skanuj0009 2

asymy

Zadanie 2.

Dany jest następujący model ekonometryczny:

ZN = a₀ + a_xALK + a₂WIN + a^PIW + a^PAP + a^LOIM + a_bSZPl + a-jPKB_pc + e, gdzie: ZN - zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych; ALK - spożycie wódki oraz innych napojów alkoholowych (oprócz wina i piwa) w przeliczeniu na alkohol 100% w litrach na osobę; WIN - spożycie wina w litrach na osobę; PIW - spożycie piwa w litrach na osobę; PAP - spożycie papierosów w tys. sztuk na osobę; LOIM -przeciętna liczba osób na 1 izbę w mieszkaniu; SZPI - liczba łóżek szpitalnych ogólnych na 10 tys. ludności; PKB_pc - produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w tys. zł (ceny stałe).

Model oszacowny został na podstawie obserwacji z lat 1990 - 2005. Uzyskano następujące oszacowania:

Zmienna	Oszacowanie	Błąd Standardowy	t student	p - value	VIF
Wyraz wolny	-17.9481	56.8625	-0.316	0.76035 ^!	Brak
ALK	1.24820	1.46604	0.851	0.41930 /	12.387
WIN	-0.385494	0.317594	-1.214	0.25944 j
PIW	0.191842	0.188395	1.018	0.33834 V	NJJ4.44&
PAP	0.301811	4.46362	0.068	0.94775	,16.165
LOIM	18.5557	19.6736	0.943	0.37320	\14.779
SZPI	0.389507	0.915495	0.425	0.68171
PKBoc	-0.968736	0.454882	-2.130	0.06583	.3.0^46
R^ = 0.959238	Skorygowany R^2 = 0.923571		AIC = 57.1684
Statystyka F - F(7 ,8) = 26.8943			BIC = 63.3492
Statystyka Durbina - Watsona - D - W = 0.940683			HQC = 57.4849
RESET - F(2, 6) = 16.076 | Jacąue - Berry - Chi^J(2) = 11.125
Statystyka Chowa - załamanie w 1997 roku - F(7 ,1) = 237.261857

Zbadać hipotezę o istnieniu autokorelacji I - go rzędu (1 pkt.)

2.

Sprawdzić czy model ma postać liniową, normalny rozkład reszt, załamanie w 1997 roku (1 pkt.)

3.

Czy w modelu występuje współliniowość? Jeśli tak to wyjaśnić dlaczego takie zjawisko mogło się pojawić? Których zmiennych dotyczy? Jak można je wyeliminować? (1 pkt.)

4. W ramach modelu zbudowano uproszczony podmodel postaci:

ZN = faWIN + p₂PIW + (3₂PKB_pc + ?}. Dla zadanego modelu przeprowadzono test kointegracji (1 opóźnienie, test bez wyrazu wolnego) szeregu czasowego przy pomocy metody Engle - Grengera. Otrzymano następujące wynik:

Test pierwiastka jednostkowego bez wyrazu wolnego dla ZN ADF test, rząd opóźnienia 1, dla ZN, wielkość próby 14, Ho: a=l estymowana wartość dla (a - 1): -0.0505306 statystyka testowa: tau_nc(l) = -2.42359 asymptotyczne p-value 0.01487

Test pierwiastka jednostkowego bez wyrazu wolnego dla WIN ADF test, rząd opóźnienia 1, dla WIN, wielkość próby 14. H₀: a=l estymowana wartość dla (a - 1): -0.0233008 statystyka testowa: tau_nc(l) = -0.648299

__L.