skonwertowany progn. wykł.2 B, AE, ekonometria


0x08 graphic

y* ti - prognoza zmiennej Y wyznaczona na moment lub okres t;

y *(w) - wstępna prognoza zmiennej Y wyznaczona na moment lub okres t, wyznaczona na podstawie

ti

modelu tendencji rozwojowej;

ci - wskaźnik sezonowości dla i-tej fazy cyklu.

MODEL LINIOWY HOLTA

Do wygładzania szeregu czasowego, w którym występują i tendencja rozwojowa, i wahania

przypadkowe, można zastosować model liniowy Holta. Do opisu tendencji rozwojowej używa się w nim wielomianu stopnia pierwszego (prostej). Model ten jest bardziej elastyczny (w porównaniu z modelem wygładzania wykładniczego) ze względu na występowanie dwóch parametrów. Równania tego modelu przedstawiają się następująco:

F t − 1 = αy t− 1 + ( 1 − α ) (F t−2 + St−2 ) (12)

oraz

St− 1 = β (F t− 1 F t−2 ) + ( 1 − β )St −2 (13)

gdzie:

Ft-1 - odpowiednik wygładzonej wartości otrzymanej z prostego modelu wygładzania wykładniczego

(ocena wartości średniej na moment lub okres t-1),

St-1 - wygładzona wartość przyrostu trendu na moment lub okres t-1,

α , β - parametry modelu o wartościach z przedziału [0,1].

Różnica między równaniem (3,27) a równaniem z prostego modelu wygładzania wykładniczego polega na dodaniu do członu Ft-i oceny przyrostu trendu w momencie lub okresie t-1 (St-1).



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skonwertowany progn. wykł.1, AE, ekonometria
skonwertowany progn. wykł.2 A, AE, ekonometria
skonwertowany progn. wykł.1 cd a, AE, ekonometria
skonwertowany progn. wykł.1 cd, AE, ekonometria
skonwertowany progn. wykł.1 cd c, AE, ekonometria
skonwertowany progn. wykł.1 cd d, AE, ekonometria
skonwertowany progn. wykł.1 cd b, AE, ekonometria
Ekon.i podst.finan.-wykł.12, ekonomia, ekonomia - kufel
ekonometria, AE, ekonometria
Konspekt wykL,ady z ekonomii id Nieznany
Ekonomika wykł
ekonomia wykl
Progn i sym 2004 lato, ● STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE (SGH i UW), prognozowanie i symulacje
Wstęp do ekonomii wykł II, Wprowadzenie Do Ekonomii
AE, Analiza Ekonomiczna
KLUCZ FP TEST UEP AB AE EGZAMIN ZEROWY stac EKONOMIA 2009, finanse publiczne
EKONOMIA wykł. 30, semestr 4, ekonomia

więcej podobnych podstron