46480

Rys. Realizacje szeregu czasowego

(1)    z,-n=<t>

na podstawie (1) można wyznaczyć prognozę:

(2)    W-j“ =*Ur-^)

-\«t><i=>z, stacjonarny uogólnienie:

(3)    z,-//=(S(z_M-//) + o,-9 -a,_, gdzie sjest pewnym parametrem

Równanie (3) zapisuje się jako AR MA (1,1) (Autoregresive Moving Average)

z, ~ ARMA (l,l)

a, - biały szum (white noise)

Biały szum - to proces stochastyczny, czyli ciąg zmiennych losowych zerowej wartości oczekiwanej, stałej wariancji i kowariancji (tzn.