zadania (13)


Zadanie 1

Dane są 3 obligacje:

Dla wybranych YA, YB, YC, p oraz rentowności bonów, jak też parametru r wykonaj poniższe polecenia:

  1. Oblicz Duration i Convexity obligacji A oraz C. Otrzymane rezultaty skomentuj.

  2. Jak zmieni się cena obligacji C, jeżeli jej rentowność wzrośnie o 2 % (punkty procentowe)

  3. Skonstruuj uodporniony portfel uwzględniając Convexity, jeżeli wiadomo, że jego wartość po 2 latach ma wynieść 20 mln zł

  4. Jak zarządzać portfelem z punktu c), jeżeli wiadomo, że rentowność dla obligacji A wzrosła o r%, rentowność dla obligacji B o 2/3r%, a rentowność dla obligacji C spadła o 1/2r%. Zmiana rentowności nastąpiła po roku.

Zadanie 2.

Dane są następujące obligacje skarbowe z kuponem płatnym co pół roku:

Obligacja

PV

Roczny kupon

Termin do wykupu

1

101,30

6,125

0,5

2

102,85

6,25

1

3

102,87

5,25

1,5

4

102,65

4,75

2

5

108,42

7,25

2,5

6

110,17

7,5

3

7

121,48

10,75

3,5

8

118,61

9,38

4

9

110,33

7

4,5

10

107,70

6,25

5

Ponadto wiadomo, że cena 2-tygodniowych bonów skarbowych wynosi 99,83

Na podstawie powyższych cen wyznacz natychmiastową zerokuponową krzywą dochodowości, dla terminu zapadalności do lat 5



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria egzamin 16.09, 13-16, Zadanie 13
Liga zadaniowa 13 (12-13), Liga zadaniowa
Matematyka finansowa - zadania, Zadanie 13
rozdzial 05 zadanie 13
Chemia zadania 13 id 113043 Nieznany
Mathcad zadanie 13
04 13 belki i ramy zadanie 13
Analiza Zadania 13 ogarnijtemat com
zadania 13
zadanie 13 15A szarik15
Zadania 13
zadanie 13
zadanie 13
zadania 13
Liga zadaniowa 12 (12-13) - odpowiedzi, Liga zadaniowa

więcej podobnych podstron