Funckja liniowa (2)
Model 15: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:01-2001:12 (N = 60)
Zmienna zależna: Wynagrodzenia
|
Współczynnik |
Błąd stand. |
t-Studenta |
wartość p |
|
const |
939,226 |
27,1953 |
34,5364 |
<0,00001 |
*** |
t1 |
22,0856 |
0,77221 |
28,6005 |
<0,00001 |
*** |
z01 |
30,1954 |
39,3406 |
0,7675 |
0,44593 |
|
Średn.aryt.zm.zależnej |
1616,864 |
|
Odch.stand.zm.zależnej |
399,7888 |
Suma kwadratów reszt |
607520,1 |
|
Błąd standardowy reszt |
103,2388 |
Wsp. determ. R-kwadrat |
0,935576 |
|
Skorygowany R-kwadrat |
0,933316 |
F(2, 57) |
413,8820 |
|
Wartość p dla testu F |
1,14e-34 |
Logarytm wiarygodności |
-361,8202 |
|
Kryt. inform. Akaike'a |
729,6404 |
Kryt. bayes. Schwarza |
735,9234 |
|
Kryt. Hannana-Quinna |
732,0980 |
Autokorel.reszt - rho1 |
0,609608 |
|
Stat. Durbina-Watsona |
0,773524 |
Funkcja kwadratowa (1)
Model 16: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:01-2001:12 (N = 60)
Zmienna zależna: Wynagrodzenia
|
Współczynnik |
Błąd stand. |
t-Studenta |
wartość p |
|
const |
819,006 |
36,5847 |
22,3866 |
<0,00001 |
*** |
t1 |
34,1849 |
2,87995 |
11,8700 |
<0,00001 |
*** |
z01 |
-17,4652 |
36,097 |
-0,4838 |
0,63038 |
|
t2 |
-0,197089 |
0,0456071 |
-4,3215 |
0,00006 |
*** |
Średn.aryt.zm.zależnej |
1616,864 |
|
Odch.stand.zm.zależnej |
399,7888 |
Suma kwadratów reszt |
455589,1 |
|
Błąd standardowy reszt |
90,19711 |
Wsp. determ. R-kwadrat |
0,951687 |
|
Skorygowany R-kwadrat |
0,949099 |
F(3, 56) |
367,7063 |
|
Wartość p dla testu F |
8,42e-37 |
Logarytm wiarygodności |
-353,1864 |
|
Kryt. inform. Akaike'a |
714,3727 |
Kryt. bayes. Schwarza |
722,7501 |
|
Kryt. Hannana-Quinna |
717,6496 |
Autokorel.reszt - rho1 |
0,528455 |
|
Stat. Durbina-Watsona |
0,940193 |
Istotność:
Ho: αj=0
H1: αj≠0
0,00006<005 odrzucamy hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej, co oznacza, że parametr jest statystycznie istotny (statystycznie różni się od 0).
Test Fishera-Snedecora na równość wariancji
Ho: σu1^2= σu2^2
H1: σu1^2< σu2^2
Su1^2= 90,19711^2= 8135,518652
Su2^2=103,2388^2= 10658,24983
F=10658,24983/ 8135,518652=1,310089
F(57, 56): prawostronny obszar krytyczny dla 1,31009 = 0,156757
(lewostronny obszar krytyczny: 0,843243)
0,156757>0,05 co oznacza, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, a więc wariancje resztowe w obu modelach są sobie równe. Oznacza to, że stosujemy trend liniowy.
Wahania sezonowe:
Model 17: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:01-2001:12 (N = 60)
Zmienna zależna: Wynagrodzenia
|
Współczynnik |
Błąd stand. |
t-Studenta |
wartość p |
|
const |
951,735 |
28,3414 |
33,5811 |
<0,00001 |
*** |
t1 |
21,6548 |
0,796741 |
27,1793 |
<0,00001 |
*** |
z01 |
34,9231 |
49,9302 |
0,6994 |
0,48780 |
|
Q1 |
-113,821 |
46,9978 |
-2,4218 |
0,01944 |
** |
Q2 |
-45,7648 |
45,4128 |
-1,0077 |
0,31885 |
|
Q3 |
-12,9896 |
45,362 |
-0,2864 |
0,77589 |
|
Q4 |
-6,70647 |
45,3251 |
-0,1480 |
0,88302 |
|
Q5 |
-8,30531 |
45,3021 |
-0,1833 |
0,85534 |
|
Q6 |
9,04984 |
45,2932 |
0,1998 |
0,84251 |
|
Q7 |
20,557 |
45,2983 |
0,4538 |
0,65210 |
|
Q8 |
19,4042 |
45,3174 |
0,4282 |
0,67052 |
|
Q9 |
32,2273 |
45,3505 |
0,7106 |
0,48090 |
|
Q10 |
29,7878 |
45,0031 |
0,6619 |
0,51133 |
|
Q11 |
24,4457 |
50,5543 |
0,4836 |
0,63100 |
|
Średn.aryt.zm.zależnej |
1616,864 |
|
Odch.stand.zm.zależnej |
399,7888 |
Suma kwadratów reszt |
503631,8 |
|
Błąd standardowy reszt |
104,6352 |
Wsp. determ. R-kwadrat |
0,946593 |
|
Skorygowany R-kwadrat |
0,931499 |
F(13, 46) |
62,71591 |
|
Wartość p dla testu F |
8,93e-25 |
Logarytm wiarygodności |
-356,1940 |
|
Kryt. inform. Akaike'a |
740,3880 |
Kryt. bayes. Schwarza |
769,7088 |
|
Kryt. Hannana-Quinna |
751,8570 |
Autokorel.reszt - rho1 |
0,705750 |
|
Stat. Durbina-Watsona |
0,589579 |
Wartość p dla Q1 jest mniejsza od poziomu istotności (0,05) więc hipotezę zerową odrzucamy na rzecz hipotezy alternatywnej, co oznacza, że parametr jest statystycznie istotny, a więc występują wahania sezonowe.