Zad. 1
Na podstawie poniższych danych, oszacuj średnią dzienną stopę zwrotu z akcji spółki Lotos w miesiącu maju, wykorzystując:
a) średnią arytmetyczną;
b) średnią geometryczną;
Grupa Lotos |
|
Data |
stopa zwrotu |
2009-05-05 |
-0,0192 |
2009-05-06 |
-0,0219 |
2009-05-07 |
0,0121 |
2009-05-08 |
0,0060 |
2009-05-11 |
0,0060 |
2009-05-12 |
0,0414 |
2009-05-13 |
-0,0341 |
2009-05-14 |
-0,0365 |
2009-05-15 |
-0,0049 |
2009-05-18 |
0,0331 |
2009-05-19 |
0,0095 |
2009-05-20 |
0,0000 |
2009-05-21 |
-0,0229 |
2009-05-22 |
0,0169 |
2009-05-25 |
0,0178 |
2009-05-26 |
0,0145 |
2009-05-27 |
0,0464 |
2009-05-28 |
0,0301 |
2009-05-29 |
0,0053 |
Zad 2
Na podstawie przedstawionych poniżej danych, oblicz która z poniższych spółek przynosiła najwyższą średnią stopę zwrotu:
arytmetyczną;
geometryczną;
Porównaj otrzymane wyniki z odpowiednimi średnimi dla indeksu WIG i odpowiedz na pytanie: które z poniższych spółek przyniosły wyższe stopy zwrotu od rynkowych?
Data |
Vistula |
Naftobudowa |
DĘBICA |
BETACOM |
WIG |
02.2005 |
31,5 |
5,6 |
87.82 |
12,55 |
25 993 |
03.2005 |
31,3 |
6,6 |
77.10 |
15,8 |
28 294 |
04.2005 |
32,3 |
6 |
75.05 |
17,5 |
27 268 |
05.2005 |
32,4 |
5,75 |
81.13 |
15,8 |
25 814 |
06.2005 |
30,5 |
5,6 |
86.10 |
14,9 |
26 744 |
07.2005 |
31,9 |
5,1 |
86.15 |
16,4 |
28 332 |
08.2005 |
36,3 |
5,7 |
78.60 |
18,2 |
30 448 |
09.2005 |
37,1 |
5,3 |
70.36 |
22 |
31 364 |
10.2005 |
37 |
5,25 |
59.75 |
22,4 |
33 801 |
11.2005 |
34,9 |
5,2 |
61.36 |
23,8 |
32 024 |
12.2005 |
36,8 |
5,05 |
70.36 |
24,32 |
33 926 |
Zad 3
Inwestor zamierza zainwestować w akcje spółki Artman. Na podstawie poniższych danych, oszacuj ryzyko towarzyszące inwestowaniu w walory spółki. Oblicz i zinterpretuj wariancję, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności.
Data |
Artman |
01.2006 |
15,30 |
02.2006 |
20,90 |
03.2006 |
20,20 |
04.2006 |
29,80 |
05.2006 |
25,30 |
06.2006 |
27,00 |
07.2006 |
27,40 |
08.2006 |
27,50 |
09.2006 |
34,50 |
10.2006 |
34,95 |
11.2006 |
38,11 |
12.2006 |
36,90 |
Zad 4
Inwestor zastanawia się nad zainwestowaniem środków w akcje jednej z czterech następujących spółek: GTC, Getin, TIM oraz Prokom. Na podstawie wskaźników ryzyka oszacuj jaka inwestycja będzie dla niego najbardziej korzystna.
Miesięczna stopa zwrotu |
|||
GTC |
Getin |
TIM |
Prokom |
0,0286 |
-0,0510 |
-0,0083 |
-0,0982 |
0,0185 |
0,0000 |
-0,0417 |
-0,2226 |
0,0818 |
-0,0537 |
-0,0957 |
-0,0360 |
-0,0504 |
0,0284 |
0,2404 |
0,0177 |
0,1681 |
0,0706 |
0,0543 |
0,1224 |
0,0227 |
0,1261 |
0,0956 |
0,0455 |
0,0667 |
0,0687 |
0,0268 |
0,0087 |
-0,0278 |
0,1405 |
-0,0196 |
0,0431 |
0,0214 |
0,0543 |
0,1267 |
0,0496 |
0,2098 |
0,2475 |
0,2071 |
0,0866 |
0,1734 |
0,1429 |
0,0784 |
0,0290 |
0,3005 |
0,0556 |
-0,0818 |
0,0563 |
1