Spis tre ci
Rynek kapita owy w okresie dekoniunktury ! wprowadzenie
(Teresa Czerwi ska, Alojzy Z. Nowak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CZ I
TENDENCJE ROZWOJU RYNKU KAPITA OWEGO
ROZDZIA I
Zastosowanie koncepcji zarz dzania warto ci w najwi kszych spó kach
notowanych na GPW w Warszawie (Dariusz Zarzecki) . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ROZDZIA II
Pozytywistyczny paradygmat warto ci (Katarzyna W odarczyk). . . . . . . . . . . 33
ROZDZIA III
Asymetria informacji na gie dowym rynku akcji ! raportowanie
danych pozafinansowych przez spó ki publiczne na Gie dzie Papierów
Warto ciowych w Warszawie (Teresa Czerwi ska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ROZDZIA IV
Katastroficzne instrumenty pochodne ! stan rynku i perspektywy
rozwoju (Agnieszka Majewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ROZDZIA V
Determinanty raportowania transakcji podejrzanych przez sektor
bankowy (Patrycja Chodnicka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ROZDZIA VI
Rola repozytoriów transakcji w zwi kszeniu transparentno ci rynku
derywatów (Iwona Sroka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ROZDZIA VII
Niski poziom alfabetyzacji finansowej spo ecze stwa jako bariera
ograniczaj ca rozwój rynku kapita owego (Bo ena Fr czek). . . . . . . . . . . . . 113
6 Spis tre ci
CZ II
MODELOWANIE ZJAWISK NA RYNKU KAPITA OWYM
W WARUNKACH NIEPEWNO CI I RYZYKA
ROZDZIA VIII
Ryzyko rynku akcji mi dzynarodowych rynków gie dowych (Alojzy Z. Nowak,
Tadeusz Winkler-Drews). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ROZDZIA IX
Zastosowanie rozk adu NIG w modelowaniu danych finansowych
przy wykorzystaniu dodatkowych informacji o cenach minimalnych
i maksymalnych (Grzegorz Perczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
ROZDZIA X
Wp yw informacji nieekonomicznych na kszta towanie si kursów akcji
spó ek prowadz cych dzia alno sportow (Sebastian Majewski). . . . . . . . 179
ROZDZIA XI
Rynkowe wykorzystanie kointegracji ! osi ganie absolutnych stóp zwrotu
z kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie (Piotr Jaworski,
Hubert Wi niewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
ROZDZIA XII
Niestabilno wspó czynnika beta w sektorze finansowym ! analiza
dla wybranych rynków europejskich (Renata Karkowska, Katarzyna
Niewi ska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
ROZDZIA XIII
Ocena efektywno ci strategii inwestycji spo ecznie odpowiedzialnych
na przyk adzie wyników polskich funduszy inwestycyjnych
(Tomasz Jedynak). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220