zadania3

Zad. 9

Zarządzający funduszem inwestycyjnym o charakterze bezpiecznym (inwestujący w instrumenty o niskim ryzyku) dysponuje kwotą 1 miliona złotych. Musi te pieniądze zainwestować na okres jednego roku. Może zdecydować się na następujące inwestycje:

•    Obligacje rządowe o stałym oprocentowaniu - 8%

•    Roczna lokata terminowa w banku w EURO oprocentowana w wysokości 2.5%

•    Roczna lokata terminowa w banku w USD oprocentowana w wysokości 3%

•    Roczna lokata terminowa w banku w złotówkach oprocentowana w wysokości 5,5%

•    Obligacje firmy TPSA oprocentowane w wysokości 9%

Wewnętrzny regulamin funduszu nie pozwala lokować w obligacje firm komercyjnych więcej niż 10% kwoty wszystkich inwestycji. Inwestycje walutowe nie mogą przekroczyć inwestycji złotówkowych. Inwestycje w EURO nie mogą być większe niż 60% inwestycji walutowych. Kwota przeznaczona na zakup obligacji rządowych musi stanowić co najmniej 50% pozostałych inwestycji.

Aktualny kurs wymiany walut wynosi:

•    4,3 EUR/PLN

• 4,0 USD/PLN

Zarządzający funduszem zapoznał się z kilkoma prognozami kursów walut za rok:

Instytucja prognozująca	Prognoza kursu EUR	Proqnoza kursu USD
Centrum im. Adama Smitha	3.6	3,8
Eksperci rządowi	4,0	4.0
Dział analiz CDM PEKAO SA	3,9	4,1
Dział analiz CA-IB lnvestment Management SA	4,1	4,5

Opracuj model programowania liniowego, według strategii optymisty, gwarantujący maksymalny zysk z inwestycji.