Scoring kredytowy (credit scoring): metoda oceny ryzyka związanego z obsługą klienta –

przede wszystkim indywidualnego – i centralnego zarządzania tym ryzykiem (w skali całego banku).

Podstawowe założenie metody – czynniki ekonomiczne, finansowe, cechy indywidualne (wiek, stan cywilny, zawód itd.), które odróżniają kredytobiorców spełniających warunki umowy (spłacających kredyt) od niesolidnych kredytobiorców, mogą być wyodrębnione poprzez badanie zachowania w przeszłości dużych grup klientów. Przyjmuje się również, że stworzony w ten sposób model opisujący zachowanie klientów (tj. spłacanie kredytów w przeszłości) w zależności od posiadanych cech będzie równie dobrze opisywał zachowanie klientów obecnie i w przyszłości.

Ocena wniosku metodą scoringową polega na przypisaniu (automatycznie, dane z wniosku są wprowadzane do komputera) w oparciu o tablicę (kartę) scoringową wybranym cechom (charakterystykom) klienta – ujętym we wniosku – określonej liczby punktów. Uzyskaną przez wnioskodawcę sumę punktów odnosi się do ustalonej przez bank wartości krytycznej wyznaczającej akceptowany poziom ryzyka (tzw. pkt odcięcia). Ustalenie tej wartości zależy od polityki banku. Wnioski o liczbie punktów większej mogą być automatycznie akceptowane, a pozostałe automatycznie odrzucane, chyba że ustalony będzie pewien przedział wartości (obejmujący punkt odcięcia), przy których wnioski będą poddawane dodatkowej weryfikacji przez analityków kredytowych.

Najczęściej występujące charakterystyki (kryteria oceny) osób fizycznych: zawód; status mieszkaniowy; dzielnica, w której mieszka wnioskodawca; okres zamieszkiwania pod obecnym adresem; wysokość miesięcznych dochodów (także współmałżonka); okres zatrudnienia w obecnej firmie; okres zatrudnienia na obecnym stanowisku; okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy; posiadanie telefonu (także wysokość rachunków za telefon); sytuacja rodzinna (kawaler, panna, ..., dzieci); wiek; liczba osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy; korzystanie z produktów bankowych (z jakich); referencje bankowe; posiadanie ubezpieczenia na życie, samochodu (także rocznik, marka, wydatki na paliwo).

Przykład skróconej i uproszczonej karty scoringowej: Charakterystyki i ich atrybuty

Punkty

1. Zawód lub charakter pracy klienta

członek kadry kierowniczej

10

robotnik wykwalifikowany

8

pracownik biurowy

7

student

5

robotnik niewykwalifikowany

4

pracownik pracujący w niepełnym wymiarze czasu

2

2. Status mieszkaniowy

właściciel domu

6

najemca domu lub mieszkania

4

mieszkający przy rodzinie

2

3. Ocena wiarygodności kredytowej

bardzo dobra

10

przeciętna

5

brak danych

2

niska

0

4. Okres zatrudnienia na obecnym stanowisku

więcej niż rok

5

rok lub mniej

2

5. Okres zamieszkania pod obecnym adresem

więcej niż rok

2

rok lub mniej

1

6. Telefon w domu lub mieszkaniu

tak

2

nie

0

7. Liczba osób pozostających na utrzymaniu podawana przez klienta

nikt

3

jedna

3

dwie

4

trzy

4

więcej niż trzy

2

8. Prowadzone rachunki bankowe

zarówno oszczędnościowe jak i oszczędnościowo-rozliczeniowe 4

tylko rachunek oszczędnościowy

3

tylko oszczędnościowo-rozliczeniowy

2

brak rachunku

0

Klient dobry – kredyt przyznany

43-30

Klient przeciętny- przyznanie kredytu pod warunkiem ustanowienia 29-15

dodatkowych zabezpieczeń

Klient zły – odmowa kredytu

14-0

Zalety: prostota; szybkość obsługi; obiektywizm oceny; możliwość szybkiej zmiany polityki kredytowej (liberalizacja lub zaostrzenie poprzez zmianę wartości punktu odcięcia); zwiększenie wydajności pracy;

Wady: możliwość szybkiej dezaktualizacji systemu i niezdolność do szybkiego dostosowania do zmian w gospodarce i stylu życia; dyskryminacja pewnych grup społecznych (np. kobiet –

urlopy macierzyńskie).