WZORY STATYSTYCZNE
(-1 < r < 1)
I. Analiza współzależności 1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
n
i i i
r -
2. Test istotności współczynnika korelacji Pearsona
i Vl i
17- 2
r_r-y1_r2 ~s»-2(0
3. Współczynnik korelacji rang Spearmana
r = 1 -
Ż=1
n(n2 -1)
gdzie d i =ranga cechy X - ranga cechy Y (-1 < r. < 1)
4. Test istotności współczynnika korelacji Spearmana
5. Liniowa funkcja regresji
yi = a+bXj (i=1,2.....,n)
6. Szacowanie parametrów liniowej funkcji regresji:
nYzx>y<
b = —i_i_1 n lub
n
YJ(xi ~x)-(y! -y)
X(x/-*)2
lub
a
lub a = y-b-x
7. Miary dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych
=> Wariancja resztowa i odchylenie standardowe reszt:
lub
«-2