














4.09.1984 166,1 124,25 5,11259001661925 4,82229566497674 0,004032263527939 4,8182634014488 0,007448171269984 -0,104542864479189














1.10.1984 166,09 124,62 5,11252981011091 4,82526910711608 0,002973442139337 4,82229566497674 0,006518316488569 -0,000929854781414














1.11.1984 163,58 121,75 5,09730216730683 4,8019697619627 -0,023299345153377 4,82526910711608 -0,019659369196395 -0,026177685684965














3.12.1984 167,24 123,12 5,11942990648836 4,81315948953062 0,011189727567925 4,8019697619627 0,01408450483606 0,033743874032456














2.01.1985 179,63 136,38 5,19089917978074 4,91544510709251 0,102285617561883 4,81315948953062 0,105538283442649 0,091453778606589














1.02.1985 181,18 134 5,19949101224114 4,89783979995091 -0,017605307141595 4,91544510709251 -0,011081171286323 -0,116619454728973














1.03.1985 180,66 127 5,1966168117217 4,84418708645859 -0,05365271349232 4,89783979995091 -0,047691660063283 -0,03661048877696














1.04.1985 179,83 126,5 5,19201196017711 4,84024230816758 -0,003944778291016 4,84418708645859 0,00030026417358 0,047991924236862














1.05.1985 189,55 128,63 5,24465284196234 4,85694006609062 0,016697757923049 4,84024230816758 0,020816631879865 0,020516367706286














3.06.1985 191,85 123,75 5,25671381669296 4,8182634014488 -0,038676664641825 4,85694006609062 -0,034023735018251 -0,054840366898116














1.07.1985 190,92 131,38 5,2518544921377 4,87809388746433 0,059830486015527 4,8182634014488 0,063246393757573 0,097270128775823














1.08.1985 188,63 126,62 5,23978742435763 4,84119047511598 -0,036903412348346 4,87809388746433 -0,031573905771729 -0,094820299529302














3.09.1985 182,08 123,87 5,20444615093797 4,81923262856611 -0,021957846549872 4,84119047511598 -0,017808646729298 0,013765259042431














1.10.1985 189,82 129,88 5,24607625470235 4,86661094723465 0,047378318668536 4,81923262856611 0,050825225855942 0,06863387258524














1.11.1985 202,17 139,75 5,30910892762624 4,93985511203521 0,073244164800563 4,86661094723465 0,078206404745997 0,027381178890055














2.12.1985 211,28 155,5 5,35318426798888 5,04664573161929 0,10679061958408 4,93985511203521 0,11409547711021 0,035889072364213














2.01.1986 211,78 151,5 5,35554800000231 5,02058562494942 -0,026060106669865 5,04664573161929 -0,015339692647567 -0,129435169757776














3.02.1986 226,92 150,88 5,42459753245837 5,01648481888515 -0,004100806064276 5,02058562494942 0,0057861099694 0,021125802616966














3.03.1986 238,9 151,5 5,47604505433176 5,02058562494942 0,004100806064276 5,01648481888515 0,013856563248542 0,008070453279143














1.04.1986 235,52 156,25 5,46179583554051 5,05145728861651 0,030871663667088 5,02058562494942 0,040758579700764 0,026902016452221














1.05.1986 247,35 152,38 5,51080433767372 5,02637740104486 -0,025079887571648 5,05145728861651 -0,014205582272919 -0,054964161973683














2.06.1986 250,84 146,5 5,52481528567482 4,98702542845712 -0,039351972587741 5,02637740104486 -0,029279814268327 -0,015074231995408














1.07.1986 236,12 132,5 5,46434015037249 4,88658264542628 -0,100442783030846 4,98702542845712 -0,091629245422994 -0,062349431154667














1.08.1986 252,93 138,75 5,53311277060269 4,93267375262654 0,046091107200267 4,88658264542628 0,051692115454787 0,143321360877781














2.09.1986 231,32 134,5 5,44380203329002 4,90156419904189 -0,03110955358465 4,93267375262654 -0,024034382325677 -0,075726497780464














1.10.1986 243,98 123,62 5,49708625472059 4,81721234423113 -0,084351854810766 4,90156419904189 -0,078271681410714 -0,054237299085037














3.11.1986 249,22 127,12 5,51833604051472 4,84513152222846 0,027919177997333 4,81721234423113 0,031301469066663 0,109573150477376














1.12.1986 242,17 120 5,48963995887241 4,78749174278205 -0,057639779446415 4,84513152222846 -0,053364530454864 -0,084665999521527














2.01.1987 274,08 128,75 5,61342003457581 4,85787253954385 0,0703807967618 4,78749174278205 0,072812513766246 0,12617704422111














2.02.1987 284,2 139,5 5,649678215663 4,93806460126142 0,080192061717575 4,85787253954385 0,084874815269253 0,012062301503007














2.03.1987 291,7 150,13 5,67572587687368 5,01150158542421 0,073436984162794 4,93806460126142 0,080684574573809 -0,004190240695444














1.04.1987 288,36 160,13 5,66420969953638 5,07598598533439 0,064484399910171 5,01150158542421 0,074080774973745 -0,006603799600065














1.05.1987 290,1 160 5,67022569112736 5,07517381523383 -0,000812170100558 5,07598598533439 0,010846653068219 -0,063234121905525














1.06.1987 304 162,5 5,71702770140622 5,09067800176979 0,015504186535965 5,07517381523383 0,027137033520002 0,016290380451782














1.07.1987 318,66 161 5,76412470366236 5,08140436498446 -0,009273636785329 5,09067800176979 0,002855091065838 -0,024281942454164














3.08.1987 329,8 168,38 5,7984864101255 5,12622332990952 0,044818964925055 5,08140436498446 0,056651087788924 0,053795996723086














1.09.1987 321,83 150,75 5,77402345581901 5,0156228356073 -0,110600494302223 5,12622332990952 -0,097334896219299 -0,153985984008222














1.10.1987 251,79 122,5 5,52859540676285 4,80811102998478 -0,207511805622513 5,0156228356073 -0,197783617831473 -0,100448721612175














2.11.1987 230,3 110,75 5,43938280682664 4,70727540892525 -0,100835621059537 4,80811102998478 -0,097744423469381 0,100039194362093














1.12.1987 247,08 115,5 5,5097121708277 4,74927052996185 0,041995121036603 4,70727540892525 0,041861224869494 0,139605648338874














4.01.1988 257,07 112,37 5,54934842134914 4,72179699791981 -0,027473532042037 4,74927052996185 -0,026264269895966 -0,06812549476546














1.02.1988 267,82 117,5 5,59031511306742 4,76643833358421 0,044641335664403 4,72179699791981 0,044971893283761 0,071236163179727














1.03.1988 258,89 107,62 5,55640326105981 4,67860650406127 -0,08783182952294 4,76643833358421 -0,086073477921113 -0,131045371204874














4.04.1988 261,33 113,37 5,56578397649891 4,73065680602951 0,052050301968233 4,67860650406127 0,050999468858277 0,137072946779389














2.05.1988 262,16 112,5 5,56895500439056 4,72295322164448 -0,007703584385032 4,73065680602951 -0,007089657540345 -0,058089126398622














1.06.1988 273,5 127,37 5,61130162186204 4,84709623660167 0,124143014957194 4,72295322164448 0,124510552860675 0,13160021040102














1.07.1988 272,02 125,75 5,60587559300461 4,83429580897985 -0,01280042762182 4,84709623660167 -0,008462339843804 -0,132972892704479














1.08.1988 261,52 111,5 5,56651076241596 4,71402459090017 -0,120271218079675 4,83429580897985 -0,116342535021734 -0,10788019517793














1.09.1988 271,91 115,37 5,60547112918941 4,7481443549392 0,034119764039025 4,71402459090017 0,034201731516382 0,150544266538116














3.10.1988 278,97 122,62 5,63110424915822 4,80909014233454 0,060945787395344 4,7481443549392 0,062119030325219 0,027917298808837














1.11.1988 273,7 118,5 5,61203261604663 4,77491296057519 -0,034177181759356 4,80909014233454 -0,031054668557775 -0,093173698882994














1.12.1988 277,72 121,87 5,62661341188507 4,80295490283541 0,028041942260225 4,77491296057519 0,030071343579568 0,061126012137342














3.01.1989 297,47 130,63 5,69531337956482 4,87236889949847 0,069413996663061 4,80295490283541 0,072340282356942 0,042268938777374














1.02.1989 288,86 121,5 5,66594214167302 4,7999142627806 -0,072454636717869 4,87236889949847 -0,067308236297143 -0,139648518654085














1.03.1989 294,87 109,12 5,68653458124665 4,69244819409515 -0,107466068685451 4,7999142627806 -0,104637033835625 -0,037328797538482














3.04.1989 309,64 114,12 5,73541033233651 4,7372505263453 0,044802332250147 4,69244819409515 0,0441942072591 0,148831241094725














1.05.1989 320,52 109,62 5,76994467690987 4,69701983961797 -0,040230686727329 4,7372505263453 -0,039405868473394 -0,083600075732493














1.06.1989 317,98 111,87 5,76198848772056 4,71733748285884 0,020317643240868 4,69701983961797 0,019855736275565 0,059261604748959














3.07.1989 346,08 115 5,84666996220475 4,74493212836325 0,027594645504411 4,71733748285884 0,027782571442302 0,007926835166737














1.08.1989 351,45 117,12 5,86206745362191 4,763199050213 0,018266921849751 4,74493212836325 0,019337425968002 -0,0084451454743














1.09.1989 349,15 109,25 5,85550162929204 4,6936388339757 -0,069560216237302 4,763199050213 -0,067905468822852 -0,087242894790854














2.10.1989 340,36 100,25 5,83000388098136 4,60766706618668 -0,085971767789021 4,6936388339757 -0,086541811740793 -0,018636342917942














1.11.1989 345,99 97,62 5,84640987290596 4,581082390459 -0,026584675727677 4,60766706618668 -0,029904412780797 0,056637398959996














1.12.1989 353,4 94,12 5,8676005598856 4,54457056385916 -0,03651182659984 4,581082390459 -0,040681839287972 -0,010777426507175














2.01.1990 329,08 98,62 5,79630088230073 4,59127408079598 0,046703516936819 4,54457056385916 0,041365721844054 0,082047561132026














1.02.1990 331,89 103,87 5,80480358871493 4,64314011723972 0,05186603644374 4,59127408079598 0,048021991469561 0,006656269625506














1.03.1990 339,94 106,12 5,82876913144921 4,66457052926954 0,021430412029819 4,64314011723972 0,019245233521589 -0,028776757947972














2.04.1990 330,8 109 5,80151396314954 4,69134788222914 0,026777352959605 4,66457052926954 0,025277597790139 0,00603236426855














1.05.1990 361,23 120 5,88951487457224 4,78749174278205 0,096143860552902 4,69134788222914 0,095500543544462 0,070222945754324














1.06.1990 358,02 117,5 5,88058885076205 4,76643833358421 -0,021053409197832 4,78749174278205 -0,018621692193386 -0,114122235737848














2.07.1990 356,15 111,5 5,87535199042436 4,71402459090017 -0,05241374268404 4,76643833358421 -0,050655391082213 -0,032033698888827














1.08.1990 322,56 101,87 5,77628916544295 4,62369749060198 -0,090327100298199 4,71402459090017 -0,090245132820841 -0,039589741738628














4.09.1990 306,05 106,37 5,72374848729708 4,66692358226357 0,043226091661599 4,62369749060198 0,040419066497045 0,130664199317885














1.10.1990 304 105,5 5,71702770140622 4,65871095291612 -0,008212629347453 4,66692358226357 -0,009637125234119 -0,050056191731164














1.11.1990 322,22 113,62 5,77523454206284 4,73285954712898 0,07414859421286 4,65871095291612 0,072461428256223 0,082098553490342














3.12.1990 330,22 113 5,79975909900369 4,72738781871234 -0,00547172841664 4,73285954712898 -0,004787349815975 -0,077248778072197














2.01.1991 343,93 126,75 5,84043814829474 4,84221664247129 0,114828823758952 4,72738781871234 0,115338196374901 0,120125546190876














1.02.1991 367,07 128,75 5,90555256556165 4,85787253954385 0,015655897072553 4,84221664247129 0,019837917496567 -0,095500278878334














1.03.1991 375,22 113,87 5,92751252061546 4,73505744682251 -0,122815092721332 4,85787253954385 -0,118132339169654 -0,137970256666221














1.04.1991 375,34 103 5,92783228186313 4,63472898822964 -0,100328458592878 4,73505744682251 -0,09957378308219 0,018558556087464














1.05.1991 389,83 106,12 5,96571074665689 4,66457052926954 0,029841541039903 4,63472898822964 0,027387343712956 0,126961126795146














3.06.1991 371,16 97,12 5,91663323648498 4,57594732731119 -0,088623201958351 4,66457052926954 -0,090122957127817 -0,117510300840773














1.07.1991 387,81 101,25 5,96051552896397 4,61759270598665 0,041645378675461 4,57594732731119 0,037311127795238 0,127434084923054














1.08.1991 395,43 96,87 5,97997378039248 4,57336987343829 -0,044222832548355 4,61759270598665 -0,047225111161497 -0,084536238956735














3.09.1991 387,86 103,62 5,9606444497681 4,64073036138664 0,067360487948348 4,57336987343829 0,062943800620492 0,110168911781988














1.10.1991 392,45 98,25 5,97240914057282 4,58751525074937 -0,053215110637272 4,64073036138664 -0,05547736199413 -0,118421162614622














1.11.1991 375,22 92,5 5,92751252061546 4,52720864451838 -0,060306606230991 4,58751525074937 -0,064270872404688 -0,008793510410558














2.12.1991 417,09 89 6,03330202584956 4,48863636973214 -0,03857227478624 4,52720864451838 -0,044465367868859 0,019805504535829














2.01.1992 408,78 90 6,01317711401363 4,49980967033027 0,011173300598125 4,48863636973214 0,004046524405218 0,048511892274077














3.02.1992 412,7 86,87 6,02272093675854 4,46441274827183 -0,035396922058436 4,49980967033027 -0,04216633503358 -0,046212859438798














2.03.1992 403,69 83,5 6,00064725668264 4,42484663185681 -0,039566116415019 4,46441274827183 -0,047467653050012 -0,005301318016432














1.04.1992 414,95 90,75 6,02815803104446 4,50810847314496 0,083261841288151 4,42484663185681 0,074094834834967 0,121562487884979














1.05.1992 415,35 90,75 6,02912153828508 4,50810847314496 0 4,50810847314496 -0,006503986760982 -0,08059882159595














1.06.1992 408,14 97,87 6,01161025280094 4,58364006743773 0,075531594292768 4,50810847314496 0,069027607531785 0,075531594292768














1.07.1992 424,21 94,75 6,05022861563868 4,55124184396254 -0,032398223475193 4,58364006743773 -0,036486432253451 -0,105514039785236














3.08.1992 414,03 86,62 6,02593843496806 4,46153073578648 -0,089711108176055 4,55124184396254 -0,094835531212514 -0,058349098959062














1.09.1992 417,8 80,75 6,03500284912247 4,39135796210277 -0,070172773683715 4,46153073578648 -0,078166487670096 0,016669043542418














1.10.1992 418,68 66,87 6,03710690498668 4,20275043606589 -0,188607526036878 4,39135796210277 -0,198845623227918 -0,120679135557822














2.11.1992 431,35 68,25 6,06691982552259 4,22317743406507 0,020426997999182 4,20275043606589 0,004156538946298 0,203002162174216














1.12.1992 435,71 50,38 6,0769768844322 3,91959427092446 -0,303583163140605 4,22317743406507 -0,319200291723218 -0,323356830669516














4.01.1993 438,78 51,5 6,08399814851092 3,94158180766969 0,021987536745226 3,91959427092446 -0,003339297137636 0,315860994585582














1.02.1993 443,38 54,38 6,09442719016581 3,99599643920432 0,054414631534634 3,94158180766969 0,029791039886506 0,033130337024142














1.03.1993 451,67 50,88 6,11295182469226 3,92946991903187 -0,066526520172458 3,99599643920432 -0,089409731916915 -0,119200771803421














1.04.1993 440,19 48,63 6,08720645188749 3,88424062441569 -0,045229294616172 3,92946991903187 -0,070240268977117 0,019169462939798














3.05.1993 450,19 52,75 6,10966971587587 3,96556377235618 0,081323147940482 3,88424062441569 0,054865574508896 0,125105843486014














1.06.1993 450,53 49,38 6,110424667506 3,89954548391703 -0,066018288439143 3,96556377235618 -0,089874848716961 -0,144740423225858














1.07.1993 448,13 44,5 6,10508336889276 3,79548918917219 -0,104056294744839 3,89954548391703 -0,130024362520437 -0,040149513803476














2.08.1993 463,56 45,75 6,13893582646619 3,82319179172153 0,027702602549336 3,79548918917219 -0,001593567964755 0,128430794555682














1.09.1993 458,93 42 6,12889769298378 3,73766961828337 -0,085522173438162 3,82319179172153 -0,113932312908826 -0,112338744944071














1.10.1993 467,83 46 6,14810498206391 3,8286413964891 0,090971778205727 3,73766961828337 0,059826325313426 0,173758638222252














1.11.1993 461,79 53,88 6,13511024229009 3,98675935154216 0,158117955053068 3,8286413964891 0,129882113971512 0,070055788658087














1.12.1993 466,45 56,5 6,14515083340697 4,0342406381524 0,047481286610232 3,98675935154216 0,024302638853763 -0,105579475117749














3.01.1994 481,61 56,5 6,17713465789864 4,0342406381524 0 4,0342406381524 -0,021660021705233 -0,045962660558996














1.02.1994 467,14 52,88 6,14662899860933 3,96802519554343 -0,066215442608965 4,0342406381524 -0,087875464314197 -0,066215442608965














1.03.1994 445,77 54,63 6,09980312393637 4,00058318240763 0,032557986864196 3,96802519554343 0,008780151946243 0,09665561626044














4.04.1994 450,91 57,5 6,1112677630476 4,05178494780331 0,051201765395678 4,00058318240763 0,028465254556275 0,019685102610033














2.05.1994 456,5 63 6,12358870003502 4,14313472639153 0,091349778588228 4,05178494780331 0,070250888385297 0,041785633829022














1.06.1994 444,27 58,75 6,09643248571752 4,07329115302427 -0,069843573367265 4,14313472639153 -0,088020761917973 -0,15827165030327














1.07.1994 458,26 61,88 6,1274367086312 4,12519702570487 0,051905872680598 4,07329115302427 0,031494829961243 0,119515591879216














1.08.1994 475,49 68,5 6,16434585127008 4,22683374526818 0,101636719563314 4,12519702570487 0,082885817419171 0,051390987457928














1.09.1994 462,71 69,62 6,13710050795519 4,24305188238329 0,016218137115113 4,22683374526818 0,000717950802621 -0,08216786661655














3.10.1994 472,35 74,5 6,15772023621514 4,31079912538551 0,067747243002221 4,24305188238329 0,052765772320325 0,052047821517703














1.11.1994 453,69 70,75 6,11741414543076 4,25915253652335 -0,051646588862167 4,31079912538551 -0,064461253725022 -0,117227026045347














1.12.1994 459,27 73,5 6,1296382724121 4,29728540621879 0,038132869695444 4,25915253652335 0,023666357106822 0,088127610831844














3.01.1995 470,42 72,12 6,1536259126874 4,27833139833512 -0,018954007883674 4,29728540621879 -0,032200891151733 -0,055867248258555














1.02.1995 487,39 75,25 6,18906462395149 4,32081590362899 0,042484505293869 4,27833139833512 0,028631403193036 0,060832294344769














1.03.1995 500,71 82,12 6,21602709117561 4,40818159215073 0,087365688521747 4,32081590362899 0,07487139704125 0,046239993848213














3.04.1995 514,71 94,62 6,24360363526344 4,549868870203 0,141687278052269 4,40818159215073 0,131987262381154 0,057115865339904














1.05.1995 533,4 93 6,27927161174791 4,53259949315326 -0,017269377049746 4,549868870203 -0,022437712833051 -0,154424975214205














1.06.1995 544,75 96 6,30032697382473 4,56434819146784 0,03174869831458 4,53259949315326 0,026028024384003 0,048465737217054














3.07.1995 562,06 108,87 6,33160860576092 4,69015450989309 0,125806318425252 4,56434819146784 0,121101084551074 0,095073060167071














1.08.1995 561,88 103,37 6,33128830396271 4,63831478458039 -0,051839725312695 4,69015450989309 -0,052521210754379 -0,173622295305453














1.09.1995 584,41 94,5 6,37060279129756 4,5485998344997 -0,089714950080697 4,63831478458039 -0,09205446046166 -0,039533249707281














2.10.1995 581,5 97,25 6,36561097195872 4,57728498249856 0,028685147998859 4,5485998344997 0,023476223789742 0,115530684251402














1.11.1995 605,37 96,62 6,4058398413459 4,57078575912626 -0,006499223372296 4,57728498249856 -0,010790691123414 -0,034266914913156














1.12.1995 615,93 91,37 6,42313332071278 4,51491719701053 -0,055868562115731 4,57078575912626 -0,060367898916544 -0,049577207793131














2.01.1996 636,02 108,5 6,45523000938657 4,68675017298051 0,171832975969985 4,51491719701053 0,165546757221963 0,225914656138508














1.02.1996 640,43 122,62 6,46213982574676 4,80909014233454 0,122339969354027 4,68675017298051 0,121549600706101 -0,043997156515863














1.03.1996 645,5 111,25 6,4700252102867 4,71177992104635 -0,097310221288193 4,80909014233454 -0,094187708086611 -0,215737308792712














1.04.1996 654,17 107,75 6,48336725651687 4,67981372898386 -0,031966192062492 4,71177992104635 -0,031956017376775 0,062231690709836














1.05.1996 669,12 106,75 6,50596341624027 4,67048965210873 -0,009324076875123 4,67981372898386 -0,010336298495206 0,021619718881569














3.06.1996 670,63 99 6,50821756908876 4,59511985013459 -0,075369801974144 4,67048965210873 -0,076680241840976 -0,06634394334577














1.07.1996 639,95 107,5 6,4613900483018 4,67749084756772 0,082370997433127 4,59511985013459 0,078649954296548 0,155330196137524














1.08.1996 651,99 114,37 6,48002922438572 4,73943880679313 0,061947959225408 4,67749084756772 0,060861443320475 -0,017788510976073














3.09.1996 687,33 124,5 6,53281452623651 4,82430571590476 0,084866909111637 4,73943880679313 0,085761716616764 0,024900273296288














1.10.1996 705,27 129 6,55858070821804 4,85981240436167 0,03550668845691 4,82430571590476 0,039115851622253 -0,04664586499451














1.11.1996 757,02 159,38 6,6293896731677 5,0712912879696 0,21147888360793 4,85981240436167 0,216223681165964 0,177107829543711














2.12.1996 740,74 151,5 6,6076496865313 5,02058562494942 -0,050705663020179 5,0712912879696 -0,039196993527298 -0,255420674693263














2.01.1997 786,16 156,88 6,66716033405417 5,05548118188809 0,034895556938667 5,02058562494942 0,044782472972343 0,083979466499641














3.02.1997 790,82 143,75 6,67307038182137 4,96807567967746 -0,087405502210631 5,05548118188809 -0,076402498016277 -0,12118497098862














3.03.1997 757,12 137,25 6,62952176134997 4,92180408038964 -0,04627159928782 4,96807567967746 -0,038064144290944 0,038338353725333














1.04.1997 801,34 160,5 6,68628532641994 5,07829394257007 0,156489862180431 4,92180408038964 0,163217381372541 0,201281525663485














1.05.1997 848,28 86,5 6,74321076997086 4,46014441393783 -0,618149528632237 5,07829394257007 -0,60641688850875 -0,76963426988129














2.06.1997 885,14 90,25 6,78574582458728 4,50258359721299 0,042439183275157 4,46014441393783 0,034401129620981 0,640818018129731














1.07.1997 954,31 105,75 6,86098856625335 4,66107781792639 0,158494220713397 4,50258359721299 0,151813528114828 0,117412398493847














1.08.1997 899,47 101,37 6,80180570097226 4,61877718939431 -0,04230062853208 4,66107781792639 -0,043912093446875 -0,195725621561704














2.09.1997 947,28 106 6,8535947200227 4,66343909411207 0,044661904717759 4,61877718939431 0,041697510237263 0,085609603684138














1.10.1997 914,62 98,5 6,81850867846792 4,59005654817804 -0,073382545934024 4,66343909411207 -0,074918488558129 -0,116615998795392














3.11.1997 955,4 109,5 6,86213010095586 4,69592454925656 0,105868001078512 4,59005654817804 0,101985014936479 0,176903503494608














1.12.1997 970,43 104,62 6,87773927223854 4,65033473794247 -0,04558981131409 4,69592454925656 -0,046086749690613 -0,148071764627092














2.01.1998 980,28 98,75 6,88783824514178 4,59259140378123 -0,057743334161234 4,65033473794247 -0,059698402257385 -0,013611652566771














2.02.1998 1049,34 104,44 6,95591667408915 4,64861274383093 0,056021340049697 4,59259140378123 0,052219427906073 0,111917830163458














2.03.1998 1101,75 103,87 7,0046551037221 4,64314011723972 -0,005472626591208 4,64861274383093 -0,007482770387799 -0,059702198293872














1.04.1998 1111,75 115,87 7,01369062939081 4,75246887300897 0,109328755769251 4,64314011723972 0,107143577261021 0,11462634764882














1.05.1998 1090,82 117,5 6,9946849859702 4,76643833358421 0,013969460575242 4,75246887300897 0,01528101748666 -0,091862559774362














1.06.1998 1133,84 114,81 7,03336538085865 4,74327858810572 -0,023159745478493 4,76643833358421 -0,021401393876666 -0,036682411363325














1.07.1998 1120,67 132,5 7,02168199971602 4,88658264542628 0,143304057320556 4,74327858810572 0,144321675144203 0,165723069020869














3.08.1998 957,28 112,62 6,86409592964172 4,72401931982647 -0,162563325599804 4,88658264542628 -0,156962317345285 -0,301283992489488














1.09.1998 1017,01 128,5 6,92462222884191 4,85592890433528 0,131909584508803 4,72401931982647 0,132311220150318 0,289273537495602














1.10.1998 1098,67 148,5 7,00185563633723 5,00058495824275 0,14465605390748 4,85592890433528 0,149276642861849 0,016965422711531














2.11.1998 1163,63 165,13 7,05929970834438 5,1067330424749 0,106148084232142 5,00058495824275 0,115395305437155 -0,033881337424694














1.12.1998 1229,23 184,38 7,11414323607631 5,21699884537045 0,110265802895552 5,1067330424749 0,122908029954703 0,007512724517548














4.01.1999 1279,64 183,25 7,15433406735547 5,21085134076676 -0,006147504603688 5,21699884537045 0,010021428086089 -0,112886601868614














1.02.1999 1238,33 169,75 7,12151897669009 5,13432676643881 -0,076524574327955 5,21085134076676 -0,060552261429 -0,070573689515089














1.03.1999 1286,37 177,25 7,15957957725724 5,17756116541224 0,043234398973431 5,13432676643881 0,05675917473869 0,11731143616769














1.04.1999 1335,18 209,19 7,19682139320608 5,34324292990103 0,165681764488792 5,17756116541224 0,180589335230303 0,123830160491613














3.05.1999 1301,84 116 7,17153392735236 4,75359019110636 -0,589652738794665 5,34324292990103 -0,569446056303447 -0,75003539153375














1.06.1999 1372,71 129,25 7,22454216714402 4,86174851338854 0,108158322282174 4,75359019110636 0,109505743067466 0,678951799370914














1.07.1999 1328,72 125,69 7,19197135179074 4,83381855793675 -0,027929955451792 4,86174851338854 -0,0231232340114 -0,132628977078867














2.08.1999 1320,41 124,56 7,18569757341295 4,82478752752574 -0,009031030411004 4,83381855793675 -0,005117611595437 0,018005622415964














1.09.1999 1282,71 121 7,15673030633061 4,79579054559674 -0,028996981929002 4,82478752752574 -0,025372408657243 -0,020254797061806














1.10.1999 1362,93 98,25 7,21739207307763 4,58751525074937 -0,208275294847371 4,79579054559674 -0,205578151628763 -0,180205742971521














1.11.1999 1388,91 103,06 7,23627454583865 4,63531134290008 0,047796092150708 4,58751525074937 0,04383182597701 0,249409977605773














1.12.1999 1469,25 107,87 7,29250734549276 4,68092679838734 0,04561545548726 4,63531134290008 0,043179884002971 -0,000651941974039














3.01.2000 1394,46 112,25 7,24026252253998 4,72072852662236 0,039801728235026 4,68092679838734 0,038825106665271 -0,0043547773377














1.02.2000 1366,42 102,75 7,21994945992953 4,63229885337634 -0,08842967324602 4,72072852662236 -0,088133289265649 -0,12695839593092














1.03.2000 1498,58 118,37 7,31227327205175 4,7738153119658 0,141516458589458 4,63229885337634 0,138984536618558 0,227117825884207














3.04.2000 1452,43 111,5 7,28099329479367 4,71402459090017 -0,059790721065629 4,7738153119658 -0,057796426582943 -0,196780963201501














1.05.2000 1420,6 107,31 7,25883459656371 4,67572184193904 -0,038302748961137 4,71402459090017 -0,03822078148378 0,019575645099164














1.06.2000 1454,6 109,56 7,28248622772044 4,69647234439488 0,020750502455841 4,67572184193904 0,019607407249371 0,05782818873315














3.07.2000 1430,83 112,25 7,26600997445608 4,72072852662236 0,024256182227487 4,69647234439488 0,023776764352769 0,004169357103399














1.08.2000 1517,68 132,02 7,32493813204429 4,88295342626063 0,162224899638261 4,72072852662236 0,162521283618632 0,138744519265862














1.09.2000 1436,51 112,62 7,26997183975954 4,72401931982647 -0,158934106434153 4,88295342626063 -0,153449173946826 -0,315970457565458














2.10.2000 1429,4 98,5 7,26501005478588 4,59005654817804 -0,133962771648429 4,72401931982647 -0,133561136006914 0,019888037939912














1.11.2000 1314,95 93,5 7,18155392107529 4,53796143629464 -0,052095111883402 4,59005654817804 -0,055978098025435 0,077583037981479














1.12.2000 1320,28 85 7,18559911429801 4,44265125649032 -0,095310179804325 4,53796143629464 -0,100859359086777 -0,044881261061341














2.01.2001 1366,01 112 7,21964936074816 4,71849887129509 0,275847614804777 4,44265125649032 0,267250065683761 0,368109424770538














1.02.2001 1239,94 99,9 7,12281827033162 4,60416968565451 -0,114329185640586 4,71849887129509 -0,114104114232115 -0,381354179915876














1.03.2001 1160,33 96,18 7,05645972640148 4,56622143584952 -0,037948249804991 4,60416968565451 -0,041379845941266 0,072724268290849














2.04.2001 1249,46 115,14 7,13046673695746 4,74614877924766 0,179927343398147 4,56622143584952 0,175282022763929 0,216661868705195














1.05.2001 1255,82 111,8 7,13554402465607 4,716711560721 -0,029437218526665 4,74614877924766 -0,028327801441638 -0,203609824205567














1.06.2001 1224,38 113,5 7,11018987240665 4,73180283692146 0,015091276200459 4,716711560721 0,015259182847964 0,043586984289601














2.07.2001 1211,23 105,21 7,09939165120075 4,6559583528202 -0,075844484101261 4,73180283692146 -0,075193902976703 -0,090453085824667














1.08.2001 1133,58 99,95 7,03313604531328 4,60467006094641 -0,051288291873787 4,6559583528202 -0,053063496097976 0,022130406878728














4.09.2001 1040,94 91,72 6,94787943006629 4,5187404579897 -0,085929602956706 4,60467006094641 -0,089345195252143 -0,036281699154167














1.10.2001 1059,78 108,07 6,96581661839541 4,68277916531507 0,164038707325371 4,5187404579897 0,157874770514891 0,247219965767034














1.11.2001 1139,45 115,59 7,03830096882878 4,75004944730618 0,067270281991101 4,68277916531507 0,066352905923601 -0,09152186459129














3.12.2001 1148,08 120,96 7,04584626086268 4,79545991243122 0,045410465125047 4,75004944730618 0,046644639910503 -0,019708266013098














2.01.2002 1130,2 107,89 7,03014988719574 4,68111218956325 -0,114347722867975 4,79545991243122 -0,111661154513159 -0,158305794423662














1.02.2002 1106,73 98,12 7,00916500052058 4,58619121939029 -0,09492097017296 4,68111218956325 -0,095891662251551 0,015769492261608














1.03.2002 1147,39 104 7,04524507677333 4,64439089914137 0,058199679751084 4,58619121939029 0,054193066188381 0,150084728439932














1.04.2002 1076,92 83,76 6,98186039398892 4,42795556656228 -0,216435332579091 4,64439089914137 -0,218580506485174 -0,272773572673555














1.05.2002 1067,14 80,45 6,97273745169179 4,38763587343839 -0,040319693123889 4,42795556656228 -0,04938726441909 0,169193242066085














3.06.2002 989,82 72 6,89752310841589 4,27666611901606 -0,110969754422337 4,38763587343839 -0,121326897688458 -0,071939633269368














1.07.2002 911,62 70,4 6,81522323657799 4,254193263164 -0,022472855852058 4,27666611901606 -0,036379219705827 0,084947677982631














1.08.2002 916,07 75,38 6,82009278096831 4,32254198783899 0,068348724674992 4,254193263164 0,053723596297786 0,090102816003613














3.09.2002 815,28 58,31 6,70353161252044 4,06577360523407 -0,256768382604925 4,32254198783899 -0,269207467568601 -0,322931063866387














1.10.2002 885,76 78,94 6,7864460335492 4,3686880702347 0,302914465000637 4,06577360523407 0,282262983474108 0,55147045104271














1.11.2002 936,31 86,92 6,84194661822531 4,46498815538823 0,096300085153528 4,3686880702347 0,085336921503102 -0,196926061971006














2.12.2002 879,82 77,5 6,77971734109543 4,3502779363593 -0,114710219028928 4,46498815538823 -0,122593352029575 -0,207930273532678














2.01.2003 855,7 78,2 6,75191984742401 4,35926964755127 0,008991711191964 4,3502779363593 -0,00256027620158 0,120033075827995














3.02.2003 841,15 77,95 6,73477000316517 4,35606759550379 -0,00320205204748 4,35926964755127 -0,014466451470349 -0,011906175268768














3.03.2003 848,18 78,43 6,743092877418 4,36220650722458 0,00613891172079 4,35606759550379 -0,005227901094889 0,00923855037546














1.04.2003 916,92 84,9 6,82102022744748 4,4414740933173 0,079267586092727 4,36220650722458 0,068097118235895 0,073325019330783














1.05.2003 963,59 88,04 6,87066589293676 4,47779125665826 0,036317163340959 4,4414740933173 0,027681964215305 -0,04041515402059














2.06.2003 974,5 82,5 6,88192451894762 4,41279829334064 -0,064992963317626 4,47779125665826 -0,072466606085102 -0,100148570300407














1.07.2003 990,31 81,25 6,89801802542639 4,39753082120985 -0,015267472130788 4,41279829334064 -0,024819828730335 0,047646777354767














1.08.2003 1008,01 82,01 6,91573336921703 4,40684119104832 0,009310369838474 4,39753082120985 -0,000730296631542 0,024089532098793














2.09.2003 995,97 88,33 6,90371713664904 4,48107980075704 0,07423860970872 4,40684119104832 0,064495723084045 0,065226019715587














1.10.2003 1050,71 89,48 6,95722140511399 4,49401513662193 0,012935335864889 4,48107980075704 0,005566872823902 -0,058928850260143














3.11.2003 1058,2 90,54 6,96432463047003 4,50579174200781 0,011776605385884 4,49401513662193 0,004821861926407 -0,000745010897495














1.12.2003 1111,92 92,68 7,0138435297765 4,52915269956418 0,023360957556363 4,50579174200781 0,016782873219056 0,011961011292649














2.01.2004 1131,13 99,23 7,03097241203947 4,59744038792615 0,068287688361975 4,52915269956418 0,062456773304603 0,045673900085547














2.02.2004 1144,94 96,5 7,0431075128686 4,56954300834494 -0,02789737958121 4,59744038792615 -0,031544203390667 -0,09400097669527














1.03.2004 1126,21 91,84 7,02661329219861 4,52004793257126 -0,049495075773684 4,56954300834494 -0,054034160311899 -0,022489956921232














1.04.2004 1107,3 88,17 7,00967989870406 4,47926676909894 -0,040781163472321 4,52004793257126 -0,046903282440392 0,007130877871507














3.05.2004 1120,68 88,59 7,02169092290963 4,48401898442394 0,004752215325006 4,47926676909894 -0,002674235131746 0,044229047308646














1.06.2004 1140,84 88,15 7,03952011215894 4,47903990884388 -0,004979075580062 4,48401898442394 -0,012253532725156 -0,00957929759341














1.07.2004 1101,72 87,07 7,00462787394361 4,46671239284052 -0,012327516003356 4,47903990884388 -0,019761222284831 -0,007507689559675














2.08.2004 1104,24 84,69 7,00691259451532 4,43899753093351 -0,027714861907017 4,46671239284052 -0,035542847456942 -0,015781625172111














1.09.2004 1114,58 85,74 7,01623293131753 4,45131946116983 0,012321930236324 4,43899753093351 0,003607521543658 0,039150369000599














1.10.2004 1130,2 89,75 7,03014988719574 4,49702802736839 0,045708566198558 4,45131946116983 0,037388258120983 0,033780736577325














1.11.2004 1173,82 94,24 7,06801866665688 4,54584471990328 0,048816692534888 4,49702802736839 0,041958312394599 0,004570054273616














1.12.2004 1211,92 98,58 7,09996115785007 4,59086840127723 0,045023681373955 4,54584471990328 0,039726638474319 -0,00223167392028














3.01.2005 1181,27 93,42 7,07434540988155 4,53710545507396 -0,053762946203269 4,59086840127723 -0,057619966299431 -0,09734660477375














1.02.2005 1203,6 92,58 7,09307234475589 4,52807313560312 -0,009032319470838 4,53710545507396 -0,014608876178669 0,043011090120762














1.03.2005 1180,59 91,38 7,07376959250136 4,51502663613513 -0,013046499467999 4,52807313560312 -0,01891194294851 -0,00430306676984














1.04.2005 1156,85 76,38 7,05345607315369 4,33572088179737 -0,179305754337755 4,51502663613513 -0,185588472820357 -0,166676529871847














2.05.2005 1191,5 75,55 7,0829682965388 4,32479468871875 -0,010926193078622 4,33572088179737 -0,022943768577823 0,162644704242533














1.06.2005 1191,33 74,2 7,0828256090619 4,30676415017333 -0,018030538545414 4,32479468871875 -0,030397573855725 -0,007453805277901














1.07.2005 1234,18 83,46 7,11816206092663 4,42436747516341 0,117603324990072 4,30676415017333 0,104659606790402 0,135057180646127














1.08.2005 1220,33 80,62 7,10687659295427 4,38974675768902 -0,034620717474387 4,42436747516341 -0,043803049119644 -0,148462655910047














1.09.2005 1228,81 80,22 7,11380150038113 4,38477286034191 -0,004973897347113 4,38974675768902 -0,015263526776878 0,028539522342766














3.10.2005 1207,01 81,88 7,09590150606735 4,40525476079309 0,020481900451181 4,38477286034191 0,010033187503956 0,025296714280834














1.11.2005 1249,48 88,9 7,13048274374434 4,48751214251986 0,082257381726771 4,40525476079309 0,07246375523201 0,062430567728055














1.12.2005 1248,29 82,2 7,1295298937301 4,40915530206213 -0,078356840457724 4,48751214251986 -0,085519573568693 -0,157983328800703














3.01.2006 1280,08 81,3 7,15467785496062 4,39814601655377 -0,01100928550837 4,40915530206213 -0,020678158357894 0,064841415210799














1.02.2006 1280,66 80,24 7,15513084902477 4,38502214365368 -0,013123872900085 4,39814601655377 -0,023144863162008 -0,002466704804113














1.03.2006 1294,87 82,47 7,16616558299423 4,41243459084526 0,027412447191584 4,38502214365368 0,016971707240847 0,040116570402854














3.04.2006 1310,61 82,34 7,17824795666937 4,41085701634176 -0,001577574503505 4,41243459084526 -0,011141563645551 -0,028113270886397














1.05.2006 1270,09 79,9 7,14684304308348 4,38077585277223 -0,03008116356953 4,41085701634176 -0,039695609342173 -0,028554045696623














1.06.2006 1270,2 76,82 7,14692964736887 4,34146502291776 -0,03931082985447 4,38077585277223 -0,049887381793763 -0,01019177245159














3.07.2006 1276,66 77,41 7,15200257156083 4,34911597121662 0,007650948298863 4,34146502291776 -0,004182908456172 0,045704473337591














1.08.2006 1303,82 80,97 7,17305369614883 4,39407871569802 0,044962744481401 4,34911597121662 0,033373593172085 0,037556501628258














1.09.2006 1335,85 81,94 7,19732307234413 4,40598727211873 0,011908556420703 4,39407871569802 0,001757478929079 -0,031616114243006














2.10.2006 1377,94 92,33 7,22834490926136 4,52536911578454 0,119381843665811 4,40598727211873 0,109611645575404 0,107854166646325














1.11.2006 1400,63 91,92 7,24467741438372 4,5209186335405 -0,004450482244036 4,52536911578454 -0,010402410216285 -0,120014055791689














1.12.2006 1418,3 97,15 7,25721425030056 4,57625617582345 0,055337542282949 4,5209186335405 0,049243271531915 0,059645681748201














3.01.2007 1438,24 99,15 7,27117542282509 4,59663385496581 0,020377679142357 4,57625617582345 0,01605330637265 -0,033189965159265














1.02.2007 1406,82 92,94 7,2490871171607 4,53195412365683 -0,064679731308973 4,59663385496581 -0,068352351006709 -0,08440565737936














1.03.2007 1420,86 94,26 7,25901760107599 4,54605692149559 0,014102797838753 4,53195412365683 0,008361482619788 0,076713833626497














2.04.2007 1482,37 102,21 7,30139743731359 4,62702952034099 0,0809725988454 4,54605692149559 0,075682342932579 0,067320860312792














1.05.2007 1530,62 106,6 7,33342816106165 4,66908351173174 0,042053991390759 4,62702952034099 0,03935353678329 -0,03632880614929














1.06.2007 1503,35 105,25 7,31545123024166 4,65633847256249 -0,012745039169253 4,66908351173174 -0,014100452573253 -0,053453989356543














2.07.2007 1455,27 110,65 7,28294672940047 4,70637206649706 0,050033593934567 4,65633847256249 0,048270547336771 0,062370999910024














1.08.2007 1473,99 116,69 7,29572828846575 4,75952084581802 0,053148779320957 4,70637206649706 0,052985990942989 0,004715443606218














4.09.2007 1531,38 117,8 7,33392456864859 4,76898827121749 0,00946742539947 4,75952084581802 0,011004530319061 -0,041981460623928














1.10.2007 1549,38 116,12 7,34561012989195 4,75462413915643 -0,014364132061057 4,76898827121749 -0,012524224082068 -0,023528754401128














1.11.2007 1481,14 105,18 7,30056734052254 4,6556731681612 -0,098950970995231 4,75462413915643 -0,097570480751284 -0,085046256669216














3.12.2007 1468,36 108,1 7,29190141071774 4,68305672464516 0,027383556483964 4,6556731681612 0,025599231006257 0,12316971175754














2.01.2008 1378,55 107,11 7,22878750111546 4,67385634377654 -0,009200380868624 4,68305672464516 -0,010108879568649 -0,035708110574906














1.02.2008 1330,63 113,86 7,19340779327338 4,73496962352294 0,061113279746397 4,67385634377654 0,059910519052524 0,070019398621173














3.03.2008 1322,7 115,14 7,187430381032 4,74614877924766 0,011179155724728 4,73496962352294 0,011931022323523 -0,047979496729001














1.04.2008 1385,59 120,7 7,23388132069206 4,79330812810349 0,047159348855822 4,74614877924766 0,048268765940849 0,036337743617326














1.05.2008 1400,38 129,43 7,24449890734471 4,86314019445435 0,069832066350861 4,79330812810349 0,072449812734537 0,024181046793688














2.06.2008 1280 118,53 7,15461535691366 4,77516609309141 -0,087974101362938 4,86314019445435 -0,08312286884729 -0,155572681581828














1.07.2008 1267,38 127,98 7,14470705642721 4,85187400171131 0,076707908619905 4,77516609309141 0,078745406047442 0,161868274894732














1.08.2008 1282,83 121,73 7,15682385388792 4,80180547742151 -0,050068524289809 4,85187400171131 -0,045577626024122 -0,124323032071564














2.09.2008 1166,36 116,96 7,06164306711354 4,76183199600147 -0,039973481420037 4,80180547742151 -0,037083958575315 0,008493667448807














1.10.2008 968,75 92,97 6,87600658066756 4,53227686046777 -0,229555135533701 4,76183199600147 -0,227944111537197 -0,190860152961882














3.11.2008 896,24 81,6 6,79820823425047 4,40182926197006 -0,130447598497706 4,53227686046777 -0,13617859140732 0,091765520129878














1.12.2008 903,25 84,16 6,80599937002775 4,4327197489894 0,030890487019339 4,40182926197006 0,020987300482665 0,157165891889985














2.01.2009 825,88 91,65 6,71644948451668 4,51797697428571 0,085257225296314 4,4327197489894 0,076342030064679 0,055354729582014














2.02.2009 735,09 92,03 6,59999294069616 4,52211461085077 0,004137636565051 4,51797697428571 -0,002050719260274 -0,078392749324953














2.03.2009 797,87 96,89 6,68194567691081 4,57357631439691 0,051461703546147 4,52211461085077 0,045405684545008 0,047456403805281














1.04.2009 872,81 103,21 6,77171789183178 4,63676574757784 0,063189433180929 4,57357631439691 0,05877934859365 0,013373664048643














1.05.2009 919,14 106,28 6,82343845025266 4,66607712089161 0,029311373313771 4,63676574757784 0,026922319036373 -0,031857029557277














1.06.2009 919,32 104,42 6,82363426631673 4,64842122798241 -0,017655892909207 4,66607712089161 -0,019107461741503 -0,046029780777876














1.07.2009 987,48 117,93 6,89515624340562 4,77009122810188 0,121670000119472 4,64842122798241 0,119653730942178 0,138761192683681














3.08.2009 1020,62 118,05 6,92816556475376 4,77110826353152 0,001017035429643 4,77009122810188 0,002892220023434 -0,116761510918744














1.09.2009 1057,08 119,61 6,9632656689097 4,78423645006137 0,013128186529851 4,77110826353152 0,015035899654538 0,012143679631104














1.10.2009 1036,19 120,61 6,94330580368753 4,79256219959515 0,008325749533778 4,78423645006137 0,010653350313014 -0,004382549341524














2.11.2009 1095,63 126,35 6,99908481927033 4,8390558338342 0,046493634239052 4,79256219959515 0,049087523087561 0,038434172774548














1.12.2009 1115,1 130,9 7,01669936597132 4,87443367291585 0,035377839081651 4,8390558338342 0,0394587652287 -0,009628757858862














4.01.2010 1073,87 122,39 6,979024224912 4,80721266739425 -0,067221005521607 4,87443367291585 -0,062008566058442 -0,101467331287141














1.02.2010 1104,49 127,16 7,00713896894866 4,8454461360426 0,038233468648355 4,80721266739425 0,041295933301162 0,103304499359603














1.03.2010 1169,43 128,25 7,06427172959414 4,85398148405088 0,008535348008277 4,8454461360426 0,012820659505887 -0,028475273795275














1.04.2010 1186,69 129 7,078923197906 4,85981240436167 0,005830920310793 4,85398148405088 0,010389223607218 -0,002431435898669














3.05.2010 1089,41 125,26 6,99339154427223 4,83039157709727 -0,029420827264406 4,85981240436167 -0,024676029706371 -0,035065253313589














1.06.2010 1030,71 123,48 6,93800316413986 4,81607919963396 -0,014312377463308 4,83039157709727 -0,010508566089988 0,014167463616384














1.07.2010 1101,6 128,4 7,00451894741445 4,85515039125586 0,039071191621902 4,81607919963396 0,042417240562429 0,052925806652416














2.08.2010 1049,33 123,13 6,95590714424406 4,81324070780478 -0,041909683451081 4,85515039125586 -0,037313994206219 -0,079731234768648














1.09.2010 1141,2 134,14 7,03983561933935 4,89888403067159 0,085643322866812 4,81324070780478 0,088898586406483 0,126212580612702














1.10.2010 1183,26 143,6 7,07602862005003 4,96703165661412 0,068147625942532 4,89888403067159 0,074142077707822 -0,014756508698661














1.11.2010 1180,55 141,46 7,07373571056297 4,95201699160784 -0,015014665006279 4,96703165661412 -0,006840601704011 -0,080982679411833














1.12.2010 1257,64 146,76 7,1369922277849 4,98879859948708 0,036781607879237 4,95201699160784 0,044475447012007 0,051316048716018














3.01.2011 1286,12 162 7,15938521304142 5,08759633523238 0,098797735745302 4,98879859948708 0,107667985879532 0,063192538867526














1.02.2011 1327,22 161,88 7,19084180808156 5,08685532000767 -0,000741015224719 5,08759633523238 0,011289149604697 -0,096378836274836














1.03.2011 1295,11 162,02 7,16635091261121 5,08771978440235 0,000864464394681 5,08685532000767 0,012870928833796 0,0015817792291














1.04.2011 1363,61 170,58 7,21789087376575 5,13920439489096 0,051484610488618 5,08771978440235 0,063518723676195 0,050647794842399














2.05.2011 1345,2 168,93 7,20429797986612 5,12948442793464 -0,009719966956327 5,13920439489096 0,00396081329332 -0,059557910382875














1.06.2011 1320,64 171,55 7,18587174656422 5,14487476930446 0,015390341369822 5,12948442793464 0,028760241352929 0,02479942805961














1.07.2011 1292,28 181,85 7,16416337912879 5,203182171433 0,05830740212854 5,14487476930446 0,072169541791955 0,043409300439025














1.08.2011 1218,89 171,91 7,10569588750967 5,1469710840534 -0,056211087379596 5,203182171433 -0,040484062702024 -0,112653604493979














1.09.2011 1131,42 174,87 7,03122875996689 5,16404284072557 0,017071756672166 5,1469710840534 0,031000944185727 0,071485006887751














3.10.2011 1253,3 184,63 7,13353535161748 5,21835382240765 0,054310981682083 5,16404284072557 0,068786186716936 0,03778524253121














1.11.2011 1246,96 188 7,1284638681808 5,23644196282995 0,018088140422298 5,21835382240765 0,034300410257599 -0,034485776459338














1.12.2011 1257,6 183,88 7,13696042167494 5,21428337093803 -0,022158591891922 5,23644196282995 -0,005367796847538 -0,039668207105137














3.01.2012 1312,41 192,6 7,17962042068608 5,26061549936403 0,046332128425998 5,21428337093803 0,062414210263388 0,067782007110926














1.02.2012 1361,23 193,42 7,21614398176091 5,26486399028882 0,004248490924792 5,26061549936403 0,021812444511246 -0,040601765752142














1.03.2012 1408,47 208,65 7,25025928783507 5,34065820703756 0,075794216748745 5,26486399028882 0,093494052689226 0,07168160817798














2.04.2012 1397,91 207,08 7,24273354303902 5,3331051920337 -0,007553015003861 5,34065820703756 0,012570998550689 -0,080923054138537














1.05.2012 1310,33 192,9 7,17803429286855 5,26217191991168 -0,070933272122018 5,3331051920337 -0,051050831746485 -0,063621830297173














1.06.2012 1362,16 195,58 7,21682695411239 5,27596950288413 0,013797582972446 5,26217191991168 0,031411316608243 0,082462148354728














2.07.2012 1379,32 195,98 7,2293459030851 5,27801261320767 0,002043110323544 5,27596950288413 0,020098141372321 -0,011313175235922














1.08.2012 1406,58 194,85 7,24891650508948 5,27223003178472 -0,005782581422954 5,27801261320767 0,012337795802905 -0,007760345569416














4.09.2012 1440,67 207,45 7,27286356213968 5,33489034677888 0,062660314994158 5,27223003178472 0,080595744013698 0,068257948210793














1.10.2012 1412,16 194,53 7,25287572608118 5,27058639280973 -0,064303953969151 5,33489034677888 -0,044364417783983 -0,124960161797681














1.11.2012 1416,18 190,07 7,25571838481884 5,24739242536275 -0,02319396744698 5,27058639280973 -0,005311108042639 0,039053309741344














3.12.2012 1426,19 191,55 7,2627618319303 5,25514887114666 0,007756445783912 5,24739242536275 0,024897476865746 0,030208584908385














2.01.2013 1498,11 203,07 7,31195959262288 5,31355074718863 0,058401876041968 5,25514887114666 0,075790986766823 0,050893509901077














1.02.2013 1530,94 200,32 7,33363720481789 5,29991608791173 -0,013634659276892 5,31355074718863 0,005622358085086 -0,070168628681737















Sheet 3: zad3

Zadanie 3.








Dla tego modelu najpierw też logarytmujemy, żeby mieć szeregi w R.

Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},








traktując szereg czasowy jako jego realizację.








Zastosować test Dickeya i Fullera





















monthly S&P500 IBM










Date Close Close










2.01.1980 114,16 68,62 4,73760097316858 4,2285840374303








1.02.1980 113,66 63,5 4,73321153586898 4,15103990589865








3.03.1980 102,09 55,75 4,62585477718092 4,02087741034023








1.04.1980 106,29 54,88 4,66617120754549 4,00514898341763








1.05.1980 111,24 55,38 4,71169002936576 4,01421851774282








2.06.1980 114,24 58,75 4,73830149859127 4,07329115302427








1.07.1980 121,67 65,25 4,80131246179936 4,1782260462028








1.08.1980 122,38 65,5 4,8071309580344 4,18205014264121








2.09.1980 125,46 64,12 4,8319869826686 4,16075632774135








1.10.1980 127,47 66,62 4,84788104279483 4,19900483276553








3.11.1980 140,52 68,12 4,94534982739763 4,22127085579449








1.12.1980 135,76 67,87 4,91088862092597 4,21759411071567








2.01.1981 129,55 64,37 4,86406690700812 4,16464768606453








2.02.1981 131,27 64,25 4,87725627081532 4,16278172377533








2.03.1981 136 62,38 4,91265488573605 4,13324471117966








1.04.1981 132,81 58,63 4,88891953541216 4,07124651097612








1.05.1981 132,59 58,75 4,88726166012663 4,07329115302427








1.06.1981 131,21 57,88 4,87679909311763 4,05837190176328








1.07.1981 130,92 56,13 4,87458644963298 4,02767042895411








3.08.1981 122,79 55,13 4,81047557917242 4,00969403260159








1.09.1981 116,18 54,13 4,75514071256439 3,99138856080889








1.10.1981 121,89 51,5 4,80311899866775 3,94158180766969








2.11.1981 126,35 54,5 4,8390558338342 3,9982007016692








1.12.1981 122,55 56,88 4,80851910997412 4,04094378549499








4.01.1982 120,4 63,63 4,79081953287472 4,1530850572447








1.02.1982 113,11 61,88 4,72836079654329 4,12519702570487








1.03.1982 111,96 59,75 4,71814166464725 4,09016919081162








1.04.1982 116,44 64,25 4,75737611887742 4,16278172377533








3.05.1982 111,88 61,5 4,71742686833376 4,11903717481247








1.06.1982 109,61 60,63 4,69692861122763 4,10478982008364








1.07.1982 107,09 65,62 4,67366960241278 4,18388052753296








2.08.1982 119,51 70,5 4,78340004987879 4,25561270981822








1.09.1982 120,42 73,37 4,7909856320363 4,2955151327259








1.10.1982 133,72 79,87 4,8957480615519 4,3804003129293








1.11.1982 138,53 86,5 4,93108690866979 4,46014441393783








1.12.1982 140,64 96,25 4,94620343393687 4,56694897316789








3.01.1983 145,3 98,87 4,97880057057624 4,59380585590904








1.02.1983 148,06 99 4,99761759701495 4,59511985013459








1.03.1983 152,96 101,75 5,03017644930309 4,6225188243227








4.04.1983 164,43 117 5,10248494772613 4,76217393479776








2.05.1983 162,39 111,25 5,090000849477 4,71177992104635








1.06.1983 167,64 120,25 5,12181882305687 4,78957290898587








1.07.1983 162,56 120,37 5,09104716439012 4,79057033239164








1.08.1983 164,4 119,5 5,10230248262208 4,78331637137157








1.09.1983 166,07 126,87 5,11240938621866 4,84316294015251








3.10.1983 163,55 126,75 5,09711875398439 4,84221664247129








1.11.1983 166,4 117,37 5,11439452838711 4,76533133811203








1.12.1983 164,93 122 5,10552114146006 4,80402104473326








3.01.1984 163,41 114,12 5,09626238006369 4,7372505263453








1.02.1984 157,06 110,25 5,05662789794673 4,70275051432696








1.03.1984 159,18 113,87 5,0700356373777 4,73505744682251








2.04.1984 160,05 113,75 5,07548626641587 4,73400305783106








1.05.1984 150,55 107,75 5,01429525492774 4,67981372898386








1.06.1984 153,18 105,75 5,03161370048145 4,66107781792639








2.07.1984 150,66 110,62 5,01502564239755 4,70610090456653








1.08.1984 166,68 123,75 5,11607580655425 4,8182634014488








4.09.1984 166,1 124,25 5,11259001661925 4,82229566497674








1.10.1984 166,09 124,62 5,11252981011091 4,82526910711608








1.11.1984 163,58 121,75 5,09730216730683 4,8019697619627








3.12.1984 167,24 123,12 5,11942990648836 4,81315948953062








2.01.1985 179,63 136,38 5,19089917978074 4,91544510709251








1.02.1985 181,18 134 5,19949101224114 4,89783979995091








1.03.1985 180,66 127 5,1966168117217 4,84418708645859








1.04.1985 179,83 126,5 5,19201196017711 4,84024230816758








1.05.1985 189,55 128,63 5,24465284196234 4,85694006609062








3.06.1985 191,85 123,75 5,25671381669296 4,8182634014488








1.07.1985 190,92 131,38 5,2518544921377 4,87809388746433








1.08.1985 188,63 126,62 5,23978742435763 4,84119047511598








3.09.1985 182,08 123,87 5,20444615093797 4,81923262856611








1.10.1985 189,82 129,88 5,24607625470235 4,86661094723465








1.11.1985 202,17 139,75 5,30910892762624 4,93985511203521








2.12.1985 211,28 155,5 5,35318426798888 5,04664573161929








2.01.1986 211,78 151,5 5,35554800000231 5,02058562494942








3.02.1986 226,92 150,88 5,42459753245837 5,01648481888515








3.03.1986 238,9 151,5 5,47604505433176 5,02058562494942








1.04.1986 235,52 156,25 5,46179583554051 5,05145728861651








1.05.1986 247,35 152,38 5,51080433767372 5,02637740104486








2.06.1986 250,84 146,5 5,52481528567482 4,98702542845712








1.07.1986 236,12 132,5 5,46434015037249 4,88658264542628








1.08.1986 252,93 138,75 5,53311277060269 4,93267375262654








2.09.1986 231,32 134,5 5,44380203329002 4,90156419904189








1.10.1986 243,98 123,62 5,49708625472059 4,81721234423113








3.11.1986 249,22 127,12 5,51833604051472 4,84513152222846








1.12.1986 242,17 120 5,48963995887241 4,78749174278205








2.01.1987 274,08 128,75 5,61342003457581 4,85787253954385








2.02.1987 284,2 139,5 5,649678215663 4,93806460126142








2.03.1987 291,7 150,13 5,67572587687368 5,01150158542421








1.04.1987 288,36 160,13 5,66420969953638 5,07598598533439








1.05.1987 290,1 160 5,67022569112736 5,07517381523383








1.06.1987 304 162,5 5,71702770140622 5,09067800176979








1.07.1987 318,66 161 5,76412470366236 5,08140436498446








3.08.1987 329,8 168,38 5,7984864101255 5,12622332990952








1.09.1987 321,83 150,75 5,77402345581901 5,0156228356073








1.10.1987 251,79 122,5 5,52859540676285 4,80811102998478








2.11.1987 230,3 110,75 5,43938280682664 4,70727540892525








1.12.1987 247,08 115,5 5,5097121708277 4,74927052996185








4.01.1988 257,07 112,37 5,54934842134914 4,72179699791981








1.02.1988 267,82 117,5 5,59031511306742 4,76643833358421








1.03.1988 258,89 107,62 5,55640326105981 4,67860650406127








4.04.1988 261,33 113,37 5,56578397649891 4,73065680602951








2.05.1988 262,16 112,5 5,56895500439056 4,72295322164448








1.06.1988 273,5 127,37 5,61130162186204 4,84709623660167








1.07.1988 272,02 125,75 5,60587559300461 4,83429580897985








1.08.1988 261,52 111,5 5,56651076241596 4,71402459090017








1.09.1988 271,91 115,37 5,60547112918941 4,7481443549392








3.10.1988 278,97 122,62 5,63110424915822 4,80909014233454








1.11.1988 273,7 118,5 5,61203261604663 4,77491296057519








1.12.1988 277,72 121,87 5,62661341188507 4,80295490283541








3.01.1989 297,47 130,63 5,69531337956482 4,87236889949847








1.02.1989 288,86 121,5 5,66594214167302 4,7999142627806








1.03.1989 294,87 109,12 5,68653458124665 4,69244819409515








3.04.1989 309,64 114,12 5,73541033233651 4,7372505263453








1.05.1989 320,52 109,62 5,76994467690987 4,69701983961797








1.06.1989 317,98 111,87 5,76198848772056 4,71733748285884








3.07.1989 346,08 115 5,84666996220475 4,74493212836325








1.08.1989 351,45 117,12 5,86206745362191 4,763199050213








1.09.1989 349,15 109,25 5,85550162929204 4,6936388339757








2.10.1989 340,36 100,25 5,83000388098136 4,60766706618668








1.11.1989 345,99 97,62 5,84640987290596 4,581082390459








1.12.1989 353,4 94,12 5,8676005598856 4,54457056385916








2.01.1990 329,08 98,62 5,79630088230073 4,59127408079598








1.02.1990 331,89 103,87 5,80480358871493 4,64314011723972








1.03.1990 339,94 106,12 5,82876913144921 4,66457052926954








2.04.1990 330,8 109 5,80151396314954 4,69134788222914








1.05.1990 361,23 120 5,88951487457224 4,78749174278205








1.06.1990 358,02 117,5 5,88058885076205 4,76643833358421








2.07.1990 356,15 111,5 5,87535199042436 4,71402459090017








1.08.1990 322,56 101,87 5,77628916544295 4,62369749060198








4.09.1990 306,05 106,37 5,72374848729708 4,66692358226357








1.10.1990 304 105,5 5,71702770140622 4,65871095291612








1.11.1990 322,22 113,62 5,77523454206284 4,73285954712898








3.12.1990 330,22 113 5,79975909900369 4,72738781871234








2.01.1991 343,93 126,75 5,84043814829474 4,84221664247129








1.02.1991 367,07 128,75 5,90555256556165 4,85787253954385








1.03.1991 375,22 113,87 5,92751252061546 4,73505744682251








1.04.1991 375,34 103 5,92783228186313 4,63472898822964








1.05.1991 389,83 106,12 5,96571074665689 4,66457052926954








3.06.1991 371,16 97,12 5,91663323648498 4,57594732731119








1.07.1991 387,81 101,25 5,96051552896397 4,61759270598665








1.08.1991 395,43 96,87 5,97997378039248 4,57336987343829








3.09.1991 387,86 103,62 5,9606444497681 4,64073036138664








1.10.1991 392,45 98,25 5,97240914057282 4,58751525074937








1.11.1991 375,22 92,5 5,92751252061546 4,52720864451838








2.12.1991 417,09 89 6,03330202584956 4,48863636973214








2.01.1992 408,78 90 6,01317711401363 4,49980967033027








3.02.1992 412,7 86,87 6,02272093675854 4,46441274827183








2.03.1992 403,69 83,5 6,00064725668264 4,42484663185681








1.04.1992 414,95 90,75 6,02815803104446 4,50810847314496








1.05.1992 415,35 90,75 6,02912153828508 4,50810847314496








1.06.1992 408,14 97,87 6,01161025280094 4,58364006743773








1.07.1992 424,21 94,75 6,05022861563868 4,55124184396254








3.08.1992 414,03 86,62 6,02593843496806 4,46153073578648








1.09.1992 417,8 80,75 6,03500284912247 4,39135796210277








1.10.1992 418,68 66,87 6,03710690498668 4,20275043606589








2.11.1992 431,35 68,25 6,06691982552259 4,22317743406507








1.12.1992 435,71 50,38 6,0769768844322 3,91959427092446








4.01.1993 438,78 51,5 6,08399814851092 3,94158180766969








1.02.1993 443,38 54,38 6,09442719016581 3,99599643920432








1.03.1993 451,67 50,88 6,11295182469226 3,92946991903187








1.04.1993 440,19 48,63 6,08720645188749 3,88424062441569








3.05.1993 450,19 52,75 6,10966971587587 3,96556377235618








1.06.1993 450,53 49,38 6,110424667506 3,89954548391703








1.07.1993 448,13 44,5 6,10508336889276 3,79548918917219








2.08.1993 463,56 45,75 6,13893582646619 3,82319179172153








1.09.1993 458,93 42 6,12889769298378 3,73766961828337








1.10.1993 467,83 46 6,14810498206391 3,8286413964891








1.11.1993 461,79 53,88 6,13511024229009 3,98675935154216








1.12.1993 466,45 56,5 6,14515083340697 4,0342406381524








3.01.1994 481,61 56,5 6,17713465789864 4,0342406381524








1.02.1994 467,14 52,88 6,14662899860933 3,96802519554343








1.03.1994 445,77 54,63 6,09980312393637 4,00058318240763








4.04.1994 450,91 57,5 6,1112677630476 4,05178494780331








2.05.1994 456,5 63 6,12358870003502 4,14313472639153








1.06.1994 444,27 58,75 6,09643248571752 4,07329115302427








1.07.1994 458,26 61,88 6,1274367086312 4,12519702570487








1.08.1994 475,49 68,5 6,16434585127008 4,22683374526818








1.09.1994 462,71 69,62 6,13710050795519 4,24305188238329








3.10.1994 472,35 74,5 6,15772023621514 4,31079912538551








1.11.1994 453,69 70,75 6,11741414543076 4,25915253652335








1.12.1994 459,27 73,5 6,1296382724121 4,29728540621879








3.01.1995 470,42 72,12 6,1536259126874 4,27833139833512








1.02.1995 487,39 75,25 6,18906462395149 4,32081590362899








1.03.1995 500,71 82,12 6,21602709117561 4,40818159215073








3.04.1995 514,71 94,62 6,24360363526344 4,549868870203








1.05.1995 533,4 93 6,27927161174791 4,53259949315326








1.06.1995 544,75 96 6,30032697382473 4,56434819146784








3.07.1995 562,06 108,87 6,33160860576092 4,69015450989309








1.08.1995 561,88 103,37 6,33128830396271 4,63831478458039








1.09.1995 584,41 94,5 6,37060279129756 4,5485998344997








2.10.1995 581,5 97,25 6,36561097195872 4,57728498249856








1.11.1995 605,37 96,62 6,4058398413459 4,57078575912626








1.12.1995 615,93 91,37 6,42313332071278 4,51491719701053








2.01.1996 636,02 108,5 6,45523000938657 4,68675017298051








1.02.1996 640,43 122,62 6,46213982574676 4,80909014233454








1.03.1996 645,5 111,25 6,4700252102867 4,71177992104635








1.04.1996 654,17 107,75 6,48336725651687 4,67981372898386








1.05.1996 669,12 106,75 6,50596341624027 4,67048965210873








3.06.1996 670,63 99 6,50821756908876 4,59511985013459








1.07.1996 639,95 107,5 6,4613900483018 4,67749084756772








1.08.1996 651,99 114,37 6,48002922438572 4,73943880679313








3.09.1996 687,33 124,5 6,53281452623651 4,82430571590476








1.10.1996 705,27 129 6,55858070821804 4,85981240436167








1.11.1996 757,02 159,38 6,6293896731677 5,0712912879696








2.12.1996 740,74 151,5 6,6076496865313 5,02058562494942








2.01.1997 786,16 156,88 6,66716033405417 5,05548118188809








3.02.1997 790,82 143,75 6,67307038182137 4,96807567967746








3.03.1997 757,12 137,25 6,62952176134997 4,92180408038964








1.04.1997 801,34 160,5 6,68628532641994 5,07829394257007








1.05.1997 848,28 86,5 6,74321076997086 4,46014441393783








2.06.1997 885,14 90,25 6,78574582458728 4,50258359721299








1.07.1997 954,31 105,75 6,86098856625335 4,66107781792639








1.08.1997 899,47 101,37 6,80180570097226 4,61877718939431








2.09.1997 947,28 106 6,8535947200227 4,66343909411207








1.10.1997 914,62 98,5 6,81850867846792 4,59005654817804








3.11.1997 955,4 109,5 6,86213010095586 4,69592454925656








1.12.1997 970,43 104,62 6,87773927223854 4,65033473794247








2.01.1998 980,28 98,75 6,88783824514178 4,59259140378123








2.02.1998 1049,34 104,44 6,95591667408915 4,64861274383093








2.03.1998 1101,75 103,87 7,0046551037221 4,64314011723972








1.04.1998 1111,75 115,87 7,01369062939081 4,75246887300897








1.05.1998 1090,82 117,5 6,9946849859702 4,76643833358421








1.06.1998 1133,84 114,81 7,03336538085865 4,74327858810572








1.07.1998 1120,67 132,5 7,02168199971602 4,88658264542628








3.08.1998 957,28 112,62 6,86409592964172 4,72401931982647








1.09.1998 1017,01 128,5 6,92462222884191 4,85592890433528








1.10.1998 1098,67 148,5 7,00185563633723 5,00058495824275








2.11.1998 1163,63 165,13 7,05929970834438 5,1067330424749








1.12.1998 1229,23 184,38 7,11414323607631 5,21699884537045








4.01.1999 1279,64 183,25 7,15433406735547 5,21085134076676








1.02.1999 1238,33 169,75 7,12151897669009 5,13432676643881








1.03.1999 1286,37 177,25 7,15957957725724 5,17756116541224








1.04.1999 1335,18 209,19 7,19682139320608 5,34324292990103








3.05.1999 1301,84 116 7,17153392735236 4,75359019110636








1.06.1999 1372,71 129,25 7,22454216714402 4,86174851338854








1.07.1999 1328,72 125,69 7,19197135179074 4,83381855793675








2.08.1999 1320,41 124,56 7,18569757341295 4,82478752752574








1.09.1999 1282,71 121 7,15673030633061 4,79579054559674








1.10.1999 1362,93 98,25 7,21739207307763 4,58751525074937








1.11.1999 1388,91 103,06 7,23627454583865 4,63531134290008








1.12.1999 1469,25 107,87 7,29250734549276 4,68092679838734








3.01.2000 1394,46 112,25 7,24026252253998 4,72072852662236








1.02.2000 1366,42 102,75 7,21994945992953 4,63229885337634








1.03.2000 1498,58 118,37 7,31227327205175 4,7738153119658








3.04.2000 1452,43 111,5 7,28099329479367 4,71402459090017








1.05.2000 1420,6 107,31 7,25883459656371 4,67572184193904








1.06.2000 1454,6 109,56 7,28248622772044 4,69647234439488








3.07.2000 1430,83 112,25 7,26600997445608 4,72072852662236








1.08.2000 1517,68 132,02 7,32493813204429 4,88295342626063








1.09.2000 1436,51 112,62 7,26997183975954 4,72401931982647








2.10.2000 1429,4 98,5 7,26501005478588 4,59005654817804








1.11.2000 1314,95 93,5 7,18155392107529 4,53796143629464








1.12.2000 1320,28 85 7,18559911429801 4,44265125649032








2.01.2001 1366,01 112 7,21964936074816 4,71849887129509








1.02.2001 1239,94 99,9 7,12281827033162 4,60416968565451








1.03.2001 1160,33 96,18 7,05645972640148 4,56622143584952








2.04.2001 1249,46 115,14 7,13046673695746 4,74614877924766








1.05.2001 1255,82 111,8 7,13554402465607 4,716711560721








1.06.2001 1224,38 113,5 7,11018987240665 4,73180283692146








2.07.2001 1211,23 105,21 7,09939165120075 4,6559583528202








1.08.2001 1133,58 99,95 7,03313604531328 4,60467006094641








4.09.2001 1040,94 91,72 6,94787943006629 4,5187404579897








1.10.2001 1059,78 108,07 6,96581661839541 4,68277916531507








1.11.2001 1139,45 115,59 7,03830096882878 4,75004944730618








3.12.2001 1148,08 120,96 7,04584626086268 4,79545991243122








2.01.2002 1130,2 107,89 7,03014988719574 4,68111218956325








1.02.2002 1106,73 98,12 7,00916500052058 4,58619121939029








1.03.2002 1147,39 104 7,04524507677333 4,64439089914137








1.04.2002 1076,92 83,76 6,98186039398892 4,42795556656228








1.05.2002 1067,14 80,45 6,97273745169179 4,38763587343839








3.06.2002 989,82 72 6,89752310841589 4,27666611901606








1.07.2002 911,62 70,4 6,81522323657799 4,254193263164








1.08.2002 916,07 75,38 6,82009278096831 4,32254198783899








3.09.2002 815,28 58,31 6,70353161252044 4,06577360523407








1.10.2002 885,76 78,94 6,7864460335492 4,3686880702347








1.11.2002 936,31 86,92 6,84194661822531 4,46498815538823








2.12.2002 879,82 77,5 6,77971734109543 4,3502779363593








2.01.2003 855,7 78,2 6,75191984742401 4,35926964755127








3.02.2003 841,15 77,95 6,73477000316517 4,35606759550379








3.03.2003 848,18 78,43 6,743092877418 4,36220650722458








1.04.2003 916,92 84,9 6,82102022744748 4,4414740933173








1.05.2003 963,59 88,04 6,87066589293676 4,47779125665826








2.06.2003 974,5 82,5 6,88192451894762 4,41279829334064








1.07.2003 990,31 81,25 6,89801802542639 4,39753082120985








1.08.2003 1008,01 82,01 6,91573336921703 4,40684119104832








2.09.2003 995,97 88,33 6,90371713664904 4,48107980075704








1.10.2003 1050,71 89,48 6,95722140511399 4,49401513662193








3.11.2003 1058,2 90,54 6,96432463047003 4,50579174200781








1.12.2003 1111,92 92,68 7,0138435297765 4,52915269956418








2.01.2004 1131,13 99,23 7,03097241203947 4,59744038792615








2.02.2004 1144,94 96,5 7,0431075128686 4,56954300834494








1.03.2004 1126,21 91,84 7,02661329219861 4,52004793257126








1.04.2004 1107,3 88,17 7,00967989870406 4,47926676909894








3.05.2004 1120,68 88,59 7,02169092290963 4,48401898442394








1.06.2004 1140,84 88,15 7,03952011215894 4,47903990884388








1.07.2004 1101,72 87,07 7,00462787394361 4,46671239284052








2.08.2004 1104,24 84,69 7,00691259451532 4,43899753093351








1.09.2004 1114,58 85,74 7,01623293131753 4,45131946116983








1.10.2004 1130,2 89,75 7,03014988719574 4,49702802736839








1.11.2004 1173,82 94,24 7,06801866665688 4,54584471990328








1.12.2004 1211,92 98,58 7,09996115785007 4,59086840127723








3.01.2005 1181,27 93,42 7,07434540988155 4,53710545507396








1.02.2005 1203,6 92,58 7,09307234475589 4,52807313560312








1.03.2005 1180,59 91,38 7,07376959250136 4,51502663613513








1.04.2005 1156,85 76,38 7,05345607315369 4,33572088179737








2.05.2005 1191,5 75,55 7,0829682965388 4,32479468871875








1.06.2005 1191,33 74,2 7,0828256090619 4,30676415017333








1.07.2005 1234,18 83,46 7,11816206092663 4,42436747516341








1.08.2005 1220,33 80,62 7,10687659295427 4,38974675768902








1.09.2005 1228,81 80,22 7,11380150038113 4,38477286034191








3.10.2005 1207,01 81,88 7,09590150606735 4,40525476079309








1.11.2005 1249,48 88,9 7,13048274374434 4,48751214251986








1.12.2005 1248,29 82,2 7,1295298937301 4,40915530206213








3.01.2006 1280,08 81,3 7,15467785496062 4,39814601655377








1.02.2006 1280,66 80,24 7,15513084902477 4,38502214365368








1.03.2006 1294,87 82,47 7,16616558299423 4,41243459084526








3.04.2006 1310,61 82,34 7,17824795666937 4,41085701634176








1.05.2006 1270,09 79,9 7,14684304308348 4,38077585277223








1.06.2006 1270,2 76,82 7,14692964736887 4,34146502291776








3.07.2006 1276,66 77,41 7,15200257156083 4,34911597121662








1.08.2006 1303,82 80,97 7,17305369614883 4,39407871569802








1.09.2006 1335,85 81,94 7,19732307234413 4,40598727211873








2.10.2006 1377,94 92,33 7,22834490926136 4,52536911578454








1.11.2006 1400,63 91,92 7,24467741438372 4,5209186335405








1.12.2006 1418,3 97,15 7,25721425030056 4,57625617582345








3.01.2007 1438,24 99,15 7,27117542282509 4,59663385496581








1.02.2007 1406,82 92,94 7,2490871171607 4,53195412365683








1.03.2007 1420,86 94,26 7,25901760107599 4,54605692149559








2.04.2007 1482,37 102,21 7,30139743731359 4,62702952034099








1.05.2007 1530,62 106,6 7,33342816106165 4,66908351173174








1.06.2007 1503,35 105,25 7,31545123024166 4,65633847256249








2.07.2007 1455,27 110,65 7,28294672940047 4,70637206649706








1.08.2007 1473,99 116,69 7,29572828846575 4,75952084581802








4.09.2007 1531,38 117,8 7,33392456864859 4,76898827121749








1.10.2007 1549,38 116,12 7,34561012989195 4,75462413915643








1.11.2007 1481,14 105,18 7,30056734052254 4,6556731681612








3.12.2007 1468,36 108,1 7,29190141071774 4,68305672464516








2.01.2008 1378,55 107,11 7,22878750111546 4,67385634377654








1.02.2008 1330,63 113,86 7,19340779327338 4,73496962352294








3.03.2008 1322,7 115,14 7,187430381032 4,74614877924766








1.04.2008 1385,59 120,7 7,23388132069206 4,79330812810349








1.05.2008 1400,38 129,43 7,24449890734471 4,86314019445435








2.06.2008 1280 118,53 7,15461535691366 4,77516609309141








1.07.2008 1267,38 127,98 7,14470705642721 4,85187400171131








1.08.2008 1282,83 121,73 7,15682385388792 4,80180547742151








2.09.2008 1166,36 116,96 7,06164306711354 4,76183199600147








1.10.2008 968,75 92,97 6,87600658066756 4,53227686046777








3.11.2008 896,24 81,6 6,79820823425047 4,40182926197006








1.12.2008 903,25 84,16 6,80599937002775 4,4327197489894








2.01.2009 825,88 91,65 6,71644948451668 4,51797697428571








2.02.2009 735,09 92,03 6,59999294069616 4,52211461085077








2.03.2009 797,87 96,89 6,68194567691081 4,57357631439691








1.04.2009 872,81 103,21 6,77171789183178 4,63676574757784








1.05.2009 919,14 106,28 6,82343845025266 4,66607712089161








1.06.2009 919,32 104,42 6,82363426631673 4,64842122798241








1.07.2009 987,48 117,93 6,89515624340562 4,77009122810188








3.08.2009 1020,62 118,05 6,92816556475376 4,77110826353152








1.09.2009 1057,08 119,61 6,9632656689097 4,78423645006137








1.10.2009 1036,19 120,61 6,94330580368753 4,79256219959515








2.11.2009 1095,63 126,35 6,99908481927033 4,8390558338342








1.12.2009 1115,1 130,9 7,01669936597132 4,87443367291585








4.01.2010 1073,87 122,39 6,979024224912 4,80721266739425








1.02.2010 1104,49 127,16 7,00713896894866 4,8454461360426








1.03.2010 1169,43 128,25 7,06427172959414 4,85398148405088








1.04.2010 1186,69 129 7,078923197906 4,85981240436167








3.05.2010 1089,41 125,26 6,99339154427223 4,83039157709727








1.06.2010 1030,71 123,48 6,93800316413986 4,81607919963396








1.07.2010 1101,6 128,4 7,00451894741445 4,85515039125586








2.08.2010 1049,33 123,13 6,95590714424406 4,81324070780478








1.09.2010 1141,2 134,14 7,03983561933935 4,89888403067159








1.10.2010 1183,26 143,6 7,07602862005003 4,96703165661412








1.11.2010 1180,55 141,46 7,07373571056297 4,95201699160784








1.12.2010 1257,64 146,76 7,1369922277849 4,98879859948708








3.01.2011 1286,12 162 7,15938521304142 5,08759633523238








1.02.2011 1327,22 161,88 7,19084180808156 5,08685532000767








1.03.2011 1295,11 162,02 7,16635091261121 5,08771978440235








1.04.2011 1363,61 170,58 7,21789087376575 5,13920439489096








2.05.2011 1345,2 168,93 7,20429797986612 5,12948442793464








1.06.2011 1320,64 171,55 7,18587174656422 5,14487476930446








1.07.2011 1292,28 181,85 7,16416337912879 5,203182171433








1.08.2011 1218,89 171,91 7,10569588750967 5,1469710840534








1.09.2011 1131,42 174,87 7,03122875996689 5,16404284072557








3.10.2011 1253,3 184,63 7,13353535161748 5,21835382240765








1.11.2011 1246,96 188 7,1284638681808 5,23644196282995








1.12.2011 1257,6 183,88 7,13696042167494 5,21428337093803








3.01.2012 1312,41 192,6 7,17962042068608 5,26061549936403








1.02.2012 1361,23 193,42 7,21614398176091 5,26486399028882








1.03.2012 1408,47 208,65 7,25025928783507 5,34065820703756








2.04.2012 1397,91 207,08 7,24273354303902 5,3331051920337








1.05.2012 1310,33 192,9 7,17803429286855 5,26217191991168








1.06.2012 1362,16 195,58 7,21682695411239 5,27596950288413








2.07.2012 1379,32 195,98 7,2293459030851 5,27801261320767








1.08.2012 1406,58 194,85 7,24891650508948 5,27223003178472








4.09.2012 1440,67 207,45 7,27286356213968 5,33489034677888








1.10.2012 1412,16 194,53 7,25287572608118 5,27058639280973








1.11.2012 1416,18 190,07 7,25571838481884 5,24739242536275








3.12.2012 1426,19 191,55 7,2627618319303 5,25514887114666








2.01.2013 1498,11 203,07 7,31195959262288 5,31355074718863








1.02.2013 1530,94 200,32 7,33363720481789 5,29991608791173









Sheet 4: zad2

Zadanie 2.


Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},

traktując szereg czasowy notowań kursu USD/PLN jako jego realizację.

Zastosować test Dickeya i Fullera




Dane miesięczne: USD/PLN, kurs zamknięcia z okresu od 31.01.1994 do 28.02.2013

Dostępność: www.stooq.pl

Sheet 5: zad1 stacjonarn przyrostów

Zadanie 1.









Przyjmujemy: {prz x(t)}~AR(1)














Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},









prz x(t)= stała + gamma1*prz x(t-1) + epsilon(t)





Najpierw, co już zostało zrobione, należy inaczej zdefiniować inflację. Pierwszy rodzaj to prosta stopa zwrotu czyli =inf-100*(inf-100)/100. Ale tak nie robimy, przechodzimy na logarytmy, bo przekształcają one na całą oś rzeczywistą. I teraz inflacja to przyrost rzeczywistego poziomu cen.

traktując szereg czasowy jako jego realizację.










H0:delta1=0 <---- pierwiastek jednostkowy występuje




Zastosować test Dickeya i Fullera










H1:delta1<0 <------ jest kow. Stacjonarny



























GUS=100*CPI(t)/CPI(t-12)


to podaje GUS, ale to naprawdę nie jest inflacja
Reparametryzacja: prz x(t) - prz x(t-1) =stała+ *gamma1-1)*prz x(t-1) + epsilon(t)









x(t) ---> inflacja=100*[ln(CPI(t))-ln(CPI(t-12))]


tak jest w artykułach naukowych
Regresja Dickeya i Fullera: prz2 x(t) =stała+ * gamma1 *prz x(t-1) + epsilon(t)






GUS
r/r inflacja przy x(t) x(t-1) przy x(t-1) prz2 x(t) reszty e przyrosty reszty
delta=gamma1-1













rok miesiąc inflacja GUS 100*ln( GUS/100 )





gamma1^ stała^













2002 1 103,4 3,34347760862374





0,68801192438476 0,003240178673997














2 103,5 3,44014267173323 0,09666506310949 3,34347760862374



0,082547780669746 0,031306995877186














3 103,3 3,24671901375014 -0,19342365798309 3,44014267173323 0,09666506310949


0,350019240571685 0,358101464887822














4 103 2,95588022415444 -0,290838789595698 3,24671901375014 -0,19342365798309 -0,29008872109258 -0,160251116616091 -0,160251116616091 69,4674132715264 129














5 101,9 1,88217542405879 -1,07370480009565 2,95588022415444 -0,290838789595698 -0,097415131612608 0,099445245028866 0,259696361644957 8,90826899806665 16,5425290309697


Oznacza że w tym modelu jest zbyt mało opóźnień bo DW jest zamałe. Założenie o niezależności epsilon(t) nie jest spełnione










6 101,6 1,58733491562902 -0,294840508429772 1,88217542405879 -1,07370480009565 -0,782866010499956 -0,047384483438989 -0,146829728467854

#DIV/0! 1,97852449147927 nieformalnie










7 101,3 1,29162252665462 -0,295712388974394 1,58733491562902 -0,294840508429772 0,778864291665882 0,978477898583233 1,02586238202222 ADF= 0,103496952780396 powinno być -8,10265












8 101,2 1,19285708652738 -0,098765440127242 1,29162252665462 -0,295712388974394 -0,000871880544621 0,199341590584069 -0,779136307999165 POZ.IST= 0,05













9 101,3 1,29162252665462 0,098765440127242 1,19285708652738 -0,098765440127242 0,196946948847152 0,261658570697806 0,062316980113738 ASYPT.W.KRYT= -1,941 bez stałej












10 101,1 1,09399400383343 -0,197628522821196 1,29162252665462 0,098765440127242 0,197530880254483 0,126338901055835 -0,135319669641971 ASYPT.W.KRYT= -2,861 model ze stałą












11 100,9 0,895974137147202 -0,198019866686224 1,09399400383343 -0,197628522821196 -0,296393962948438 -0,163663361322906 -0,290002262378741 KONK= brak podstaw do odrzucenia H0













12 100,8 0,796816964917688 -0,099157172229514 0,895974137147202 -0,198019866686224 -0,000391343865028 0,132608507006178 0,296271868329084














2003 1 100,5 0,498754151103897 -0,298062813813791 0,796816964917688 -0,099157172229514 0,09886269445671 0,163843832664892 0,031235325658714 UWAGA Patrz na DW














2 100,5 0,498754151103897 0 0,498754151103897 -0,298062813813791 -0,198905641584277 0,002924949861288 -0,160918882803604















3 100,6 0,598207167754747 0,09945301665085 0,498754151103897 0 0,298062813813791 0,294822635139794 0,291897685278506 DW= 2,01868054391261 chceby by DW=~2












4 100,3 0,299550897979837 -0,29865626977491 0,598207167754747 0,09945301665085 0,09945301665085 0,027787976605032 -0,267034658534762 ro^= -0,009340271956303













5 100,4 0,399202126953746 0,099651228973909 0,299550897979837 -0,29865626977491 -0,39810928642576 -0,195870390202347 -0,22365836680738















6 100,8 0,796816964917688 0,397614837963942 0,399202126953746 0,099651228973909 0,398307498748818 0,326506086261176 0,522376476463524















7 100,8 0,796816964917688 0 0,796816964917688 0,397614837963942 0,297963608990034 0,02115968048453 -0,305346405776646















8 100,7 0,697561373642536 -0,099255591275152 0,796816964917688 0 -0,397614837963942 -0,40085501663794 -0,42201469712247















9 100,9 0,895974137147202 0,198412763504666 0,697561373642536 -0,099255591275152 -0,099255591275152 -0,034206739589985 0,366648277047955















10 101,3 1,29162252665462 0,395648389507421 0,895974137147202 0,198412763504666 0,297668354779819 0,157917828864478 0,192124568454463
















11 101,6 1,58733491562902 0,295712388974394 1,29162252665462 0,395648389507421 0,197235626002754 -0,078215362515974 -0,236133191380452
















12 101,7 1,6857117066423 0,098376791013286 1,58733491562902 0,295712388974394 -0,099936000533027 -0,306629829009711 -0,228414466493737















2004 1 101,6 1,58733491562902 -0,098376791013286 1,6857117066423 0,098376791013286 -0,197335597961108 -0,268260181934953 0,038369647074758
















2 101,6 1,58733491562902 0 1,58733491562902 -0,098376791013286 -0,196753582026572 -0,132309355400721 0,135950826534232
















3 101,7 1,6857117066423 0,098376791013286 1,58733491562902 0 0,098376791013286 0,095136612339289 0,22744596774001
















4 102,2 2,17614917815127 0,490437471508969 1,6857117066423 0,098376791013286 0,098376791013286 0,027452207039441 -0,067684405299848
















5 103,4 3,34347760862374 1,16732843047247 2,17614917815127 0,490437471508969 0,392060680495683 0,051393673258404 0,023941466218964
















6 104,4 4,3059489460447 0,962471337420959 3,34347760862374 1,16732843047247 0,676890958963502 -0,129485099548901 -0,180878772807305
















7 104,6 4,49733656427312 0,191387618228418 4,3059489460447 0,962471337420959 -0,204857093051512 -0,870289028749676 -0,740803929200776
















8 104,6 4,49733656427312 0 4,49733656427312 0,191387618228418 -0,771083719192541 -0,906000861387288 -0,035711832637611
















9 104,4 4,3059489460447 -0,191387618228418 4,49733656427312 0 -0,191387618228418 -0,194627796902416 0,711373064484872
















10 104,5 4,40168854167743 0,095739595632725 4,3059489460447 -0,191387618228418 -0,191387618228418 -0,062950833381666 0,13167696352075
















11 104,5 4,40168854167743 0 4,40168854167743 0,095739595632725 0,287127213861143 0,218017051756056 0,280967885137722
















12 104,4 4,3059489460447 -0,095739595632725 4,40168854167743 0 -0,095739595632725 -0,098979774306722 -0,316996826062778















2005 1 103,7 3,63319292473902 -0,67275602130568 4,3059489460447 -0,095739595632725 -0,095739595632725 -0,033109790875632 0,06586998343109
















2 103,6 3,53671438372913 -0,096478541009886 3,63319292473902 -0,67275602130568 -0,577016425672956 -0,117392439486998 -0,084282648611366
















3 103,4 3,34347760862374 -0,193236775105393 3,53671438372913 -0,096478541009886 0,576277480295794 0,639415688283843 0,756808127770841
















4 103 2,95588022415444 -0,387597384469299 3,34347760862374 -0,193236775105393 -0,096758234095507 0,032950792732663 -0,60646489555118
















5 102,5 2,46926125903714 -0,486618965117302 2,95588022415444 -0,387597384469299 -0,194360609363907 0,069070834337318 0,036120041604656
















6 101,4 1,39029051689914 -1,078970742138 2,46926125903714 -0,486618965117302 -0,099021580648003 0,232537891310475 0,163467056973157
















7 101,3 1,29162252665462 -0,098667990244521 1,39029051689914 -1,078970742138 -0,592351777020697 0,146752780958523 -0,085785110351953
















8 101,6 1,58733491562902 0,295712388974394 1,29162252665462 -0,098667990244521 0,980302751893478 1,04494732706279 0,898194546104267
















9 101,8 1,7839918128331 0,196656897204085 1,58733491562902 0,295712388974394 0,394380379218914 0,18768655074223 -0,85726077632056
















10 101,6 1,58733491562902 -0,196656897204085 1,7839918128331 0,196656897204085 -0,099055491770308 -0,237597960733224 -0,425284511475454
















11 101 0,995033085316809 -0,592301830312207 1,58733491562902 -0,196656897204085 -0,39331379440817 -0,261251682793249 -0,023653722060025
















12 100,7 0,697561373642536 -0,297471711674273 0,995033085316809 -0,592301830312207 -0,395644933108122 0,008625610307598 0,269877293100847















2006 1 100,6 0,598207167754747 -0,099354205887789 0,697561373642536 -0,297471711674273 0,294830118637934 0,496254024762982 0,487628414455384
















2 100,7 0,697561373642536 0,099354205887789 0,598207167754747 -0,099354205887789 0,198117505786484 0,263234205501064 -0,233019819261917
















3 100,4 0,399202126953746 -0,29835924668879 0,697561373642536 0,099354205887789 0,198708411775578 0,127111354713004 -0,136122850788061
















4 100,7 0,697561373642536 0,29835924668879 0,399202126953746 -0,29835924668879 -0,397713452576579 -0,195678911778235 -0,322790266491238
















5 100,9 0,895974137147202 0,198412763504666 0,697561373642536 0,29835924668879 0,59671849337758 0,388203595231241 0,583882507009476
















6 100,8 0,796816964917688 -0,099157172229514 0,895974137147202 0,198412763504666 -0,099946483184124 -0,239697009099465 -0,627900604330706
















7 101,1 1,09399400383343 0,297177038915738 0,796816964917688 -0,099157172229514 -0,29756993573418 -0,232588797525998 0,007108211573466
















8 101,6 1,58733491562902 0,49334091179559 1,09399400383343 0,297177038915738 0,396334211145252 0,188632686043873 0,421221483569872
















9 101,6 1,58733491562902 0 1,58733491562902 0,49334091179559 0,196163872879852 -0,146500735896361 -0,335133421940235
















10 101,2 1,19285708652738 -0,394477829101635 1,58733491562902 0 -0,49334091179559 -0,496581090469587 -0,350080354573226
















11 101,4 1,39029051689914 0,197433430371762 1,19285708652738 -0,394477829101635 -0,394477829101635 -0,126312557448294 0,370268533021293
















12 101,4 1,39029051689914 0 1,39029051689914 0,197433430371762 0,591911259473397 0,45283452643144 0,579147083879733















2007 1 101,6 1,58733491562902 0,197044398729873 1,39029051689914 0 -0,197433430371762 -0,200673609045759 -0,653508135477199
















2 101,9 1,88217542405879 0,294840508429772 1,58733491562902 0,197044398729873 0,197044398729873 0,058235324096498 0,258908933142257
















3 102,5 2,46926125903714 0,587085834978353 1,88217542405879 0,294840508429772 0,097796109699899 -0,108297854565447 -0,166533178661945
















4 102,3 2,27394869694893 -0,195312562088207 2,46926125903714 0,587085834978353 0,29224532654858 -0,114916907227907 -0,00661905266246
















5 102,3 2,27394869694893 0 2,27394869694893 -0,195312562088207 -0,78239839706656 -0,651261204041732 -0,536344296813825
















6 102,6 2,56677467485778 0,292825977908847 2,27394869694893 0 0,195312562088207 0,19207238341421 0,843333587455942
















7 102,3 2,27394869694893 -0,292825977908847 2,56677467485778 0,292825977908847 0,292825977908847 0,088118034663935 -0,103954348750275
















8 101,5 1,48886124937506 -0,785087447573878 2,27394869694893 -0,292825977908847 -0,585651955817695 -0,387424369920777 -0,475542404584712
















9 102,3 2,27394869694893 0,785087447573878 1,48886124937506 -0,785087447573878 -0,492261469665031 0,044647877276595 0,432072247197372
















10 103 2,95588022415444 0,681931527205509 2,27394869694893 0,785087447573878 1,57017489514776 1,02678519085814 0,982137313581541
















11 103,6 3,53671438372913 0,580834159574692 2,95588022415444 0,681931527205509 -0,103155920368369 -0,575573121373666 -1,6023583122318
















12 104 3,92207131532813 0,385356931598998 3,53671438372913 0,580834159574692 -0,101097367630818 -0,503958374182203 0,071614747191464















2008 1 104 3,92207131532813 0 3,92207131532813 0,385356931598998 -0,195477227975693 -0,463847570734123 0,040110803448079
















2 104,2 4,11419433311752 0,192123017789389 3,92207131532813 0 -0,385356931598998 -0,388597110272995 0,075250460461128
















3 104,1 4,01817896328318 -0,096015369834345 4,11419433311752 0,192123017789389 0,192123017789389 0,056699911927507 0,445297022200502
















4 104 3,92207131532813 -0,096107647955044 4,01817896328318 -0,096015369834345 -0,288138387623734 -0,225318846927489 -0,282018758854996
















5 104,4 4,3059489460447 0,383877630716568 3,92207131532813 -0,096107647955044 -9,22781206988965E-05 0,062790751022947 0,288109597950435
















6 104,6 4,49733656427312 0,191387618228418 4,3059489460447 0,383877630716568 0,479985278671612 0,212632712560047 0,1498419615371
















7 104,8 4,68835858988505 0,191022025611926 4,49733656427312 0,191387618228418 -0,19249001248815 -0,327407154682897 -0,540039867242944
















8 104,8 4,68835858988505 0 4,68835858988505 0,191022025611926 -0,000365592616492 -0,135031202731626 0,192375951951271
















9 104,5 4,40168854167743 -0,28667004820762 4,68835858988505 0 -0,191022025611926 -0,194262204285923 -0,059231001554298
















10 104,2 4,11419433311752 -0,287494208559904 4,40168854167743 -0,28667004820762 -0,28667004820762 -0,092677815350821 0,101584388935103
















11 103,7 3,63319292473902 -0,481001408378501 4,11419433311752 -0,287494208559904 -0,000824160352284 0,193735104654492 0,286412920005313
















12 103,3 3,24671901375014 -0,38647391098888 3,63319292473902 -0,481001408378501 -0,193507199818597 0,134187326117678 -0,059547778536814















2009 1 102,8 2,76151670329734 -0,485202310452802 3,24671901375014 -0,38647391098888 0,094527497389621 0,357185977939587 0,222998651821909
















2 103,3 3,24671901375014 0,485202310452802 2,76151670329734 -0,485202310452802 -0,098728399463923 0,231856397192644 -0,125329580746943
















3 103,6 3,53671438372913 0,289995369978993 3,24671901375014 0,485202310452802 0,970404620905605 0,633339466901043 0,401483069708399
















4 104 3,92207131532813 0,385356931598998 3,53671438372913 0,289995369978993 -0,195206940473809 -0,397967391709724 -1,03130685861077
















5 103,6 3,53671438372913 -0,385356931598998 3,92207131532813 0,385356931598998 0,095361561620005 -0,173008781138425 0,224958610571298
















6 103,5 3,44014267173323 -0,096571711995903 3,53671438372913 -0,385356931598998 -0,770713863197996 -0,508823877787561 -0,335815096649135
















7 103,6 3,53671438372913 0,096571711995903 3,44014267173323 -0,096571711995903 0,288785219603095 0,35198753034053 0,860811408128091
















8 103,7 3,63319292473902 0,096478541009886 3,53671438372913 0,096571711995903 0,193143423991806 0,123460755906377 -0,228526774434153
















9 103,4 3,34347760862374 -0,289715316115279 3,63319292473902 0,096478541009886 -9,31709860170216E-05 -0,06971173632206 -0,193172492228437
















10 103,1 3,05292050348228 -0,290557105141463 3,34347760862374 -0,289715316115279 -0,386193857125165 -0,19010644363495 -0,12039470731289
















11 103,3 3,24671901375014 0,193798510267862 3,05292050348228 -0,290557105141463 -0,000841789026184 0,195824785351861 0,385931228986811
















12 103,5 3,44014267173323 0,19342365798309 3,24671901375014 0,193798510267862 0,484355615409325 0,347779750743036 0,151954965391175















103,6 1 103,5 3,44014267173323 0 3,44014267173323 0,19342365798309 -0,000374852284772 -0,136692814109254 -0,484472564852291
















2 102,9 2,85874568519127 -0,581396986541963 3,44014267173323 0 -0,19342365798309 -0,196663836657087 -0,059971022547833
















3 102,6 2,56677467485778 -0,291971010333487 2,85874568519127 -0,581396986541963 -0,581396986541963 -0,184629105673724 0,012034730983364
















4 102,4 2,37165266173161 -0,195122013126175 2,56677467485778 -0,291971010333487 0,289425976208476 0,487065334218584 0,671694439892308
















5 102,2 2,17614917815127 -0,195503483580335 2,37165266173161 -0,195122013126175 0,096848997207312 0,227855090274083 -0,259210243944501
















6 102,3 2,27394869694893 0,097799518797663 2,17614917815127 -0,195503483580335 -0,00038147045416 0,130887078833873 -0,09696801144021
















7 102 1,98026272961797 -0,293685967330961 2,27394869694893 0,097799518797663 0,293303002377998 0,222775588572117 0,091888509738244
















8 102 1,98026272961797 0 1,98026272961797 -0,293685967330961 -0,391485486128624 -0,192666217254447 -0,415441805826564
















9 102,5 2,46926125903714 0,488998529419169 1,98026272961797 0 0,293685967330961 0,290445788656964 0,483112005911411
















10 102,8 2,76151670329734 0,292255444260197 2,46926125903714 0,488998529419169 0,488998529419169 0,149321531498172 -0,141124257158792
















11 102,7 2,66419309464213 -0,097323608655208 2,76151670329734 0,292255444260197 -0,196743085158971 -0,40105849445035 -0,550380025948521
















12 103,1 3,05292050348228 0,388727408840148 2,66419309464213 -0,097323608655208 -0,389579052915405 -0,325859428310464 0,075199066139886















2011 1 103,8 3,72957847436969 0,676657970887414 3,05292050348228 0,388727408840148 0,486051017495356 0,215361746204147 0,541221174514611
















2 103,6 3,53671438372913 -0,192864090640558 3,72957847436969 0,676657970887414 0,287930562047265 -0,180858369327268 -0,396220115531415
















3 104,3 4,21011760186353 0,673403218134398 3,53671438372913 -0,192864090640558 -0,869522061527972 -0,740069446055642 -0,559211076728374
















4 104,5 4,40168854167743 0,191570939813893 4,21011760186353 0,673403218134398 0,866267308774956 0,399717686105422 1,13978713216106
















5 105 4,87901641694321 0,47732787526578 4,40168854167743 0,191570939813893 -0,481832278320505 -0,616875547952056 -1,01659323405748
















6 104,2 4,11419433311752 -0,764822083825684 4,87901641694321 0,47732787526578 0,285756935451887 -0,045890513246208 0,570985034705848
















7 104,1 4,01817896328318 -0,096015369834345 4,11419433311752 -0,764822083825684 -1,24214995909146 -0,71918342406059 -0,673292910814382
















8 104,3 4,21011760186353 0,191938638580356 4,01817896328318 -0,096015369834345 0,668806713991339 0,731626254687584 1,45080967874817
















9 103,9 3,82587121170905 -0,384246390154484 4,21011760186353 0,191938638580356 0,287954008414701 0,152657757647242 -0,578968497040342
















10 104,3 4,21011760186353 0,384246390154484 3,82587121170905 -0,384246390154484 -0,57618502873484 -0,315059109080754 -0,467716866727996
















11 104,8 4,68835858988505 0,478240988021513 4,21011760186353 0,384246390154484 0,768492780308969 0,500886503306888 0,815945612387641
















12 104,6 4,49733656427312 -0,191022025611926 4,68835858988505 0,478240988021513 0,093994597867029 -0,238281083295318 -0,739167586602206















2012 1 104,1 4,01817896328318 -0,479157600989943 4,49733656427312 -0,191022025611926 -0,669263013633439 -0,5410777608663 -0,302796677570982
















2 104,3 4,21011760186353 0,191938638580356 4,01817896328318 -0,479157600989943 -0,288135575378017 0,038290389088662 0,579368149954962
















3 103,9 3,82587121170905 -0,384246390154484 4,21011760186353 0,191938638580356 0,671096239570299 0,53579998880284 0,497509599714179
















4 104 3,92207131532813 0,096200103619085 3,82587121170905 -0,384246390154484 -0,57618502873484 -0,315059109080754 -0,850859097883594
















5 103,6 3,53671438372913 -0,385356931598998 3,92207131532813 0,096200103619085 0,480446493773569 0,411019496682592 0,726078605763346
















6 104,3 4,21011760186353 0,673403218134398 3,53671438372913 -0,385356931598998 -0,481557035218083 -0,219667049807647 -0,630686546490239
















7 104 3,92207131532813 -0,2880462865354 4,21011760186353 0,673403218134398 1,0587601497334 0,592210527063862 0,811877576871509
















8 103,8 3,72957847436969 -0,19249284095844 3,92207131532813 -0,2880462865354 -0,961449504669798 -0,766510403432691 -1,35872093049655
















9 103,8 3,72957847436969 0 3,72957847436969 -0,19249284095844 0,09555344557696 0,224750636841068 0,991261040273759
















10 103,4 3,34347760862374 -0,386100865745951 3,72957847436969 0 0,19249284095844 0,189252662284443 -0,035497974556626
















11 102,8 2,76151670329734 -0,581960905326403 3,34347760862374 -0,386100865745951 -0,386100865745951 -0,123699044771455 -0,312951707055897
















12 102,4 2,37165266173161 -0,389864041565732 2,76151670329734 -0,581960905326403 -0,195860039580452 0,201295824135866 0,324994868907321















2013 1 101,7 1,6857117066423 -0,685940955089304 2,37165266173161 -0,389864041565732 0,192096863760671 0,457087794572733 0,255791970436867
















2 101,3 1,29162252665462 -0,39408917998768 1,6857117066423 -0,685940955089304 -0,296076913523572 0,172618464327743 -0,28446933024499















Sheet 6: zad1 z cofnieciem do przyrostow

Zadanie 1.








Przyjmujemy: {x(t)}~AR(2)














Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},








x(t)=fi_1*x(t-1) + fi_2*x(t-2) + epsilon(t), {epsilon}~iiN(0,sigma2)





Najpierw, co już zostało zrobione, należy inaczej zdefiniować inflację. Pierwszy rodzaj to prosta stopa zwrotu czyli =inf-100*(inf-100)/100. Ale tak nie robimy, przechodzimy na logarytmy, bo przekształcają one na całą oś rzeczywistą. I teraz inflacja to przyrost rzeczywistego poziomu cen.

traktując szereg czasowy jako jego realizację.








Ho: fi_1+fi_2=1 H0:delta=0 <---- pierwiastek jednostkowy występuje




Zastosować test Dickeya i Fullera








H1: fi_1+fi_2<1 H1:delta<0 <------ jest kow. Stacjonarny














delta = fi_1+fi_2 - 1










GUS=100*CPI(t)/CPI(t-12)

to podaje GUS, ale to naprawdę nie jest inflacja
Regresja Dickeya i Fullera: prz x(t)=delta * x(t-1) + gamma1*prz x(t-1) + epsilon(t)









x(t) ---> inflacja=100*[ln(CPI(t))-ln(CPI(t-12))]

tak jest w artykułach naukowych









GUS
r/r inflacja przy x(t) x(t-1) przy x(t-1) reszty e przyrosty reszty















rok miesiąc inflacja GUS 100*ln( GUS/100 )




gamma1^ delta^ stała^












2002 1 103,4 3,34347760862374




Student: 0,353669862742025 -0,054834386719127 0,135368122853691













2 103,5 3,44014267173323 0,09666506310949 3,34347760862374


0,082879445871715 0,024064914640536 0,071782026362217













3 103,3 3,24671901375014 -0,19342365798309 3,44014267173323 0,09666506310949 -0,174341186807873
0,139773231181049 0,355603171590584 #N/A













4 103 2,95588022415444 -0,290838789595698 3,24671901375014 -0,19342365798309 -0,179766947911132 -0,005425761103258 10,4802288628559 129 #N/A













5 101,9 1,88217542405879 -1,07370480009565 2,95588022415444 -0,290838789595698 -0,944128128846274 -0,764361180935142 2,65052566499635 16,3125164182414 #N/A

Oznacza że w tym modelu jest zbyt mało opóźnień bo DW jest zamałe. Założenie o niezależności epsilon(t) nie jest spełnione










6 101,6 1,58733491562902 -0,294840508429772 1,88217542405879 -1,07370480009565 0,052736333067897 0,99686446191417

1,88582197680815 1,97852449147927 nieformalnie










7 101,3 1,29162252665462 -0,295712388974394 1,58733491562902 -0,294840508429772 -0,239763773064564 -0,292500106132461 ADF= -2,27860300101638













8 101,2 1,19285708652738 -0,098765440127242 1,29162252665462 -0,295712388974394 -0,058723673839527 0,181040099225037 POZ.IST= 0,05













9 101,3 1,29162252665462 0,098765440127242 1,19285708652738 -0,098765440127242 0,063737263710301 0,122460937549828 ASYPT.W.KRYT= -1,941 bez stałej












10 101,1 1,09399400383343 -0,197628522821196 1,29162252665462 0,098765440127242 -0,297101676206629 -0,36083893991693 ASYPT.W.KRYT= -2,861 model ze stałą












11 100,9 0,895974137147202 -0,198019866686224 1,09399400383343 -0,197628522821196 -0,203504246725225 0,093597429481404 KONK= brak podstaw do odrzucenia H0













12 100,8 0,796816964917688 -0,099157172229514 0,895974137147202 -0,198019866686224 -0,115361443685428 0,088142803039797














2003 1 100,5 0,498754151103897 -0,298062813813791 0,796816964917688 -0,099157172229514 -0,354669063576525 -0,239307619891097 UWAGA Patrz na DW














2 100,5 0,498754151103897 0 0,498754151103897 -0,298062813813791 -0,002603410404265 0,352065653172261















3 100,6 0,598207167754747 0,09945301665085 0,498754151103897 0 -0,00856622820344 -0,005962817799175 DW= 2,03133920753457 chceby by DW=~2












4 100,3 0,299550897979837 -0,29865626977491 0,598207167754747 0,09945301665085 -0,43639560420197 -0,42782937599853 ro^= -0,015669603767286













5 100,4 0,399202126953746 0,099651228973909 0,299550897979837 -0,29865626977491 0,086334517840443 0,522730122042413















6 100,8 0,796816964917688 0,397614837963942 0,399202126953746 0,099651228973909 0,248893082445455 0,162558564605011















7 100,8 0,796816964917688 0 0,796816964917688 0,397614837963942 -0,232299538421934 -0,481192620867388















8 100,7 0,697561373642536 -0,099255591275152 0,796816964917688 0 -0,190930744530186 0,041368793891748















9 100,9 0,895974137147202 0,198412763504666 0,697561373642536 -0,099255591275152 0,136398702116277 0,327329446646463















10 101,3 1,29162252665462 0,395648389507421 0,895974137147202 0,198412763504666 0,239237844145434 0,102839142029157
















11 101,6 1,58733491562902 0,295712388974394 1,29162252665462 0,395648389507421 0,091240683631225 -0,147997160514209
















12 101,7 1,6857117066423 0,098376791013286 1,58733491562902 0,295712388974394 -0,054535355243721 -0,145776038874946















2004 1 101,6 1,58733491562902 -0,098376791013286 1,6857117066423 0,098376791013286 -0,176102852422663 -0,121567497178942
















2 101,6 1,58733491562902 0 1,58733491562902 -0,098376791013286 -0,013534680062647 0,162568172360016
















3 101,7 1,6857117066423 0,098376791013286 1,58733491562902 0 0,050049204775969 0,063583884838616
















4 102,2 2,17614917815127 0,490437471508969 1,6857117066423 0,098376791013286 0,412711410099591 0,362662205323622
















5 103,4 3,34347760862374 1,16732843047247 2,17614917815127 0,490437471508969 0,977835159979914 0,565123749880323
















6 104,4 4,3059489460447 0,962471337420959 3,34347760862374 1,16732843047247 0,597591872965221 -0,380243287014693
















7 104,6 4,49733656427312 0,191387618228418 4,3059489460447 0,962471337420959 -0,048263540723845 -0,645855413689066
















8 104,6 4,49733656427312 0 4,49733656427312 0,191387618228418 0,043552536848363 0,091816077572207
















9 104,4 4,3059489460447 -0,191387618228418 4,49733656427312 0 -0,080147048710688 -0,123699585559051
















10 104,5 4,40168854167743 0,095739595632725 4,3059489460447 -0,191387618228418 0,264173575148633 0,344320623859321
















11 104,5 4,40168854167743 0 4,40168854167743 0,095739595632725 0,072135559211396 -0,192038015937237
















12 104,4 4,3059489460447 -0,095739595632725 4,40168854167743 0 0,010256173225074 -0,061879385986322















2005 1 103,7 3,63319292473902 -0,67275602130568 4,3059489460447 -0,095739595632725 -0,538149864812737 -0,548406038037811
















2 103,6 3,53671438372913 -0,096478541009886 3,63319292473902 -0,67275602130568 0,205310771710809 0,743460636523546
















3 103,4 3,34347760862374 -0,193236775105393 3,53671438372913 -0,096478541009886 -0,100549781370064 -0,305860553080873
















4 103 2,95588022415444 -0,387597384469299 3,34347760862374 -0,193236775105393 -0,271285939416738 -0,170736158046674
















5 102,5 2,46926125903714 -0,486618965117302 2,95588022415444 -0,387597384469299 -0,322821694899863 -0,051535755483125
















6 101,4 1,39029051689914 -1,078970742138 2,46926125903714 -0,486618965117302 -0,906835975602386 -0,584014280702523
















7 101,3 1,29162252665462 -0,098667990244521 1,39029051689914 -1,078970742138 0,223799049031978 1,13063502463436
















8 101,6 1,58733491562902 0,295712388974394 1,29162252665462 -0,098667990244521 0,266065489809229 0,042266440777251
















9 101,8 1,7839918128331 0,196656897204085 1,58733491562902 0,295712388974394 0,043744750947078 -0,222320738862151
















10 101,6 1,58733491562902 -0,196656897204085 1,7839918128331 0,196656897204085 -0,303752540930571 -0,347497291877649
















11 101 0,995033085316809 -0,592301830312207 1,58733491562902 -0,196656897204085 -0,571077798708083 -0,267325257777512
















12 100,7 0,697561373642536 -0,297471711674273 0,995033085316809 -0,592301830312207 -0,168798498501008 0,402279300207075















2006 1 100,6 0,598207167754747 -0,099354205887789 0,697561373642536 -0,297471711674273 -0,091265199181365 0,077533299319644
















2 100,7 0,697561373642536 0,099354205887789 0,598207167754747 -0,099354205887789 0,031926994568093 0,123192193749457
















3 100,4 0,399202126953746 -0,29835924668879 0,697561373642536 0,099354205887789 -0,430615607779018 -0,462542602347111
















4 100,7 0,697561373642536 0,29835924668879 0,399202126953746 -0,29835924668879 0,290401801467817 0,721017409246836
















5 100,9 0,895974137147202 0,198412763504666 0,697561373642536 0,29835924668879 -0,004225683050623 -0,29462748451844
















6 100,8 0,796816964917688 -0,099157172229514 0,895974137147202 0,198412763504666 -0,255567717591501 -0,251342034540878
















7 101,1 1,09399400383343 0,297177038915738 0,796816964917688 -0,099157172229514 0,240570789153004 0,496138506744505
















8 101,6 1,58733491562902 0,49334091179559 1,09399400383343 0,297177038915738 0,312858716653096 0,072287927500092
















9 101,6 1,58733491562902 0 1,58733491562902 0,49334091179559 -0,222807398797089 -0,535666115450185
















10 101,2 1,19285708652738 -0,394477829101635 1,58733491562902 0 -0,442805415338952 -0,219998016541863
















11 101,4 1,39029051689914 0,197433430371762 1,19285708652738 -0,394477829101635 0,266989813974512 0,709795229313464
















12 101,4 1,39029051689914 0 1,39029051689914 0,197433430371762 -0,128958649218377 -0,395948463192889















2007 1 101,6 1,58733491562902 0,197044398729873 1,39029051689914 0 0,137912003731764 0,266870652950141
















2 101,9 1,88217542405879 0,294840508429772 1,58733491562902 0,197044398729873 0,176824256739576 0,038912253007812
















3 102,5 2,46926125903714 0,587085834978353 1,88217542405879 0,294840508429772 0,450649445053591 0,273825188314015
















4 102,3 2,27394869694893 -0,195312562088207 2,46926125903714 0,587085834978353 -0,402914824827879 -0,853564269881471
















5 102,3 2,27394869694893 0 2,27394869694893 -0,195312562088207 0,058398626399791 0,46131345122767
















6 102,6 2,56677467485778 0,292825977908847 2,27394869694893 0 0,282148437283109 0,223749810883318
















7 102,3 2,27394869694893 -0,292825977908847 2,56677467485778 0,292825977908847 -0,391010309034847 -0,673158746317956
















8 101,5 1,48886124937506 -0,785087447573878 2,27394869694893 -0,292825977908847 -0,692201264785295 -0,301190955750448
















9 102,3 2,27394869694893 0,785087447573878 1,48886124937506 -0,785087447573878 1,00902188806348 1,70122315284878
















10 103 2,95588022415444 0,681931527205509 2,27394869694893 0,785087447573878 0,39359221675583 -0,615429671307651
















11 103,6 3,53671438372913 0,580834159574692 2,95588022415444 0,681931527205509 0,366371286401473 -0,027220930354358
















12 104 3,92207131532813 0,385356931598998 3,53671438372913 0,580834159574692 0,238498835485148 -0,127872450916324















2008 1 104 3,92207131532813 0 3,92207131532813 0,385356931598998 -0,056592880714299 -0,295091716199448
















2 104,2 4,11419433311752 0,192123017789389 3,92207131532813 0 0,271819270180395 0,328412150894694
















3 104,1 4,01817896328318 -0,096015369834345 4,11419433311752 0,192123017789389 -0,073732290919386 -0,345551561099781
















4 104 3,92207131532813 -0,096107647955044 4,01817896328318 -0,096015369834345 0,022816351041033 0,096548641960419
















5 104,4 4,3059489460447 0,383877630716568 3,92207131532813 -0,096107647955044 0,497564261768294 0,474747910727261
















6 104,6 4,49733656427312 0,191387618228418 4,3059489460447 0,383877630716568 0,156367616109697 -0,341196645658597
















7 104,8 4,68835858988505 0,191022025611926 4,49733656427312 0,191387618228418 0,234574562460289 0,078206946350592
















8 104,8 4,68835858988505 0 4,68835858988505 0,191022025611926 0,054156411563133 -0,180418150897157
















9 104,5 4,40168854167743 -0,28667004820762 4,68835858988505 0 -0,164954903065614 -0,219111314628747
















10 104,2 4,11419433311752 -0,287494208559904 4,40168854167743 -0,28667004820762 -0,080111883100267 0,084843019965347
















11 103,7 3,63319292473902 -0,481001408378501 4,11419433311752 -0,287494208559904 -0,289092170851877 -0,20898028775161
















12 103,3 3,24671901375014 -0,38647391098888 3,63319292473902 -0,481001408378501 -0,15250242590229 0,136589744949587















2009 1 102,8 2,76151670329734 -0,485202310452802 3,24671901375014 -0,38647391098888 -0,305854412285365 -0,153351986383075
















2 103,3 3,24671901375014 0,485202310452802 2,76151670329734 -0,485202310452802 0,672861696979002 0,978716109264367
















3 103,6 3,53671438372913 0,289995369978993 3,24671901375014 0,485202310452802 0,161057658553664 -0,511804038425338
















4 104 3,92207131532813 0,385356931598998 3,53671438372913 0,289995369978993 0,341359750281516 0,180302091727852
















5 103,6 3,53671438372913 -0,385356931598998 3,92207131532813 0,385356931598998 -0,441949812313297 -0,783309562594813
















6 103,5 3,44014267173323 -0,096571711995903 3,53671438372913 -0,385356931598998 0,098282862488214 0,540232674801511
















7 103,6 3,53671438372913 0,096571711995903 3,44014267173323 -0,096571711995903 0,183996206899356 0,085713344411142
















8 103,7 3,63319292473902 0,096478541009886 3,53671438372913 0,096571711995903 0,120889478262344 -0,063106728637012
















9 103,4 3,34347760862374 -0,289715316115279 3,63319292473902 0,096478541009886 -0,259981085465152 -0,380870563727495
















10 103,1 3,05292050348228 -0,290557105141463 3,34347760862374 -0,289715316115279 -0,140124107732385 0,119856977732767
















11 103,3 3,24671901375014 0,193798510267862 3,05292050348228 -0,290557105141463 0,328596702418971 0,468720810151356
















12 103,5 3,44014267173323 0,19342365798309 3,24671901375014 0,193798510267862 0,167546688571673 -0,161050013847298















103,6 1 103,5 3,44014267173323 0 3,44014267173323 0,19342365798309 -0,015138127792841 -0,182684816364514
















2 102,9 2,85874568519127 -0,581396986541963 3,44014267173323 0 -0,528126995764864 -0,512988867972023
















3 102,6 2,56677467485778 -0,291971010333487 2,85874568519127 -0,581396986541963 -0,064958974324842 0,463168021440022
















4 102,4 2,37165266173161 -0,195122013126175 2,56677467485778 -0,291971010333487 -0,086481273688558 -0,021522299363717
















5 102,2 2,17614917815127 -0,195503483580335 2,37165266173161 -0,195122013126175 -0,131814711616907 -0,045333437928349
















6 102,3 2,27394869694893 0,097799518797663 2,17614917815127 -0,195503483580335 0,150902891740674 0,282717603357581
















7 102 1,98026272961797 -0,293685967330961 2,27394869694893 0,097799518797663 -0,338952250346105 -0,489855142086779
















8 102 1,98026272961797 0 1,98026272961797 -0,293685967330961 0,077086245222855 0,41603849556896
















9 102,5 2,46926125903714 0,488998529419169 1,98026272961797 0 0,462216898886823 0,385130653663969
















10 102,8 2,76151670329734 0,292255444260197 2,46926125903714 0,488998529419169 0,119343705414378 -0,342873193472446
















11 102,7 2,66419309464213 -0,097323608655208 2,76151670329734 0,292255444260197 -0,184627599526078 -0,303971304940455
















12 103,1 3,05292050348228 0,388727408840148 2,66419309464213 -0,097323608655208 0,433869107747137 0,618496707273215















2011 1 103,8 3,72957847436969 0,676657970887414 3,05292050348228 0,388727408840148 0,571213702215863 0,137344594468726
















2 103,6 3,53671438372913 -0,192864090640558 3,72957847436969 0,676657970887414 -0,363036596818379 -0,934250299034242
















3 104,3 4,21011760186353 0,673403218134398 3,53671438372913 -0,192864090640558 0,800178875977921 1,1632154727963
















4 104,5 4,40168854167743 0,191570939813893 4,21011760186353 0,673403218134398 0,048899609946159 -0,751279266031762
















5 105 4,87901641694321 0,47732787526578 4,40168854167743 0,191570939813893 0,515570776134238 0,466671166188079
















6 104,2 4,11419433311752 -0,764822083825684 4,87901641694321 0,47732787526578 -0,801468817791933 -1,31703959392617
















7 104,1 4,01817896328318 -0,096015369834345 4,11419433311752 -0,764822083825684 0,26471035182047 1,0661791696124
















8 104,3 4,21011760186353 0,191938638580356 4,01817896328318 -0,096015369834345 0,310862637576433 0,046152285755963
















9 103,9 3,82587121170905 -0,384246390154484 4,21011760186353 0,191938638580356 -0,356638208256193 -0,667500845832626
















10 104,3 4,21011760186353 0,384246390154484 3,82587121170905 -0,384246390154484 0,594563936926277 0,95120214518247
















11 104,8 4,68835858988505 0,478240988021513 4,21011760186353 0,384246390154484 0,437835713816355 -0,156728223109922
















12 104,6 4,49733656427312 -0,191022025611926 4,68835858988505 0,478240988021513 -0,238446305061099 -0,676282018877454















2012 1 104,1 4,01817896328318 -0,479157600989943 4,49733656427312 -0,191022025611926 -0,300358297893339 -0,06191199283224
















2 104,3 4,21011760186353 0,191938638580356 4,01817896328318 -0,479157600989943 0,446368497879907 0,746726795773245
















3 103,9 3,82587121170905 -0,384246390154484 4,21011760186353 0,191938638580356 -0,356638208256193 -0,803006706136099
















4 104 3,92207131532813 0,096200103619085 3,82587121170905 -0,384246390154484 0,306517650390877 0,66315585864707
















5 103,6 3,53671438372913 -0,385356931598998 3,92207131532813 0,096200103619085 -0,339683756650722 -0,646201407041599
















6 104,3 4,21011760186353 0,673403218134398 3,53671438372913 -0,385356931598998 0,868257792618515 1,20794154926924
















7 104 3,92207131532813 -0,2880462865354 4,21011760186353 0,673403218134398 -0,430717616403133 -1,29897540902165
















8 103,8 3,72957847436969 -0,19249284095844 3,92207131532813 -0,2880462865354 -0,010923297945108 0,419794318458025
















9 103,8 3,72957847436969 0 3,72957847436969 -0,19249284095844 0,137219942149822 0,14814324009493
















10 103,4 3,34347760862374 -0,386100865745951 3,72957847436969 0 -0,316959840236723 -0,454179782386545
















11 102,8 2,76151670329734 -0,581960905326403 3,34347760862374 -0,386100865745951 -0,397439243809131 -0,080479403572408
















12 102,4 2,37165266173161 -0,389864041565732 2,76151670329734 -0,581960905326403 -0,167984056071475 0,229455187737656















2013 1 101,7 1,6857117066423 -0,685940955089304 2,37165266173161 -0,389864041565732 -0,553377796657554 -0,385393740586079
















2 101,3 1,29162252665462 -0,39408917998768 1,6857117066423 -0,685940955089304 -0,194425691786819 0,358952104870734















Sheet 7: zad1

Zadanie 1.









Przyjmujemy: {x(t)}~AR(1)












Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},








x(t)=fi_1*x(t-1) + epsilon(t), {epsilon}~iiN(0,sigma2)




Najpierw, co już zostało zrobione, należy inaczej zdefiniować inflację. Pierwszy rodzaj to prosta stopa zwrotu czyli =inf-100*(inf-100)/100. Ale tak nie robimy, przechodzimy na logarytmy, bo przekształcają one na całą oś rzeczywistą. I teraz inflacja to przyrost rzeczywistego poziomu cen.

traktując szereg czasowy jako jego realizację.








Ho: fi_1=1 H0:delta=0 <---- pierwiastek jednostkowy występuje



Zastosować test Dickeya i Fullera








H1: -1<fi_1<1 H1:-2<delta<0 <------ jest kow. Stacjonarny
























GUS=100*CPI(t)/CPI(t-12)

to podaje GUS, ale to naprawdę nie jest inflacja

Reprametryzacja: x(t)-x(t-1)=(fi_1-1)*x(t-1) + epsilon(t)







x(t) ---> inflacja=100*[ln(CPI(t))-ln(CPI(t-12))]

tak jest w artykułach naukowych

Regresja Dickeya i Fullera: prz x(t)=delta * x(t-1) + epsilon(t)




GUS
r/r inflacja przy x(t) x(t-1) reszty e przyrosty reszty















rok miesiąc inflacja GUS 100*ln( GUS/100 )



delta^ stała^













2002 1 103,4 3,34347760862374



Student: -0,039057025289305 0,089614759736685














2 103,5 3,44014267173323 0,09666506310949 3,34347760862374 0,137636592887047
0,025211615671451 0,075280291047993














3 103,3 3,24671901375014 -0,19342365798309 3,44014267173323 -0,148676678391073 -0,28631327127812 0,017990423914119 0,377156102758296














4 103 2,95588022415444 -0,290838789595698 3,24671901375014 -0,253646362705076 -0,104969684314003 2,39992113126146 131














5 101,9 1,88217542405879 -1,07370480009565 2,95588022415444 -1,04787167116538 -0,794225308460306 0,341380923214955 18,6343210860653 SSE













6 101,6 1,58733491562902 -0,294840508429772 1,88217542405879 -0,310943095030085 0,736928576135298
















7 101,3 1,29162252665462 -0,295712388974394 1,58733491562902 -0,323330568768759 -0,012387473738675 DF= -1,54916788349793
Oznacza że w tym modelu jest zbyt mało opóźnień bo DW jest zamałe. Założenie o niezależności epsilon(t) nie jest spełnione












8 101,2 1,19285708652738 -0,098765440127242 1,29162252665462 -0,137933266176141 0,185397302592618 POZ.IST= 0,05













9 101,3 1,29162252665462 0,098765440127242 1,19285708652738 0,055740129785583 0,193673395961724 ASYPT.W.KRYT= -1,941 bez stałej












10 101,1 1,09399400383343 -0,197628522821196 1,29162252665462 -0,236796348870096 -0,292536478655679 ASYPT.W.KRYT= -2,861 model ze stałą












11 100,9 0,895974137147202 -0,198019866686224 1,09399400383343 -0,244906474948839 -0,008110126078743 KONK= brak podstaw do odrzucenia H0













12 100,8 0,796816964917688 -0,099157172229514 0,895974137147202 -0,153777847433077 0,091128627515762














2003 1 100,5 0,498754151103897 -0,298062813813791 0,796816964917688 -0,356556273200739 -0,202778425767661 UWAGA Patrz na DW














2 100,5 0,498754151103897 0 0,498754151103897 -0,070134906243874 0,286421366956865















3 100,6 0,598207167754747 0,09945301665085 0,498754151103897 0,029318110406976 0,09945301665085 DW= 1,31894087363387 chceby by DW=~2












4 100,3 0,299550897979837 -0,29865626977491 0,598207167754747 -0,364906837032354 -0,39422494743933 ro^= 0,340529563183064













5 100,4 0,399202126953746 0,099651228973909 0,299550897979837 0,021736036235056 0,38664287326741















6 100,8 0,796816964917688 0,397614837963942 0,399202126953746 0,323591725795234 0,301855689560178















7 100,8 0,796816964917688 0 0,796816964917688 -0,058493459386948 -0,382085185182182
















8 100,7 0,697561373642536 -0,099255591275152 0,796816964917688 -0,1577490506621 -0,099255591275152
















9 100,9 0,895974137147202 0,198412763504666 0,697561373642536 0,13604267597918 0,29379172664128
















10 101,3 1,29162252665462 0,395648389507421 0,895974137147202 0,341027714303857 0,204985038324677
















11 101,6 1,58733491562902 0,295712388974394 1,29162252665462 0,256544562925494 -0,084483151378363
















12 101,7 1,6857117066423 0,098376791013286 1,58733491562902 0,07075861121892 -0,185785951706574















2004 1 101,6 1,58733491562902 -0,098376791013286 1,6857117066423 -0,122152665993165 -0,192911277212085
















2 101,6 1,58733491562902 0 1,58733491562902 -0,027618179794366 0,094534486198799
















3 101,7 1,6857117066423 0,098376791013286 1,58733491562902 0,07075861121892 0,098376791013286
















4 102,2 2,17614917815127 0,490437471508969 1,6857117066423 0,46666159652909 0,395902985310169
















5 103,4 3,34347760862374 1,16732843047247 2,17614917815127 1,16270758422014 0,696045987691051
















6 104,4 4,3059489460447 0,962471337420959 3,34347760862374 1,00344286719852 -0,159264717021624
















7 104,6 4,49733656427312 0,191387618228418 4,3059489460447 0,269950415371858 -0,733492451826659
















8 104,6 4,49733656427312 0 4,49733656427312 0,086037828188646 -0,183912587183211
















9 104,4 4,3059489460447 -0,191387618228418 4,49733656427312 -0,105349790039772 -0,191387618228418
















10 104,5 4,40168854167743 0,095739595632725 4,3059489460447 0,174302392776164 0,279652182815936
















11 104,5 4,40168854167743 0 4,40168854167743 0,082302100951254 -0,092000291824909
















12 104,4 4,3059489460447 -0,095739595632725 4,40168854167743 -0,01343749468147 -0,095739595632725















2005 1 103,7 3,63319292473902 -0,67275602130568 4,3059489460447 -0,594193224162241 -0,580755729480771
















2 103,6 3,53671438372913 -0,096478541009886 3,63319292473902 -0,044191592804115 0,550001631358126
















3 103,4 3,34347760862374 -0,193236775105393 3,53671438372913 -0,14471799171572 -0,100526398911605
















4 103 2,95588022415444 -0,387597384469299 3,34347760862374 -0,346625854691741 -0,201907862976022
















5 102,5 2,46926125903714 -0,486618965117302 2,95588022415444 -0,46078583618703 -0,114159981495289
















6 101,4 1,39029051689914 -1,078970742138 2,46926125903714 -1,07214350243457 -0,611357666247539
















7 101,3 1,29162252665462 -0,098667990244521 1,39029051689914 -0,133982138103195 0,938161364331374
















8 101,6 1,58733491562902 0,295712388974394 1,29162252665462 0,256544562925494 0,390526701028689
















9 101,8 1,7839918128331 0,196656897204085 1,58733491562902 0,16903871740972 -0,087505845515775
















10 101,6 1,58733491562902 -0,196656897204085 1,7839918128331 -0,216594243591035 -0,385632961000754
















11 101 0,995033085316809 -0,592301830312207 1,58733491562902 -0,619920010106573 -0,403325766515538
















12 100,7 0,697561373642536 -0,297471711674273 0,995033085316809 -0,348223439034044 0,271696571072528















2006 1 100,6 0,598207167754747 -0,099354205887789 0,697561373642536 -0,161724293413275 0,186499145620769
















2 100,7 0,697561373642536 0,099354205887789 0,598207167754747 0,033103638630345 0,19482793204362
















3 100,4 0,399202126953746 -0,29835924668879 0,697561373642536 -0,360729334214276 -0,393832972844621
















4 100,7 0,697561373642536 0,29835924668879 0,399202126953746 0,224336134520082 0,585065468734358
















5 100,9 0,895974137147202 0,198412763504666 0,697561373642536 0,13604267597918 -0,088293458540902
















6 100,8 0,796816964917688 -0,099157172229514 0,895974137147202 -0,153777847433077 -0,289820523412258
















7 101,1 1,09399400383343 0,297177038915738 0,796816964917688 0,238683579528791 0,392461426961868
















8 101,6 1,58733491562902 0,49334091179559 1,09399400383343 0,446454303532975 0,207770724004185
















9 101,6 1,58733491562902 0 1,58733491562902 -0,027618179794366 -0,474072483327341
















10 101,2 1,19285708652738 -0,394477829101635 1,58733491562902 -0,422096008896001 -0,394477829101635
















11 101,4 1,39029051689914 0,197433430371762 1,19285708652738 0,154408120030104 0,576504128926104
















12 101,4 1,39029051689914 0 1,39029051689914 -0,035314147858674 -0,189722267888778















2007 1 101,6 1,58733491562902 0,197044398729873 1,39029051689914 0,161730250871199 0,197044398729873
















2 101,9 1,88217542405879 0,294840508429772 1,58733491562902 0,267222328635407 0,105492077764208
















3 102,5 2,46926125903714 0,587085834978353 1,88217542405879 0,57098324837804 0,303760919742634
















4 102,3 2,27394869694893 -0,195312562088207 2,46926125903714 -0,188485322384778 -0,759468570762818
















5 102,3 2,27394869694893 0 2,27394869694893 -0,000801087973368 0,187684234411409
















6 102,6 2,56677467485778 0,292825977908847 2,27394869694893 0,292024889935479 0,292825977908847
















7 102,3 2,27394869694893 -0,292825977908847 2,56677467485778 -0,282190154257664 -0,574215044193143
















8 101,5 1,48886124937506 -0,785087447573878 2,27394869694893 -0,785888535547246 -0,503698381289582
















9 102,3 2,27394869694893 0,785087447573878 1,48886124937506 0,753623179306301 1,53951171485355
















10 103 2,95588022415444 0,681931527205509 2,27394869694893 0,681130439232141 -0,07249274007416
















11 103,6 3,53671438372913 0,580834159574692 2,95588022415444 0,606667288504963 -0,074463150727178
















12 104 3,92207131532813 0,385356931598998 3,53671438372913 0,433875714988671 -0,172791573516292















2008 1 104 3,92207131532813 0 3,92207131532813 0,063569678812544 -0,370306036176127
















2 104,2 4,11419433311752 0,192123017789389 3,92207131532813 0,255692696601932 0,192123017789389
















3 104,1 4,01817896328318 -0,096015369834345 4,11419433311752 -0,024941937457344 -0,280634634059276
















4 104 3,92207131532813 -0,096107647955044 4,01817896328318 -0,028784290305824 -0,003842352848481
















5 104,4 4,3059489460447 0,383877630716568 3,92207131532813 0,447447309529112 0,476231599834936
















6 104,6 4,49733656427312 0,191387618228418 4,3059489460447 0,269950415371858 -0,177496894157254
















7 104,8 4,68835858988505 0,191022025611926 4,49733656427312 0,277059853800572 0,007109438428715
















8 104,8 4,68835858988505 0 4,68835858988505 0,093498580273786 -0,183561273526787
















9 104,5 4,40168854167743 -0,28667004820762 4,68835858988505 -0,193171467933834 -0,28667004820762
















10 104,2 4,11419433311752 -0,287494208559904 4,40168854167743 -0,20519210760865 -0,012020639674815
















11 103,7 3,63319292473902 -0,481001408378501 4,11419433311752 -0,409927976001499 -0,20473586839285
















12 103,3 3,24671901375014 -0,38647391098888 3,63319292473902 -0,334186962783108 0,075741013218391















2009 1 102,8 2,76151670329734 -0,485202310452802 3,24671901375014 -0,44800988356218 -0,113822920779072
















2 103,3 3,24671901375014 0,485202310452802 2,76151670329734 0,50344417843364 0,95145406199582
















3 103,6 3,53671438372913 0,289995369978993 3,24671901375014 0,327187796869615 -0,176256381564024
















4 104 3,92207131532813 0,385356931598998 3,53671438372913 0,433875714988671 0,106687918119056
















5 103,6 3,53671438372913 -0,385356931598998 3,92207131532813 -0,321787252786454 -0,755662967775125
















6 103,5 3,44014267173323 -0,096571711995903 3,53671438372913 -0,048052928606231 0,273734324180224
















7 103,6 3,53671438372913 0,096571711995903 3,44014267173323 0,14131869158792 0,189371620194151
















8 103,7 3,63319292473902 0,096478541009886 3,53671438372913 0,144997324399559 0,003678632811638
















9 103,4 3,34347760862374 -0,289715316115279 3,63319292473902 -0,237428367909508 -0,382425692309066
















10 103,1 3,05292050348228 -0,290557105141463 3,34347760862374 -0,249585575363905 -0,012157207454398
















11 103,3 3,24671901375014 0,193798510267862 3,05292050348228 0,223421743841922 0,473007319205827
















12 103,5 3,44014267173323 0,19342365798309 3,24671901375014 0,230616084873712 0,00719434103179















103,6 1 103,5 3,44014267173323 0 3,44014267173323 0,044746979592017 -0,185869105281695
















2 102,9 2,85874568519127 -0,581396986541963 3,44014267173323 -0,536650006949946 -0,581396986541963
















3 102,6 2,56677467485778 -0,291971010333487 2,85874568519127 -0,269931667547965 0,266718339401981
















4 102,4 2,37165266173161 -0,195122013126175 2,56677467485778 -0,184486189474992 0,085445478072974
















5 102,2 2,17614917815127 -0,195503483580335 2,37165266173161 -0,192488545330321 -0,00800235585533
















6 102,3 2,27394869694893 0,097799518797663 2,17614917815127 0,093178672545332 0,285667217875654
















7 102 1,98026272961797 -0,293685967330961 2,27394869694893 -0,294487055304329 -0,387665727849662
















8 102 1,98026272961797 0 1,98026272961797 -0,012271588226528 0,282215467077802
















9 102,5 2,46926125903714 0,488998529419169 1,98026272961797 0,476726941192641 0,488998529419169
















10 102,8 2,76151670329734 0,292255444260197 2,46926125903714 0,299082683963627 -0,177644257229014
















11 102,7 2,66419309464213 -0,097323608655208 2,76151670329734 -0,07908174067437 -0,378164424637998
















12 103,1 3,05292050348228 0,388727408840148 2,66419309464213 0,403168106176493 0,482249846850863















2011 1 103,8 3,72957847436969 0,676657970887414 3,05292050348228 0,706281204461474 0,303113098284981
















2 103,6 3,53671438372913 -0,192864090640558 3,72957847436969 -0,136812609585339 -0,843093814046812
















3 104,3 4,21011760186353 0,673403218134398 3,53671438372913 0,721922001524071 0,858734611109409
















4 104,5 4,40168854167743 0,191570939813893 4,21011760186353 0,26639084972414 -0,455531151799931
















5 105 4,87901641694321 0,47732787526578 4,40168854167743 0,559629976217034 0,293239126492894
















6 104,2 4,11419433311752 -0,764822083825684 4,87901641694321 -0,663876975978884 -1,22350695219592
















7 104,1 4,01817896328318 -0,096015369834345 4,11419433311752 -0,024941937457344 0,63893503852154
















8 104,3 4,21011760186353 0,191938638580356 4,01817896328318 0,259261996229575 0,284203933686919
















9 103,9 3,82587121170905 -0,384246390154484 4,21011760186353 -0,309426480244237 -0,568688476473813
















10 104,3 4,21011760186353 0,384246390154484 3,82587121170905 0,444058779087144 0,753485259331381
















11 104,8 4,68835858988505 0,478240988021513 4,21011760186353 0,55306089793176 0,109002118844616
















12 104,6 4,49733656427312 -0,191022025611926 4,68835858988505 -0,097523445338141 -0,650584343269901















2012 1 104,1 4,01817896328318 -0,479157600989943 4,49733656427312 -0,393119772801297 -0,295596327463156
















2 104,3 4,21011760186353 0,191938638580356 4,01817896328318 0,259261996229575 0,652381769030872
















3 103,9 3,82587121170905 -0,384246390154484 4,21011760186353 -0,309426480244237 -0,568688476473813
















4 104 3,92207131532813 0,096200103619085 3,82587121170905 0,156012492551744 0,465438972795981
















5 103,6 3,53671438372913 -0,385356931598998 3,92207131532813 -0,321787252786454 -0,477799745338198
















6 104,3 4,21011760186353 0,673403218134398 3,53671438372913 0,721922001524071 1,04370925431053
















7 104 3,92207131532813 -0,2880462865354 4,21011760186353 -0,213226376625153 -0,935148378149223
















8 103,8 3,72957847436969 -0,19249284095844 3,92207131532813 -0,128923162145896 0,084303214479257
















9 103,8 3,72957847436969 0 3,72957847436969 0,05605148105522 0,184974643201116
















10 103,4 3,34347760862374 -0,386100865745951 3,72957847436969 -0,330049384690731 -0,386100865745951
















11 102,8 2,76151670329734 -0,581960905326403 3,34347760862374 -0,540989375548846 -0,210939990858115
















12 102,4 2,37165266173161 -0,389864041565732 2,76151670329734 -0,371622173584895 0,169367201963951















2013 1 101,7 1,6857117066423 -0,685940955089304 2,37165266173161 -0,68292601683929 -0,311303843254395
















2 101,3 1,29162252665462 -0,39408917998768 1,6857117066423 -0,417865054967559 0,265060961871732















Sheet 8: zad0

Zadanie 0.






Dokonać symulacji wartrości krytycznych dla testu DF










Symulujemy trajektorie przy założeniu że h0, a później estymujemyb tak jakbyśmy nie wiedzieli, i rzucamy oceny.







Asymptotyczne wartości krytyczne:





poz. istot.
0,05



bez stałe
-1,941



ze stałą
-2,861



z trendem liniowym
-3,41



z trendem kwadratowym
-3,832




Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
rynek finansowy notatki na cw, FiR UE Katowice 2 semestr, Finanse
cw 6 FiR(1)
cw7 cw 6 c d fir
cw 6 FiR
Pytania Czerska, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wo
Stat FiR TEORIA II (miary cd, sggw - finanse i rachunkowość, studia, II semestr, Statystyka ĆW
rach w2 3 4, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojcie
cw Porównanie filtrów typu FIR i IIR
FiR ćw 1, Ćwiczenia 1 (11.10.09)
zarzadzanie2, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojci
Ćw 3 - zadania wraz z wynikami, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, Decyzje inwestycyjne
Stat FiR TEORIA III (estymacja, sggw - finanse i rachunkowość, studia, II semestr, Statystyka ĆW
[Sygnały] Cw 9 - Okna czasowe i filtry FIR, PWR, pps, Sygnały
SO FiR Pytania z teorii (podstawowe pojecia, sggw - finanse i rachunkowość, studia, II semestr, Stat
Fir ćw 2, Studia, ZiIP, SEMESTR V, FiR, Ćwiczenia FiR
wszystkie cw prawo gospodarcze, UE KATOWICE - FIR - Rachunkowość, I stopień, SEMESTR III, Prawo gosp
FiR ćw 1
zarzadzanie, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojcie

więcej podobnych podstron