Szacowanie modeli nieliniowych

1. Model potęgowy

Y(t)= e^(beta0)*x1^(beta1)*…*xn^(betan)

Łatwo ten model zlogarytmowań i w ten sposób można otrzymać model liniliwy

Lnyt=beta0+beta1*lnx1+bera2*lnx2+….+betan*lnxn

W modelu nie da się brac pod uwagę zmiennych, która ma ujemne obserwacje

SRTVAGD1t=e^(beta0) * crtvagd1T^(beta1) * WNBt^(beta3)….

LSRTVAGD1t=beta0 + beta1*Lcrtvagd1 + beta2*Lwnb + beta3*LDGD + beta4*

ELIMINUJEMY ZMIENNA Z NAJWIEKSZYM P

Srtvagd1= e^-20,3585 * WNB^3,7766 * dgd^-0,5210

Wzrost wynagrodzen wnb o 1% powodował wzrost sprzedaży srtvagd średnio o 3,777% przy stałości depozytu dgd.

R^2 = ,95874629

95,9% całkowitej wariancji logarytmu sprzedaży Lsrtvagd zostało wyjaśnione przez model.

Sigma z daszkiem epsilon tez odnosi się do logarytmów! Wartosci teoretyczne logarytmów sprzedaży Lsrtvagd1 z daszkiem roznia się od empirycznych średnio o 0,105

Zadanie własne:logarytm, interpretacja, r^2

MODEL:

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych wartościowo [grudzień 93=1] =

• Wskaźnik cen żywności w handlu detalicznym [grudzień 92=1]

• Kurs EURO wg NBP

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto "ubruttowione" w przedsiębiorstwach [zł]

• Przeciętne zatrudnienie w sektorze przeds. [tys.]

SZYW1= (CZYW1, EURO, WNB, SPRZ1, PZP)