cw7 cw 6 c d fir

Overview

IBM
zad4
SP
zad2
zad1
zad0

Sheet 1: IBM
Zadanie 3.




























Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},



























traktując szereg czasowy jako jego realizację.












y(t) = alfa + beta*t + x(t)













Zastosować test Dickeya i Fullera












x(t) = fi_1*x(t-1) + epsilon(t), {epsilon(t)} ~ iiN(0,sigm^2)



stałą fi0 normalnie dokładamy, ale nie dokładamy gdy tak jak tutaj średnia jest trendem, wtedy wychodzi x()t) funkcją















"-1<fi_1<=1"












monthly S&P500 IBM
logarytmiczna stopa zwrotu









H0: fi_1=1
y(t) - bładzenie przypadkowe z dryfem



Date Close Close ln SP przy y(t) y(t-1) t reszty e przyrosty reszty 1




H1: fi_1<1
stacjonarne wachania wokół trendu liniowego


2.01.1980 114,16 68,62 4,2285840374303

0













1.02.1980 113,66 63,5 4,15103990589865 -0,077544131531658 4,2285840374303 1 -0,086509690383717
1




Reparametryzujemy:




3.03.1980 102,09 55,75 4,02087741034023 -0,130162495558418 4,15103990589865 2 -0,14200059832333 -0,055490907939613 1




prz y(t) = beta0 + beta1*t + delta*y(t-1) + epsilon(t)




1.04.1980 106,29 54,88 4,00514898341763 -0,015728426922598 4,02087741034023 3 -0,032359890520696 0,109640707802634 1 beta1^ delta^ beta 0^







1.05.1980 111,24 55,38 4,01421851774282 0,009069534325186 4,00514898341763 4 -0,008177910224305 0,024181980296391 1 4,18196462684238E-05 -0,036504687210649 0,163286876836127

beta0 = alfa * ( 1- fi_1) + fi_1 * alfa




2.06.1980 114,24 58,75 4,07329115302427 0,059072635281452 4,01421851774282 5 0,042114451599379 0,050292361823685 1 3,94601869044287E-05 0,01397171538781 0,062845973214176

beta1 = alfa * (1 - fi_1)




1.07.1980 121,67 65,25 4,1782260462028 0,104934893178535 4,07329115302427 6 0,090091317923852 0,047976866324473 1 0,01721672933259 0,085803068458798 #N/A

delta = fi_1 - 1




1.08.1980 122,38 65,5 4,18205014264121 0,003824096438404 4,1782260462028 7 -0,007230683009582 -0,097322000933434 1 3,45111254917574 394 #N/A







2.09.1980 125,46 64,12 4,16075632774135 -0,021293814899854 4,18205014264121 8 -0,032250816549762 -0,025020133540179 1 0,050815330787591 2,90069362343639 #N/A

H0: delta = 0 i beta1 = 0




1.10.1980 127,47 66,62 4,19900483276553 0,038248505024181 4,16075632774135 9 0,026472359675565 0,058723176225326 1




H1: delta < 0




3.11.1980 140,52 68,12 4,22127085579449 0,022266023028954 4,19900483276553 10 0,011844307746252 -0,014628051929313 1










1.12.1980 135,76 67,87 4,21759411071567 -0,00367674507882 4,22127085579449 11 -0,013327465801694 -0,025171773547946 1




Test Dickeya i Fullera




2.01.1981 129,55 64,37 4,16464768606453 -0,052946424651142 4,21759411071567 12 -0,06277318344934 -0,049445717647646 1










2.02.1981 131,27 64,25 4,16278172377533 -0,001865962289195 4,16464768606453 13 -0,013667333404474 0,049105850044866 1




DF= -2,61275628635406











2.03.1981 136 62,38 4,13324471117966 -0,029537012595673 4,16278172377533 14 -0,041448319726933 -0,027780986322459 1




POZ.IST= 0,05











1.04.1981 132,81 58,63 4,07124651097612 -0,061998200203533 4,13324471117966 15 -0,075029566387004 -0,033581246660071 1




ASYPT.W.KRYT= -1,941 bez stałej










1.05.1981 132,59 58,75 4,07329115302427 0,002044642048144 4,07124651097612 16 -0,013291768687648 0,061737797699356 1




ASYPT.W.KRYT= -2,861 model ze stałą










1.06.1981 131,21 57,88 4,05837190176328 -0,014919251260985 4,07329115302427 17 -0,030222842624621 -0,016931073936973 1




ASYPT.W.KRYT= -3,41 model z trendem liniowym










1.07.1981 130,92 56,13 4,02767042895411 -0,030701472809175 4,05837190176328 18 -0,046591506419778 -0,016368663795157 1




KONK= brak podstaw do odrzucenia H0











3.08.1981 122,79 55,13 4,00969403260159 -0,017976396352516 4,02767042895411 19 -0,035028997271193 0,011562509148585 1


















1.09.1981 116,18 54,13 3,99138856080889 -0,018305471792706 4,00969403260159 20 -0,036056115083674 -0,001027117812481 1




UWAGA Patrz na DW












1.10.1981 121,89 51,5 3,94158180766969 -0,049806753139196 3,99138856080889 21 -0,068267451598469 -0,032211336514795 1


















2.11.1981 126,35 54,5 3,9982007016692 0,056618893999508 3,94158180766969 22 0,036298195949642 0,104565647548111 1




DW= 2,17429721985951 chceby by DW=~2










1.12.1981 122,55 56,88 4,04094378549499 0,042743083825787 3,9982007016692 23 0,024447421145318 -0,011850774804324 1




ro^= -0,087148609929753











4.01.1982 120,4 63,63 4,1530850572447 0,112141271749715 4,04094378549499 24 0,095364112328456 0,070916691183138 1


















1.02.1982 113,11 61,88 4,12519702570487 -0,027888031539835 4,1530850572447 25 -0,040613328558734 -0,13597744088719 1


















1.03.1982 111,96 59,75 4,09016919081162 -0,035027834893246 4,12519702570487 26 -0,048812995426696 -0,008199666867962 1




Testy pokazały, że jest to realizacja błądzenia przypadkowego z dryfem.












1.04.1982 116,44 64,25 4,16278172377533 0,072612532963709 4,09016919081162 27 0,057506872627546 0,106319868054242 1


















3.05.1982 111,88 61,5 4,11903717481247 -0,043744548962857 4,16278172377533 28 -0,056241331141875 -0,113748203769421 1




y(t) = alfa + y(t-1) + epsilon(t)

bładzenie przypadkowe z dryfem









1.06.1982 109,61 60,63 4,10478982008364 -0,014247354728833 4,11903717481247 29 -0,02838283763118 0,027858493510695 1


















1.07.1982 107,09 65,62 4,18388052753296 0,079090707449316 4,10478982008364 30 0,064393309672746 0,092776147303925 1




ln SP(t) - ln Sp(t-1) = alfa + epsilon (t)












2.08.1982 119,51 70,5 4,25561270981822 0,071732182285268 4,18388052753296 31 0,059880146399135 -0,00451316327361 1




ln [ SP(t)/SP(t-1) ]= alfa + epsilon(t)


logarytmiczna stopa zwrotu








1.09.1982 120,42 73,37 4,2955151327259 0,03990242290768 4,25561270981822 32 0,03062712825254 -0,029253018146595 1


















1.10.1982 133,72 79,87 4,3804003129293 0,084885180203394 4,2955151327259 33 0,077024691369178 0,046397563116638 1




Logarytmiczne stopy zwrotu możem traktować jako kowariancyjne procesy stacjonarne!












1.11.1982 138,53 86,5 4,46014441393783 0,079744101008537 4,3804003129293 34 0,074940499480196 -0,002084191888982 1












1.12.1982 140,64 96,25 4,56694897316789 0,10680455923006 4,46014441393783 35 0,104870171519662 0,029929672039466 1











3.01.1983 145,3 98,87 4,59380585590904 0,026856882741148 4,56694897316789 36 0,028779542411846 -0,076090629107816 1











1.02.1983 148,06 99 4,59511985013459 0,001313994225548 4,59380585590904 37 0,004175236353896 -0,02460430605795 1











1.03.1983 152,96 101,75 4,6225188243227 0,027398974188115 4,59511985013459 38 0,030266363618395 0,026091127264499 1











4.04.1983 164,43 117 4,76217393479776 0,139655110475052 4,6225188243227 39 0,143480871241693 0,113214507623298 1











2.05.1983 162,39 111,25 4,71177992104635 -0,050394013751407 4,76217393479776 40 -0,041512006505774 -0,184992877747467 1











1.06.1983 167,64 120,25 4,78957290898587 0,077792987939521 4,71177992104635 41 0,084793557829602 0,126305564335375 1











1.07.1983 162,56 120,37 4,79057033239164 0,000997423405773 4,78957290898587 42 0,0107959823415 -0,073997575488102 1











1.08.1983 164,4 119,5 4,78331637137157 -0,007253961020078 4,79057033239164 43 0,002539188898824 -0,008256793442676 1











1.09.1983 166,07 126,87 4,84316294015251 0,059846568780942 4,78331637137157 44 0,0693330954755 0,066793906576675 1











3.10.1983 163,55 126,75 4,84221664247129 -0,000946297681215 4,84316294015251 45 0,010683089641054 -0,058650005834446 1











1.11.1983 166,4 117,37 4,76533133811203 -0,07688530435926 4,84221664247129 46 -0,065332280984122 -0,076015370625175 1











1.12.1983 164,93 122 4,80402104473326 0,038689706621224 4,76533133811203 47 0,047394236363365 0,112726517347486 1











3.01.1984 163,41 114,12 4,7372505263453 -0,066770518387958 4,80402104473326 48 -0,056695452653606 -0,104089689016971 1











1.02.1984 157,06 110,25 4,70275051432696 -0,034500012018344 4,7372505263453 49 -0,026904202818907 0,0297912498347 1











1.03.1984 159,18 113,87 4,73505744682251 0,032306932495558 4,70275051432696 50 0,038601509901234 0,065505712720141 1


















2.04.1984 160,05 113,75 4,73400305783106 -0,001054388991454 4,73505744682251 51 0,006377723233439 -0,032223786667795 1




Test F












1.05.1984 150,55 107,75 4,67981372898386 -0,054189328847202 4,73400305783106 52 -0,046837526408909 -0,053215249642348 1




F = [(SSE0- SSE1)/k2]/[ SSE1/(T-k)], k – liczba szacowanych parametrów w modelu odpowiadającym H1, k2 – liczba restrykcji zerowych w H0, SSEi – suma kwadratów reszt w modelu odpowiadającym Hi







1.06.1984 153,18 105,75 4,66107781792639 -0,01873591105747 4,67981372898386 53 -0,013404092765167 0,033433433643742 1












2.07.1984 150,66 110,62 4,70610090456653 0,045023086640145 4,66107781792639 54 0,04962913671342 0,063033229478586 1












1.08.1984 166,68 123,75 4,8182634014488 0,112162496882267 4,70610090456653 55 0,118370281004331 0,068741144290911 1


















4.09.1984 166,1 124,25 4,82229566497674 0,004032263527939 4,8182634014488 56 0,014292684869186 -0,104077596135145 1




SSE0= 2,95150895422398











1.10.1984 166,09 124,62 4,82526910711608 0,002973442139337 4,82229566497674 57 0,013339240353155 -0,000953444516031 1




SSE1= 2,90069362343639











1.11.1984 163,58 121,75 4,8019697619627 -0,023299345153377 4,82526910711608 58 -0,012866822010593 -0,026206062363747 1




k2= 2











3.12.1984 167,24 123,12 4,81315948953062 0,011189727567925 4,8019697619627 59 0,020729895757404 0,033596717767996 1




T= 397











2.01.1985 179,63 136,38 4,91544510709251 0,102285617561883 4,81315948953062 60 0,112192443609933 0,091462547852529 1




k= 3











1.02.1985 181,18 134 4,89783979995091 -0,017605307141595 4,91544510709251 61 -0,004006396264569 -0,116198839874502 1




T-k= 394











1.03.1985 180,66 127 4,84418708645859 -0,05365271349232 4,89783979995091 62 -0,040738298492014 -0,036731902227444 1


















1.04.1985 179,83 126,5 4,84024230816758 -0,003944778291016 4,84418708645859 63 0,006969241538982 0,047707540030996 1




H0: prz y(t) = beta0 + epsilon(t)












1.05.1985 189,55 128,63 4,85694006609062 0,016697757923049 4,84024230816758 64 0,02742595520915 0,020456713670168 1




ocena beta0^












3.06.1985 191,85 123,75 4,8182634014488 -0,038676664641825 4,85694006609062 65 -0,027380740571893 -0,054806695781043 1




0,002698569396679 0











1.07.1985 190,92 131,38 4,87809388746433 0,059830486015527 4,8182634014488 66 0,06967271089409 0,097053451465983 1




0,004332905389953 #N/A











1.08.1985 188,63 126,62 4,84119047511598 -0,036903412348346 4,87809388746433 67 -0,024918913938394 -0,094591624832484 1




0,000978562099712 0,086332528284301











3.09.1985 182,08 123,87 4,81923262856611 -0,021957846549872 4,84119047511598 68 -0,01136231531097 0,013556598627424 1




0,387890166101375 396











1.10.1985 189,82 129,88 4,86661094723465 0,047378318668536 4,81923262856611 69 0,057130465941047 0,068492781252017 1




0,00289106388511 2,95150895422398











1.11.1985 202,17 139,75 4,93985511203521 0,073244164800563 4,86661094723465 70 0,084684023130367 0,02755355718932 1


















2.12.1985 211,28 155,5 5,04664573161929 0,10679061958408 4,93985511203521 71 0,120862413593666 0,036178390463298 1




F= 3,45111254917556











2.01.1986 211,78 151,5 5,02058562494942 -0,026060106669865 5,04664573161929 72 -0,0081317741416 -0,128994187735266 1




POZ.IST= 0,05











3.02.1986 226,92 150,88 5,01648481888515 -0,004100806064276 5,02058562494942 73 0,012834390775061 0,020966164916661 1




ASYPT.W.KRYT= 6,25











3.03.1986 238,9 151,5 5,02058562494942 0,004100806064276 5,01648481888515 74 0,020844484614657 0,008010093839596 1




KONK= brak podstaw do odrzucenia H0, trend stochastyczny











1.04.1986 235,52 156,25 5,05145728861651 0,030871663667088 5,02058562494942 75 0,047723221213888 0,026878736599231 1


















1.05.1986 247,35 152,38 5,02637740104486 -0,025079887571648 5,05145728861651 76 -0,007143189245277 -0,054866410459165 1


















2.06.1986 250,84 146,5 4,98702542845712 -0,039351972587741 5,02637740104486 77 -0,022372627358719 -0,015229438113443 1


















1.07.1986 236,12 132,5 4,88658264542628 -0,100442783030846 4,98702542845712 78 -0,08494178889853 -0,062569161539811 1


















1.08.1986 252,93 138,75 4,93267375262654 0,046091107200267 4,88658264542628 79 0,057883649309206 0,142825438207736 1


















2.09.1986 231,32 134,5 4,90156419904189 -0,03110955358465 4,93267375262654 80 -0,017676289670441 -0,075559938979647 1


















1.10.1986 243,98 123,62 4,81721234423113 -0,084351854810766 4,90156419904189 81 -0,072096055065696 -0,054419765395255 1


















3.11.1986 249,22 127,12 4,84513152222846 0,027919177997333 4,81721234423113 82 0,03705392002063 0,109149975086326 1


















1.12.1986 242,17 120 4,78749174278205 -0,057639779446415 4,84513152222846 83 -0,047527676209416 -0,084581596230046 1


















2.01.1987 274,08 128,75 4,85787253954385 0,0703807967618 4,78749174278205 84 0,078346958232949 0,125874634442364 1


















2.02.1987 284,2 139,5 4,93806460126142 0,080192061717575 4,85787253954385 85 0,090685632513881 0,012338674280932 1


















2.03.1987 291,7 150,13 5,01150158542421 0,073436984162794 4,93806460126142 86 0,086816121442609 -0,003869511071272 1


















1.04.1987 288,36 160,13 5,07598598533439 0,064484399910171 5,01150158542421 87 0,080502511680273 -0,006313609762335 1


















1.05.1987 290,1 160 5,07517381523383 -0,000812170100558 5,07598598533439 88 0,017518104871963 -0,062984406808311 1


















1.06.1987 304 162,5 5,09067800176979 0,015504186535965 5,07517381523383 89 0,033762993846735 0,016244888974773 1


















1.07.1987 318,66 161 5,08140436498446 -0,009273636785329 5,09067800176979 90 0,009509326359124 -0,024253667487612 1


















3.08.1987 329,8 168,38 5,12622332990952 0,044818964925055 5,08140436498446 91 0,063221577213085 0,053712250853962 1


















1.09.1987 321,83 150,75 5,0156228356073 -0,110600494302223 5,12622332990952 92 -0,090603599364767 -0,153825176577852 1


















1.10.1987 251,79 122,5 4,80811102998478 -0,207511805622513 5,0156228356073 93 -0,191594166781171 -0,100990567416404 1


















2.11.1987 230,3 110,75 4,70727540892525 -0,100835621059537 4,80811102998478 94 -0,09253495542123 0,099059211359941 1


















1.12.1987 247,08 115,5 4,74927052996185 0,041995121036603 4,70727540892525 95 0,046572994222172 0,139107949643402 1


















4.01.1988 257,07 112,37 4,72179699791981 -0,027473532042037 4,74927052996185 96 -0,021404459744922 -0,067977453967094 1


















1.02.1988 267,82 117,5 4,76643833358421 0,044641335664403 4,72179699791981 97 0,049665675621482 0,071070135366405 1


















1.03.1988 258,89 107,62 4,67860650406127 -0,08783182952294 4,76643833358421 98 -0,081219691217034 -0,130885366838516 1


















4.04.1988 261,33 113,37 4,73065680602951 0,052050301968233 4,67860650406127 99 0,055414347163997 0,13663403838103 1


















2.05.1988 262,16 112,5 4,72295322164448 -0,007703584385032 4,73065680602951 100 -0,002481278842967 -0,057895626006963 1


















1.06.1988 273,5 127,37 4,84709623660167 0,124143014957194 4,72295322164448 101 0,129042283914614 0,131523562757581 1


















1.07.1988 272,02 125,75 4,83429580897985 -0,01280042762182 4,84709623660167 102 -0,003411176380269 -0,132453460294883 1


















1.08.1988 261,52 111,5 4,71402459090017 -0,120271218079675 4,83429580897985 103 -0,111391062090889 -0,10797988571062 1


















1.09.1988 271,91 115,37 4,7481443549392 0,034119764039025 4,71402459090017 104 0,0385676371851 0,149958699275989 1


















3.10.1988 278,97 122,62 4,80909014233454 0,060945787395344 4,7481443549392 105 0,066597372209096 0,028029735023997 1


















1.11.1988 273,7 118,5 4,77491296057519 -0,034177181759356 4,80909014233454 106 -0,026342609686198 -0,092939981895294 1


















1.12.1988 277,72 121,87 4,80295490283541 0,028041942260225 4,77491296057519 107 0,034587067357247 0,060929677043445 1


















3.01.1989 297,47 130,63 4,87236889949847 0,069413996663061 4,80295490283541 108 0,076940964444804 0,042353897087557 1


















1.02.1989 288,86 121,5 4,7999142627806 -0,072454636717869 4,87236889949847 109 -0,062435552346169 -0,139376516790973 1


















1.03.1989 294,87 109,12 4,69244819409515 -0,107466068685451 4,7999142627806 110 -0,100133737810366 -0,037698185464197 1


















3.04.1989 309,64 114,12 4,7372505263453 0,044802332250147 4,69244819409515 111 0,048169828255843 0,148303566066209 1


















1.05.1989 320,52 109,62 4,69701983961797 -0,040230686727329 4,7372505263453 112 -0,035269515242802 -0,083439343498645 1


















1.06.1989 317,98 111,87 4,71733748285884 0,020317643240868 4,69701983961797 113 0,023768386443876 0,059037901686677 1


















3.07.1989 346,08 115 4,74493212836325 0,027594645504411 4,71733748285884 114 0,031745258272516 0,00797687182864 1


















1.08.1989 351,45 117,12 4,763199050213 0,018266921849751 4,74493212836325 115 0,023383048874415 -0,008362209398102 1


















1.09.1989 349,15 109,25 4,6936388339757 -0,069560216237302 4,763199050213 116 -0,06381908059048 -0,087202129464895 1


















2.10.1989 340,36 100,25 4,60766706618668 -0,085971767789021 4,6936388339757 117 -0,082811725724515 -0,018992645134035 1


















1.11.1989 345,99 97,62 4,581082390459 -0,026584675727677 4,60766706618668 118 -0,026604825801525 0,05620689992299 1


















1.12.1989 353,4 94,12 4,54457056385916 -0,03651182659984 4,581082390459 119 -0,037544261591992 -0,010939435790467 1


















2.01.1990 329,08 98,62 4,59127408079598 0,046703516936819 4,54457056385916 120 0,044296409488882 0,081840671080874 1


















1.02.1990 331,89 103,87 4,64314011723972 0,05186603644374 4,59127408079598 121 0,051122006626951 0,006825597138069 1


















1.03.1990 339,94 106,12 4,66457052926954 0,021430412029819 4,64314011723972 122 0,022537916003996 -0,028584090622955 1


















2.04.1990 330,8 109 4,69134788222914 0,026777352959605 4,66457052926954 123 0,028625347775457 0,006087431771461 1


















1.05.1990 361,23 120 4,78749174278205 0,096143860552902 4,69134788222914 124 0,098927534616606 0,070302186841149 1


















1.06.1990 358,02 117,5 4,76643833358421 -0,021053409197832 4,78749174278205 125 -0,014801853223689 -0,113729387840295 1


















2.07.1990 356,15 111,5 4,71402459090017 -0,05241374268404 4,76643833358421 126 -0,04697255447365 -0,032170701249961 1


















1.08.1990 322,56 101,87 4,62369749060198 -0,090327100298199 4,71402459090017 127 -0,086841079016297 -0,039868524542647 1


















4.09.1990 306,05 106,37 4,66692358226357 0,043226091661599 4,62369749060198 128 0,043372930754201 0,130214009770498 1


















1.10.1990 304 105,5 4,65871095291612 -0,008212629347453 4,66692358226357 129 -0,006529654945673 -0,049902585699875 1


















1.11.1990 322,22 113,62 4,73285954712898 0,07414859421286 4,65871095291612 130 0,075489949502865 0,082019604448538 1


















3.12.1990 330,22 113 4,72738781871234 -0,00547172841664 4,73285954712898 131 -0,001465421534053 -0,076955371036918 1


















2.01.1991 343,93 126,75 4,84221664247129 0,114828823758952 4,72738781871234 132 0,118593567260919 0,120058988794972 1


















1.02.1991 367,07 128,75 4,85787253954385 0,015655897072553 4,84221664247129 133 0,023570611222339 -0,09502295603858 1


















1.03.1991 375,22 113,87 4,73505744682251 -0,122815092721332 4,85787253954385 134 -0,114370684592179 -0,137941295814518 1


















1.04.1991 375,34 103 4,63472898822964 -0,100328458592878 4,73505744682251 135 -0,096409196654532 0,017961487937647 1


















1.05.1991 389,83 106,12 4,66457052926954 0,029841541039903 4,63472898822964 136 0,030056524332721 0,126465720987253 1


















3.06.1991 371,16 97,12 4,57594732731119 -0,088623201958351 4,66457052926954 137 -0,087360682190256 -0,117417206522977 1


















1.07.1991 387,81 101,25 4,61759270598665 0,041645378675461 4,57594732731119 138 0,039630916530191 0,126991598720447 1


















1.08.1991 395,43 96,87 4,57336987343829 -0,044222832548355 4,61759270598665 139 -0,044758862817576 -0,084389779347768 1


















3.09.1991 387,86 103,62 4,64073036138664 0,067360487948348 4,57336987343829 140 0,065168297363112 0,109927160180688 1


















1.10.1991 392,45 98,25 4,58751525074937 -0,053215110637272 4,64073036138664 141 -0,052990147325865 -0,118158444688977 1


















1.11.1991 375,22 92,5 4,52720864451838 -0,060306606230991 4,58751525074937 142 -0,062066063534546 -0,009075916208681 1


















2.12.1991 417,09 89 4,48863636973214 -0,03857227478624 4,52720864451838 143 -0,042575025533262 0,019491038001284 1


















2.01.1992 408,78 90 4,49980967033027 0,011173300598125 4,48863636973214 144 0,00572066137876 0,048295686912022 1


















3.02.1992 412,7 86,87 4,46441274827183 -0,035396922058436 4,49980967033027 145 -0,040483503080625 -0,046204164459385 1


















2.03.1992 403,69 83,5 4,42484663185681 -0,039566116415019 4,46441274827183 146 -0,045986670651439 -0,005503167570814 1


















1.04.1992 414,95 90,75 4,50810847314496 0,083261841288151 4,42484663185681 147 0,075355118701592 0,12134178935303 1


















1.05.1992 415,35 90,75 4,50810847314496 0 4,50810847314496 148 -0,004909094760021 -0,080264213461612 1


















1.06.1992 408,14 97,87 4,58364006743773 0,075531594292768 4,50810847314496 149 0,070580679886479 0,075489774646499 1


















1.07.1992 424,21 94,75 4,55124184396254 -0,032398223475193 4,58364006743773 150 -0,034633700303571 -0,10521438019005 1


















3.08.1992 414,03 86,62 4,46153073578648 -0,089711108176055 4,55124184396254 151 -0,093171091664845 -0,058537391361274 1


















1.09.1992 417,8 80,75 4,39135796210277 -0,070172773683715 4,46153073578648 152 -0,07694945276206 0,016221638902784 1


















1.10.1992 418,68 66,87 4,20275043606589 -0,188607526036878 4,39135796210277 153 -0,19798765991552 -0,12103820715346 1


















2.11.1992 431,35 68,25 4,22317743406507 0,020426997999182 4,20275043606589 154 0,004119985730721 0,202107645646241 1


















1.12.1992 435,71 50,38 3,91959427092446 -0,303583163140605 4,22317743406507 155 -0,319186313882721 -0,323306299613442 1


















4.01.1993 438,78 51,5 3,94158180766969 0,021987536745226 3,91959427092446 156 -0,004739642056026 0,314446671826695 1


















1.02.1993 443,38 54,38 3,99599643920432 0,054414631534634 3,94158180766969 157 0,028448281238531 0,033187923294557 1


















1.03.1993 451,67 50,88 3,92946991903187 -0,066526520172458 3,99599643920432 158 -0,090548301010975 -0,118996582249506 1


















1.04.1993 440,19 48,63 3,88424062441569 -0,045229294616172 3,92946991903187 159 -0,071721424911066 0,018826876099909 1


















3.05.1993 450,19 52,75 3,96556377235618 0,081323147940482 3,88424062441569 160 0,053138116746597 0,124859541657664 1


















1.06.1993 450,53 49,38 3,89954548391703 -0,066018288439143 3,96556377235618 161 -0,091276463200742 -0,14441457994734 1


















1.07.1993 448,13 44,5 3,79548918917219 -0,104056294744839 3,89954548391703 162 -0,13176626612236 -0,040489802921618 1


















2.08.1993 463,56 45,75 3,82319179172153 0,027702602549336 3,79548918917219 163 -0,003847730966414 0,127918535155946 1


















1.09.1993 458,93 42 3,73766961828337 -0,085522173438162 3,82319179172153 164 -0,116103051759195 -0,112255320792781 1


















1.10.1993 467,83 46 3,8286413964891 0,090971778205727 3,73766961828337 165 0,05722712004749 0,173330171806685 1


















1.11.1993 461,79 53,88 3,98675935154216 0,158117955053068 3,8286413964891 166 0,127652373556959 0,07042525350947 1


















1.12.1993 466,45 56,5 4,0342406381524 0,047481286610232 3,98675935154216 167 0,022745931959455 -0,104906441597504 1


















3.01.1994 481,61 56,5 4,0342406381524 0 4,0342406381524 168 -0,02304388478098 -0,045789816740435 1


















1.02.1994 467,14 52,88 3,96802519554343 -0,066215442608965 4,0342406381524 169 -0,089301147036213 -0,066257262255233 1


















1.03.1994 445,77 54,63 4,00058318240763 0,032557986864196 3,96802519554343 170 0,007013288769724 0,096314435805937 1


















4.04.1994 450,91 57,5 4,05178494780331 0,051201765395678 4,00058318240763 171 0,026803766781624 0,0197904780119 1


















2.05.1994 456,5 63 4,14313472639153 0,091349778588228 4,05178494780331 172 0,068779064758307 0,041975297976684 1


















1.06.1994 444,27 58,75 4,07329115302427 -0,069843573367265 4,14313472639153 173 -0,089121411749328 -0,157900476507635 1


















1.07.1994 458,26 61,88 4,12519702570487 0,051905872680598 4,07329115302427 174 0,03003659685282 0,119158008602148 1


















1.08.1994 475,49 68,5 4,22683374526818 0,101636719563314 4,12519702570487 175 0,081620431735868 0,051583834883049 1


















1.09.1994 462,71 69,62 4,24305188238329 0,016218137115113 4,22683374526818 176 -0,000129753701825 -0,081750185437694 1


















3.10.1994 472,35 74,5 4,31079912538551 0,067747243002221 4,24305188238329 177 0,05194957056154 0,052079324263366 1


















1.11.1994 453,69 70,75 4,25915253652335 -0,051646588862167 4,31079912538551 178 -0,065012989033936 -0,116962559595476 1


















1.12.1994 459,27 73,5 4,29728540621879 0,038132869695444 4,25915253652335 179 0,022839307305496 0,087852296339432 1


















3.01.1995 470,42 72,12 4,27833139833512 -0,018954007883674 4,29728540621879 180 -0,032897361439214 -0,05573666874471 1


















1.02.1995 487,39 75,25 4,32081590362899 0,042484505293869 4,27833139833512 181 0,027807421962879 0,060704783402093 1


















1.03.1995 500,71 82,12 4,40818159215073 0,087365688521747 4,32081590362899 182 0,074197669121541 0,046390247158662 1


















3.04.1995 514,71 94,62 4,549868870203 0,141687278052269 4,40818159215073 183 0,131666696138224 0,057469027016683 1


















1.05.1995 533,4 93 4,53259949315326 -0,017269377049746 4,549868870203 184 -0,022159528843034 -0,153826224981257 1


















1.06.1995 544,75 96 4,56434819146784 0,03174869831458 4,53259949315326 185 0,0261863136675 0,048345842510534 1


















3.07.1995 562,06 108,87 4,69015450989309 0,125806318425252 4,56434819146784 186 0,121361090433223 0,095174776765723 1


















1.08.1995 561,88 103,37 4,63831478458039 -0,051839725312695 4,69015450989309 187 -0,051734252647755 -0,173095343080978 1


















1.09.1995 584,41 94,5 4,5485998344997 -0,089714950080697 4,63831478458039 188 -0,091543690019652 -0,039809437371897 1


















2.10.1995 581,5 97,25 4,57728498249856 0,028685147998859 4,5485998344997 189 0,023539572222821 0,115083262242472 1


















1.11.1995 605,37 96,62 4,57078575912626 -0,006499223372296 4,57728498249856 190 -0,010639476439313 -0,034179048662133 1


















1.12.1995 615,93 91,37 4,51491719701053 -0,055868562115731 4,57078575912626 191 -0,060287886945334 -0,049648410506022 1


















2.01.1996 636,02 108,5 4,68675017298051 0,171832975969985 4,51491719701053 192 0,16533236710917 0,225620254054504 1


















1.02.1996 640,43 122,62 4,80909014233454 0,122339969354027 4,68675017298051 193 0,122070249887203 -0,043262117221967 1


















1.03.1996 645,5 111,25 4,71177992104635 -0,097310221288193 4,80909014233454 194 -0,093155778086656 -0,215226027973859 1


















1.04.1996 654,17 107,75 4,67981372898386 -0,031966192062492 4,71177992104635 195 -0,031405847697748 0,061749930388908 1


















1.05.1996 669,12 106,75 4,67048965210873 -0,009324076875123 4,67981372898386 196 -0,009972467999205 0,021433379698543 1


















3.06.1996 670,63 99 4,59511985013459 -0,075369801974144 4,67048965210873 197 -0,076400385254349 -0,066427917255144 1


















1.07.1996 639,95 107,5 4,67749084756772 0,082370997433127 4,59511985013459 198 0,07854724346046 0,154947628714808 1


















1.08.1996 651,99 114,37 4,73943880679313 0,061947959225408 4,67749084756772 199 0,061089313102998 -0,017457930357462 1


















3.09.1996 687,33 124,5 4,82430571590476 0,084866909111637 4,73943880679313 200 0,086227834217819 0,025138521114821 1


















1.10.1996 705,27 129 4,85981240436167 0,03550668845691 4,82430571590476 201 0,039923833888479 -0,04630400032934 1


















1.11.1996 757,02 159,38 5,0712912879696 0,21147888360793 4,85981240436167 202 0,217150369949237 0,177226536060758 1


















2.12.1996 740,74 151,5 5,02058562494942 -0,050705663020179 5,0712912879696 203 -0,037356025827377 -0,254506395776613 1


















2.01.1997 786,16 156,88 5,05548118188809 0,034895556938667 5,02058562494942 204 0,046352380116841 0,083708405944218 1


















3.02.1997 790,82 143,75 4,96807567967746 -0,087405502210631 5,05548118188809 205 -0,074716647287638 -0,121069027404479 1


















3.03.1997 757,12 137,25 4,92180408038964 -0,04627159928782 4,96807567967746 206 -0,036815274529785 0,037901372757854 1


















1.04.1997 801,34 160,5 5,07829394257007 0,156489862180431 4,92180408038964 207 0,16421523703346 0,201030511563244 1


















1.05.1997 848,28 86,5 4,46014441393783 -0,618149528632237 5,07829394257007 208 -0,604753359954942 -0,768968596988402 1


















2.06.1997 885,14 90,25 4,50258359721299 0,042439183275157 4,46014441393783 209 0,033228177114053 0,637981537068995 1


















1.07.1997 954,31 105,75 4,66107781792639 0,158494220713397 4,50258359721299 210 0,15079062401696 0,117562446902907 1


















1.08.1997 899,47 101,37 4,61877718939431 -0,04230062853208 4,66107781792639 211 -0,044260262922947 -0,195050886939907 1


















2.09.1997 947,28 106 4,66343909411207 0,044661904717759 4,61877718939431 212 0,041116279467246 0,085376542390193 1


















1.10.1997 914,62 98,5 4,59005654817804 -0,073382545934024 4,66343909411207 213 -0,075339621968852 -0,116455901436098 1


















3.11.1997 955,4 109,5 4,69592454925656 0,105868001078512 4,59005654817804 214 0,101190298511373 0,176529920480225 1


















1.12.1997 970,43 104,62 4,65033473794247 -0,04558981131409 4,69592454925656 215 -0,04644465526251 -0,147634953773883 1


















2.01.1998 980,28 98,75 4,59259140378123 -0,057743334161234 4,65033473794247 216 -0,060304239557936 -0,013859584295426 1


















2.02.1998 1049,34 104,44 4,64861274383093 0,056021340049697 4,59259140378123 217 0,051310712654671 0,111614952212607 1


















2.03.1998 1101,75 103,87 4,64314011723972 -0,005472626591208 4,64861274383093 218 -0,008180032136867 -0,059490744791538 1


















1.04.1998 1111,75 115,87 4,75246887300897 0,109328755769251 4,64314011723972 219 0,106379754055391 0,114559786192259 1


















1.05.1998 1090,82 117,5 4,76643833358421 0,013969460575242 4,75246887300897 220 0,0149696512476 -0,091410102807792 1


















1.06.1998 1133,84 114,81 4,74327858810572 -0,023159745478493 4,76643833358421 221 -0,021691423663603 -0,036661074911203 1


















1.07.1998 1120,67 132,5 4,88658264542628 0,143304057320556 4,74327858810572 222 0,143885120224607 0,16557654388821 1


















3.08.1998 957,28 112,62 4,72401931982647 -0,162563325599804 4,88658264542628 223 -0,156792812553518 -0,300677932778125 1


















1.09.1998 1017,01 128,5 4,85592890433528 0,131909584508803 4,72401931982647 224 0,131703954555877 0,288496767109395 1


















1.10.1998 1098,67 148,5 5,00058495824275 0,14465605390748 4,85592890433528 225 0,149223922430866 0,017519967874989 1


















2.11.1998 1163,63 165,13 5,1067330424749 0,106148084232142 5,00058495824275 226 0,115954757110279 -0,033269165320587 1


















1.12.1998 1229,23 184,38 5,21699884537045 0,110265802895552 5,1067330424749 227 0,123905558740325 0,007950801630045 1


















4.01.1999 1279,64 183,25 5,21085134076676 -0,006147504603688 5,21699884537045 228 0,011475650239549 -0,112429908500775 1


















1.02.1999 1238,33 169,75 5,13432676643881 -0,076524574327955 5,21085134076676 229 -0,05916765186367 -0,070643302103219 1


















1.03.1999 1286,37 177,25 5,17756116541224 0,043234398973431 5,13432676643881 230 0,057755996141678 0,116923648005348 1


















1.04.1999 1335,18 209,19 5,34324292990103 0,165681764488792 5,17756116541224 231 0,181739800222036 0,123983804080358 1


















3.05.1999 1301,84 116 4,75359019110636 -0,589652738794665 5,34324292990103 232 -0,567588361718517 -0,749328161940554 1


















1.06.1999 1372,71 129,25 4,86174851338854 0,108158322282174 4,75359019110636 233 0,108655790919451 0,676244152637968 1


















1.07.1999 1328,72 125,69 4,83381855793675 -0,027929955451792 4,86174851338854 234 -0,023526020736644 -0,132181811656095 1


















2.08.1999 1320,41 124,56 4,82478752752574 -0,009031030411004 4,83381855793675 235 -0,005688489629699 0,017837531106945 1


















1.09.1999 1282,71 121 4,79579054559674 -0,028996981929002 4,82478752752574 236 -0,026025935734309 -0,02033744610461 1


















1.10.1999 1362,93 98,25 4,58751525074937 -0,208275294847371 4,79579054559674 237 -0,206404594054318 -0,180378658320009 1


















1.11.1999 1388,91 103,06 4,63531134290008 0,047796092150708 4,58751525074937 238 0,042021948805383 0,248426542859701 1


















1.12.1999 1469,25 107,87 4,68092679838734 0,04561545548726 4,63531134290008 239 0,04154427388952 -0,000477674915863 1


















3.01.2000 1394,46 112,25 4,72072852662236 0,039801728235026 4,68092679838734 240 0,037353904925551 -0,004190368963969 1


















1.02.2000 1366,42 102,75 4,63229885337634 -0,08842967324602 4,72072852662236 241 -0,0894663665621 -0,126820271487651 1


















1.03.2000 1498,58 118,37 4,7738153119658 0,141516458589458 4,63229885337634 242 0,137209848065124 0,226676214627223 1


















3.04.2000 1452,43 111,5 4,71402459090017 -0,059790721065629 4,7738153119658 243 -0,058973137180265 -0,196182985245389 1


















1.05.2000 1420,6 107,31 4,67572184193904 -0,038302748961137 4,71402459090017 244 -0,039709626292642 0,019263510887623 1


















1.06.2000 1454,6 109,56 4,69647234439488 0,020750502455841 4,67572184193904 245 0,017903575607934 0,057613201900576 1


















3.07.2000 1430,83 112,25 4,72072852662236 0,024256182227487 4,69647234439488 246 0,022124926334926 0,004221350726992 1


















1.08.2000 1517,68 132,02 4,88295342626063 0,162224899638261 4,72072852662236 247 0,16093728844457 0,138812362109645 1


















1.09.2000 1436,51 112,62 4,72401931982647 -0,158934106434153 4,88295342626063 248 -0,154341568055038 -0,315278856499608 1


















2.10.2000 1429,4 98,5 4,59005654817804 -0,133962771648429 4,72401931982647 249 -0,135213892758066 0,019127675296972 1


















1.11.2000 1314,95 93,5 4,53796143629464 -0,052095111883402 4,59005654817804 250 -0,058278321716204 0,076935571041862 1


















1.12.2000 1320,28 85 4,44265125649032 -0,095310179804325 4,53796143629464 251 -0,103436925047903 -0,045158603331699 1


















2.01.2001 1366,01 112 4,71849887129509 0,275847614804777 4,44265125649032 252 0,264199781613183 0,367636706661086 1


















1.02.2001 1239,94 99,9 4,60416968565451 -0,114329185640586 4,71849887129509 253 -0,115949107582197 -0,38014888919538 1


















1.03.2001 1160,33 96,18 4,56622143584952 -0,037948249804991 4,60416968565451 254 -0,043783542553728 0,072165565028469 1


















2.04.2001 1249,46 115,14 4,74614877924766 0,179927343398147 4,56622143584952 255 0,172664942013818 0,216448484567546 1


















1.05.2001 1255,82 111,8 4,716711560721 -0,029437218526665 4,74614877924766 256 -0,030173248165869 -0,202838190179687 1


















1.06.2001 1224,38 113,5 4,73180283692146 0,015091276200459 4,716711560721 257 0,013238830460319 0,043412078626188 1


















2.07.2001 1211,23 105,21 4,6559583528202 -0,075844484101261 4,73180283692146 258 -0,077187847170363 -0,090426677630681 1


















1.08.2001 1133,58 99,95 4,60467006094641 -0,051288291873787 4,6559583528202 259 -0,055442153757926 0,021745693412436 1


















4.09.2001 1040,94 91,72 4,5187404579897 -0,085929602956706 4,60467006094641 260 -0,091997547539535 -0,036555393781609 1


















1.10.2001 1059,78 108,07 4,68277916531507 0,164038707325371 4,5187404579897 261 0,154792109818204 0,246789657357739 1


















1.11.2001 1139,45 115,59 4,75004944730618 0,067270281991101 4,68277916531507 262 0,063970046539018 -0,090822063279187 1


















3.12.2001 1148,08 120,96 4,79545991243122 0,045410465125047 4,75004944730618 263 0,044524090629353 -0,019445955909665 1


















2.01.2002 1130,2 107,89 4,68111218956325 -0,114347722867975 4,79545991243122 264 -0,113618222184458 -0,158142312813811 1


















1.02.2002 1106,73 98,12 4,58619121939029 -0,09492097017296 4,68111218956325 265 -0,098407516992257 0,015210705192201 1


















1.03.2002 1147,39 104 4,64439089914137 0,058199679751084 4,58619121939029 266 0,051206252959624 0,14961376995188 1


















1.04.2002 1076,92 83,76 4,42795556656228 -0,216435332579091 4,64439089914137 267 -0,221346017911747 -0,27255227087137 1


















1.05.2002 1067,14 80,45 4,38763587343839 -0,040319693123889 4,42795556656228 268 -0,053173102219946 0,168172915691801 1


















3.06.2002 989,82 72 4,27666611901606 -0,110969754422337 4,38763587343839 269 -0,125336840950579 -0,072163738730633 1


















1.07.2002 911,62 70,4 4,254193263164 -0,022472855852058 4,27666611901606 270 -0,040932678201599 0,08440416274898 1


















1.08.2002 916,07 75,38 4,32254198783899 0,068348724674992 4,254193263164 271 0,049026718105574 0,089959396307173 1


















3.09.2002 815,28 58,31 4,06577360523407 -0,256768382604925 4,32254198783899 272 -0,273637160005104 -0,322663878110678 1


















1.10.2002 885,76 78,94 4,3686880702347 0,302914465000637 4,06577360523407 273 0,276630618461612 0,550267778466716 1


















1.11.2002 936,31 86,92 4,46498815538823 0,096300085153528 4,3686880702347 274 0,081032216764664 -0,195598401696948 1


















2.12.2002 879,82 77,5 4,3502779363593 -0,114710219028928 4,46498815538823 275 -0,126504502577172 -0,207536719341836 1


















2.01.2003 855,7 78,2 4,35926964755127 0,008991711191964 4,3502779363593 276 -0,007031852668064 0,119472649909107 1


















3.02.2003 841,15 77,95 4,35606759550379 -0,00320205204748 4,35926964755127 277 -0,018939195949226 -0,011907343281161 1


















3.03.2003 848,18 78,43 4,36220650722458 0,00613891172079 4,35606759550379 278 -0,00975694173565 0,009182254213576 1


















1.04.2003 916,92 84,9 4,4414740933173 0,079267586092727 4,36220650722458 279 0,0635540120422 0,07331095377785 1


















1.05.2003 963,59 88,04 4,47779125665826 0,036317163340959 4,4414740933173 280 0,023455408080422 -0,040098603961778 1


















2.06.2003 974,5 82,5 4,41279829334064 -0,064992963317626 4,47779125665826 281 -0,076570791536291 -0,100026199616713 1


















1.07.2003 990,31 81,25 4,39753082120985 -0,015267472130788 4,41279829334064 282 -0,029259667792526 0,047311123743766 1


















1.08.2003 1008,01 82,01 4,40684119104832 0,009310369838474 4,39753082120985 283 -0,005280979764163 0,023978688028362 1


















2.09.2003 995,97 88,33 4,48107980075704 0,07423860970872 4,40684119104832 284 0,059945312598584 0,065226292362747 1


















1.10.2003 1050,71 89,48 4,49401513662193 0,012935335864889 4,48107980075704 285 0,001310276334854 -0,05863503626373 1


















3.11.2003 1058,2 90,54 4,50579174200781 0,011776605385884 4,49401513662193 286 0,000581926599293 -0,000728349735561 1


















1.12.2003 1111,92 92,68 4,52915269956418 0,023360957556363 4,50579174200781 287 0,012554360419518 0,011972433820225 1


















2.01.2004 1131,13 99,23 4,59744038792615 0,068287688361975 4,52915269956418 288 0,058292056027399 0,045737695607881 1


















2.02.2004 1144,94 96,5 4,56954300834494 -0,02789737958121 4,59744038792615 289 -0,035442010858063 -0,093734066885462 1


















1.03.2004 1126,21 91,84 4,52004793257126 -0,049495075773684 4,56954300834494 290 -0,058099911812414 -0,022657900954351 1


















1.04.2004 1107,3 88,17 4,47926676909894 -0,040781163472321 4,52004793257126 291 -0,051234621416905 0,006865290395509 1


















3.05.2004 1120,68 88,59 4,48401898442394 0,004752215325006 4,47926676909894 292 -0,00723176588249 0,044002855534415 1


















1.06.2004 1140,84 88,15 4,47903990884388 -0,004979075580062 4,48401898442394 293 -0,016831398299829 -0,009599632417339 1


















1.07.2004 1101,72 87,07 4,46671239284052 -0,012327516003356 4,47903990884388 294 -0,02440341796604 -0,00757201966621 1


















2.08.2004 1104,24 84,69 4,43899753093351 -0,027714861907017 4,46671239284052 295 -0,040282595631756 -0,015879177665716 1


















1.09.2004 1114,58 85,74 4,45131946116983 0,012321930236324 4,43899753093351 296 -0,001299345499686 0,03898325013207 1


















1.10.2004 1130,2 89,75 4,49702802736839 0,045708566198558 4,45131946116983 297 0,032495279025388 0,033794624525074 1


















1.11.2004 1173,82 94,24 4,54584471990328 0,048816692534888 4,49702802736839 298 0,037230162627375 0,004734883601987 1


















1.12.2004 1211,92 98,58 4,59086840127723 0,045023681373955 4,54584471990328 299 0,035177369911819 -0,002052792715557 1


















3.01.2005 1181,27 93,42 4,53710545507396 -0,053762946203269 4,59086840127723 300 -0,062007501906046 -0,097184871817865 1


















1.02.2005 1203,6 92,58 4,52807313560312 -0,009032319470838 4,53710545507396 301 -0,019281294354556 0,04272620755149 1


















1.03.2005 1180,59 91,38 4,51502663613513 -0,013046499467999 4,52807313560312 302 -0,023667015995055 -0,004385721640499 1


















1.04.2005 1156,85 76,38 4,33572088179737 -0,179305754337755 4,51502663613513 303 -0,190444348893353 -0,166777332898298 1


















2.05.2005 1191,5 75,55 4,32479468871875 -0,010926193078622 4,33572088179737 304 -0,028652107757658 0,161792241135696 1


















1.06.2005 1191,33 74,2 4,30676415017333 -0,018030538545414 4,32479468871875 305 -0,036197130131457 -0,007545022373799 1


















1.07.2005 1234,18 83,46 4,42436747516341 0,117603324990072 4,30676415017333 306 0,098736714587921 0,134933844719378 1


















1.08.2005 1220,33 80,62 4,38974675768902 -0,034620717474387 4,42436747516341 307 -0,049236074929111 -0,147972789517033 1


















1.09.2005 1228,81 80,22 4,38477286034191 -0,004973897347113 4,38974675768902 308 -0,020894892910516 0,028341182018595 1


















3.10.2005 1207,01 81,88 4,40525476079309 0,020481900451181 4,38477286034191 309 0,004337514674635 0,025232407585152 1


















1.11.2005 1249,48 88,9 4,48751214251986 0,082257381726771 4,40525476079309 310 0,066818861673406 0,062481346998771 1


















1.12.2005 1248,29 82,2 4,40915530206213 -0,078356840457724 4,48751214251986 311 -0,090834400166654 -0,15765326184006 1


















3.01.2006 1280,08 81,3 4,39814601655377 -0,01100928550837 4,40915530206213 312 -0,026389056815292 0,064445343351362 1


















1.02.2006 1280,66 80,24 4,38502214365368 -0,013123872900085 4,39814601655377 313 -0,028947354377172 -0,00255829756188 1


















1.03.2006 1294,87 82,47 4,41243459084526 0,027412447191584 4,38502214365368 314 0,011068063193019 0,040015417570191 1


















3.04.2006 1310,61 82,34 4,41085701634176 -0,001577574503505 4,41243459084526 315 -0,016963095337932 -0,028031158530951 1


















1.05.2006 1270,09 79,9 4,38077585277223 -0,03008116356953 4,41085701634176 316 -0,045566092914027 -0,028602997576095 1


















1.06.2006 1270,2 76,82 4,34146502291776 -0,03931082985447 4,38077585277223 317 -0,055935682312273 -0,010369589398246 1


















3.07.2006 1276,66 77,41 4,34911597121662 0,007650948298863 4,34146502291776 318 -0,010450753353037 0,045484928959237 1


















1.08.2006 1303,82 80,97 4,39407871569802 0,044962744481401 4,34911597121662 319 0,027098518657747 0,037549272010784 1


















1.09.2006 1335,85 81,94 4,40598727211873 0,011908556420703 4,39407871569802 320 -0,004356138125794 -0,031454656783541 1


















2.10.2006 1377,94 92,33 4,52536911578454 0,119381843665811 4,40598727211873 321 0,103510047600314 0,107866185726108 1


















1.11.2006 1400,63 91,92 4,5209186335405 -0,004450482244036 4,52536911578454 322 -0,01600610109415 -0,119516148694464 1


















1.12.2006 1418,3 97,15 4,57625617582345 0,055337542282949 4,5209186335405 323 0,043577640324312 0,059583741418462 1


















3.01.2007 1438,24 99,15 4,59663385496581 0,020377679142357 4,57625617582345 324 0,010596037209496 -0,032981603114816 1


















1.02.2007 1406,82 92,94 4,53195412365683 -0,064679731308973 4,59663385496581 325 -0,073759312084932 -0,084355349294428 1


















1.03.2007 1420,86 94,26 4,54605692149559 0,014102797838753 4,53195412365683 326 0,002620284056223 0,076379596141155 1


















2.04.2007 1482,37 102,21 4,62702952034099 0,0809725988454 4,54605692149559 327 0,069963083640501 0,067342799584278 1


















1.05.2007 1530,62 106,6 4,66908351173174 0,042053991390759 4,62702952034099 328 0,033958535933076 -0,036004547707425 1


















1.06.2007 1503,35 105,25 4,65633847256249 -0,012745039169253 4,66908351173174 329 -0,019347146471525 -0,053305682404601 1


















2.07.2007 1455,27 110,65 4,70637206649706 0,050033593934567 4,65633847256249 330 0,042924413317665 0,06227155978919 1


















1.08.2007 1473,99 116,69 4,75952084581802 0,053148779320957 4,70637206649706 331 0,047824239754393 0,004899826436728 1


















4.09.2007 1531,38 117,8 4,76898827121749 0,00946742539947 4,75952084581802 332 0,006041245751377 -0,041782994003016 1


















1.10.2007 1549,38 116,12 4,75462413915643 -0,014364132061057 4,76898827121749 333 -0,017486525952521 -0,023527771703898 1


















1.11.2007 1481,14 105,18 4,6556731681612 -0,098950970995231 4,75462413915643 334 -0,102639542680905 -0,085153016728384 1


















3.12.2007 1468,36 108,1 4,68305672464516 0,027383556483964 4,6556731681612 335 0,020040990906651 0,122680533587556 1


















2.01.2008 1378,55 107,11 4,67385634377654 -0,009200380868624 4,68305672464516 336 -0,015585137928043 -0,035626128834694 1


















1.02.2008 1330,63 113,86 4,73496962352294 0,061113279746397 4,67385634377654 337 0,054350846014882 0,069935983942925 1


















3.03.2008 1322,7 115,14 4,74614877924766 0,011179155724728 4,73496962352294 338 0,006605823508502 -0,047745022506379 1


















1.04.2008 1385,59 120,7 4,79330812810349 0,047159348855822 4,74614877924766 339 0,042952288576339 0,036346465067837 1


















1.05.2008 1400,38 129,43 4,86314019445435 0,069832066350861 4,79330812810349 340 0,067304723704149 0,02435243512781 1


















2.06.2008 1280 118,53 4,77516609309141 -0,087974101362938 4,86314019445435 341 -0,087994065916507 -0,155298789620655 1


















1.07.2008 1267,38 127,98 4,85187400171131 0,076707908619905 4,77516609309141 342 0,073434657367176 0,161428723283683 1


















1.08.2008 1282,83 121,73 4,80180547742151 -0,050068524289809 4,85187400171131 343 -0,050583396978055 -0,12401805434523 1


















2.09.2008 1166,36 116,96 4,76183199600147 -0,039973481420037 4,80180547742151 344 -0,042357909572849 0,008225487405206 1


















1.10.2008 968,75 92,97 4,53227686046777 -0,229555135533701 4,76183199600147 345 -0,23344060276874 -0,191082693195892 1


















3.11.2008 896,24 81,6 4,40182926197006 -0,130447598497706 4,53227686046777 346 -0,14275472379927 0,090685878969471 1


















1.12.2008 903,25 84,16 4,4327197489894 0,030890487019339 4,40182926197006 347 0,013779593290968 0,156534317090237 1


















2.01.2009 825,88 91,65 4,51797697428571 0,085257225296314 4,4327197489894 348 0,0692321594881 0,055452566197133 1


















2.02.2009 735,09 92,03 4,52211461085077 0,004137636565051 4,51797697428571 349 -0,008816960547541 -0,078049120035642 1


















2.03.2009 797,87 96,89 4,57357631439691 0,051461703546147 4,52211461085077 350 0,038616329915885 0,047433290463426 1


















1.04.2009 872,81 103,21 4,63676574757784 0,063189433180929 4,57357631439691 351 0,052180833295677 0,013564503379792 1


















1.05.2009 919,14 106,28 4,66607712089161 0,029311373313771 4,63676574757784 352 0,020567664275539 -0,031613169020138 1


















1.06.2009 919,32 104,42 4,64842122798241 -0,017655892909207 4,66607712089161 353 -0,025371419079173 -0,045939083354712 1


















1.07.2009 987,48 117,93 4,77009122810188 0,121670000119472 4,64842122798241 354 0,113268131455162 0,138639550534335 1


















3.08.2009 1020,62 118,05 4,77110826353152 0,001017035429643 4,77009122810188 355 -0,002985127583655 -0,116253259038817 1


















1.09.2009 1057,08 119,61 4,78423645006137 0,013128186529851 4,77110826353152 356 0,009121330430526 0,012106458014181 1


















1.10.2009 1036,19 120,61 4,79256219959515 0,008325749533778 4,78423645006137 357 0,0047563141311 -0,004365016299426 1


















2.11.2009 1095,63 126,35 4,8390558338342 0,046493634239052 4,79256219959515 358 0,04318630807263 0,03842999394153 1


















1.12.2009 1115,1 130,9 4,87443367291585 0,035377839081651 4,8390558338342 359 0,033725928844144 -0,009460379228487 1


















4.01.2010 1073,87 122,39 4,80721266739425 -0,067221005521607 4,87443367291585 360 -0,067623278455519 -0,101349207299662 1


















1.02.2010 1104,49 127,16 4,8454461360426 0,038233468648355 4,80721266739425 361 0,035335494287623 0,102958772743142 1


















1.03.2010 1169,43 128,25 4,85398148405088 0,008535348008277 4,8454461360426 362 0,006991254815263 -0,02834423947236 1


















1.04.2010 1186,69 129 4,85981240436167 0,005830920310793 4,85398148405088 363 0,004556587680788 -0,002434667134475 1


















3.05.2010 1089,41 125,26 4,83039157709727 -0,029420827264406 4,85981240436167 364 -0,030524123618584 -0,035080711299372 1


















1.06.2010 1030,71 123,48 4,81607919963396 -0,014312377463308 4,83039157709727 365 -0,016531491560521 0,013992632058063 1


















1.07.2010 1101,6 128,4 4,85515039125586 0,039071191621902 4,81607919963396 366 0,036287789015882 0,052819280576403 1


















2.08.2010 1049,33 123,13 4,81324070780478 -0,041909683451081 4,85515039125586 367 -0,043308624074265 -0,079596413090147 1


















1.09.2010 1141,2 134,14 4,89888403067159 0,085643322866812 4,81324070780478 368 0,082672662711881 0,125981286786145 1


















1.10.2010 1183,26 143,6 4,96703165661412 0,068147625942532 4,89888403067159 369 0,068261528854267 -0,014411133857614 1


















1.11.2010 1180,55 141,46 4,95201699160784 -0,015014665006279 4,96703165661412 370 -0,012454873971633 -0,0807164028259 1


















1.12.2010 1257,64 146,76 4,98879859948708 0,036781607879237 4,95201699160784 371 0,038751473617988 0,051206347589621 1


















3.01.2011 1286,12 162 5,08759633523238 0,098797735745302 4,98879859948708 372 0,102068482928521 0,063317009310533 1


















1.02.2011 1327,22 161,88 5,08685532000767 -0,000741015224719 5,08759633523238 373 0,006094492752734 -0,095973990175787 1


















1.03.2011 1295,11 162,02 5,08771978440235 0,000864464394681 5,08685532000767 374 0,007631102196869 0,001536609444135 1


















1.04.2011 1363,61 170,58 5,13920439489096 0,051484610488618 5,08771978440235 375 0,05824098564687 0,050609883450002 1


















2.05.2011 1345,2 168,93 5,12948442793464 -0,009719966956327 5,13920439489096 376 -0,001125981842294 -0,059366967489165 1


















1.06.2011 1320,64 171,55 5,14487476930446 0,015390341369822 5,12948442793464 377 0,023587682484148 0,024713664326442 1


















1.07.2011 1292,28 181,85 5,203182171433 0,05830740212854 5,14487476930446 378 0,067024743194367 0,043437060710219 1


















1.08.2011 1218,89 171,91 5,1469710840534 -0,056211087379596 5,203182171433 379 -0,045407072483269 -0,112431815677636 1


















1.09.2011 1131,42 174,87 5,16404284072557 0,017071756672166 5,1469710840534 380 0,025781983759663 0,071189056242932 1


















3.10.2011 1253,3 184,63 5,21835382240765 0,054310981682083 5,16404284072557 381 0,063602588260765 0,037820604501102 1


















1.11.2011 1246,96 188 5,23644196282995 0,018088140422298 5,21835382240765 382 0,029320532753118 -0,034282055507647 1


















1.12.2011 1257,6 183,88 5,21428337093803 -0,022158591891922 5,23644196282995 383 -0,010307717299032 -0,03962825005215 1


















3.01.2012 1312,41 192,6 5,26061549936403 0,046332128425998 5,21428337093803 384 0,057332290906578 0,067640008205609 1


















1.02.2012 1361,23 193,42 5,26486399028882 0,004248490924792 5,26061549936403 385 0,016898173615098 -0,04043411729148 1


















1.03.2012 1408,47 208,65 5,34065820703756 0,075794216748745 5,26486399028882 386 0,088557169625108 0,071658996010011 1


















2.04.2012 1397,91 207,08 5,3331051920337 -0,007553015003861 5,34065820703756 387 0,007934962401024 -0,080622207224085 1


















1.05.2012 1310,33 192,9 5,26217191991168 -0,070933272122018 5,3331051920337 388 -0,055762834813615 -0,063697797214638 1


















1.06.2012 1362,16 195,58 5,27596950288413 0,013797582972446 5,26217191991168 389 0,026336803722938 0,082099638536553 1


















2.07.2012 1379,32 195,98 5,27801261320767 0,002043110323544 5,27596950288413 390 0,01504418787844 -0,011292615844498 1


















1.08.2012 1406,58 194,85 5,27223003178472 -0,005782581422954 5,27801261320767 391 0,007251259588971 -0,007792928289468 1


















4.09.2012 1440,67 207,45 5,33489034677888 0,062660314994158 5,27223003178472 392 0,0754412450337 0,068189985444729 1


















1.10.2012 1412,16 194,53 5,27058639280973 -0,064303953969151 5,33489034677888 393 -0,049277448376495 -0,124718693410195 1


















1.11.2012 1416,18 190,07 5,24739242536275 -0,02319396744698 5,27058639280973 394 -0,010556677226644 0,038720771149851 1


















3.12.2012 1426,19 191,55 5,25514887114666 0,007756445783912 5,24739242536275 395 0,019505227831153 0,030061905057797 1


















2.01.2013 1498,11 203,07 5,31355074718863 0,058401876041968 5,25514887114666 396 0,070391985070149 0,050886757238996 1


















1.02.2013 1530,94 200,32 5,29991608791173 -0,013634659276892 5,31355074718863 397 0,000445572322447 -0,069946412747702 1


















Sheet 2: zad4
Zadanie 4.
Sprawdzić czy występuje zależność długookresowa między kontraktami terminowymi na indeks WIG20 (seria FW20 FUTURE) oraz indeks WIG20 w okresie 23.01.1998 – 12.04.2013

Dane: "miesięczne" lub "tygodniowe" ze strony www.stooq.pl

Sheet 3: SP
Zadanie 3.





























Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},






DO POPRAWY _ PRZEANALIZOWANIA

















traktując szereg czasowy jako jego realizację.









y(t) = alfa + beta*t + x(t)













Zastosować test Dickeya i Fullera













x(t) = fi_1*x(t-1) + epsilon(t), {epsilon(t)} ~ iiN(0,sigm^2)



stałą fi0 normalnie dokładamy, ale nie dokładamy gdy tak jak tutaj średnia jest trendem, wtedy wychodzi x()t) funkcją
















"-1<fi_1<=1"












monthly S&P500 IBM
logarytmiczna stopa zwrotu

z trendem bez trendu


H0: fi_1=1
y(t) - bładzenie przypadkowe z dryfem



Date Close Close ln SP przy y(t) y(t-1) t reszty e przyrosty reszty 1 reszty e przyrosty reszty 1


H1: fi_1<1
stacjonarne wachania wokół trendu liniowego


2.01.1980 114,16 68,62 4,73760097316858

0














1.02.1980 113,66 63,5 4,73321153586898 -0,004389437299605 4,73760097316858 1 -0,017533937373702
1 -0,017293542485126
1


Reparametryzujemy:




3.03.1980 102,09 55,75 4,62585477718092 -0,107356758688051 4,73321153586898 2 -0,120605789362167 -0,103071851988466 1 -0,120278624429822 -0,102985081944696 1


prz y(t) = beta0 + beta1*t + delta*y(t-1) + epsilon(t)




1.04.1980 106,29 54,88 4,66617120754549 0,040316430364566 4,62585477718092 3 0,025811743306185 0,146417532668352 1 0,026960177337745 0,147238801767567 1 beta1^ delta^ beta 0^





1.05.1980 111,24 55,38 4,71169002936576 0,045518821820274 4,66617120754549 4 0,031409394544699 0,005597651238514 1 0,032325697272209 0,005365519934464 1 5,54587742618918E-05 -0,011179525394303 0,066053171687445 beta0 = alfa * ( 1- fi_1) + fi_1 * alfa




2.06.1980 114,24 58,75 4,73830149859127 0,02661146922551 4,71169002936576 5 0,012955462000132 -0,018453932544567 1 0,013602523090345 -0,018723174181864 1 5,73344653012566E-05 0,007852944173017 0,039105514328621 beta1 = alfa * (1 - fi_1)




1.07.1980 121,67 65,25 4,80131246179936 0,063010963208084 4,73830149859127 6 0,049597000804431 0,036641538804299 1 0,05010969249093 0,036507169400586 1 0,008014396417541 0,044995670112851 #N/A delta = fi_1 - 1




1.08.1980 122,38 65,5 4,8071309580344 0,005818496235037 4,80131246179936 7 -0,006946492279574 -0,056543493084005 1 -0,006827819306767 -0,056937511797697 1 1,59159174140602 394 #N/A





2.09.1980 125,46 64,12 4,8319869826686 0,024856024634202 4,8071309580344 8 0,012100625371745 0,01904711765132 1 0,012233251911812 0,019061071218579 1 0,006444706158099 0,797696469588364 #N/A H0: delta = 0 i beta1 = 0




1.10.1980 127,47 66,62 4,84788104279483 0,015894060126233 4,8319869826686 9 0,003361080648114 -0,008739544723631 1 0,003371859935931 -0,008861391975881 1


H1: delta < 0




3.11.1980 140,52 68,12 4,94534982739763 0,097468784602796 4,84788104279483 10 0,085058034399215 0,081696953751101 1 0,085010895013066 0,081639035077135 1








1.12.1980 135,76 67,87 4,91088862092597 -0,034461206471655 4,94534982739763 11 -0,04583776069688 -0,130895795096094 1 -0,046524717530978 -0,131535612544043 1


Test Dickeya i Fullera




2.01.1981 129,55 64,37 4,86406690700812 -0,046821713917852 4,91088862092597 12 -0,058638986850206 -0,012801226153326 1 -0,059024662028942 -0,012499944497964 1








2.02.1981 131,27 64,25 4,87725627081532 0,013189363807197 4,86406690700812 13 0,000793187560831 0,059432174411037 1 0,000796965516735 0,059821627545677 1


DF= -1,42360943207974











2.03.1981 136 62,38 4,91265488573605 0,035398614920736 4,87725627081532 14 0,023094430727726 0,022301243166895 1 0,023059583479328 0,022262617962593 1


POZ.IST= 0,05











1.04.1981 132,81 58,63 4,88891953541216 -0,023735350323893 4,91265488573605 15 -0,035699253576736 -0,058793684304462 1 -0,035931151768253 -0,058990735247581 1


ASYPT.W.KRYT= -1,941 bez stałej










1.05.1981 132,59 58,75 4,88726166012663 -0,001657875285532 4,88891953541216 16 -0,013942587264325 0,021756666312411 1 -0,013949714785744 0,02198143698251 1


ASYPT.W.KRYT= -2,861 model ze stałą










1.06.1981 131,21 57,88 4,87679909311763 -0,010462567009003 4,88726166012663 17 -0,022821272020913 -0,008878684756588 1 -0,022761114609879 -0,008811399824135 1


ASYPT.W.KRYT= -3,41 model z trendem liniowym










1.07.1981 130,92 56,13 4,87458644963298 -0,002212643484645 4,87679909311763 18 -0,014743773804384 0,008077498216529 1 -0,014553524760021 0,008207589849857 1


KONK= brak podstaw do odrzucenia H0











3.08.1981 122,79 55,13 4,81047557917242 -0,064110870460558 4,87458644963298 19 -0,076722195858584 -0,0619784220542 1 -0,076460704541587 -0,061907179781566 1
















1.09.1981 116,18 54,13 4,75514071256439 -0,055334866608035 4,81047557917242 20 -0,068718379884688 0,008003815973896 1 -0,067944106312911 0,008516598228677 1


UWAGA Patrz na DW












1.10.1981 121,89 51,5 4,80311899866775 0,047978286103359 4,75514071256439 21 0,03392069650601 0,102639076390698 1 0,035145150271513 0,103089256584423 1
















2.11.1981 126,35 54,5 4,8390558338342 0,035936835166458 4,80311899866775 22 0,022360161262715 -0,011560535243295 1 0,023297829240325 -0,011847321031188 1


DW= 1,85940762265602 chceby by DW=~2










1.12.1981 122,55 56,88 4,80851910997412 -0,030536723860082 4,8390558338342 23 -0,043767099776753 -0,066127261039468 1 -0,043030322040564 -0,066328151280889 1


ro^= 0,07029618867199











4.01.1982 120,4 63,63 4,79081953287472 -0,017699577099402 4,80851910997412 24 -0,031326797870187 0,012440301906566 1 -0,030316733076654 0,01271358896391 1
















1.02.1982 113,11 61,88 4,72836079654329 -0,062458736331431 4,79081953287472 25 -0,07633928874813 -0,045012490877942 1 -0,075147508398222 -0,044830775321568 1
















1.03.1982 111,96 59,75 4,71814166464725 -0,010219131896037 4,72836079654329 26 -0,02485340211591 0,051485886632219 1 -0,023160624715896 0,051986883682325 1


Testy pokazały, że jest to realizacja błądzenia przypadkowego z dryfem.












1.04.1982 116,44 64,25 4,75737611887742 0,03923445423017 4,71814166464725 27 0,024430480191494 0,049283882307405 1 0,026251612723798 0,049412237439694 1
















3.05.1982 111,88 61,5 4,71742686833376 -0,039949250543663 4,75737611887742 28 -0,054370060779203 -0,078800540970697 1 -0,052773341466823 -0,079024954190621 1


y(t) = alfa + y(t-1) + epsilon(t)

bładzenie przypadkowe z dryfem









1.06.1982 109,61 60,63 4,69692861122763 -0,020498257106127 4,71742686833376 29 -0,035421139776865 0,018948921002338 1 -0,033483990823793 0,01928935064303 1
















1.07.1982 107,09 65,62 4,67366960241278 -0,023259008814848 4,69692861122763 30 -0,038466511045704 -0,003045371268839 1 -0,03632768265069 -0,002843691826897 1


ln SP(t) - ln Sp(t-1) = alfa + epsilon (t)












2.08.1982 119,51 70,5 4,78340004987879 0,109730447466005 4,67366960241278 31 0,094207461781196 0,1326739728269 1 0,096567662948959 0,132895345599649 1


ln [ SP(t)/SP(t-1) ]= alfa + epsilon(t)


logarytmiczna stopa zwrotu








1.09.1982 120,42 73,37 4,7909856320363 0,007585582157512 4,78340004987879 32 -0,006766127977585 -0,100973589758781 1 -0,005133210646813 -0,101700873595772 1
















1.10.1982 133,72 79,87 4,8957480615519 0,104762429515596 4,7909856320363 33 0,090440063814598 0,097206191792183 1 0,092074329519803 0,097207540166615 1


Logarytmiczne stopy zwrotu możem traktować jako kowariancyjne procesy stacjonarne!












1.11.1982 138,53 86,5 4,93108690866979 0,03533884711789 4,8957480615519 34 0,022132216883768 -0,06830784693083 1 0,023074637223555 -0,068999692296248 1










1.12.1982 140,64 96,25 4,94620343393687 0,015116525267079 4,93108690866979 35 0,002249507797454 -0,019882709086313 1 0,002995303537103 -0,020079333686452 1









3.01.1983 145,3 98,87 4,97880057057624 0,032597136639371 4,94620343393687 36 0,019843655973582 0,017594148176127 1 0,020537079445754 0,017541775908651 1









1.02.1983 148,06 99 4,99761759701495 0,018817026438715 4,97880057057624 37 0,006372507515505 -0,013471148458077 1 0,006888863891119 -0,013648215554635 1









1.03.1983 152,96 101,75 5,03017644930309 0,03255885228814 4,99761759701495 38 0,020269240015585 0,01389673250008 1 0,02070682725743 0,013817963366311 1









4.04.1983 164,43 117 5,10248494772613 0,072308498423043 5,03017644930309 39 0,060327419892191 0,040058179876606 1 0,060588213132082 0,039881385874652 1









2.05.1983 162,39 111,25 5,090000849477 -0,012484098249138 5,10248494772613 40 -0,023712260859908 -0,084039680752099 1 -0,023911808645888 -0,08450002177797 1









1.06.1983 167,64 120,25 5,12181882305687 0,031817973579875 5,090000849477 41 0,020394785901442 0,04410704676135 1 0,020339749981991 0,044251558627879 1









1.07.1983 162,56 120,37 5,09104716439012 -0,030771658666754 5,12181882305687 42 -0,041894595275817 -0,062289381177259 1 -0,042121140270858 -0,062460890252849 1









1.08.1983 164,4 119,5 5,10230248262208 0,011255318231963 5,09104716439012 43 -0,000267089690852 0,041627505584965 1 -0,000218671762932 0,041902468507926 1









1.09.1983 166,07 126,87 5,11240938621866 0,010106903596582 5,10230248262208 44 -0,0013451339845 -0,001078044293648 1 -0,001321545091097 -0,001102873328165 1









3.10.1983 163,55 126,75 5,09711875398439 -0,015290632234269 5,11240938621866 45 -0,026685138204197 -0,025340004219697 1 -0,026678186333966 -0,025356641242869 1









1.11.1983 166,4 117,37 5,11439452838711 0,017275774402715 5,09711875398439 46 0,005654867647167 0,032340005851364 1 0,005826351294451 0,032504537628417 1









1.12.1983 164,93 122 5,10552114146006 -0,008873386927047 5,11439452838711 47 -0,020356617498216 -0,026011485145383 1 -0,020252908737697 -0,026079260032148 1









3.01.1984 163,41 114,12 5,09626238006369 -0,009258761396368 5,10552114146006 48 -0,020896650996283 -0,000540033498067 1 -0,020674186735623 -0,000421277997925 1









1.02.1984 157,06 110,25 5,05662789794673 -0,039634482116965 5,09626238006369 49 -0,051431339049291 -0,030534688053009 1 -0,051087370288322 -0,0304131835527 1









1.03.1984 159,18 113,87 5,0700356373777 0,013407739430975 5,05662789794673 50 0,00111232902507 0,052543668074361 1 0,001794482082198 0,052881852370521 1
















2.04.1984 160,05 113,75 5,07548626641587 0,005450629038169 5,0700356373777 51 -0,00675034797855 -0,007862677003619 1 -0,006108377869357 -0,007902859951555 1


Test F












1.05.1984 150,55 107,75 5,01429525492774 -0,06119101148813 5,07548626641587 52 -0,073386511833363 -0,066636163854813 1 -0,072727964041755 -0,066619586172398 1


F = [(SSE0- SSE1)/k2]/[ SSE1/(T-k)], k – liczba szacowanych parametrów w modelu odpowiadającym H1, k2 – liczba restrykcji zerowych w H0, SSEi – suma kwadratów reszt w modelu odpowiadającym Hi







1.06.1984 153,18 105,75 5,03161370048145 0,017318445553705 5,01429525492774 53 0,004383399967375 0,077769911800738 1 0,005533901719617 0,078261865761372 1










2.07.1984 150,66 110,62 5,01502564239755 -0,016588058083898 5,03161370048145 54 -0,029384950442632 -0,033768350410007 1 -0,028302527964214 -0,033836429683831 1










1.08.1984 166,68 123,75 5,11607580655425 0,101050164156704 5,01502564239755 55 0,088012366407117 0,117397316849749 1 0,089268575618901 0,117571103583115 1
















4.09.1984 166,1 124,25 5,11259001661925 -0,003485789935004 5,11607580655425 56 -0,015449353582565 -0,103461719989682 1 -0,01485850895217 -0,104127084571071 1


SSE0= 0,804141175746464











1.10.1984 166,09 124,62 5,11252981011091 -6,02065083414871E-05 5,11259001661925 57 -0,012118198407262 0,003331155175303 1 -0,011447029740693 0,003411479211477 1


SSE1= 0,797696469588364











1.11.1984 163,58 121,75 5,09730216730683 -0,01522764280408 5,11252981011091 58 -0,027341766557451 -0,015223568150189 1 -0,026614709644211 -0,015167679903519 1


k2= 2











3.12.1984 167,24 123,12 5,11942990648836 0,022127739181537 5,09730216730683 59 0,00978791883448 0,037129685391931 1 0,010679058200887 0,037293767845098 1


T= 397











2.01.1985 179,63 136,38 5,19089917978074 0,071469273292379 5,11942990648836 60 0,05932137179316 0,049533452958679 1 0,060110125645866 0,049431067444979 1


k= 3











1.02.1985 181,18 134 5,19949101224114 0,008591832460398 5,19089917978074 61 -0,0028125352574 -0,062133907050559 1 -0,002478135967506 -0,062588261613371 1


T-k= 394











1.03.1985 180,66 127 5,1966168117217 -0,002874200519444 5,19949101224114 62 -0,014237974402329 -0,011425439144929 1 -0,013909404645391 -0,011431268677885 1
















1.04.1985 179,83 126,5 5,19201196017711 -0,004604851544592 5,1966168117217 63 -0,016056216399434 -0,001818241997105 1 -0,015651685270534 -0,001742280625143 1


H0: prz y(t) = beta0 + epsilon(t)












1.05.1985 189,55 128,63 5,24465284196234 0,052640881785238 5,19201196017711 64 0,041082578101355 0,057138794500788 1 0,04157541589319 0,057227101163723 1


ocena beta0^












3.06.1985 191,85 123,75 5,25671381669296 0,012060974730618 5,24465284196234 65 0,001035712347169 -0,040046865754185 1 0,001208504554915 -0,040366911338274 1


0,006539134084759 0











1.07.1985 190,92 131,38 5,2518544921377 -0,004859324555266 5,25671381669296 66 -0,015805209739696 -0,016840922086865 1 -0,015662993573665 -0,016871498128581 1


0,002261639100841 #N/A











1.08.1985 188,63 126,62 5,23978742435763 -0,012067067780063 5,2518544921377 67 -0,023122736681019 -0,007317526941323 1 -0,022890398614136 -0,007227405040471 1


0,020674068262331 0,045062839842972











3.09.1985 182,08 123,87 5,20444615093797 -0,035341273419667 5,23978742435763 68 -0,046587305185568 -0,023464568504549 1 -0,046213430064762 -0,023323031450626 1


8,35976130781763 396











1.10.1985 189,82 129,88 5,24607625470235 0,04163010376438 5,20444615093797 69 0,029933514560556 0,076520819746123 1 0,030614949137616 0,076828379202377 1


0,016975829007647 0,804141175746464











1.11.1985 202,17 139,75 5,30910892762624 0,06303267292389 5,24607625470235 70 0,051746029748005 0,021812515187449 1 0,052185962165696 0,02157101302808 1
















2.12.1985 211,28 155,5 5,35318426798888 0,044075340362642 5,30910892762624 71 0,033437913780118 -0,018308115967887 1 0,033483672621724 -0,018702289543971 1


F= 1,59159174140617











2.01.1986 211,78 151,5 5,35554800000231 0,002363732013431 5,35318426798888 72 -0,007836411956508 -0,041274325736626 1 -0,008049597934209 -0,041533270555933 1


POZ.IST= 0,05











3.02.1986 226,92 150,88 5,42459753245837 0,069049532456059 5,35554800000231 73 0,058820355113928 0,066656767070435 1 0,058645766648995 0,066695364583204 1


ASYPT.W.KRYT= 6,25











3.03.1986 238,9 151,5 5,47604505433176 0,051447521873397 5,42459753245837 74 0,041934826758562 -0,016885528355366 1 0,041323144521277 -0,017322622127718 1


KONK= brak podstaw do odrzucenia H0, trend stochastyczny











1.04.1986 235,52 156,25 5,46179583554051 -0,014249218791252 5,47604505433176 75 -0,023242213803092 -0,065177040561654 1 -0,024165429003993 -0,06548857352527 1
















1.05.1986 247,35 152,38 5,51080433767372 0,049008502133206 5,46179583554051 76 0,039800748843778 0,06304296264687 1 0,039034636682542 0,063200065686535 1
















2.06.1986 250,84 146,5 5,52481528567482 0,014010948001102 5,51080433767372 77 0,005295627731548 -0,034505121112231 1 0,004235380919783 -0,034799255762758 1
















1.07.1986 236,12 132,5 5,46434015037249 -0,060475135302331 5,52481528567482 78 -0,069089278597171 -0,074384906328719 1 -0,070194011237815 -0,074429392157599 1


wyraźnie widać (z wykresu), że nie ma potrzeby dodawać trendu












1.08.1986 252,93 138,75 5,53311277060269 0,068772620230205 5,46434015037249 79 0,059426934850267 0,128516213447438 1 0,058809049594937 0,129003060832752 1


y(t) = alfa + x(t)












2.09.1986 231,32 134,5 5,44380203329002 -0,089310737312676 5,53311277060269 80 -0,09794303621258 -0,157369971062847 1 -0,098996039936199 -0,157805089531135 1


x(t) = fi_1*x(t-1) + epsilon(t), {epsilon(t)} ~ iiN(0,sigm^2)



stałą fi0 normalnie dokładamy, ale nie dokładamy gdy tak jak tutaj średnia jest trendem, wtedy wychodzi x()t) funkcją
1.10.1986 243,98 123,62 5,49708625472059 0,053284221430574 5,44380203329002 81 0,043598012100637 0,141541048313217 1 0,043237549395557 0,142233589331755 1


"-1<fi_1<=1"












3.11.1986 249,22 127,12 5,51833604051472 0,02124978579413 5,49708625472059 82 0,012103809996531 -0,031494202104107 1 0,011418712558537 -0,031818836837019 1


H0: fi_1=1
y(t) - bładzenie przypadkowe z dryfem



1.12.1986 242,17 120 5,48963995887241 -0,028696081642312 5,51833604051472 83 -0,037659953694264 -0,049763763690795 1 -0,038441173921775 -0,049859886480312 1


H1: fi_1<1
stacjonarne wachania wokół stałej


2.01.1987 274,08 128,75 5,61342003457581 0,123780075703399 5,48963995887241 84 0,114439936303747 0,152099889998012 1 0,113918873240017 0,152360047161792 1








2.02.1987 284,2 139,5 5,649678215663 0,036258181087191 5,61342003457581 85 0,028246385412912 -0,086193550890836 1 0,02689781799047 -0,087021055249547 1


Reparametryzujemy:




2.03.1987 291,7 150,13 5,67572587687368 0,026047661210676 5,649678215663 86 0,018385756018351 -0,009860629394561 1 0,016834006090573 -0,010063811899898 1


prz y(t) = beta0 + delta*y(t-1) + epsilon(t)




1.04.1987 288,36 160,13 5,66420969953638 -0,011516177337298 5,67572587687368 87 -0,018942340813918 -0,037328096832269 1 -0,020624438321312 -0,037458444411885 1








1.05.1987 290,1 160 5,67022569112736 0,006015991590981 5,66420969953638 88 -0,001594376056889 0,017347964757029 1 -0,003138866189256 0,017485572132056 1


beta0 = alfa * ( 1- fi_1)




1.06.1987 304 162,5 5,71702770140622 0,046802010278864 5,67022569112736 89 0,039203439787495 0,040797815844384 1 0,037671494424427 0,040810360613683 1


delta = fi_1 - 1




1.07.1987 318,66 161 5,76412470366236 0,047097002256141 5,71702770140622 90 0,039966197252928 0,000762757465433 1 0,038155856856144 0,000484362431717 1








3.08.1987 329,8 168,38 5,7984864101255 0,034361706463136 5,76412470366236 91 0,027701964818379 -0,012264232434549 1 0,025611125115128 -0,012544731741016 1








1.09.1987 321,83 150,75 5,77402345581901 -0,024462954306486 5,7984864101255 92 -0,030794007155509 -0,058495971973887 1 -0,033074501200002 -0,05868562631513 1


H0: delta = 0 i beta0 = 0




1.10.1987 251,79 122,5 5,52859540676285 -0,245428049056167 5,77402345581901 93 -0,25208804489834 -0,221294037742831 1 -0,254138578039263 -0,221064076839261 1


H1: delta < 0




2.11.1987 230,3 110,75 5,43938280682664 -0,089212599936206 5,52859540676285 94 -0,09867182365954 0,153416221238801 1 -0,098916180732785 0,155222397306478 1








1.12.1987 247,08 115,5 5,5097121708277 0,070329364001059 5,43938280682664 95 0,059817326976985 0,158489150636525 1 0,060264810876775 0,159180991609559 1
delta^ beta 0^ Test Dickeya i Fullera




4.01.1988 257,07 112,37 5,54934842134914 0,039636250521439 5,5097121708277 96 0,029855003633919 -0,029962323343067 1 0,029856264310884 -0,030408546565892 1
-0,004046203428259 0,032073402484878





1.02.1988 267,82 117,5 5,59031511306742 0,040966691718283 5,54934842134914 97 0,03157310052574 0,001718096891821 1 0,03134708184047 0,001490817529587 1
0,002698723086147 0,017179805889289 DF= -1,49930292923676











1.03.1988 258,89 107,62 5,55640326105981 -0,033911852007609 5,59031511306742 98 -0,042902913804029 -0,074476014329769 1 -0,043365702316947 -0,074712784157417 1
0,005658706367337 0,044992004267285 POZ.IST= 0,05











4.04.1988 261,33 113,37 5,56578397649891 0,009380715439099 5,55640326105981 99 -4,49235422693497E-05 0,04285799026176 1 -0,00021034912209 0,043155353194857 1
2,24790927361794 395 ASYPT.W.KRYT= -1,941 bez stałej










2.05.1988 262,16 112,5 5,56895500439056 0,003171027891649 5,56578397649891 100 -0,006205197917513 -0,006160274375244 1 -0,006382080386571 -0,006171731264481 1
0,004550398791434 0,79959077695503 ASYPT.W.KRYT= -2,861 model ze stałą










1.06.1988 273,5 127,37 5,61130162186204 0,042346617471477 5,56895500439056 101 0,032950383474893 0,039155581392407 1 0,032806339817183 0,039188420203754 1


ASYPT.W.KRYT= -3,41 model z trendem liniowym










1.07.1988 272,02 125,75 5,60587559300461 -0,005426028857428 5,61130162186204 102 -0,014404306542889 -0,047354690017782 1 -0,014794963482934 -0,047601303300117 1


KONK= brak podstaw do odrzucenia H0











1.08.1988 261,52 111,5 5,56651076241596 -0,039364830588652 5,60587559300461 103 -0,048459227475776 -0,034054920932887 1 -0,048755720030722 -0,033960756547789 1
















1.09.1988 271,91 115,37 5,60547112918941 0,038960366773456 5,56651076241596 104 0,029370430988862 0,077829658464638 1 0,029410199218906 0,078165919249628 1


UWAGA Patrz na DW












3.10.1988 278,97 122,62 5,63110424915822 0,025633119968804 5,60547112918941 105 0,016423283819663 -0,012947147169199 1 0,016240593983858 -0,013169605235048 1
















1.11.1988 273,7 118,5 5,61203261604663 -0,019071633111582 5,63110424915822 106 -0,028050361919358 -0,044473645739021 1 -0,028360442278633 -0,044601036262491 1


DW= 1,86827410878877 chceby by DW=~2










1.12.1988 277,72 121,87 5,62661341188507 0,014580795838439 5,61203261604663 107 0,005333396449719 0,033383758369078 1 0,00521481896411 0,033575261242743 1


ro^= 0,065862945605613











3.01.1989 297,47 130,63 5,69531337956482 0,068699967679749 5,62661341188507 108 0,059560115894113 0,054226719444393 1 0,059392987671528 0,054178168707418 1
















1.02.1989 288,86 121,5 5,66594214167302 -0,029371237891801 5,69531337956482 109 -0,037798515418436 -0,097358631312548 1 -0,038400243855275 -0,097793231526803 1
















1.03.1989 294,87 109,12 5,68653458124665 0,020592439573627 5,66594214167302 110 0,011781346772857 0,049579862191292 1 0,011444591606703 0,049844835461978 1


Testy pokazały, że jest to realizacja błądzenia przypadkowego z dryfem.












3.04.1989 309,64 114,12 5,73541033233651 0,048875751089865 5,68653458124665 111 0,040239413215976 0,02845806644312 1 0,039811224322539 0,028366632715837 1
















1.05.1989 320,52 109,62 5,76994467690987 0,034534344573357 5,73541033233651 112 0,026388955625682 -0,013850457590295 1 0,025667579037651 -0,014143645284889 1


y(t) = alfa + y(t-1) + epsilon(t)

bładzenie przypadkowe z dryfem









1.06.1989 317,98 111,87 5,76198848772056 -0,007956189189307 5,76994467690987 113 -0,015770959329111 -0,042159914954793 1 -0,016683221741608 -0,042350800779259 1
















3.07.1989 346,08 115 5,84666996220475 0,084681474484185 5,76198848772056 114 0,076722299151036 0,092493258480146 1 0,07592224957191 0,092605471313518 1


ln SP(t) - ln Sp(t-1) = alfa + epsilon (t)












1.08.1989 351,45 117,12 5,86206745362191 0,015397491417166 5,84666996220475 115 0,008329556004177 -0,068392743146858 1 0,006980904977259 -0,068941344594651 1


ln [ SP(t)/SP(t-1) ]= alfa + epsilon(t)


logarytmiczna stopa zwrotu








1.09.1989 349,15 109,25 5,85550162929204 -0,006565824329869 5,86206745362191 116 -0,013517081870813 -0,02184663787499 1 -0,014920109387218 -0,021901014364477 1
















2.10.1989 340,36 100,25 5,83000388098136 -0,025497748310688 5,85550162929204 117 -0,032577867425724 -0,019060785554911 1 -0,033878600028949 -0,018958490641731 1


Logarytmiczne stopy zwrotu możem traktować jako kowariancyjne procesy stacjonarne!












1.11.1989 345,99 97,62 5,84640987290596 0,0164059919246 5,83000388098136 118 0,008985361310565 0,041563228736289 1 0,007921971129711 0,04180057115866 1










1.12.1989 353,4 94,12 5,8676005598856 0,021190686979639 5,84640987290596 119 0,013898008794683 0,004912647484117 1 0,01277304816552 0,004851077035809 1









2.01.1990 329,08 98,62 5,79630088230073 -0,071299677584866 5,8676005598856 120 -0,078410912720873 -0,092308921515556 1 -0,079631574568682 -0,092404622734201 1









1.02.1990 331,89 103,87 5,80480358871493 0,008502706414199 5,79630088230073 121 0,000538915947765 0,078949828668638 1 -0,000117683569494 0,079513890999188 1









1.03.1990 339,94 106,12 5,82876913144921 0,023965542734277 5,80480358871493 122 0,016041349715858 0,015502433768094 1 0,015379556430426 0,01549723999992 1









2.04.1990 330,8 109 5,80151396314954 -0,02725516829967 5,82876913144921 123 -0,034966896698764 -0,051008246414622 1 -0,035744185142349 -0,051123741572775 1









1.05.1990 361,23 120 5,88951487457224 0,088000911422701 5,80151396314954 124 0,079929024403213 0,114895921101976 1 0,07940161462461 0,115145799766959 1









1.06.1990 358,02 117,5 5,88058885076205 -0,008926023810192 5,88951487457224 125 -0,01606956117997 -0,095998585583183 1 -0,017169251018794 -0,096570865643404 1









2.07.1990 356,15 111,5 5,87535199042436 -0,005236860337682 5,88058885076205 126 -0,012535645191579 0,003533915988392 1 -0,013516204054426 0,003653046964368 1









1.08.1990 322,56 101,87 5,77628916544295 -0,099062824981414 5,87535199042436 127 -0,106475614222704 -0,093939969031125 1 -0,107363358100409 -0,093847154045984 1









4.09.1990 306,05 106,37 5,72374848729708 -0,052540678145871 5,77628916544295 128 -0,061116401528934 0,04535921269377 1 -0,061242039606919 0,046121318493491 1









1.10.1990 304 105,5 5,71702770140622 -0,006720785890857 5,72374848729708 129 -0,015939347893747 0,045177053635186 1 -0,015634737623942 0,045607301982977 1









1.11.1990 322,22 113,62 5,77523454206284 0,058206840656619 5,71702770140622 130 0,04885768468293 0,064797032576678 1 0,049265695256622 0,064900432880564 1









3.12.1990 330,22 113 5,79975909900369 0,024524556940846 5,77523454206284 131 0,015770667046138 -0,033087017636792 1 0,015818928259062 -0,03344676699756 1









2.01.1991 343,93 126,75 5,84043814829474 0,04067904929105 5,79975909900369 132 0,032143873529185 0,016373206483047 1 0,032072651955636 0,016253723696575 1









1.02.1991 367,07 128,75 5,90555256556165 0,065114417266916 5,84043814829474 133 0,056978555195353 0,024834681666169 1 0,056672615640202 0,024599963684565 1









1.03.1991 375,22 113,87 5,92751252061546 0,021959955053812 5,90555256556165 134 0,014496582489359 -0,042481972705995 1 0,013781619605472 -0,042890996034729 1
















1.04.1991 375,34 103 5,92783228186313 0,000319761247662 5,92751252061546 135 -0,006953568215872 -0,02145015070523 1 -0,007769719755255 -0,021551339360727 1


Test F












1.05.1991 389,83 106,12 5,96571074665689 0,037878464793765 5,92783228186313 136 0,030553251334958 0,037506819550829 1 0,029790277609905 0,03755999736516 1


F = [(SSE0- SSE1)/k2]/[ SSE1/(T-k)], k – liczba szacowanych parametrów w modelu odpowiadającym H1, k2 – liczba restrykcji zerowych w H0, SSEi – suma kwadratów reszt w modelu odpowiadającym Hi







3.06.1991 371,16 97,12 5,91663323648498 -0,049077510171912 5,96571074665689 137 -0,056034719145922 -0,08658797048088 1 -0,057012433381667 -0,086802710991571 1










1.07.1991 387,81 101,25 5,96051552896397 0,043882292478988 5,91663323648498 138 0,03632096145946 0,092355680605382 1 0,035748791679325 0,092761225060992 1










1.08.1991 395,43 96,87 5,97997378039248 0,019458251428518 5,96051552896397 139 0,012332044837858 -0,023988916621602 1 0,011502307311124 -0,024246484368201 1
















3.09.1991 387,86 103,62 5,9606444497681 -0,019329330624389 5,97997378039248 140 -0,026293461973338 -0,038625506811195 1 -0,027206542698145 -0,038708850009269 1


SSE0= 0,804141175746464











1.10.1991 392,45 98,25 5,97240914057282 0,011764690804728 5,9606444497681 141 0,004529007938947 0,030822469912285 1 0,003809268327133 0,031015811025278 1


SSE1= 0,79959077695503











1.11.1991 375,22 92,5 5,92751252061546 -0,044896619957358 5,97240914057282 142 -0,052056237937793 -0,05658524587674 1 -0,052804440102686 -0,056613708429819 1


k2= 2











2.12.1991 417,09 89 6,03330202584956 0,105789505234097 5,92751252061546 143 0,098072505576468 0,150128743514261 1 0,09770002423118 0,150504464333866 1


T= 2,98745526825898











2.01.1992 408,78 90 6,01317711401363 -0,02012491183593 6,03330202584956 144 -0,026714693807605 -0,124787199384073 1 -0,027786346980094 -0,125486371211274 1


k= 3











3.02.1992 412,7 86,87 6,02272093675854 0,009543822744904 6,01317711401363 145 0,002673595036039 0,029388288843644 1 0,001800958113476 0,02958730509357 1


T-k= -0,012544731741016











2.03.1992 403,69 83,5 6,00064725668264 -0,022073680075901 6,02272093675854 146 -0,028892671150293 -0,031566266186332 1 -0,029777928459021 -0,031578886572496 1
















1.04.1992 414,95 90,75 6,02815803104446 0,027510774361822 6,00064725668264 147 0,020389551246215 0,049282222396507 1 0,019717211378706 0,049495139837726 1


H0: prz y(t) = beta0 + epsilon(t)












1.05.1992 415,35 90,75 6,02912153828508 0,000963507240623 6,02815803104446 148 -0,005905617248651 -0,026295168494866 1 -0,006718741552957 -0,026435952931662 1


ocena beta0^












1.06.1992 408,14 97,87 6,01161025280094 -0,017511285484141 6,02912153828508 149 -0,024425097194013 -0,018519479945362 1 -0,025189635731421 -0,018470894178464 1


0,006539134084759 0











1.07.1992 424,21 94,75 6,05022861563868 0,038618362837736 6,01161025280094 150 0,031453324492845 0,055878421686858 1 0,030869158367097 0,056058794098517 1


0,002261639100841 #N/A











3.08.1992 414,03 86,62 6,02593843496806 -0,024290180670617 6,05022861563868 151 -0,031078942821739 -0,062532267314583 1 -0,031883127389148 -0,062752285756245 1


0,020674068262331 0,045062839842972











1.09.1992 417,8 80,75 6,03500284912247 0,009064414154407 6,02593843496806 152 0,001948640537384 0,033027583359123 1 0,001373184423574 0,033256311812722 1


8,35976130781763 396











1.10.1992 418,68 66,87 6,03710690498668 0,002104055864218 6,03500284912247 153 -0,004965840678843 -0,006914481216227 1 -0,005550497402989 -0,006923681826562 1


0,016975829007647 0,804141175746464











2.11.1992 431,35 68,25 6,06691982552259 0,029812920535904 6,03710690498668 154 0,022711087564546 0,027676928243389 1 0,022166880706748 0,027717378109737 1
















1.12.1992 435,71 50,38 6,0769768844322 0,010057058909609 6,06691982552259 155 0,003233061466198 -0,019478026098348 1 0,002531648221732 -0,019635232485017 1


F= -3,5695466855293E-05 ???????










4.01.1993 438,78 51,5 6,08399814851092 0,007021264078719 6,0769768844322 156 0,000254241006518 -0,00297882045968 1 -0,00046345370292 -0,002995101924651 1


POZ.IST= 0,05











1.02.1993 443,38 54,38 6,09442719016581 0,010429041654892 6,08399814851092 157 0,003685054208498 0,00343081320198 1 0,00297273333604 0,003436187038959 1


ASYPT.W.KRYT= 4,59











1.03.1993 451,67 50,88 6,11295182469226 0,018524634526453 6,09442719016581 158 0,011841780041816 0,008156725833318 1 0,011110524231698 0,008137790895658 1


KONK= brak podstaw do odrzucenia H0, trend stochastyczny











1.04.1993 440,19 48,63 6,08720645188749 -0,025745372804775 6,11295182469226 159 -0,032276589441566 -0,044118369483381 1 -0,033084528659802 -0,0441950528915 1
















3.05.1993 450,19 52,75 6,10966971587587 0,022463263988382 6,08720645188749 160 0,015588767528273 0,047865356969839 1 0,015019937117651 0,048104465777453 1
















1.06.1993 450,53 49,38 6,110424667506 0,000754951630137 6,10966971587587 161 -0,005923874974037 -0,02151264250231 1 -0,006597484304835 -0,021617421422486 1
















1.07.1993 448,13 44,5 6,10508336889276 -0,005341298613249 6,110424667506 162 -0,012067143990765 -0,006143269016728 1 -0,012690679860347 -0,006093195555512 1
















2.08.1993 463,56 45,75 6,13893582646619 0,033852457573436 6,10508336889276 163 0,027011440238173 0,039078584228938 1 0,026481464345578 0,039172144205925 1
















1.09.1993 458,93 42 6,12889769298378 -0,010038133482406 6,13893582646619 164 -0,016556155182829 -0,043567595421002 1 -0,017272152780376 -0,043753617125953 1
















1.10.1993 467,83 46 6,14810498206391 0,019207289080129 6,12889769298378 165 0,012521587037266 0,029077742220095 1 0,011932653452049 0,029204806232425 1
















1.11.1993 461,79 53,88 6,13511024229009 -0,01299473977382 6,14810498206391 166 -0,019521172214917 -0,032042759252183 1 -0,020191658802976 -0,032124312255025 1
















1.12.1993 466,45 56,5 6,14515083340697 0,010040591116877 6,13511024229009 167 0,003313424878224 0,022834597093142 1 0,002791092727099 0,022982751530075 1
















3.01.1994 481,61 56,5 6,17713465789864 0,031983824491671 6,14515083340697 168 0,025313448522121 0,022000023643897 1 0,024774952376092 0,021983859648992 1
















1.02.1994 467,14 52,88 6,14662899860933 -0,03050565928931 6,17713465789864 169 -0,036873930055011 -0,062187378577131 1 -0,037585118344582 -0,062360070720674 1
















1.03.1994 445,77 54,63 6,09980312393637 -0,046825874672965 6,14662899860933 170 -0,053590643005622 -0,016716712950612 1 -0,054028765831435 -0,016443647486853 1
















4.04.1994 450,91 57,5 6,1112677630476 0,011464639111237 6,09980312393637 171 0,004120920949301 0,057711563954924 1 0,004072280938134 0,058101046769569 1
















2.05.1994 456,5 63 6,12358870003502 0,012320936987421 6,1112677630476 172 0,005049929275304 0,000929008326003 1 0,004974967076394 0,00090268613826 1
















1.06.1994 444,27 58,75 6,09643248571752 -0,027156214317502 6,12358870003502 173 -0,034344938575949 -0,039394867851253 1 -0,034452331211051 -0,039427298287445 1
















1.07.1994 458,26 61,88 6,1274367086312 0,031004222913675 6,09643248571752 174 0,023456446293391 0,05780138486934 1 0,023598226452656 0,058050557663708 1
















1.08.1994 475,49 68,5 6,16434585127008 0,036909142638888 6,1274367086312 175 0,029652519741736 0,006196073448345 1 0,029628595570913 0,006030369118256 1
















1.09.1994 462,71 69,62 6,13710050795519 -0,0272453433149 6,16434585127008 176 -0,0341447982889 -0,063797318030636 1 -0,034376548483396 -0,064005144054308 1
















3.10.1994 472,35 74,5 6,15772023621514 0,020619728259959 6,13710050795519 177 0,013360224504231 0,047505022793132 1 0,013378282889938 0,047754831373334 1
















1.11.1994 453,69 70,75 6,11741414543076 -0,040306090784385 6,15772023621514 178 -0,047390534538668 -0,0607507590429 1 -0,04746410453923 -0,060842387429168 1
















1.12.1994 459,27 73,5 6,1296382724121 0,01222412698134 6,11741414543076 179 0,004633621487325 0,052024156025994 1 0,004903026583783 0,052367131123013 1
















3.01.1995 470,42 72,12 6,1536259126874 0,023987640275299 6,1296382724121 180 0,016478335945033 0,011844714457708 1 0,016716001182241 0,011812974598458 1
















1.02.1995 487,39 75,25 6,18906462395149 0,035438711264097 6,1536259126874 181 0,028142118593176 0,011663782648143 1 0,028264131043357 0,011548129861116 1
















1.03.1995 500,71 82,12 6,21602709117561 0,026962467224112 6,18906462395149 182 0,020006603751448 -0,008135514841728 1 0,019931279238382 -0,008332851804975 1
















3.04.1995 514,71 94,62 6,24360363526344 0,027576544087838 6,21602709117561 183 0,020866649427937 0,000860045676489 1 0,020654451729424 0,000723172491042 1
















1.05.1995 533,4 93 6,27927161174791 0,03566797648447 6,24360363526344 184 0,029210915725225 0,008344266297288 1 0,028857464433285 0,00820301270386 1
















1.06.1995 544,75 96 6,30032697382473 0,021055362076815 6,27927161174791 185 0,014941593592179 -0,014269322133046 1 0,01438916991436 -0,014468294518925 1
















3.07.1995 562,06 108,87 6,33160860576092 0,031281631936188 6,30032697382473 186 0,025347793632314 0,010406200040135 1 0,024700634051951 0,010311464137591 1
















1.08.1995 561,88 103,37 6,33128830396271 -0,000320301798208 6,33160860576092 187 -0,005959885077738 -0,031307678710052 1 -0,006774727836063 -0,031475361888014 1
















1.09.1995 584,41 94,5 6,37060279129756 0,039314487334854 6,33128830396271 188 0,033615864458975 0,039575749536713 1 0,032858765290765 0,039633493126828 1
















2.10.1995 581,5 97,25 6,36561097195872 -0,004991819338843 6,37060279129756 189 -0,01030638367946 -0,043922248138435 1 -0,011288466969498 -0,044147232260262 1
















1.11.1995 605,37 96,62 6,4058398413459 0,040228869387184 6,36561097195872 190 0,034803040101243 0,045109423780703 1 0,033912023840007 0,045200490809505 1
















1.12.1995 615,93 91,37 6,42313332071278 0,01729347936688 6,4058398413459 191 0,012261930973575 -0,022541109127667 1 0,011139408008933 -0,022772615831074 1
















2.01.1996 636,02 108,5 6,45523000938657 0,032096688673788 6,42313332071278 192 0,02720301439796 0,014941083424384 1 0,026012590251342 0,014873182242409 1
















1.02.1996 640,43 122,62 6,46213982574676 0,006909816360186 6,45523000938657 193 0,002319509056197 -0,024883505341763 1 0,000955587669487 -0,025057002581855 1
















1.03.1996 645,5 111,25 6,4700252102867 0,00788538453994 6,46213982574676 194 0,003316866929158 0,000997357872961 1 0,001959114371887 0,0010035267024 1
















1.04.1996 654,17 107,75 6,48336725651687 0,013342046230176 6,4700252102867 195 0,00880622470184 0,005489357772682 1 0,007447681932081 0,005488567560194 1
















1.05.1996 669,12 106,75 6,50596341624027 0,022596159723396 6,48336725651687 196 0,01815403716544 0,0093478124636 1 0,016755780058497 0,009308098126416 1
















3.06.1996 670,63 99 6,50821756908876 0,002254152848495 6,50596341624027 197 -0,001990814142282 -0,020144851307722 1 -0,003494798157466 -0,020250578215963 1
















1.07.1996 639,95 107,5 6,4613900483018 -0,046827520786962 6,50821756908876 198 -0,051102746192988 -0,049111932050706 1 -0,052567351031939 -0,049072552874474 1
















1.08.1996 651,99 114,37 6,48002922438572 0,01863917608392 6,4613900483018 199 0,013784982445843 0,064887728638831 1 0,012709872163799 0,065277223195738 1
















3.09.1996 687,33 124,5 6,53281452623651 0,052785301850792 6,48002922438572 200 0,048084026580811 0,034299044134969 1 0,046931415828841 0,034221543665042 1
















1.10.1996 705,27 129 6,55858070821804 0,025766181981529 6,53281452623651 201 0,021599562559773 -0,026484464021038 1 0,020125876028888 -0,026805539799953 1
















1.11.1996 757,02 159,38 6,6293896731677 0,070808964949664 6,55858070821804 202 0,066874940439423 0,04527537787965 1 0,06527291421089 0,045147038182002 1
















2.12.1996 740,74 151,5 6,6076496865313 -0,021739986636406 6,6293896731677 203 -0,024937859299109 -0,091812799738532 1 -0,026989529898449 -0,092262444109339 1
















2.01.1997 786,16 156,88 6,66716033405417 0,059510647522872 6,6076496865313 204 0,056014273353233 0,080952132652342 1 0,054173139852371 0,081162669750819 1
















3.02.1997 790,82 143,75 6,67307038182137 0,005910047767197 6,66716033405417 205 0,00302351561851 -0,052990757734723 1 0,000813332282721 -0,05335980756965 1
















3.03.1997 757,12 137,25 6,62952176134997 -0,043548620471401 6,67307038182137 206 -0,046424539865255 -0,049448055483765 1 -0,048621422700341 -0,049434754983062 1
















1.04.1997 801,34 160,5 6,68628532641994 0,056763565069969 6,62952176134997 207 0,053345333993406 0,099769873858661 1 0,051514556263582 0,100135978963922 1
















1.05.1997 848,28 86,5 6,74321076997086 0,056925443550926 6,68628532641994 208 0,054086343417272 0,000741009423867 1 0,051906111676126 0,000391555412544 1
















2.06.1997 885,14 90,25 6,78574582458728 0,042535054616413 6,74321076997086 209 0,040276895150256 -0,013809448267016 1 0,037746054666463 -0,014160057009663 1
















1.07.1997 954,31 105,75 6,86098856625335 0,075242741666076 6,78574582458728 210 0,07340464514889 0,033127749998634 1 0,070625847199937 0,032879792533474 1
















1.08.1997 899,47 101,37 6,80180570097226 -0,059182865281096 6,86098856625335 211 -0,060235242431351 -0,133639887580241 1 -0,063495312307955 -0,134121159507891 1
















2.09.1997 947,28 106 6,8535947200227 0,051789019050445 6,80180570097226 212 0,05001954678061 0,110254789211961 1 0,047237106111192 0,110732418419146 1
















1.10.1997 914,62 98,5 6,81850867846792 -0,035086041554783 6,8535947200227 213 -0,03633199594526 -0,08635154272587 1 -0,039428405587609 -0,0866655116988 1
















3.11.1997 955,4 109,5 6,86213010095586 0,043621422487943 6,81850867846792 214 0,041927764030658 0,078259759975917 1 0,039137093193495 0,078565498781104 1
















1.12.1997 970,43 104,62 6,87773927223854 0,01560917128268 6,86213010095586 215 0,014347720851572 -0,027580043179086 1 0,011301343137448 -0,027835750056047 1
















2.01.1998 980,28 98,75 6,88783824514178 0,010098972903237 6,87773927223854 216 0,008956566824606 -0,005391154026966 1 0,005854302640361 -0,005447040497087 1
















2.02.1998 1049,34 104,44 6,95591667408915 0,068078428947376 6,88783824514178 217 0,066993465818512 0,058036898993905 1 0,063874621183283 0,058020318542922 1
















2.03.1998 1101,75 103,87 7,0046551037221 0,048738429632942 6,95591667408915 218 0,048359092255037 -0,018634373563475 1 0,044810081041446 -0,019064540141837 1
















1.04.1998 1111,75 115,87 7,01369062939081 0,009035525668709 7,0046551037221 219 0,009145602028302 -0,039213490226735 1 0,005304382678283 -0,039505698363164 1
















1.05.1998 1090,82 117,5 6,9946849859702 -0,019005643420609 7,01369062939081 220 -0,018850012946614 -0,027995614974916 1 -0,022700226836099 -0,028004609514382 1
















1.06.1998 1133,84 114,81 7,03336538085865 0,038680394888454 6,9946849859702 221 0,038568092514931 0,057418105461545 1 0,034908910773399 0,057609137609498 1
















1.07.1998 1120,67 132,5 7,02168199971602 -0,011683381142635 7,03336538085865 222 -0,011418713833502 -0,049986806348433 1 -0,015298356511285 -0,050207267284684 1
















3.08.1998 957,28 112,62 6,86409592964172 -0,157586070074294 7,02168199971602 223 -0,157507476195599 -0,146088762362097 1 -0,161248318779778 -0,145949962268493 1
















1.09.1998 1017,01 128,5 6,92462222884191 0,060526299200188 6,86409592964172 224 0,058787696832437 0,216295173028036 1 0,056226425197724 0,217474743977501 1
















1.10.1998 1098,67 148,5 7,00185563633723 0,077233407495323 6,92462222884191 225 0,076116001652243 0,017328304819806 1 0,073178435212183 0,016952010014459 1
















2.11.1998 1163,63 165,13 7,05929970834438 0,057444072007152 7,00185563633723 226 0,057134640230192 -0,018981361422051 1 0,053701601802195 -0,019476833409988 1
















1.12.1998 1229,23 184,38 7,11414323607631 0,054843527731921 7,05929970834438 227 0,055120834642456 -0,002013805587736 1 0,051333487928053 -0,002368113874142 1
















4.01.1999 1279,64 183,25 7,15433406735547 0,040190831279159 7,11414323607631 228 0,041025804026424 -0,014095030616032 1 0,036902699545218 -0,014430788382835 1
















1.02.1999 1238,33 169,75 7,12151897669009 -0,032815090665379 7,15433406735547 229 -0,031586262273472 -0,072612066299896 1 -0,035940602120014 -0,072843301665232 1
















1.03.1999 1286,37 177,25 7,15957957725724 0,038060600567157 7,12151897669009 230 0,038867113045391 0,070453375318863 1 0,034802312580173 0,070742914700186 1
















1.04.1999 1335,18 209,19 7,19682139320608 0,037241815948837 7,15957957725724 231 0,038418369103373 -0,000448743942018 1 0,03413752889435 -0,000664783685823 1
















3.05.1999 1301,84 116 7,17153392735236 -0,025287465853722 7,19682139320608 232 -0,023750025646318 -0,062168394749691 1 -0,028241064944842 -0,062378593839192 1
















1.06.1999 1372,71 129,25 7,22454216714402 0,053008239791666 7,17153392735236 233 0,054207519358138 0,077957545004456 1 0,049952322469516 0,078193387414358 1
















1.07.1999 1328,72 125,69 7,19197135179074 -0,032570815353281 7,22454216714402 234 -0,030834387598212 -0,08504190695635 1 -0,03541225055386 -0,085364573023376 1
















2.08.1999 1320,41 124,56 7,18569757341295 -0,006273778377797 7,19197135179074 235 -0,004956935654345 0,025877451943867 1 -0,00924700172312 0,02616524883074 1
















1.09.1999 1282,71 121 7,15673030633061 -0,028967267082335 7,18569757341295 236 -0,027776020997838 -0,022819085343492 1 -0,031965875411238 -0,022718873688118 1
















1.10.1999 1362,93 98,25 7,21739207307763 0,060661766747016 7,15673030633061 237 0,0614737137593 0,089249734757138 1 0,057545950962737 0,089511826373975 1
















1.11.1999 1388,91 103,06 7,23627454583865 0,018882472761026 7,21739207307763 238 0,020317130760861 -0,04115658299844 1 0,016012106825323 -0,041533844137413 1
















1.12.1999 1469,25 107,87 7,29250734549276 0,056232799654106 7,23627454583865 239 0,057823095963418 0,037505965202557 1 0,053438836044423 0,037426729219099 1
















3.01.2000 1394,46 112,25 7,24026252253998 -0,052244822952784 7,29250734549276 240 -0,050081329406009 -0,107904425369426 1 -0,054811257215727 -0,108250093260149 1
















1.02.2000 1366,42 102,75 7,21994945992953 -0,020313062610449 7,24026252253998 241 -0,018789100162857 0,031292229243152 1 -0,023090890055132 0,031720367160595 1
















1.03.2000 1498,58 118,37 7,31227327205175 0,092323812122224 7,21994945992953 242 0,093565225396265 0,112354325559122 1 0,089463793893969 0,1125546839491 1
















3.04.2000 1452,43 111,5 7,28099329479367 -0,031279977258078 7,31227327205175 243 -0,02906188635618 -0,122627111752444 1 -0,033766434561214 -0,123230228455183 1
















1.05.2000 1420,6 107,31 7,25883459656371 -0,022158698229964 7,28099329479367 244 -0,020345761402418 0,008716124953762 1 -0,024771720684318 0,008994713876896 1
















1.06.2000 1454,6 109,56 7,28248622772044 0,023651631156731 7,25883459656371 245 0,025161385480448 0,045507146882866 1 0,020948950101633 0,045720670785951 1
















3.07.2000 1430,83 112,25 7,26600997445608 -0,016476253264362 7,28248622772044 246 -0,014757543703773 -0,039918929184221 1 -0,01908323500839 -0,040032185110023 1
















1.08.2000 1517,68 132,02 7,32493813204429 0,058928157588212 7,26600997445608 247 0,060407211682767 0,07516475538654 1 0,056254509571741 0,075337744580131 1
















1.09.2000 1436,51 112,62 7,26997183975954 -0,054966292284748 7,32493813204429 248 -0,052883908130258 -0,113291119813024 1 -0,057401504987964 -0,113656014559705 1
















2.10.2000 1429,4 98,5 7,26501005478588 -0,004961784973664 7,26997183975954 249 -0,003549356653863 0,049334551476394 1 -0,007619402477161 0,049782102510803 1
















1.11.2000 1314,95 93,5 7,18155392107529 -0,083456133710587 7,26501005478588 250 -0,082154634566162 -0,078605277912299 1 -0,086133827605455 -0,078514425128294 1
















1.12.2000 1320,28 85 7,18559911429801 0,004045193222723 7,18155392107529 251 0,004358233626757 0,08651286819292 1 0,001029818833525 0,08716364643898 1
















2.01.2001 1366,01 112 7,21964936074816 0,034050246450142 7,18559911429801 252 0,034353051420273 0,029994817793515 1 0,03105123973563 0,030021420902105 1
















1.02.2001 1239,94 99,9 7,12281827033162 -0,096831090416541 7,21964936074816 253 -0,0962030786258 -0,130556130046073 1 -0,099692322907133 -0,130743562642763 1
















1.03.2001 1160,33 96,18 7,05645972640148 -0,066358543930131 7,12281827033162 254 -0,066868516547922 0,029334562077878 1 -0,069611574710729 0,030080748196404 1
















2.04.2001 1249,46 115,14 7,13046673695746 0,07400701055598 7,05645972640148 255 0,072699722136931 0,139568238684854 1 0,070485479607438 0,140097054318167 1
















1.05.2001 1255,82 111,8 7,13554402465607 0,005077287698608 7,13046673695746 256 0,004541903759165 -0,068157818377767 1 0,001855204169893 -0,068630275437545 1
















1.06.2001 1224,38 113,5 7,11018987240665 -0,025354152249424 7,13554402465607 257 -0,025888233296369 -0,030430137055533 1 -0,028555692039247 -0,03041089620914 1
















2.07.2001 1211,23 105,21 7,09939165120075 -0,0107982212059 7,11018987240665 258 -0,01167120841603 0,014217024880338 1 -0,014102349053475 0,014453342985772 1
















1.08.2001 1133,58 99,95 7,03313604531328 -0,066255605887466 7,09939165120075 259 -0,067304770860043 -0,055633562444013 1 -0,069603425534704 -0,055501076481229 1
















4.09.2001 1040,94 91,72 6,94787943006629 -0,085256615246991 7,03313604531328 260 -0,087101945222363 -0,01979717436232 1 -0,088872518553911 -0,019269093019207 1
















1.10.2001 1059,78 108,07 6,96581661839541 0,017937188329116 6,94787943006629 261 0,015083271084296 0,102185216306658 1 0,013976319413301 0,102848837967212 1
















1.11.2001 1139,45 115,59 7,03830096882878 0,072484350433373 6,96581661839541 262 0,069775503666719 0,054692232582423 1 0,068596059030469 0,054619739617168 1
















3.12.2001 1148,08 120,96 7,04584626086268 0,007545292033896 7,03830096882878 263 0,005591327129339 -0,06418417653738 1 0,003950287058211 -0,064645771972259 1
















2.01.2002 1130,2 107,89 7,03014988719574 -0,015696373666933 7,04584626086268 264 -0,017621444561852 -0,023212771691191 1 -0,019260848856124 -0,023211135914335 1
















1.02.2002 1106,73 98,12 7,00916500052058 -0,020984886675168 7,03014988719574 265 -0,023140894352357 -0,005519449790505 1 -0,024612872585301 -0,005352023729178 1
















1.03.2002 1147,39 104 7,04524507677333 0,036080076252759 7,00916500052058 266 0,033634008727827 0,056774903080184 1 0,032367181222219 0,056980053807521 1
















1.04.2002 1076,92 83,76 6,98186039398892 -0,063384682784414 7,04524507677333 267 -0,065482850954912 -0,099116859682739 1 -0,066951590486728 -0,099318771708947 1
















1.05.2002 1067,14 80,45 6,97273745169179 -0,009122942297125 6,98186039398892 268 -0,011985179912683 0,053497671042229 1 -0,012946317320221 0,054005273166507 1
















3.06.2002 989,82 72 6,89752310841589 -0,075214343275906 6,97273745169179 269 -0,078234029830807 -0,066248849918124 1 -0,0790746315794 -0,066128314259179 1
















1.07.2002 911,62 70,4 6,81522323657799 -0,0822998718379 6,89752310841589 270 -0,086215877827731 -0,007981847996924 1 -0,086464492675011 -0,007389861095611 1
















1.08.2002 916,07 75,38 6,82009278096831 0,004869544390316 6,81522323657799 271 -2,19938809369463E-05 0,086193883946794 1 0,000371921529629 0,08683641420464 1
















3.09.2002 815,28 58,31 6,70353161252044 -0,116561168447867 6,82009278096831 272 -0,121453726298212 -0,121431732417275 1 -0,121039088141348 -0,121411009670977 1
















1.10.2002 885,76 78,94 6,7864460335492 0,082914421028757 6,70353161252044 273 0,076663305861498 0,19811703215971 1 0,077964871135901 0,199003959277249 1
















1.11.2002 936,31 86,92 6,84194661822531 0,055500584676112 6,7864460335492 274 0,050120954610036 -0,026542351251462 1 0,050886523397875 -0,027078347738026 1
















2.12.2002 879,82 77,5 6,77971734109543 -0,062229277129875 6,84194661822531 275 -0,067043895774428 -0,117164850384464 1 -0,066618771752126 -0,11750529515 1
















2.01.2003 855,7 78,2 6,75191984742401 -0,027797493671423 6,77971734109543 276 -0,033363264874181 0,033680630900247 1 -0,032438780608135 0,034179991143991 1
















3.02.2003 841,15 77,95 6,73477000316517 -0,01714984425884 6,75191984742401 277 -0,023081837022256 0,010281427851924 1 -0,021903605509742 0,010535175098394 1
















3.03.2003 848,18 78,43 6,743092877418 0,008322874252829 6,73477000316517 278 0,00214369559575 0,025225532618007 1 0,003499721243293 0,025403326753034 1
















1.04.2003 916,92 84,9 6,82102022744748 0,077927350029477 6,743092877418 279 0,0717857583822 0,06964206278645 1 0,073137873062276 0,069638151818983 1
















1.05.2003 963,59 88,04 6,87066589293676 0,049645665489288 6,82102022744748 280 0,044319805856314 -0,027465952525886 1 0,045171498432931 -0,027966374629345 1
















2.06.2003 974,5 82,5 6,88192451894762 0,011258626010852 6,87066589293676 281 0,00643232258167 -0,037887483274643 1 0,006985335416396 -0,038186163016535 1
















1.07.2003 990,31 81,25 6,89801802542639 0,016093506478774 6,88192451894762 282 0,011337610370724 0,004905287789054 1 0,011865770575481 0,004880435159085 1
















1.08.2003 1008,01 82,01 6,91573336921703 0,017715343790636 6,89801802542639 283 0,013083906672687 0,001746296301963 1 0,01355272548843 0,001686954912949 1
















2.09.2003 995,97 88,33 6,90371713664904 -0,012016232567985 6,91573336921703 284 -0,01650507932442 -0,029588985997107 1 -0,016107170985413 -0,029659896473843 1
















1.10.2003 1050,71 89,48 6,95722140511399 0,053504268464947 6,90371713664904 285 0,048825627157112 0,065330706481532 1 0,049364709926107 0,065471880911521 1
















3.11.2003 1058,2 90,54 6,96432463047003 0,007103225356045 6,95722140511399 286 0,002967277601956 -0,045858349555156 1 0,003180155971695 -0,046184553954412 1
















1.12.2003 1111,92 92,68 7,0138435297765 0,049518899306471 6,96432463047003 287 0,04540690346637 0,042439625864414 1 0,045624571016908 0,042444415045214 1
















2.01.2004 1131,13 99,23 7,03097241203947 0,017128882262968 7,0138435297765 288 0,013515025440899 -0,03189187802547 1 0,013434917513543 -0,032189653503366 1
















2.02.2004 1144,94 96,5 7,0431075128686 0,012135100829125 7,03097241203947 289 0,00865727800703 -0,00485774743387 1 0,008510443021835 -0,004924474491708 1
















1.03.2004 1126,21 91,84 7,02661329219861 -0,016494220669989 7,0431075128686 290 -0,019891837598465 -0,028549115605494 1 -0,020069777390702 -0,028580220412537 1
















1.04.2004 1107,3 88,17 7,00967989870406 -0,016933393494544 7,02661329219861 291 -0,020570866756122 -0,000679029157657 1 -0,020575689187479 -0,000505911796777 1
















3.05.2004 1120,68 88,59 7,02169092290963 0,012011024205564 7,00967989870406 292 0,008128784867141 0,028699651623263 1 0,008300212557819 0,028875901745299 1
















1.06.2004 1140,84 88,15 7,03952011215894 0,017829189249313 7,02169092290963 293 0,014025768686746 0,005896983819605 1 0,014166976648886 0,005866764091066 1
















1.07.2004 1101,72 87,07 7,00462787394361 -0,03489223821533 7,03952011215894 294 -0,038551795678187 -0,052577564364933 1 -0,038482310289094 -0,05264928693798 1
















2.08.2004 1104,24 84,69 7,00691259451532 0,002284720571714 7,00462787394361 295 -0,001820374328597 0,03673142134959 1 -0,001446532595936 0,037035777693158 1
















1.09.2004 1114,58 85,74 7,01623293131753 0,009320336802206 7,00691259451532 296 0,005185325219284 0,007005699547881 1 0,005598328078766 0,007044860674702 1
















1.10.2004 1130,2 89,75 7,03014988719574 0,013916955878214 7,01623293131753 297 0,009830682462993 0,004645357243709 1 0,010232659133496 0,004634331054729 1
















1.11.2004 1173,82 94,24 7,06801866665688 0,037868779461133 7,03014988719574 298 0,033882632233302 0,024051949770309 1 0,034240793551 0,024008134417504 1
















1.12.2004 1211,92 98,58 7,09996115785007 0,031942491193193 7,06801866665688 299 0,028324240172737 -0,005558392060565 1 0,028467730068339 -0,00577306348266 1
















3.01.2005 1181,27 93,42 7,07434540988155 -0,025615747968517 7,09996115785007 300 -0,028932355871783 -0,05725659604452 1 -0,028961263275997 -0,057428993344336 1
















1.02.2005 1203,6 92,58 7,09307234475589 0,018726934874338 7,07434540988155 301 0,015068496291902 0,044000852163685 1 0,01527777303961 0,044239036315607 1
















1.03.2005 1180,59 91,38 7,07376959250136 -0,019302752254529 7,09307234475589 302 -0,022807291367241 -0,037875787659143 1 -0,022676141101167 -0,037953914140777 1
















1.04.2005 1156,85 76,38 7,05345607315369 -0,020313519347671 7,07376959250136 303 -0,024089312843654 -0,001282021476413 1 -0,023765011056656 -0,001088869955489 1
















2.05.2005 1191,5 75,55 7,0829682965388 0,029512223385106 7,05345607315369 304 0,025453875609466 0,04954318845312 1 0,025978539044496 0,049743550101152 1
















1.06.2005 1191,33 74,2 7,0828256090619 -0,000142687476899 7,0829682965388 305 -0,003926561376025 -0,029380436985491 1 -0,003556959358073 -0,029535498402569 1
















1.07.2005 1234,18 83,46 7,11816206092663 0,03533645186473 7,0828256090619 306 0,03149552401307 0,035422085389095 1 0,031921602640998 0,03547856199907 1
















1.08.2005 1220,33 80,62 7,10687659295427 -0,01128546797236 7,11816206092663 307 -0,014786809837315 -0,046282333850385 1 -0,014557338723414 -0,046478941364412 1
















1.09.2005 1228,81 80,22 7,11380150038113 0,006924907426859 7,10687659295427 308 0,003241940611858 0,018028750449173 1 0,003607373376605 0,018164712100019 1
















3.10.2005 1207,01 81,88 7,09590150606735 -0,017899994313774 7,11380150038113 309 -0,021561002724605 -0,024802943336462 1 -0,021189508779856 -0,024796882156461 1
















1.11.2005 1249,48 88,9 7,13048274374434 0,034581237676989 7,09590150606735 310 0,030664657050907 0,052225659775511 1 0,031219296192547 0,052408804972404 1
















1.12.2005 1248,29 82,2 7,1295298937301 -0,000952850014241 7,13048274374434 311 -0,004538287589808 -0,035202944640715 1 -0,00417486877624 -0,035394164968788 1
















3.01.2006 1280,08 81,3 7,15467785496062 0,025147961230518 7,1295298937301 312 0,021496412469758 0,026034700059566 1 0,021922087043525 0,026096955819765 1
















1.02.2006 1280,66 80,24 7,15513084902477 0,000452994064152 7,15467785496062 313 -0,002972871199679 -0,024469283669436 1 -0,002671126355897 -0,024593213399421 1
















1.03.2006 1294,87 82,47 7,16616558299423 0,011034733969459 7,15513084902477 314 0,00755847419001 0,010531345389689 1 0,007912446455546 0,010583572811442 1
















3.04.2006 1310,61 82,34 7,17824795666937 0,012082373675145 7,16616558299423 315 0,008674018210065 0,001115544020055 1 0,009004734939648 0,001092288484103 1
















1.05.2006 1270,09 79,9 7,14684304308348 -0,031404913585892 7,17824795666937 316 -0,034733652621909 -0,043407670831973 1 -0,034433664579602 -0,04343839951925 1
















1.06.2006 1270,2 76,82 7,14692964736887 8,66042853910898E-05 7,14684304308348 317 -0,003648685553827 0,031084967068082 1 -0,003069217377335 0,031364447202267 1
















3.07.2006 1276,66 77,41 7,15200257156083 0,005072924191959 7,14692964736887 318 0,001283143773286 0,004931829327114 1 0,001917452947789 0,004986670325124 1
















1.08.2006 1303,82 80,97 7,17305369614883 0,021051124587992 7,15200257156083 319 0,017262598279886 0,015979454506599 1 0,01791617942708 0,01599872647929 1
















1.09.2006 1335,85 81,94 7,19732307234413 0,024269376195304 7,17305369614883 320 0,020660732694845 0,00339813441496 1 0,021219608166868 0,003303428739788 1
















2.10.2006 1377,94 92,33 7,22834490926136 0,031021836917226 7,19732307234413 321 0,027629054749985 0,00696832205514 1 0,028070267721954 0,006850659555086 1
















1.11.2006 1400,63 91,92 7,24467741438372 0,01633250512236 7,22834490926136 322 0,013231073594451 -0,014397981155534 1 0,013506456589973 -0,014563811131981 1
















1.12.2006 1418,3 97,15 7,25721425030056 0,012536835916847 7,24467741438372 323 0,009562535270444 -0,003668538324007 1 0,009776872022678 -0,003729584567295 1
















3.01.2007 1438,24 99,15 7,27117542282509 0,013961172524527 7,25721425030056 324 0,011071568979359 0,001509033708915 1 0,011251935218824 0,001475063196147 1
















1.02.2007 1406,82 92,94 7,2490871171607 -0,02208830566439 7,27117542282509 325 -0,024877288701048 -0,035948857680407 1 -0,024741053225962 -0,035992988444786 1
















1.03.2007 1420,86 94,26 7,25901760107599 0,009930483915286 7,2490871171607 326 0,006839105330274 0,031716394031322 1 0,007188362575611 0,031929415801573 1
















2.04.2007 1482,37 102,21 7,30139743731359 0,042379836237605 7,25901760107599 327 0,03934401697544 0,032504911645165 1 0,039677895655992 0,032489533080381 1
















1.05.2007 1530,62 106,6 7,33342816106165 0,032030723748061 7,30139743731359 328 0,029413232167059 -0,009930784808381 1 0,029500260605122 -0,01017763505087 1
















1.06.2007 1503,35 105,25 7,31545123024166 -0,017976930819991 7,33342816106165 329 -0,020291792885716 -0,049705025052775 1 -0,020377791138691 -0,049878051743813 1
















2.07.2007 1455,27 110,65 7,28294672940047 -0,032504500841187 7,31545123024166 330 -0,035075795235787 -0,014784002350071 1 -0,034978099479001 -0,014600308340309 1
















1.08.2007 1473,99 116,69 7,29572828846575 0,012781559065279 7,28294672940047 331 0,009791421003833 0,044867216239621 1 0,010176440604728 0,045154540083728 1
















4.09.2007 1531,38 117,8 7,33392456864859 0,03819628018284 7,29572828846575 332 0,035293575111281 0,025502154107448 1 0,035642878510397 0,025466437905669 1
















1.10.2007 1549,38 116,12 7,34561012989195 0,01168556124336 7,33392456864859 333 0,009154413681812 -0,02613916142947 1 0,00928670949074 -0,026356169019657 1
















1.11.2007 1481,14 105,18 7,30056734052254 -0,045042789369417 7,34561012989195 334 -0,04749875667656 -0,056653170358372 1 -0,047394358964073 -0,056681068454813 1
















3.12.2007 1468,36 108,1 7,29190141071774 -0,008665929804802 7,30056734052254 335 -0,011680912893793 0,035817843782767 1 -0,011199751688223 0,03619460727585 1
















2.01.2008 1378,55 107,11 7,22878750111546 -0,063113909602278 7,29190141071774 336 -0,066281232447849 -0,054600319554056 1 -0,065682795600584 -0,054483043912361 1
















1.02.2008 1330,63 113,86 7,19340779327338 -0,035379707842082 7,22878750111546 337 -0,039308073017047 0,026973159430802 1 -0,038203965557792 0,027478830042792 1
















3.03.2008 1322,7 115,14 7,187430381032 -0,005977412241374 7,19340779327338 338 -0,010356764532865 0,028951308484182 1 -0,008944823452245 0,029259142105546 1
















1.04.2008 1385,59 120,7 7,23388132069206 0,046450939660057 7,187430381032 339 0,041949303962359 0,052306068495224 1 0,043459342623282 0,052404166075528 1
















1.05.2008 1400,38 129,43 7,24449890734471 0,01061758665265 7,23388132069206 340 0,00657979164021 -0,03536951232215 1 0,007813939567174 -0,035645403056108 1
















2.06.2008 1280 118,53 7,15461535691366 -0,089883550431045 7,24449890734471 341 -0,093858104638138 -0,100437896278347 1 -0,092644236601008 -0,100458176168181 1
















1.07.2008 1267,38 127,98 7,14470705642721 -0,009908300486456 7,15461535691366 342 -0,014943168902385 0,078914935735753 1 -0,013032673786317 0,079611562814691 1
















1.08.2008 1282,83 121,73 7,15682385388792 0,012116797460713 7,14470705642721 343 0,00691570017362 0,021858869076005 1 0,008952333161456 0,021985006947773 1
















2.09.2008 1166,36 116,96 7,06164306711354 -0,095180786774376 7,15682385388792 344 -0,100301882790821 -0,107217582964441 1 -0,098296224046208 -0,107248557207664 1
















1.10.2008 968,75 92,97 6,87600658066756 -0,185636486445987 7,06164306711354 345 -0,191877117259488 -0,091575234468668 1 -0,18913704454357 -0,090840820497363 1
















3.11.2008 896,24 81,6 6,79820823425047 -0,077798346417089 6,87600658066756 346 -0,086169763819184 0,105707353440304 1 -0,08205002750254 0,10708701704103 1
















1.12.2008 903,25 84,16 6,80599937002775 0,007791135777282 6,79820823425047 347 -0,00150548898848 0,084664274830705 1 0,003224666755846 0,085274694258386 1
















2.01.2009 825,88 91,65 6,71644948451668 -0,089549885511072 6,80599937002775 348 -0,098814867850822 -0,097309378862343 1 -0,094084830012216 -0,097309496768061 1
















2.02.2009 735,09 92,03 6,59999294069616 -0,116456543820514 6,71644948451668 349 -0,126778110153655 -0,027963242302833 1 -0,121353825375414 -0,027268995363198 1
















2.03.2009 797,87 96,89 6,68194567691081 0,081952736214644 6,59999294069616 350 0,070273782218268 0,197051892371922 1 0,076584247792895 0,197938073168309 1
















1.04.2009 872,81 103,21 6,77171789183178 0,08977221492097 6,68194567691081 351 0,078953994845976 0,008680212627708 1 0,084735323941448 0,008151076148553 1
















1.05.2009 919,14 106,28 6,82343845025266 0,051720558420882 6,77171789183178 352 0,041850490328037 -0,037103504517939 1 0,047046904085135 -0,037688419856313 1
















1.06.2009 919,32 104,42 6,82363426631673 0,00019581606407 6,82343845025266 353 -0,009151499506762 -0,051001989834799 1 -0,004268566370882 -0,051315470456017 1
















1.07.2009 987,48 117,93 6,89515624340562 0,071521977088892 6,82363426631673 354 0,062121391874459 0,071272891381221 1 0,06705838696557 0,071326953336452 1
















3.08.2009 1020,62 118,05 6,92816556475376 0,033009321348136 6,89515624340562 355 0,024352859118557 -0,037768532755902 1 0,028835123693707 -0,038223263271863 1
















1.09.2009 1057,08 119,61 6,9632656689097 0,035100104155946 6,92816556475376 356 0,026757211698365 0,002404352579808 1 0,03105946893072 0,002224345237013 1
















1.10.2009 1036,19 120,61 6,94330580368753 -0,019959865222178 6,9632656689097 357 -0,027965813948267 -0,054723025646631 1 -0,023858478285636 -0,054917947216356 1
















2.11.2009 1095,63 126,35 6,99908481927033 0,055779015582807 6,94330580368753 358 0,047494466262338 0,075460280210605 1 0,051799640844259 0,075658119129895 1
















1.12.2009 1115,1 130,9 7,01669936597132 0,017614546700982 6,99908481927033 359 0,009898121527428 -0,03759634473491 1 0,01386086520651 -0,037938775637749 1
















4.01.2010 1073,87 122,39 6,979024224912 -0,037675141059321 7,01669936597132 360 -0,045250102734984 -0,055148224262412 1 -0,041357550514544 -0,055218415721054 1
















1.02.2010 1104,49 127,16 7,00713896894866 0,02811474403666 6,979024224912 361 0,020063133390529 0,065313236125513 1 0,024279893296523 0,065637443811067 1
















1.03.2010 1169,43 128,25 7,06427172959414 0,057132760645483 7,00713896894866 362 0,049340000720002 0,029276867329473 1 0,053411667879051 0,029131774582528 1
















1.04.2010 1186,69 129 7,078923197906 0,014651468311864 7,06427172959414 363 0,007441966760603 -0,041898033959398 1 0,011161546317422 -0,04225012156163 1
















3.05.2010 1089,41 125,26 6,99339154427223 -0,085531653633771 7,078923197906 364 -0,092632817497237 -0,10007478425784 1 -0,0889622928069 -0,100123839124322 1
















1.06.2010 1030,71 123,48 6,93800316413986 -0,055388380132376 6,99339154427223 365 -0,063501206063919 0,029131611433317 1 -0,059165097775663 0,029797195031237 1
















1.07.2010 1101,6 128,4 7,00451894741445 0,066515783274589 6,93800316413986 366 0,057728282766545 0,121229488830464 1 0,062514952977725 0,121680050753388 1
















2.08.2010 1049,33 123,13 6,95590714424406 -0,048611803170382 7,00451894741445 367 -0,056711147564448 -0,114439430330993 1 -0,052343497076928 -0,114858450054652 1
















1.09.2010 1141,2 134,14 7,03983561933935 0,083928475095283 6,95590714424406 368 0,075230215038949 0,131941362603396 1 0,080000087944095 0,132343585021023 1
















1.10.2010 1183,26 143,6 7,07602862005003 0,036193000710688 7,03983561933935 369 0,028377562398724 -0,046852652640224 1 0,032604205243159 -0,047395882700936 1
















1.11.2010 1180,55 141,46 7,07373571056297 -0,002292909487061 7,07602862005003 370 -0,009759186002744 -0,038136748401469 1 -0,005735260711034 -0,038339465954193 1
















1.12.2010 1257,64 146,76 7,1369922277849 0,063256517221927 7,07373571056297 371 0,055709148292144 0,065468334294888 1 0,059804888419726 0,06554014913076 1
















3.01.2011 1286,12 162 7,15938521304142 0,022392985256517 7,1369922277849 372 0,01549733539311 -0,040211812899034 1 0,019197305191159 -0,040607583228566 1
















1.02.2011 1327,22 161,88 7,19084180808156 0,031456595040145 7,15938521304142 373 0,024755829349805 0,009258493956695 1 0,028351521548501 0,009154216357341 1
















1.03.2011 1295,11 162,02 7,16635091261121 -0,024490895470355 7,19084180808156 374 -0,030895450131887 -0,055651279481692 1 -0,027468689179306 -0,055820210727807 1
















1.04.2011 1363,61 170,58 7,21789087376575 0,051539961154546 7,16635091261121 375 0,044806151130912 0,075701601262799 1 0,048463072300382 0,075931761479688 1
















2.05.2011 1345,2 168,93 7,20429797986612 -0,013592893899637 7,21789087376575 376 -0,019805970392984 -0,064612121523897 1 -0,016461241586286 -0,064924313886667 1
















1.06.2011 1320,64 171,55 7,18587174656422 -0,018426233301898 7,20429797986612 377 -0,02484673067204 -0,005040760279056 1 -0,021349580602443 -0,004888339016157 1
















1.07.2011 1292,28 181,85 7,16416337912879 -0,021708367435427 7,18587174656422 378 -0,028390320122951 -0,003543589450911 1 -0,024706271024329 -0,003356690421886 1
















1.08.2011 1218,89 171,91 7,10569588750967 -0,058467491619121 7,16416337912879 379 -0,06544759232592 -0,037057272202969 1 -0,061553231678762 -0,036846960654433 1
















1.09.2011 1131,42 174,87 7,03122875996689 -0,074467127542783 7,10569588750967 380 -0,082156325831141 -0,016708733505221 1 -0,077789438967455 -0,016236207288693 1
















3.10.2011 1253,3 184,63 7,13353535161748 0,10230659165059 7,03122875996689 381 0,093729427444565 0,175885753275706 1 0,098682971079163 0,176472410046617 1
















1.11.2011 1246,96 188 7,1284638681808 -0,005071483436681 7,13353535161748 382 -0,012560367277606 -0,106289794722171 1 -0,008281150726239 -0,106964121805401 1
















1.12.2011 1257,6 183,88 7,13696042167494 0,008496553494147 7,1284638681808 383 0,000895514101093 0,013455881378699 1 0,005266365950921 0,01354751667716 1
















3.01.2012 1312,41 192,6 7,17962042068608 0,042659999011137 7,13696042167494 384 0,035098488279373 0,034202974178281 1 0,039464190251788 0,034197824300867 1
















1.02.2012 1361,23 193,42 7,21614398176091 0,036523561074828 7,17962042068608 385 0,029383510111068 -0,005714978168305 1 0,033500363349728 -0,005963826902061 1
















1.03.2012 1408,47 208,65 7,25025928783507 0,034115306074161 7,21614398176091 386 0,027328112414665 -0,002055397696403 1 0,031239890107093 -0,002260473242634 1
















2.04.2012 1397,91 207,08 7,24273354303902 -0,007525744796048 7,25025928783507 387 -0,013987004299215 -0,04131511671388 1 -0,010263123294722 -0,041503013401815 1
















1.05.2012 1310,33 192,9 7,17803429286855 -0,064699250170469 7,24273354303902 388 -0,071300102702957 -0,057313098403742 1 -0,067467079363538 -0,057203956068815 1
















1.06.2012 1362,16 195,58 7,21682695411239 0,038792661243837 7,17803429286855 389 0,031413043026815 0,102713145729772 1 0,035763045722924 0,103230125086461 1
















2.07.2012 1379,32 195,98 7,2293459030851 0,012518948972711 7,21682695411239 390 0,005517555522915 -0,0258954875039 1 0,009646296450713 -0,02611674927221 1
















1.08.2012 1406,58 194,85 7,24891650508948 0,019570602004382 7,2293459030851 391 0,012653705688275 0,00713615016536 1 0,016748603696636 0,007102307245923 1
















4.09.2012 1440,67 207,45 7,27286356213968 0,023947057050201 7,24891650508948 392 0,017193492001921 0,004539786313646 1 0,021204245379378 0,004455641682742 1
















1.10.2012 1412,16 194,53 7,25287572608118 -0,0199878360585 7,27286356213968 393 -0,02652914314863 -0,043722635150551 1 -0,02263375306499 -0,043837998444368 1
















1.11.2012 1416,18 190,07 7,25571838481884 0,00284265873766 7,25287572608118 394 -0,003977561647525 0,022551581501105 1 0,000115866880387 0,022749619945377 1
















3.12.2012 1426,19 191,55 7,2627618319303 0,007043447111458 7,25571838481884 395 0,000199547527556 0,00417710917508 1 0,004328157229714 0,004212290349327 1
















2.01.2013 1498,11 203,07 7,31195959262288 0,049197760692579 7,2627618319303 396 0,042377144730261 0,042177597202705 1 0,046510970030685 0,04218281280097 1
















1.02.2013 1530,94 200,32 7,33363720481789 0,021677612195006 7,31195959262288 397 0,015351545073432 -0,027025599656829 1 0,019189885681089 -0,027321084349596 1
















Sheet 4: zad2
Zadanie 2.


Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},

traktując szereg czasowy notowań kursu USD/PLN jako jego realizację.

Zastosować test Dickeya i Fullera




Dane miesięczne: USD/PLN, kurs zamknięcia z okresu od 31.01.1994 do 28.02.2013

Dostępność: www.stooq.pl

Sheet 5: zad1
Zadanie 1.





Sprawdzić występowanie pierwiastka jednostkowego równego jeden dla procesu {xt},




traktując szereg czasowy jako jego realizację.




Zastosować test Dickeya i Fullera














GUS=100*CPI(t)/CPI(t-12)





inflacja=100*[ln(CPI(t))-ln(CPI(t-12))]

GUS
r/r inflacja

rok miesiąc inflacja GUS 100*ln( GUS/100 )

2002 1 103,4 3,34347760862374


2 103,5 3,44014267173323


3 103,3 3,24671901375014


4 103 2,95588022415444


5 101,9 1,88217542405879


6 101,6 1,58733491562902


7 101,3 1,29162252665462


8 101,2 1,19285708652738


9 101,3 1,29162252665462


10 101,1 1,09399400383343


11 100,9 0,895974137147202


12 100,8 0,796816964917688

2003 1 100,5 0,498754151103897


2 100,5 0,498754151103897


3 100,6 0,598207167754747


4 100,3 0,299550897979837


5 100,4 0,399202126953746


6 100,8 0,796816964917688


7 100,8 0,796816964917688


8 100,7 0,697561373642536


9 100,9 0,895974137147202


10 101,3 1,29162252665462


11 101,6 1,58733491562902


12 101,7 1,6857117066423

2004 1 101,6 1,58733491562902


2 101,6 1,58733491562902


3 101,7 1,6857117066423


4 102,2 2,17614917815127


5 103,4 3,34347760862374


6 104,4 4,3059489460447


7 104,6 4,49733656427312


8 104,6 4,49733656427312


9 104,4 4,3059489460447


10 104,5 4,40168854167743


11 104,5 4,40168854167743


12 104,4 4,3059489460447

2005 1 103,7 3,63319292473902


2 103,6 3,53671438372913


3 103,4 3,34347760862374


4 103 2,95588022415444


5 102,5 2,46926125903714


6 101,4 1,39029051689914


7 101,3 1,29162252665462


8 101,6 1,58733491562902


9 101,8 1,7839918128331


10 101,6 1,58733491562902


11 101 0,995033085316809


12 100,7 0,697561373642536

2006 1 100,6 0,598207167754747


2 100,7 0,697561373642536


3 100,4 0,399202126953746


4 100,7 0,697561373642536


5 100,9 0,895974137147202


6 100,8 0,796816964917688


7 101,1 1,09399400383343


8 101,6 1,58733491562902


9 101,6 1,58733491562902


10 101,2 1,19285708652738


11 101,4 1,39029051689914


12 101,4 1,39029051689914

2007 1 101,6 1,58733491562902


2 101,9 1,88217542405879


3 102,5 2,46926125903714


4 102,3 2,27394869694893


5 102,3 2,27394869694893


6 102,6 2,56677467485778


7 102,3 2,27394869694893


8 101,5 1,48886124937506


9 102,3 2,27394869694893


10 103 2,95588022415444


11 103,6 3,53671438372913


12 104 3,92207131532813

2008 1 104 3,92207131532813


2 104,2 4,11419433311752


3 104,1 4,01817896328318


4 104 3,92207131532813


5 104,4 4,3059489460447


6 104,6 4,49733656427312


7 104,8 4,68835858988505


8 104,8 4,68835858988505


9 104,5 4,40168854167743


10 104,2 4,11419433311752


11 103,7 3,63319292473902


12 103,3 3,24671901375014

2009 1 102,8 2,76151670329734


2 103,3 3,24671901375014


3 103,6 3,53671438372913


4 104 3,92207131532813


5 103,6 3,53671438372913


6 103,5 3,44014267173323


7 103,6 3,53671438372913


8 103,7 3,63319292473902


9 103,4 3,34347760862374


10 103,1 3,05292050348228


11 103,3 3,24671901375014


12 103,5 3,44014267173323

103,6 1 103,5 3,44014267173323


2 102,9 2,85874568519127


3 102,6 2,56677467485778


4 102,4 2,37165266173161


5 102,2 2,17614917815127


6 102,3 2,27394869694893


7 102 1,98026272961797


8 102 1,98026272961797


9 102,5 2,46926125903714


10 102,8 2,76151670329734


11 102,7 2,66419309464213


12 103,1 3,05292050348228

2011 1 103,8 3,72957847436969


2 103,6 3,53671438372913


3 104,3 4,21011760186353


4 104,5 4,40168854167743


5 105 4,87901641694321


6 104,2 4,11419433311752


7 104,1 4,01817896328318


8 104,3 4,21011760186353


9 103,9 3,82587121170905


10 104,3 4,21011760186353


11 104,8 4,68835858988505


12 104,6 4,49733656427312

2012 1 104,1 4,01817896328318


2 104,3 4,21011760186353


3 103,9 3,82587121170905


4 104 3,92207131532813


5 103,6 3,53671438372913


6 104,3 4,21011760186353


7 104 3,92207131532813


8 103,8 3,72957847436969


9 103,8 3,72957847436969


10 103,4 3,34347760862374


11 102,8 2,76151670329734


12 102,4 2,37165266173161

2013 1 101,7 1,6857117066423


2 101,3 1,29162252665462

Sheet 6: zad0
Zadanie 0.


Dokonać symulacji wartrości krytycznych dla testu DF






Asymptotyczne wartości krytyczne:

poz. istot.
0,05
bez stałe
-1,941
ze stałą
-2,861
z trendem liniowym
-3,41
z trendem kwadratowym
-3,832

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
rynek finansowy notatki na cw, FiR UE Katowice 2 semestr, Finanse
cw 6 FiR(1)
cw 6 FiR
cw 6 FiR(2)
Pytania Czerska, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wo
Stat FiR TEORIA II (miary cd, sggw - finanse i rachunkowość, studia, II semestr, Statystyka ĆW
rach w2 3 4, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojcie
cw Porównanie filtrów typu FIR i IIR
FiR ćw 1, Ćwiczenia 1 (11.10.09)
zarzadzanie2, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojci
Ćw 3 - zadania wraz z wynikami, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, Decyzje inwestycyjne
Stat FiR TEORIA III (estymacja, sggw - finanse i rachunkowość, studia, II semestr, Statystyka ĆW
[Sygnały] Cw 9 - Okna czasowe i filtry FIR, PWR, pps, Sygnały
ćw, gik, semestr 4, Wyższa, Geodezja Wyższa, odstep geoidy cw7
SO FiR Pytania z teorii (podstawowe pojecia, sggw - finanse i rachunkowość, studia, II semestr, Stat
Fir ćw 2, Studia, ZiIP, SEMESTR V, FiR, Ćwiczenia FiR
wszystkie cw prawo gospodarcze, UE KATOWICE - FIR - Rachunkowość, I stopień, SEMESTR III, Prawo gosp
FiR ćw 1

więcej podobnych podstron