Zarządzanie ryzykiem 4.05.2011

Zarządzanie ryzykiem

Obejmuje przedsięwzięcia mające na celu planowaną i celową analizę, sterowanie ryzykiem występującym w działalności bankowej oraz kontrolę podejmowanych zadań

Zarządzanie ryzkiem powinno mieć charakter planowany i celowy tzn. działania w tym kierunku nie powinny być podejmowane sporadycznie, lecz systematycznie i długofalowo. Konieczna jest także intergarcja tych przedsięwzięć w ramach kompleksowego systemu zarządzania bankiem

Przyczyny i rodzaje ryzyka bankowego

Ryzyko towarzyszy nieodłącznie działalności prowadzonej przez banki, co wiąże się ściśle z pełnioną przez nie w gospodarce narodowej funkcją pośredników finansowych. Najczęściej ryzyko rozumiane jest jako zagrożenie osiągnięcia zamierzonych celów.

W ekonomii rozróżnia się dwa bliskoznaczne pojęcia ryzyko i niepewność. Przez ryzyko rozumie się sytuację w której są znane prawdopodobieństw wystąpienia określonych zdarzeń natomiast niepewność charakteryzuje się brakiem.. uzupełnić!

Ryzyka wstępujące w działalności bankowej w zalezności od przyjętego horyzontu czasowego analizy, można podzielić na:

• Ryzyko strategiczne – które wpływaja na długookresową zdolnośc konkurencyjną banku. Zwraca się przy tym uwage przede wszystkim na strukturę wlaścicielską banku i jego zarządu

• Ryzyka operacyjne, które dzialą się na:

  • Ryzyka w obszarze finansowym, określane jako ryzyka typowo bankowe i mające zasadnicze znaczenie przy zarządzaniu ryzykiem działalności bankowej

  • Ryzyka w obszarze techniczno-organizacyjnym

Ryzyko w obszarze finansowym można podzielić na nast. Główne grupy:

• Ryzyko płynności

• Ryzyko wyniku

1. Ryzyka związane z partnerem transakcji

   1. Ryzyka z tytułu transakcji bankowych

   2. Ryzyka podmiotowe

2. Ryzyka cenowe

Ryzyka w obszarze techniczno-organizacyjnym

• Ryzyka o charakterze personalnym, ryzyko kadrowe, ryzyko kapitału intelektualnego

• Ryzyka o charakterze organizacyjnym

• Ryzyka o charakterze rzeczowo-technicznym

• Ryzyka z tytułu odpowiedzialności banku

• Ryzyka związane z obrotem płatniczym

• Ryzyko zniszczenia majątku banku na skutek klęsk żywiołowych lub kradzieży

• Ryzyka zakłóceń w systemie elektronicznego przetwarzania danych

Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej

Ryzyka występujące w działalności bankowej jest uzależnione od wielu wzajemnie na siebie działających czynników, które głównie mają charakter zewnętrzny do których należą m. In.:

• Czynniki ogólnogospodarcze

• Czynniki społeczne

• Czynniki polityczne

• Czynniki demograficzne

• Czynniki techniczne

Do najważniejszych czynników, które przyczyniły się do wzrostu ryzyka i niepewności na międzynarodowych rynkach finansowych należą:

• liberalizacja

• Globalizacja - dotyczy finansów

• Rosnące deficyty budżetów krajów rozwiniętych i konieczność ich finansowania na rynku finansowym

• Sekuratyzacja

• Postęp techniczny

• Rozwój nowych rodzajów produktów bankowych

zarządznie płynnością banku

podstawową funkcja banku jest umożliwienie lokowania wolnych środków pinieżnych w postaci depozytów oraz udzielnia kredytów osobom, firmom i innym podmiotom. aby sprawnie spłeniać te funkcje, bank musi zapewnić sobie płynność finansową, czyli zgromadzić odpowiednia ilość środów pieniężnych . zapewnienie płynności polega na utrzymaniu zdolności do natychmiastowej pokrycia wszystkich płatności związanych z bieżącą obsługą wymagalnych depozytów, akcje kreydtową, a także w niespodzianych sytuacjach związanych z wcześnieijszym likwidowanie depozytów, zwiękoszym zapotrzebowaniem na kredyty bądź kłopotów z regulowaniem innych zobowiązań banku.

do podstawowych metod zarządzania płynnością banku należą:

• metoda puli zasobów finansowych

• metoda konwersji zasobów fifnaych

• metoda akttynwego zarzadzania pasywami

• metoda przekształcania wierzytelności kredytowych w papieryw artosciowe – sekurytyzacja

celem zarzadzanie płynnością jest finansowanie niedoborów śrdofów pieniężnych lub odpwiendnie zagospodarowanie ich nadmiaru. cel ten realizuje się poprzez stałaą analizę zapotrzebowania na środki pieniężne oraz źródeł jego pokrycia. ocena popytu i podaży śrdoków pieniężnych pozowala na określenie nadwyżki lub niedoboru środków.

metoda puli zasobów finansowych polega na oszczacowaniu wymaganego poziomu płynności a następnie alokacji środków na tzw. rezerwy podstawowe obejmują one gotówkę w kasie, depozyty w banku centralnym, salda na rachunkach w innych bankach, oraz inne pozycje gotówkowe., rezerwy te są zabezpieczeniem przed niespodziewanym zapotrzebowaniem na gotówkę. nastepnie tworzy się rezerwę w drugiej linii która zapewnia płynność w sytuacjach przewidywalnych. rezerwę tą tworzy się z krótkoterminoywchh papierów wartościowych. dzięki wykorzystaniu papierów wartośicoywchbank odnosi dodatkowe korzyści wynikające z uzykianych odsetek. kolejną rezerwę stanowi rezerwa na udzielne kredyty. resztę śrdoków bank lokuje w długoterminowych papierach wartośicoywch, metoda ta jest nie popularna, gdyz spora część zgromadzonych kapitałów nie przynosi satysykacjonującej stopy zwrotu

metoda konwersji zasobów finansowych – traktuje każde źródło zasobów finanowych jako oddzielne źródło. dzieki temu, posiadane przez bank środki finansowe, można odpowiednio rozdzielić na poszczególne rezerwy z uwzględnieniem szybkości obrotu, poziomu zmienności oraz innych aspektów związanych z poszczególnymi grupami zasobów finansowych. przy wykorzystaniu tej metody śrdoki finansowe są alokowane odpowiednio do ich płynności., środki bardziej płynne sa aalkowane na rezerwę podstaowaą i rezerwę drugiej linii. mniej płynne zasoby finansowe są rozdzilane na później wymagane zobowiązania. zaletą tej metody jest to że większą wagę przywiązuje się tu do rentowności zgromadzonych środków, wadą natomiast jest brak całościowego podejścia do zagadnień pasywów i aktywów finansowych banku.