Zadanie 1
Dany jest model ekonometryczny: Yt= 1,5* (1/Xt) + 4 +ut
Podaj interpretacje parametru stojącego przy (1/Xt)
Podaj interpretacje współczynnika determinacji R2= 98%
Zadanie 2
Na podstawie danych z lat 1995 – 2007 oszacowano liniowy model trendu o następującej postaci Yt = a1*t + a0 + ut. Uzyskane wyniki są następujące Yt = 2,53 t + 52,23 +ut.
Dodatkowo wiadomo że macierz (XT*X)-1
| 0,01 | -0,04 |
|---|---|
| -0,04 | 0,35 |
Oraz że błąd standardowy wynosi 1,36.
Zbudować prognoze punktową na rok 2009. Obliczyć średni błąd predykcji oraz względny błąd predykcji. Czy prognoza jest dopuszczalna jeżeli próg dopuszczalności wynosi 15%? Odpowiedz uzasadnić.
Zadanie 3
Na podstawie następujących danych:
| Y | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| X2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Oszacowano model ekonometryczny uzyskując: Yt = (15/74) X1t + (100/74) X2t +40/74 +ut. Obliczyć statystykę d testu Durbina – Watsona. Podjemij decyzję o autokorelacji rzędu pierwszego składnika losowego jeżeli przyjmiemy że dl = 1 i du = 2.