IV MODELE INWESTYCYJNE

___________________________________________________________________________

MODEL CAPM

beta lewarowana i nielewarowana

W dotychczasowych rozwaŜaniach nie analizowano wpływu zadłuŜenia na oczekiwaną stopę zwrotu z akcji oraz poziom współczynnika beta. ZaleŜność taką moŜna wyprowadzić opierając się na teorii Mertona Millera i Franco Modiglianiego (1958).

V – wartość firmy zadłuŜonej

E – wartość kapitału własnego firmy zadłuŜonej

D – wartość długu firmy zadłuŜonej

V = E + D

VU – wartość firmy niezadłuŜonej

EU – wartość kapitału własnego firmy niezadłuŜonej

DU – wartość długu firmy niezadłuŜonej

VU = EU

DU = 0

Rd – koszt długu

R – stopa zwrotu z kapitału własnego firmy zadłuŜonej RU – stopa zwrotu z kapitału własnego firmy niezadłuŜonej T – stopa podatku dochodowego od przedsiębiorstw

EBIT – zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem

Wartość firmy zadłuŜonej jest równa wartości firmy niezadłuŜonej oraz oszczędności podatkowych wynikających z korzystania z długu.

V = VU + TD

Wartość kapitału oblicza się kapitalizując na chwilę obecną generowany przezeń rocz-ny dochód z wykorzystaniem właściwej oczekiwanej stopy zwrotu.

EBIT ( − T )

E =

1

U

RU

( EBIT-D⋅ R )( − T )

E

d

=

1

=>

EBIT (1 − T ) = E ⋅ R + D ⋅ R ( 1 − T) R

d

Podstawiając do V = VU + TD:

E + D = EU + TD

EBIT ( − T )

E +

1

D =

+ TD

RU

E ⋅ R + D ⋅ R ( − T) E +

1

D

d

=

+ TD

skąd

RU

- 1 -

 by Rafał Buła

IV MODELE INWESTYCYJNE

___________________________________________________________________________

D

R = R +

( 1 − T) R − R

U

( U d )

E

Korzystając z modelu CAPM:

R = R + β R − R

F

( m F )

R = R + β R − R

U

F

U (

m

F )

R = R + β R − R

d

F

d (

m

F )

β – beta firmy zadłuŜonej

βU – beta firmy niezadłuŜonej

βd – beta długu

Podstawiając:

D

R + β R − R

= R + β R − R +

( 1 − T) R + β R − R

− R − β R − R

F

( m F ) F U( m F )

( F U( m F ) F d( m F ) E

Upraszczając:

D

β = β +

( 1 − T) β − β

U

( U

d )

E

JeŜeli βd = 0 (czyli R = R ), to:

d

F



D



β = β 1

1

U 

+ ( − T)



E



PowyŜsze równanie wyprowadził Robert Hamada (1972), stąd teŜ jest ono zwane równaniem Hamady.

Zad.1

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Regulacji Energetyki obliczając uzasadniony zwrot z kapitału przedsiębiorstwa ciepłowniczego naleŜy wykorzystać model CAPM i równanie Hamady.

URE przyjmuje, Ŝe beta aktywów w tym sektorze wynosi 0,40. Oblicz uzasadnioną stopę zwrotu z kapitału własnego (po opodatkowaniu), jeŜeli rentowność pięcioletnich obligacji państwowych wynosi 6%, stopa podatku CIT 19%, a oczekiwana premia za ryzyko rynku 5%.

URE zakłada, Ŝe docelowy udział kapitału obcego wyniesie 50%.

Jak zmieni się wynik, jeŜeli przyjąć, Ŝe beta długu wynosi 0,1?

- 2 -

 by Rafał Buła