Imię i nazwisko:……………………………………………..Grupa……………………Nr ind:…………….

Zadanie 1.Na podstawie danych przekrojowych oszacowano następujący liniowy model ekonometryczny MNK:

Statystyki regresji
Wielokrotność R	0,979148
R kwadrat	0,958731
Dopasowany R kwadrat	0,917462
Błąd standardowy	15,64341
Obserwacje	7
ANALIZA WARIANCJI
	df	SS	MS	F	Istotność F
Regresja	3	17055,28	5685,093	23,23137	0,014055
Resztkowy	3	734,1488	244,7163
Razem	6	17789,43
	Współczynniki	Błąd standardowy	t Stat	Wartość-p	Dolne 95%	Górne 95%	Dolne 95,0%
Przecięcie	322,0379	33,19383	9,70174	0,002326	216,4003	427,6754	216,4003
x1	-4,3605	1,065119	-4,09391	0,026353	-7,75018	-0,97082	-7,75018
x2	25,00676	3,323888	7,523347	0,004867	14,42867	35,58486	14,42867
x3	-16,1434	14,38783	-1,12202	0,343559	-61,9319	29,64509	-61,9319

Gdzie

y – miesięczny popyt na pewien produkt (g)

X1 - cena produktu (jp)

X2 – średni dochód do dyspozycji konsumentów (jp)

X3 – zmienna zerojedynkowa (X3=1 jeśli miejsce sprzedaży jest miasto, X3=0 jeśli miejsce sprzedaży jest wieś).

1. Zapisz model po oszacowaniu.

2. Jaka jest interpretacja szacunku parametru przy zmiennej X2_.

3. Oblicz względne błędy szacunków parametrów strukturalnych modelu.

4. Czy miejsce sprzedaży wpływa na popyt? Uzasadnij odpowiedź.

5. Zinterpretuj wartość współczynnika determinacji oraz współczynnika zbieżności.

6. Wiedząc, że rzeczywisty miesięczny popyt na ten produkt wynosi 5,1 kg, cena produktu wynosi 20 jp, a dochód konsumenta, mieszkającego w mieście, wynosi 200 jp, oblicz resztę odpowiadającą tej obserwacji.

7. Przeprowadź testy t-Studenta dla wybranej zmiennej objaśniającej.

Zadanie 2. Jeśli wiadomo, że cena akcji pewnej spółki kształtowała się następująco w pierwszych 5 sesji marca 2009 roku: 20, 24, 30, 36, 40 oszacuj liniowy model trendu dla ceny tej akcji oraz wynik zinterpretuj.