Imię i nazwisko	Michał Turzyński
Data wykonania sprawozdania	7.12.2009r.

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0		3,841	2,07387	Tak
α1	0,0132696	1,278	2,07387	Nie
α2	-0,0423212	3,934	2,07387	Tak
α3	0,00387092	0,4032	2,07387	Nie
α4	0,164852	5,221	2,07387	Tak

2. Model końcowy

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




2. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	1,66151	4,082	2,07961
α1	0,0167088	2,874	2,07961
α2	-0,0432290	4,186	2,07961
α3	0,159944	5,593	2,07961

3. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breusch-Pagana) wykazał, iż nie ma podstaw sądzić, że składnik losowy jest / nie jest homoskedastyczny i wobec tego dane empiryczne wymagają / nie wymagają korekcji przed przeprowadzeniem testu stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa).

4. Przeprowadzono / nie przeprowadzono korekcji danych i dane skorygowane zostały zapisane / nie zostały zapisane w pliku Korekcja-3-I6B2S1.xls (załącznik do niniejszego sprawozdania).

5. Test stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa):

Wartość parametru M	Wartość sprawdzianu F	Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności 0,05	Czy parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie)
13	3,46811	2,89511	Nie




Będę przeprowadzał prognozowanie mimo, że parametry strukturalne nie są stabilne.

3. Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy (T = n+2):

Nazwy zmiennych objaśniających	L	I	A
Wartości w T = n+2	7,53953946968472	74,6747034240097	-37,6976973484236

4. Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2: -8,429785

5. Błąd prognozy ex ante: 0,585863

6. Błąd prognozy ex post:
   

t	Wartości zmiennych				Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
		objaśnianej	objaśnianych
		E	L	I	A
n-4	-1,995760448	-0,609815692	48,06456412	-8,204792952	-2,364234	0,36847355214228
n-3	-2,328387189	-1,053318014	51,50170711	-8,703733064	-2,620918	0,29253081083266
n-2	-5,1002767	4,379585427	70,23968021	-13,41594523	-4,250618	-0,84965870008084
n-1	-5,654654602	5,04483891	71,34843601	-20,4011068	-5,447670	-0,206984602263541
n	-6,209032504	5,876405763	72,45719182	-26,16663698	-6,441709	0,23267649555376

1. Wartość błędu ME: .........................,

2. Wartość błędu MAE: .........................,

3. Wartość błędu MSE: .........................,

4. Wartość błędu v_p: .........................,

5. Wartość błędu U: .........................,

6. Wartość błędu I²: ......................... .

Niepotrzebne skreślić

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

WEiP (2009/2010)

3

---