5487408348

2. Kryterium Hurwicza

Ł'

Jest to kryterium kompromisowe między skrajnym pesymizmem a skrajnym optymizmem. Wprowadza się w nim tzw. współczynnik ostrożności y(0<y<l), który określa, w jakim stopniu podejmujący

decyzję jest pesymistą.

a_k = max{y minjay} + (1 - y)max{a_y}} -> D_k

W naszym przykładzie inwestor kierując się kryterium Hurwicza przy współczynniku ostrożności 0,4 powinien podjąć decyzje Di.

^ai|	Si	S2	s3	minjaii}	inax{ajj}	ak
D,	-20	15	50	O i _	50	22 Mm Mm
D;	-10	25	40	-10	40	20
D,	-5	10	20	-5	20	10
d4	5	5	25	5	25	17