Projekt z przedmiotu Analiza portfela inwestycyjnego
Utworzyć projekt dotyczący wprowadzenia na rynek produktów finansowych :
1. Określić cechy, nazwę oraz warunki funkcjonowania trzech różnych funduszy inwestycyjnych, oferowanych jako produkt finansowy przez instytucję finansową. (Musi być fundusz składający się wyłącznie z obligacji, fundusz mieszany oraz składający się wyłącznie z akcji). Fundusze muszą odpowiadać preferencjom inwestorów, które też trzeba określić.
2. Wybrać z trzech dowolnych branż po sześć spółek akcyjnych.
3. Przeprowadzić w dwóch okresach 2005-2007 oraz 2008-2010
- analizę makroekonomiczną dla Polski i gospodarki międzynarodowej
- analizę sektorową wybranych branż
- analizę sytuacyjną wybranych 18 spółek
- analizę wskaźnikową dla 18 spółek w celu określenia ich sytuacji finansowej
(Analiza wskaźnikowa ma posłużyć jako narzędzie wyboru najlepszych spółek z każdej branży)
4. Wyznaczyć dla 18 spółek za okres 2005-2007 miary ryzyka, parametry β, dla każdej z branż przeprowadzić analizę dominacji stochastycznych oraz metodę porządkowania liniowego spółek. Na podstawie uzyskanych wyników wybrać do portfela po dwie spółki z każdej branży.
5. Na podstawie danych z okresu 2005-2007 utworzyć portfele papierów wartościowych imitujące funkcjonowanie tworzonych funduszy inwestycyjnych.
6. Następnie przeprowadzić symulację kwartalnych zmian utworzonych funduszy inwestycyjnych w okresie 2008-2009. Wykorzystać w tym celu mierniki Sharpe'a, Treynora oraz Yensena. Przyjąć co najmniej dwie metody prognozowania zmienności cen akcji.
7. Opisać wykorzystane obligacje lub inne papiery wolne od ryzyka, warunki oraz sposób ich zakupu i sprzedaży.
8. Ustalić potencjalną liczbę klientów dla każdego z produktów finansowych, oczekiwaną inwestycję każdego klienta oraz oczekiwany przychód z funduszu na rzecz prowadzącej go instytucji finansowej.
9. Można pokusić się o wszelkie barwne dodatki typu marketing, reklama, współpraca z innymi instytucjami finansowymi.
10. Liczba stron projektu od 100 do 200, ponadto podać źródła wykorzystane do pozyskania danych w przeprowadzonej analizie, oprócz źródeł można też dodać wykorzystane źródła w postaci aneksu.