1. W procencie prostym z dołu odsetki naliczane są od kapitału:

a) początkowego b) końcowego c) poprzedniego d) żadna z powyższych

1. W procencie prostym z góry odsetki naliczane są od kapitału:

a) poprzedniego b)następnego c) końcowego d) żadna z powyższych

1. W procencie złożonym z dołu odsetki naliczane są od kapitału:

a) początkowego b)poprzedniego c) końcowego d) żadna z powyższych

1. W porocencie złożonych z góry odsetki naliczane są od kapitału:

1. Początkowego b) końcowego c) poprzedniego d) następnego

1. Kapitalizacja w podokresach ma miejsce kiedy częstotliwość kapitalizacji w stosunku do podanej stopy procentowej jest:

a) częstsza b) rzadsza c) taka sama d) żadna z powyższych

1. Kapitalizacja w nadokresach ma miejsce kiedy częstotliwość kapitalizacji w stosunku do podanej stopy procentowej jest:

a) częstsza b) rzadsza c) taka sama d) żadna z powyższych

1. Kredyt o stałych ratach łącznych wraz z postępem spłaty zawiera odsetki:

a) rosnące b) równe c) malejące d) żadna z powyższych

1. Kredyt o stałych ratach kapitałowych wraz z postępem spłaty zawiera odsetki:

a) rosnące b) malejące c) taki sam d) żadna z powyższych

1. Kredyt o stałych ratach łącznych wraz z postępem spłaty zawiera kapitał:

a) rosnący b) malejący c) taki sam d) żadna z powyższych

1. Kredyt o stałych ratach kapitałowych wraz z postępem spłaty zawiera kapitał:

a) rosnący b) malejący c) taki sam d) żadna z powyższych

1. Według teorii Markowitza inwestor charakteryzujący się awersją do ryzyka będzie przy założonym dochodzie:

a) maksymalizował dochód b) minimalizował ryzyko c) maksymalizował dochód i minimalizował ryzyko d) żadna z powyższych

1. Jeżeli oczekiwany dochód z aktywa A wynosi E(A), a aktywa B E(B) oraz E(A)>E(B) przy zakazie krótkiej sprzedaży to wartość oczekiwana z portfela tych dwóch aktywów E(P) jest:

a) E(P)>E(A)>E(B) b) E(B)>E(A)>E(P) c) E(B)>E(P)>E(A) d) żadna z powyższych

1. Jeżeli oczekiwany dochód z aktywa A wynosi E(A), a aktywa B E(B) oraz E(A)<E(B) przy zakazie krótkiej sprzedaży to wartość oczekiwana z portfela tych dwóch aktywów E(P) jest:

a) E(A)>E(P)>E(B) b) E(B)>E(A)>E(P) c) E(B)>E(P)>E(A) d) żadna z powyższych

1. Duration obligacji wyraża wrażliwość

   1. Czasu na zmianę stopy procentowej

   2. Ceny z zmiany stóp procentowych

   3. Stopy rynkowej na termin do wykupu

   4. Żadna z powyższych

2. Duration obligacji jest w stosunku do zapadalności:

a) nie większa b) nie mniejsza c) taka sama d) żadna z powyższych

1. Zapadalność obligacji jest w relacji do duration:

a) nie większa b) nie mniejsza c) taka sama d) żadna z powyższych

1. Miarą ryzyka akcji jest:

1. Odchylenie standardowe c) wartość oczekiwana

2. Odchylenie standardowe i wartość oczekiwana d) żadna z powyższych

1. Dwie stopy i oraz d są równoważne jeśli pozwalają otrzymać ten sam kapitał końcowy przy założeniu:

a) równych kapitałów początkowych b) różnych kapitałów początkowych

c) braku założeń dotyczący kapitałów początkowych d) żadna z powyższych

1. W przypadku oprocentowania prostego jeśli dwie stopy i oraz d są równoważne dla okresu n, to są równoważne:

a) w okresie (n+1) b) w okresie (n-1) c) w dowolnym okresie d) żadna z powyższych

1. NBP zarządza rynkiem pieniężnym m.in. poprzez emisję:

a) bonów skarbowych i pieniężnych b) bonów pieniężnych c) bonów skarbowych d) żadna z powyższych