118419

Jeżeli wypada nam jakaś zmienna to szacujemy model raz jeszcze i raz jeszcze sprawdzamy istotność zmiennych.

Autokorelacja składniku losowego rzędu I. Test Durbina-Wulsona Może ona wyrażać się w postaci:

4-mu

Do najczęstszych odstępstw od założeń MNK można zaliczyć fakt iż składnik losowy Ęt nie tworzy procesu czysto losowego, lecz zależy od wskaźnika bieżącego „t". Sytuacja taka ma miejsce, gdy wskaźnik t wyznacza pewne rozmieszczenie przestrzenna lub częściej gdy realizacje Ęt są zależne w czasie.

Autokorelacje można mierzyć tzw. współczynnikiem autokorelacji rzędu i. który jest liczony jako współczynnik korelacji liniowej r,

Estymator współczynnika autokorelacji izędu x. dany jako

n    n

y>, ^x&-«

Yu. x u, -(n-x) >

(n-x) x(n-i)

n

i -t ♦ i -t