2008 10 06 prawdopodobie stwo i statystyka

background image

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Prawdopodobieństwo i Statystyka

Zadanie 1

(

)

=

=

+

+

+

=

)

var(

40

1600

1

40

...

var

var

40

40

2

2

1

1

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

(

)

(

)

2

2

2

2

2

05

,

0

05

,

0

2

025

,

0

)

,

cov(

2

var

var

025

,

0

σ

p

σ

σ

p

σ

σ

Y

X

Y

X

=

+

=

+

=

*

*

,Y

X

- obserwacje gdzie obie współrzędne są znane

X

- tylko X znane

Y

- tylko Y znane

(

)

(

) (

)

=





+

=

+

+

=

Y

X

Y

X

Y

Y

X

X

Y

X

5

1

5

4

var

50

10

40

50

10

40

var

var

*

*

*

*

(

)

(

)

=

+

+

+

=

Y

X

Y

X

Y

X

var

var

10

100

1

25

1

)

,

cov(

2

var

var

40

1600

1

25

16

(

)

2

2

2

2

2

2

032

,

0

04

,

0

2

1

,

0

25

1

2

025

,

0

25

16

σ

p

σ

σ

σ

p

σ

σ

=

+

+

=

)

1

(

05

,

0

032

,

0

04

,

0

2

2

2

p

σ

σ

p

σ

=

0,04-0,032p=0,05-0,05p
0,018p=0,01

9

5

18

10

18

1000

100

1

=

=

=

p


Zadanie 2

(

)

(

)

(

)

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

2

1

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

2

1

II

I

Y

X

P

Y

X

z

V

t

U

P

Y

X

P

Y

X

z

V

t

U

P

z

Y

X

t

Y

X

P

)

(

,

)

(

,

)

,

max(

,

)

,

min(

>

>

<

<

+

<

<

<

<

=

<

<

I.

II.

background image

I dla z>t

∫ ∫



+

+

=

=

t z

x

t

z

z

t

z

t

dydx

y

x

I

0

2

2

3

2

2

2

)

2

(

2

1

)

2

(

dla z<t

∫ ∫

=

=

z y

z

z

dxdy

y

x

I

0 0

3

2

2

1

)

2

(


II dla z>t

∫ ∫



+

+

=

=

t z

y

t

z

z

t

z

t

dxdy

y

x

II

0

2

2

3

2

2

2

)

2

(

2

1

)

2

(

dla z<t

3

2

2

1

z

z

II

=

(

)

z

t

dla

4

)

2

(

)

,

(

2

2

3

<

+

+

=

t

z

z

t

z

t

z

t

F

t

z

dla

2

2

4

)

,

(

)

,

(

>

=

=

z

t

z

t

F

t

z

z

t

f

czyli odpowiedź B jest prawidłowa

Zadanie 3

stan(i+1) – i kul białych w I urnie

ij

p - prawdopodobieństwo przejścia

0

0

1

0

14

13

12

11

=

=

=

=

p

p

p

p

0

9

4

3

2

3

2

9

4

3

1

3

2

3

2

3

1

9

1

3

1

3

1

24

23

22

21

=

=

=

=

+

=

=

=

p

p

p

p

9

1

9

4

3

2

3

1

3

1

3

2

9

4

3

2

3

2

0

34

33

32

31

=

=

+

=

=

=

=

p

p

p

p

0

1

0

0

44

43

42

41

=

=

=

=

p

p

p

p






background image

(

)

(

)

4

3

2

1

4

3

2

1

,

,

,

0

1

0

0

9

1

9

4

9

4

0

0

9

4

9

4

9

1

0

0

1

0

,

,

,

p

p

p

p

p

p

p

p

=

1

4

4

1

1

3

1

3

1

3

1

1

1

2

4

3

3

4

3

2

2

3

2

1

1

2

,

9

9

1

9

4

9

4

9

9

4

4

9

9

1

9

4

9

4

9

4

9

4

9

1

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

=

=

=

=

=

+

+

=

=

=

+

+

=

+

+

=

20

1

,

20

9

,

20

1

1

9

9

1

4

3

2

1

1

1

1

1

4

3

2

1

=

=

=

=

=

+

+

+

=

+

+

+

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

)

4

(

)

3

(

)

2

(

)

1

(

4

3

2

1

P

p

P

p

P

p

P

p

ODP

+

+

+

=

0

)

4

(

9

4

3

2

3

1

3

1

3

2

)

3

(

9

4

3

1

3

2

3

2

3

1

)

2

(

0

)

1

(

=

=

+

=

=

+

=

=

P

P

P

P

5

2

9

4

20

9

9

4

20

9

=

+

=

ODP


Zadanie 4

gdzie

y

x

x

y

n

n

y

x

f

n

,

dla

)

)(

1

(

)

,

(

2

<

=

(

)

(

)

)

1

,

0

(

,

,...,

max

,

,...,

min

1

1

J

J

J

J

Y

J

J

X

i

n

n

=

=

u nas:

a

J

a

b

X

i

i

+

=

)

(

{

}

{

}

(

)

(

)

=

+

+

=

+

+

=

a

J

a

b

a

J

a

b

corr

a

J

a

b

a

J

a

b

corr

ODP

i

i

i

i

max

)

(

,

min

)

(

)

(

max

,

)

(

min

(

)

i

i

J

J

corr

max

,

min

=

1

min

)

1

(

n

x

n

f

1

max

n

nx

f

+

=

+

=

+

=

=

=

+

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

)

1

(

)

1

(

min

n

n

n

n

nx

x

x

x

n

x

nx

E

n

n

n

n

background image

+

=

+

=

=

+

1

0

1

0

1

1

1

max

n

n

n

nx

nx

E

n

n

(

)

=

+

+

+

=

+

=

=

+

+

1

0

1

0

1

0

2

1

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1

)

1

(

min

n

x

n

x

n

x

n

x

x

x

n

x

nx

E

n

n

n

n

n

)

2

)(

1

(

2

)

2

)(

1

(

4

2

2

3

2

1

1

2

1

2

2

2

+

+

=

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

=

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

+

=

+

=

=

+

+

1

0

1

0

2

1

2

2

2

max

n

n

n

nx

nx

E

n

n

2

2

2

)

1

)(

2

(

)

2

(

)

1

(

2

2

2

)

1

(

1

)

2

)(

1

(

2

var(min)

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

=

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

(

)

2

2

2

2

2

2

)

1

)(

2

(

)

1

)(

2

(

)

2

(

1

2

)

1

(

2

var(max)

+

+

=

+

+

+

+

+

=

+

+

=

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

(

)

∫ ∫

∫ ∫

=

=

=

=

=

1

0 0

1

0 0

2

2

)

)(

1

(

)

)(

1

(

max

min

y

y

n

n

dtdy

yt

t

y

n

n

t

x

y

xydxdy

x

y

n

n

E

=



=

=

1

0

1

0

0

1

1

)

1

(

1

)

1

(

n

y

n

y

y

n

n

dy

n

t

n

yt

y

n

n

n

n

y

n

n

=

+

+

=

+

+

=

+

+

n

n

n

n

n

n

n

n

y

n

n

y

n

n

n

n

)

2

(

1

)

1

)(

2

(

1

)

1

(

)

2

(

)

1

)(

2

(

)

1

(

1

0

2

2

2

1

)

1

)(

2

(

1

)

1

(

+

=

+

+

=

n

n

n

n

n

n

n

n

)

2

(

)

1

(

1

)

2

(

)

1

(

2

1

2

1

1

1

2

1

max)

cov(min,

2

2

2

2

+

+

=

+

+

+

+

=

+

+

+

=

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ODP

1

)

1

)(

2

(

)

2

(

)

1

(

1

2

2

=

+

+

+

+

=


Zadanie 5

(

) (

)

(

)

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

,

,

,

)

(

,

,

,

,

,

,

X

X

X

X

f

θ

f

θ

X

X

X

X

f

X

X

X

X

θ

f

=

(

)

)

2

;

1

(

dla

5

,

1

1

1

,

,

,

4

4

3

2

1

=

θ

θ

θ

X

X

X

X

f

(

)

=

=





=





=

=

2

1

2

1

3

4

4

3

2

1

36

7

24

1

8

3

2

24

1

3

1

3

2

3

1

5

,

1

1

5

,

1

1

1

,

,

,

θ

θ

X

X

X

X

f

(

)

)

2

,

1

(

7

24

7

36

3

2

1

,

,

,

4

4

4

3

2

1

=

=

θ

θ

θ

X

X

X

X

θ

f

background image

=

x

θ

d

θ

1

4

2

1

7

24

14

9

42

21

48

21

24

2

1

21

24

21

24

21

24

3

3

1

3

=

=

=

=





=

x

x

θ

L

x

24

14

21

9

3

=

x

9

16

7

9

8

14

3

=

=

x

211

,

1

9

16

3

=

x


Zadanie 6

α

t

e

e

P

x

x

=

>

Π

8

2

1

0

2

2

2

1

4

1



>

+

=

>

=

>

+

+

2

2

ln

8

2

1

2

2

2

2

2

0

8

2

1

0

8

2

1

0

2

2

t

x

x

P

t

e

P

t

e

P

x

x

x

x

dla x>0

>

=



>

+

0

2

2

ln

8

4

2

2

ln

8

2

1

2

0

2

0

t

x

x

P

t

x

x

P

0

2

2

ln

32

16

0

2

2

ln

8

4

2

>

+

=

>

t

t

x

x

dla x<0

>

+

=



>

+

0

2

2

ln

8

4

2

2

ln

8

2

1

2

0

2

0

t

x

x

P

t

x

x

P



background image

z tego i z założeń wynika, że:

8

,

3

2

2

2

ln

32

16

4

=

+

+

t

6

,

3

2

2

ln

32

16

=

+

t

96

,

12

2

2

ln

32

16

=

+

t

095

,

0

2

2

ln

=

t

095

,

0

2

2

=

e

t

095

,

0

2

2

=

e

t

I dla x>0

(

)

0

76

,

0

4

2

0

>

+

x

x

P

II dla x<0

(

)

0

76

,

0

4

2

0

>

+

+

x

x

P

6

,

3

96

,

12

76

,

0

4

16

=

=

=


dla I

8

,

3

2

6

,

3

4

2

,

0

2

6

,

3

4

2

1

=

+

=

=

=

x

x


dla II

2

,

0

2

6

,

3

4

8

,

3

2

6

,

3

4

2

1

=

+

=

=

=

x

x


background image

(

) (

) (

)

=

;

8

,

3

2

,

0

;

2

,

0

8

,

3

;

K

=

+

+

+

=

8

,

3

0

2

,

0

2

,

0

0

8

,

3

2

1

2

1

2

1

2

1

4

1

4

1

4

1

4

1

x

x

x

x

e

e

e

e

ODP

=



+



+



+



=

8

,

3

2

1

2

,

0

0

2

1

0

2

,

0

2

1

8

,

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

x

x

x

x

e

e

e

e

2447

,

0

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

,

0

9

,

1

9

,

1

1

,

0

1

,

0

9

,

1

+

=

+

+

+

=

e

e

e

e

e

e


Zadanie 7

(

)

( )

(

)

θ

X

t

e

P

t

e

e

P

i

θ

n

X

n

θ

X

n

i

i

>

>

=

>

min

przy

)

3

(ln

)

3

(ln

3

ln

0

3

ln

3

ln

0

czyli

( )

( )

<

>

=

θ

X

θ

X

e

f

f

i

i

θ

n

min

gdy

0

min

gdy

3

ln

0

1

( )

(

)

01

,

0

min

=

>

γ

θ

X

P

i

(

)

n

θ

n

θ

n

θ

γ

γ

e

3

01

,

0

01

,

0

3

3

ln

=

=

=

czyli TEST: jeżeli

( )

θ

X

i

>

min

to z prawdopodobieństwem

n

θ

γ

3

01

,

0

=

odrzucamy

( )

(

)

81

,

0

min

3

01

,

0

1

>

>

θ

X

P

i

θ

n

81

100

100

81

3

=

θ

n

81

ln

3

ln

θ

n

θ

θ

θ

θ

n

4

3

ln

3

ln

4

3

ln

3

ln

3

ln

81

ln

4

=

=

=


Zadanie 8

(

)

(

)

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

2

1

X

k

n

n

k

N

P

k

N

s

S

P

N

P

s

S

P

=

=

=

+

=

=

1

)

(

)

0

(

X

ds

d

ODP

=

suma wykładniczych ma rozkład gamma więc:

∑∫

=

=

1 0

1

1

!

1

)!

1

(

1

k

s

w

k

e

k

dw

e

w

k

X

=

=

=

=

1

1

1

1

1

1

)!

1

(

!

)!

1

(

1

!

1

k

n

n

s

s

k

n

n

s

e

e

s

k

e

k

X

ds

d




background image

Zadanie 9

To nie jest rozkład geometryczny tylko ujemny.dwumianowy(2,1-p)

)

1

,

2

(

.

p

n

dwum

uj

X

i

=

=





+

+

0

2

)

1

(

1

2

k

k

n

p

p

p

k

k

n

k

a

a

TAK CHCEMY

=

=

+

+

0

1

2

1

)

1

(

)!

1

2

(

!

)!

1

2

(

k

k

n

p

p

n

k

k

n

k

a

a

=

=

+

+

+

0

1

2

1

1

2

1

2

)

1

(

)!

2

2

(

!

)!

2

2

(

k

k

n

n

k

n

p

p

n

k

k

n

k

a

a

tu r=2n-1

jeżeli

1

1

2

1

2

=

+

+

n

k

n

k

a

a

to będzie OK.

a(2n+k-1)=(a+k)(2n-1)
a(2n+k-1-2n+1)=k(2n-1)
a=2n-1

Zadanie 10

(

)

=

4

1

3

6

6

4

i

X

θ

i

e

X

θ

L

+

=

4

1

ln

3

ln

6

4

ln

6

ln

i

i

X

θ

X

θ

L

6

0

6

6

4

2

4

2

4

=

=

+

=

+

=

i

i

i

X

θ

θ

X

θ

θ

X

θ

θ

d

d

czyli

6

ˆ

6

1

4

=

=

i

i

X

θ

(

)

=

=

=

=

=

=

<

=

<

4

1

4

0

0

3

4

3

4

1

4

1

1

4

4

t

t

θ

t

θ

s

θ

x

e

ds

e

θ

ds

dx

x

s

x

dx

e

x

θ

t

X

P

t

X

P

czyli

θ

wykl

X

1

4

Γ

θ

X

i

1

;

6

4

(

)

2

6

var

;

6

,

1

;

6

,

1

,

0

6

1

1

,

0

ˆ

θ

X

θ

EX

θ

X

gdzie

θ

θ

X

P

θ

θ

θ

P

=

=

Γ





<

=

<

(

)

(

)

=

<

<

=

<

=

θ

X

θ

P

θ

θ

X

P

ODP

6

,

6

4

,

5

6

,

0

6

background image

=

=

=

=

=

=

θ

θ

t

x

θ

dt

e

t

dt

dx

θ

t

x

θ

dx

e

x

θ

6

,

6

4

,

5

6

,

6

4

,

5

5

1

5

6

120

1

1

1

!

5

1

=

=

=

=

=

=

+

=

=

=

=

=

=

t

-

3

4

4

5

4

5

5

-e

v

4

5

5

t

u

e

v

t

u

e

t

e

t

e

v

t

u

e

v

t

u

e

t

t

t

t

t

t

t

(

)

=

=

=

=

=

=

+

+

=

t

t

t

t

t

e

v

t

u

e

v

t

u

e

t

e

t

e

t

3

4

5

2

3

3

4

5

(

)

=

=

=

=

=

=

+

+

=

t

t

t

t

t

t

e

v

t

u

e

v

t

u

e

t

e

t

e

t

e

t

2

3

20

5

2

2

3

4

5

(

)

=

=

=

=

=

=

+

+

=

t

t

t

t

t

t

t

e

v

u

e

v

t

u

te

e

t

e

t

e

t

e

t

1

2

60

20

5

2

3

4

5

(

)

=

+

=

t

t

t

t

t

t

e

te

e

t

e

t

e

t

e

t

120

60

20

5

2

3

4

5

t

t

t

t

t

t

e

te

e

t

e

t

e

t

e

t

=

120

120

60

20

5

2

3

4

5

(

)

[

+

+

+

+

+

=

120

4

,

5

120

4

,

5

60

4

,

5

20

4

,

5

5

4

,

5

120

1

2

3

4

5

4

,

5

e

ODP

(

)

]

1915

,

0

120

6

,

6

120

6

,

6

60

6

,

6

20

6

,

6

5

6

,

6

2

3

4

5

6

,

6

+

+

+

+

+

e


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2008.10.06 prawdopodobie stwo i statystyka
2004 10 11 prawdopodobie stwo i statystykaid 25166
1998 10 03 prawdopodobie stwo i statystykaid 18585
2002 10 12 prawdopodobie stwo i statystykaid 21648
1996 10 26 prawdopodobie stwo i statystykaid 18572
2009.04.06 prawdopodobie stwo i statystyka
2003.12.06 prawdopodobie stwo i statystyka
2010.10.04 prawdopodobie stwo i statystyka
2003 12 06 prawdopodobie stwo i statystykaid 21710
2008 03 17 prawdopodobie stwo i statystykaid 26449
2008 12 15 prawdopodobie stwo i statystykaid 26466
2001.10.13 prawdopodobie stwo i statystyka
2007.10.08 prawdopodobie stwo i statystyka
2006.10.09 prawdopodobie stwo i statystyka
2004.10.11 prawdopodobie stwo i statystyka
2008.12.15 prawdopodobie stwo i statystyka
2009.10.05 prawdopodobie stwo i statystyka
1999 10 23 prawdopodobie stwo i statystykaid 18598
2009 10 05 prawdopodobie stwo i statystykaid 26670

więcej podobnych podstron