90399

PROGNOZA EKONOMKTRYCZNA

Prognozą ekonometryczną zmiennej Y w czasie x jest wartość z modelu zmiennej Y obliczona przy przewidywanych wartościach zmiennych objaśniających w czasie x.

Reguły prognozowania ekonometrycznego

Podstawowa reguła prognozowania ekonometrycznego:

Podstawową regułą prognozowania ekonometrycznego jest ekstrapolacja (przedłużenie, przeniesienie) modelu ekonometrycznego na czas i. Prognoza według reguły podstawowej określona jest ogólnie wzorem, który nazywanyjest predyktorem postaci: y*,=f(x,*;b) gdzie: x," - przyjęty dla czasu x wektor wartości zmiennych objaśniających modelu ekonometrycznego dla zmiennej Y b- parametry modelu f- postać analityczna modelu

Prognoza w ten sposób wyznaczona ma charakter punktowy.

Ekstrapolacja liniowa    Ekstrapolacja nieliniowa (wykładnicza)

Przykłady ekstrapolacji (liczbowe)

1. Prognozowanie na podstawie trendu:

Należy sporządzić prognozę wydatków' na osobę (tys. zl/mc) w roku 2005. Ustalono, że dotychczasową tendencję zmian wydatków' w latach 1990-2003 charakteryzuje trend: W=0,0lt+0.2

Gdzie t=l dla 1990 roku, At= 1 z roku na rok

Pizyjmując, że dotychczasowa tendencja utrzyma się do roku 2005, prognoza określona byłaby w'zorem: W,’=0.01t,+0.2 Gdzie: t_t- wartość zmiennej t w roku x