16.11.2005

Prognozowanie i symulacje - wykład 2

Prognozowanie na podstawie modelu

Y - zmienna objaśniana, prognozowana

X - wektor zmiennych objaśniających

U - reszty

∏ - predykator z próby

- operacja, którą trzeba wykonać na modelu aby wyznaczyć prognozę

T - okres prognozowany

Operacja Φ jest ściśle związana z zasadami predykcji. Najczęściej stosowaną zasada jest zasada predykcji nieobciążonej, zwłaszcza przy modelach ekonometrycznych.

Może być również:

zasada predykcji przedziałowej - prognoza to przedział a nie liczba, choć wpierw wyznacza się liczbę, a później dodaje odchylenie i jest przedział, trzeba badać jeszcze rozkłady poszczególnych zmiennych

zasada predykcji według największego prawdopodobieństwa - wybiera się wartość, która jest równa dominancie i trzeba znać rozkład zmiennej Y

zasada predykcji minimalizującej oczekiwaną stratę - nie tylko prognozuje się daną zmienną, ale także mamy określoną funkcję straty

Jeśli oszacowalibyśmy całą populację to moglibyśmy mówić o predykatorze teoretycznym (∏).

---